воскресенье, 26 января 2014 г.

Развивающаяся зараза и шорт ES. Вакцина есть только у ФРС.

Последнее такое же недельное падение по ES я нашёл в июне прошлого года, тогда оно было ещё на ожиданиях сокращения, теперь же уже сложно сказать, что является главным драйвером, но я настаиваю, что за эту красивую красную свечку мы должны сказать спасибо китайцам.
Коррекция началась на сезоне отчётности, продолжается уже 16 дней и получила подтверждение в пятницу. Хватает и собственных проблем у штатов: отчёты компаний в целом негативны, хотя представитель JPM в Давосе и убеждал, что экономика США в хорошем состоянии, ив этом году стоит ожидать более высоких темпов развития.
На плохих отчётах коррекция продолжалась, но вяло, вероятность выноса вверх была очень большая. На прошлой неделе мы видим статистику из Китая, где всё плохо, панику на развивающихся рынках, космическую волатильность на их валютах. Паника переносится через океан и накладывается на падающие акции. По закрытию пятницы я вижу на дневках повторный пробой локальных лоёв коррекции, подтверждение среднесрочного нисходящего тренда и открываю шорт ES.

Пока мы видим коррекцию на ES около 3% нельзя говорить о каком-то обвале, и уж тем  более о каких-то экстренных мерах от ФРС. Это не страшно, для того, что бы выправить рынок им достаточно нескольких ни к чему не обязывающих заявлений-вбросов. Следующая цель коррекции-это пробой 5%, т.е. это уровень 1745-1750, вероятность этого велика, но велик и потенциал вербальных интервенций ФРС. Посмотрите на тот же июнь,более стремительная коррекция длилась пять недель, а потом была выкуплена без откатов за три неделе. Такая же ситуация была и в августе, хотя никаких реальных действий Фед тогда и не принимал, выкуп был на вбросах.
Сейчас ситуация немного другая, кроме внутренних факторов, как я считаю, гораздо большее влияние на S&P будут оказывать новости с EM, главным образом, из Китая, которому многие аналитики пророчат скорую череду банкротств или сброс активов, что бы избежать их. это в любом случае ударит по сипе, но...Трудно развернуть более чем на месяц глобальный тренд, к тому же объёмы на этой коррекции гораздо ниже, чем на прошлых. Риски моего шорта высоки. Удачи!!!

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.