Вчера администрация Обамы и группа сенаторов-республиканцев подтвердили опасения рынка о том, что удастся мирно договориться о планке повышения госдолга.Washington Post.
“Никакого согласия между нами нет,разговаривать не о чем.Что будет дальше-не знаю“ заявил сенатор от Тенесси Боб Коркер.
Интересно, каким образом будет разыграна карта Сирии в этих прениях? Республиканцам то нужна заварушка, они же Обаму упрекают в излишней мягкости.Значит придётся договориться,иначе администрация закрывается и объявляется техдефолт.
Получается, удар по Сирии поможет добиться Обаме согласия сенаторов, а дальше как получится.
Опять же,высокие цены на нефть не нужны ни тем, ни другим.На ожиданиях она растёт,сразу после удара тема будет отыграна.
Опасно, конечно,за выходные многое может случится, но лонги по нефти оставлю до понедельника. Если Обама не решится на удар до начала сессии Конгресса, порасти на ожиданиях ещё возможно.Удачи!!!
пятница, 30 августа 2013 г.
В четверг о потолке не договорились.
четверг, 29 августа 2013 г.
Жаркий август.
Только приехал с югов и завтра выложу отчёт за 2 недели. В пути как то плохо с инетом было, да и на пляже с андроида писать не хотелось.
Дома уже осень, а на рынке краски сгущаются. Потолок госдолга, сокращение куе, а теперь ещё и заварушка на БВ-всё это нехило расшевелило рынки и даже нефть вышла из пилы. Думаю, осенью будет интересно, хорошая волотильность-залог успеха для моей торговли.
По нефти я на данный момент в лонге. Вот сейчас,типа, рынок отыгрывает ожидание удара по Сирии.Но причём здесь цена нефти?Вклад Сирии в мировой нефтяной рынок ничтожен, значит причина не здесь.
Похоже, нефть скупают как и золото просто параллельно коррекции на фонде,поэтому никаких 150$ ждать не стоит.Пока же позиции в плюсе,но на коррекции в несколько дней обязательно закрою.Удачи!!!
понедельник, 19 августа 2013 г.
Квантовый мир и психология трейдера. (Из архива ТТ)
Конечно же, эта идея не свалилась на меня с потолка, сам я никакого отношения к квантовой механике не имею, но устройство окружающего мира мне совсем не безразлично. Всё началось с того, что как-то вечером я пил чай и смотрел фильм «Секрет». Диск с этим жизнеутверждающим фильмом мне дал приятель, сказав при этом, что он изменил его жизнь.
Как и все нормальные люди, я не очень верю в такие секреты райской жизни и крайне скептически отношусь ко всяким видеопособиям, типа «Как забыть о всех проблемах и стать миллиардером?». Тем не менее, этот фильм я досмотрел до конца и нисколько не жалею.
В принципе, в этом фильме нет абсолютно ничего нового, речь в нём идёт о том, что каждый человек при желании может построить вокруг себя и своих близких идеальный мир, стоит лишь правильно попросить об этом вселенную. Проблема каждого неудачника заключается в том, что он сам притягивает к себе все беды, постоянно думая о них, т.е. вселенная строит вокруг него такой мир, какой он сам представляет.
Главный тезис фильма: «Начните мыслить позитивно и наблюдайте за тем, как мир вокруг вас меняется в лучшую сторону».
Позиция создателей «Секрета» во многом совпадает с моими личными убеждениями, я всегда был оптимистом и считал, что успех в жизни зависит только от меня самого. В эту идею хочется верить, и даже если она ошибочна, вреда точно не принесёт. Несмотря на всю свою привлекательность, для полного принятия этой теории мне не хватало физического обоснования, ведь без него это всего лишь вопрос веры, сродни объяснения мироздания любой религией.
Вся эта теория в фильме представлена в идее набора аксиом, которые подтверждены лишь историями из жизни людей, которым она помогла. Всё в «Секрете» сводится к тому, что образ жизни рождается в нашем сознании, а материализуется вселенной, которая представлена как нечто разумное. Всё это порождает сомнения и вопросы, ответы на которые я так и не нашёл в этом фильме. Далее приведу главные вопросы и сам попробую ответить на них.
Как вселенная может видеть мысли и желания каждого из нас, зачем ей нужно воплощать их в жизнь? Если вселенная может постоянно отслеживать, что твориться в голове каждого индивида, значит она и создала окружающий нас мир таким, чтобы он представлял собой совокупность всех людских желаний.
В таком случае, можно сказать, что вселенная создала человека, а после этого построила всё пространство и окружающие объекты, исходя из его желаний. Тогда эту теорию можно приравнять к христианской модели создания мира и существования человека, только в роли создателя выступает абстрактная вселенная.
Безусловно, такая концепция имеет право на существование, доказывает это приверженность большинства жителей планеты к той или иной религии, но тогда грош цена эту фильму, ведь всё это давно изложено в Библии, Коране и т.д. Всё-таки мы живём в материальном мире и, несмотря на вероисповедание, каждому хотелось бы видеть научно обоснованную картину мира, где всё доказано с помощью законов логического мышления, система которых веками совершенствовалась человечеством.
Каким образом вселенная может исполнить желание каждого человека, если все они пересекаются с другими? Если бы каждый из нас в одиночестве жил на необитаемом острове, то, в принципе, в возможность исполнения всех его желаний можно было бы поверить. Однако, все мы живём в обществе, и каждое желание отдельного индивида, тем или иным образом, пересекается с желаниями каждого члена этого общества.
Здесь уже, говоря деловым языком, налицо конфликт интересов.К примеру, если я желаю жить в особняке на берегу Байкала, наверняка, моё желание пересечётся с чьим-то желанием созерцать красоту этого озера с такого ракурса, что мой дом будет ему мешать. Даже примитивное желание иметь машину с мощным двигателем пересекается с желанием большинства жителей земли ограничить выброс вредных веществ в атмосферу.
Каким образом вселенная может выполнить все наши желания, если исполнение одного из них делает исполнение всех остальных невозможным? Создатели фильма не захотели освещать это противоречие, более того, в нём есть следующая фраза: «Своим желанием вы сможете изменить не только свою, но и жизнь окружающих людей». Такое утверждение звучит и вовсе абсурдно, ведь тогда получается, что желание одного человека убивает желания всех его родных и близких, а значит их желания она исполнить никак не сможет, т.к. трудно себе представить, что все они совпадают.
Как я уже говорил выше, я так и не смог самостоятельно найти ответы на эти вопросы, хотя во время просмотра, идея фильма мне очень даже понравилась. Как бы она ни была красива, кроме рассказов героев фильма о гениальности этой теории, никаких доказательств и логических заключений представлено не было, а значит я с уверенностью не мог проецировать её на свою жизнь, такой уж я человек.
Дело здесь не в моей вере, я человек крещённый, читаю иногда Библию и стараюсь соблюдать заповеди. Эту теорию в фильме объясняют учёные, а не священники, а значит для её доказательства они просто обязаны использовать научные методы, а не схожие с религиозными догматы.
Идея фильма меня заинтересовала, но после попытки логически осмыслить её, я зашёл в тупик и на время про это забыл, потому что нет смысла применять к своей жизни то, в чём абсолютно не уверен. Посмотрел, немного подумал и забыл.
Вспомнил я о «Секрете», примерно, двумя месяцами позже, когда случайно наткнулся на аудиозаписи передач Гордона, которые шли в ночном эфире, а потом уступили место дешёвым фильмам и прочей телевизионной дребедени.
Тема одной из передач - Квантовая механика и сознание. В ней своей теорией квантового мира с нами делится один российский учёный старой школы, имя которого я, к сожалению, не знаю, т.к. начало передачи, где Гордон представлял своего гостя, было обрезано.
Оставив доказательства самого существования квантового мира, в этой передаче учёный пытается объяснить нам свою теорию, которая связывает квантовую физику, психологию и философию в единое целое, начав с концептуальных проблем квантовой механики.
Далее я приведу эту теорию в таком виде, в котором понял её сам, опираясь на примеры и способы описания этого учёного. Попрошу не судить меня строго, ведь физику я знаю только на уровне школьной программы, но, думаю, должно получится, ведь учёный объяснял это достаточно доступно, а главное интересно, не погружаясь в дебри физики и математики.
Главной проблемой квантовой механики являются измерения. Понимание квантового мира очень сложно для интуитивного сознания человека, ведь оно в корне отличается от классической картины нашего мира, которая веками создавалась философами, физиками, математиками и другими учёными. Лишь в 20 веке учёным стали видны эти различия, и более всего они становятся ясны при измерениях.
За годы развития квантовой механики перед исследователями вставал вопрос о включении в систему измерений сознания наблюдателя, который и проводит эти измерения. При измерениях классического мира такой необходимости не возникает, ведь в таком случае результаты измерения являются описанием показателей прибора, которым измеряется физическое тело, с указанием характеристик этого прибора. Сознание наблюдателя, снимающего показания прибора, нас не интересует.
Для понимания этой проблемы, представим себе тестер электрической сети с двумя сигнальными лампами: зелёная – ток в сети есть, красная—нет. Результаты измерения в любом случае не будут зависеть от человека, который его проводит, т.е. если мы возьмём 100 адекватных людей, которые способны различать цвета и на всём протяжении измерения в сети будет напряжение, все они укажут на один и тот же результат.
Для измерений в квантовом мире, кроме самих результатов измерения необходимо описать и сознание наблюдателя, его осмысление этих результатов, т.к. все они будут разными. Именно это привело к возникновению множества интерпретаций теории квантового мира, и каждый учёный интуитивно пытается доказать свою версию, единого мнения, как я понял, на данный момент не существует.
Итак, далее пойдёт речь о самой интересной и многообещающей интерпретации квантовой механики, так называемой, многомировой теории, из которой вытекает существование множества параллельных классических миров. Да, я сам испугался, когда это услышал, но эта научная версия, в принципе, выглядит вполне доказуемой.
Первым делом, автор предлагает нам разобраться в вопросах измерения и понять отличие обычных физических измерений от измерений в квантовой механике. Для этого учёный предлагает рассмотреть локальную систему и элементарную частицу, которая может быть только в одной области, либо А1,либо А2. В обоих областях она никак не может быть из-за размеров системы, т.е. при наблюдении за ней возможны только два варианта. Измерение имеет целью установить положение частицы в одной из этих областей.
Что происходит в классической модели? Мы обнаруживаем частицу в области А1 и с уверенностью можем сказать, что она находилась там и до начала измерения.
В квантовой механике такие рассуждения неправомерны. Если в процессе измерения квантовой системы мы находим объект в области А1, мы не можем утверждать, что и до измерения он там находился. Мы установили свойство частицы нахождения в области А1, но это свойство появилось у неё в результате измерения. Если бы измерения не было, то не было бы и этого свойства частицы. В этом и есть главное различие, которое порождает множество следствий, связывающих квантовую механику и психологию.
Это явление не является чисто теоретическим, а уже может применяться на практике, например, в квантовой криптографии. С помощью квантовой системы передачи данных сигнал шифруется таким образом, что его можно подслушать, но в таком случае он теряет свои прежние свойства и приобретает новые, что делает прослушку нецелесообразной. Честно говоря, я сам не очень представляю себе такое шифрование, тем не менее, факт его существования является доказательством различия классических и квантовых измерений.
Теперь перейдём к самому описанию измерения в квантовой механике. Обозначим состояние всей квантовой системы, при котором частица находится в области А1, символом В1. Если же частица локализована в области А2, то мы можем сказать, что вся система находится в области В2.
В классическом мире, кроме этих двух состояний, никакого другого состояния быть не может, т.к. частица настолько мала, что она находится либо в области А1, либо в области А2. В квантовой системе возможно состояние равное сумме А1 и А2 с произвольными коэффициентами. Такое состояние системы описывается сложением двух векторов В1 и В2 с указанием коэффициентов, в результате чего получается суперпозиция. В состоянии, которое описывается таким образом частица не обладает ни свойством А1, ни свойством А2, но в результате измерения она должна получить эти свойства.
Предположим, что изначально система находится в состоянии этой суперпозиции. Проводим измерение, из которого узнаём, что частица находится в области А1, а значит находится в состоянии В1, хотя могла бы находиться и в В2. Получаем следующий результат: до измерения система не обладала ни одним из свойств, а в результате измерения она приобретает свойство В1.
При таком измерении изначальная суперпозиция пропадает и получается одно из состояний В1 или В2. Какое именно состояние получится в результате измерения? Квантовая механика может сказать лишь вероятность возникновения состояния, описав его как [В1]²+[В2]².
Переход из суперпозиции описывается учёными двумя способами: либо редукция, либо селекция. Первой появилась редукция, как способ описания измерения квантовой системы с помощью измерительного прибора классического мира. С её помощью, возможно описать переход из квантовой системы в классическую.
Тем не менее, это упрощённая система, которая не может описать квантовый мир. Что такое классический прибор, например, со стрелками? Это объект, который состоит из атомов, т.е. квантовых систем, а значит и сам является квантовой системой, также как и наблюдатель. Получается, что измеряемая система, прибор и наблюдатель в совокупности тоже являются квантовой системой, а значит и вести себя она должна по законам квантовой механики.
По этим законам суперпозиция должна остаться суперпозицией, а не трансформироваться в объект классического мира. Предположим, что изначально система была в состоянии В1, прибор в состоянии С0, наблюдатель в D0. После измерения система останется в состоянии В1, в котором оно находилось до его начала, а прибор и наблюдатель переходят в состояния С1 и D1, которые свидетельствуют о том, что измерение прошло.
Как это получилось? Прибор настроен таким образом, что он определяет состояние системы положением стрелки. До начала измерения стрелка находилась в нулевом положении. После измерения система осталась в состоянии В1, стрелка прибора передвинулась в состояние 1, значит прибор изменил своё свойство, перейдя в состояние С1, наблюдатель изменился, увидев изменение прибора и перешёл в состояние D1. Это логичная схема классического измерения.
Если же не выходить за пределы квантовой механики и не вносить для простоты описания измерения прибор классического мира, то суперпозиция должна остаться суперпозицией. Система, находящаяся в состоянии [В1]²+[В2]², в результате измерения переходит в сотояние [В1]²С1+[В2]²С2.
Система вместе с прибором, опять же, находятся в суперпозиции с вероятностью того или иного результата. Наблюдатель, с помощью прибора оценивающий вероятность нахождения системы в том или ином состоянии, должен видеть так же вероятность результата. Но этого не происходит, и наблюдатель видит только одно положение стрелки. Человек не может видеть суперпозицию стрелки прибора, так и появляется парадокс измерения квантовой системы, которой является весь окружающий нас мир.
Благодаря этому парадоксу появилась теория параллельных миров Эверета в 1957 году. Возвращаясь к нашему примеру, мы должны сказать, что в одном классическом мире наблюдатель видит стрелку в первом положении, а в другом мире – во втором положении.
Два мира мы получили только в результате того, что изначально придали прибору способность показывать только два состояния. В реальной жизни каждое состояние окружающего нас мира мы оцениваем тысячами характеристик, и значит, согласно этой теории, мы можем говорить о бесконечном множестве параллельных миров.
На этом этапе можно закончить с физикой и перейти к психологии человека, ведь получается, что именно она ответственна за выбор того или иного состояния, т.е. мира в котором мы находимся. Вернее будет сказать, в каждом (физически) из возможных миров, но наше сознание выбирает мир, в котором мы будем видеть и осознавать себя, хотя сознание нашего двойника выбрало другой мир и так же осознанно существует в нём.
Если в свете этой теории постараться объяснить наше осознание окружающего мира, можно представить его как объёмное тело, где мы видим его только в одной проекции. Почему так? Всё просто, человек несовершенен и его сознание не может понять всё величие реальности, выбирая простейшее объяснение. Конечно же, всё это звучит более, чем громко, но, повторяю, всё это придумал не я, это научная теория, подкреплённая опытами над элементарными частицами.
Теория множественности миров очень полезна для современной науки, хотя бы тем, что связывает психологию и физику в единое целое. Для квантовой механики сознание становится способом выбора альтернативного мира, а для психологии - это способ объяснения реального физического мира. Тем не менее, теория Эверета остаётся довольно спорной и классическая наука не способна полностью принять её.
Что нужно, что бы теория не вызывала сомнения не только у учёных, но и одного обычного человека? Конечно, она должна быть понятна каждому и вполне применима в реальной жизни, без этого она представляет собой набор общих фраз, понятных лишь академикам. Получается, что бы полностью её доказать, учёным необходимо объяснить миру каким образом сознание отбирает один из миров, именно тот, который мы видим.
Безусловно, если бы им удалось ответить на этот вопрос, да ещё и показать на практике, как можно осознанно выбирать положение в том или ином мире, эта теория стала бы огромным прорывом в науке, а с другой стороны могла бы привести к апокалипсису. Невозможно представить к каким последствиям могут привести исследования в этой области, но пока об этом можно только мечтать.
Теперь мне хочется оставить весь этот мир науки и теории и всего лишь попробовать себе представить, каким образом принятие этой идеи может повлиять на жизнь отдельно взятого человека, в частности, трейдера.
Начать мне хочется с той мысли, что для каждого человека есть идеи, не требующие доказательств. Простейший пример —это понятие о добре и зле, которое у каждого своё, но часто очень похоже. Зачем человеку вообще это понимать? Для того, чтобы принимать определённые жизненные решения. У кого-то идеи основаны на религии, у кого-то на боязни наказания в той или иной мере, у кого-то просто на вере в необходимость совершения добра. Тем не менее, эти идеи помогают нам жить и не требуют доказательства.
Более сложный пример—это религия. Спросите любого верующего человека: на чём основана твоя вера? Он ответит, что для веры не нужны доказательства, но всё же уместно будет сказать, что вера его основана на жизненном опыте. Если человек когда-то начал верить в Бога, и это помогло ему в жизни, он будет верить и дальше, не тратя время на поиск доказательств.
Вернёмся к квантовой механике. Может быть, теория параллельных миров так же способна помочь человеку в жизни, если постараться её принять без доказательств? А может быть, кто-то ей уже пользуется?
Для объяснения использования человеком феномена параллельных миров мне, прежде всего, хочется вспомнить книгу С.Кинга «Столкновение миров». Сама по себе она является историей параллельной сюжету произведения всей его жизни «Стрелок», впрочем, как и любая его книга. Стрелок, кстати, тоже перемещается между параллельными мирами, но там всё ещё сложнее: весь мир представлен в виде спирали, центром которой является Чёрная башня.
В «Столкновении миров» Кинг описывает весь наш мир, так же, как я сделал это выше. Существует множество параллельных миров, и человек, при желании, может между ними перемещаться. Как это сделать? Нужно только верить.
Герой книги—американский подросток (кстати, персонаж параллельный Джеку из стрелка) научился это делать с помощью гнилого сока, который ему дал старый дворник в парке. Дело в том, что мать мальчика была безнадёжно больна, и он отправился в долгое путешествие, чтобы помочь ей, облегчая свой путь с помощью перемещений. Для него не нужны были доказательства, ведь это был единственный способ помочь матери.
Самое интересное то, что когда сок кончился, Джек понял, что на самом деле он не обязателен для перемещений. Спиди дал сок мальчику, чтобы переключить его сознание, которое до этого верило в существование только одного классического мира. В итоге Джек поверил, увидел всё многообразие окружающего мира и добился своей цели.
Так же, можно вспомнить и фильм «Эффект бабочки», в котором главный герой мог перемещаться во времени менять свою жизнь. О параллельных мирам там ничего не говориться, но можно представить, что возвращаясь в прошлое, он не менял свой мир, а всего лишь выбирал альтернативный мир, где его жизнь выглядит совсем иначе.
Все эти примеры я привёл лишь для того, чтобы показать, что можно использовать в своей жизни теорию параллельных миров, если просто поверить в неё. Конечно же, я не говорю о перемещениях, речь идёт лишь о принятии и правильном понимании квантового мира. Принятие этой теории позволяет без труда объяснять события этого мира, всё встаёт на свои места.
Вселенная, в любом её понимании, ничего не делает для отдельного человека, ей этого просто не нужно, ведь каждый момент она существует в любом из возможных состояний. Каждый человек сам строит свою жизнь, просто выбирая каждый момент одно из множества альтернативных состояний. Поступая, так или иначе, мы нисколько не меняем окружающий мир, ему вообще не важно, что именно мы делаем. Параллельным мирам параллельно до наших мыслей и действий.
Жизненный успех человека зависит только от способности его сознания выбрать нужный мир. Если в данный момент с нами происходит какая-то неприятность, не стоит искать причины в действиях других людей или вселенной. Наше сознание почему-то выбрало этот мир и теперь мы пожинаем плоды, хотя в параллельным мирах наши двойники находятся во всех возможных вариантах реальности. Например, в этом мире я попадаю в аварию на перекрёстке, значит в других мирах один двойник спокойно проехал перекрёсток, другой вообще не выходил из дома и т.д.
Можно привести массу примеров, богатство, здоровье, увлечения, главное, что чем больше думаешь об этом, тем больше уверенность в том, что это правда. Я не нахожу никаких противоречий, о каких бы аспектах жизни я не размышлял. Вполне логичным выглядит возникновение религии, кстати, более всего к квантовой теории мира близки восточные религии, хотя и христианство ей нисколько не противоречит.
Теперь перейдём к финансовым рынкам. Теория параллельных миров и здесь снимает все вопросы: рынок одновременно существует во всех возможных вариантах, а наше сознание каким-то образом выбирает, в каком из них оно находится.
Такое понимание рынка психологически очень удобно. Теперь мне не нужно думать о том, почему он оказался в том или ином положении. Вопросы стоит задавать только себе: почему моё сознание выбрало именно такой рынок? Зачем ему это было нужно?
Мои ошибки теперь не говорят мне об отсутствии достаточного опыта, не заставляют анализировать действия других участников в прошлом. Все неудачные сделки говорят мне лишь о том, что почему-то моему сознанию нужен был именно такой исход. Может быть, только эмоционально мне хочется добиться успехов в торговле, а подсознание уверенно, что не нужно мне это в данный момент, а может и вообще.
Делая прогнозы на будущее, я всего лишь стараюсь войти в гармонию с собой, понять какое именно движение рынка нужно моему сознанию. Если сознание действительно хочет, чтобы я разбогател на бирже, оно, из раза в раз, будет выбирать то состояние рынка, при котором мои сделки закроются с прибылью. Если нет—серия убытков. Меня это вполне устраивает, я доверяю своему сознанию.
Не стоит вообще заглядывать в прошлое, в этом нет смысла. Сделка закрылась с профитом или убытком, я получил именно то, чего и хотел, стоит лишь только признаться себе в этом и процесс торговли представляется намного проще. Для успешной торговли мне нужно пытаться прогнозировать положение рынка в будущем, ведь это может помочь моему сознанию выбрать правильный путь. Выбор положения рынка, в котором он окажется после открытия мной сделки, во власти моего сознания.
Я не говорю сейчас о практической пользе применения этой теории в торговле, ведь для её достижения необходимо научиться управлять своим подсознанием. Во всяком случае, никакой опасности такое понимание рынка не несёт. Теперь у меня нет оснований ругать себя за совершение той или иной сделки, наоборот, мой взгляд всегда направлен в будущее, и торговать стало намного интересней и комфортней.Удачи!!!
воскресенье, 18 августа 2013 г.
Обманывают ли нас дилинговые центры?(кухонная паранойя).
Уверен, что этот вопрос заботит каждого из нас, ведь если все дилинговые центры всего лишь «кухни», подобные казино, то и зарабатывать настоящие деньги в течение длительного времени, пользуясь их услугами, не возможно.
Для начала постараемся определить что такое ДЦ и понять можно ли, в принципе, ожидать от них честной работы. Как правило, все ДЦ зарегистрированы в оффшорных зонах за пределами России и, соответственно, все спорные вопросы должны рассматриваться в свете законов страны регистрации. Деятельность ДЦ на территории России можно сравнить с работой букмекерских контор, которые принимают ставки на то или иное событие. Все сделки, которые мы заключаем при торговле через ДЦ, используя терминал Meta Trader, нужно рассматривать как заключение пари. Согласно ГК РФ, пари не регулируются законодательством, именно поэтому деятельность ДЦ не требует лицензирования.
Открывая и закрывая позиции в МТ4, мы всего лишь делаем ставки на изменение котировок того или иного инструмента, не получая права владения валютным лотом или акциями. Иногда в ДЦ существует возможность покупки и продажи инструмента, которого не существует и не может существовать.
Деятельность ДЦ не регулируется какими-либо органами финансового контроля. На данный момент существует КРОУФР (комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков), которая призвана защищать интересы трейдеров, работающих через ДЦ. Она представляет собой общественную комиссию, в которую входят представители брокеров, трейдеров и инвесторов. Эта организация предлагает ДЦ процедуру добровольного сертифицирования, проверяющую ДЦ на соответствие условиям КРОУФР. Участие в этой организации носит добровольный характер.
КРОУФР принимает жалобы от клиентов ДЦ, рассматривает их и выносит своё решение, но оно не имеет реальной юридической силы. Если разобраться, КРОУФР всего лишь сайт посвящённый торговле на рынке Forex, включающий в себя меньше десятка сертифицированных по своей системе ДЦ. Сайт КРОУФР привлекает посетителей наигранной важностью своей деятельности, зарабатывая деньги на рекламных площадях. По сути, каждый из нас может создать свой собственный КРОУФР и получать деньги с рекламы. Многие солидные ДЦ игнорируют участие в КРОУФР- и правильно, это всего лишь коммерческая организация, завуалированная под защитника трейдеров.
Многие трейдеры на различных форумах обвиняют ДЦ в нечестной игре, приводя примеры из личного опыта. Я заметил, что большинство этих жалоб относятся к работе мелких ДЦ. В таких случаях у меня всегда возникает вопрос: на что вы надеетесь, открывая счёт в конторе, появившейся совсем недавно, привлекающей клиентов сказочными условиями и поспешно сделанным сайтом?!
Эти игрушечные ДЦ создаются с расчётом на привлечение начинающих трейдеров или читсой воды игроков, которым они заменяют интернет-казино. Таким клиентам кажется, что благодаря низким спрэдам и отсутствию комиссии они с лёгкостью смогут напипсовать сувой первый миллион. Хорошим способом затягивания в игру новых клиентов является наличие у таких ДЦ мини- и микросчетов. С начала клиент пробует свои силы, открывая центовый счёт, зачастую даже не тренируясь на демо. Маленький счёт-маленький риск. Сливая свой центовый счёт игрок не испытывает шок от потери, а вот даже незначительная прибыль за короткий срок приводит новичка в состояние эйфории, толкая его на открытие счёта в том же ДЦ. К чему это приводит, думаю, не стоит объяснять.
В США деятельность ДЦ приравнена к азартным играм и запрещена законом. Но так было не всегда. Вспомним легендарную книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», которая представляет собой беллетризированную версию биографии Джесси Ливермора. Её герой заработал свои первые деньги на рынке, обыгрывая букмекерские конторы, аналоги наших ДЦ. Автор указывал на то, что большое кредитное плечо распаляло азарт игроков, а всего лишь один пункт выносил их с рынка. Разве не похоже это на щедрые предложения сегодняшних ДЦ, которые могут предоставить вам плечо 1:500?
Не смотря на это, Джерри Ливингстон, трезво оценивал ситуацию и обыгрывал ДЦ в разных городах. Кончилось это тем, что хозяева ДЦ перестали пускать его на порог своих заведений, и Джерри пришлосб начать игру на реальной бирже, где он потерпел свои первые сокрушительные поражения.Позже правительство США запретило работу ДЦ. Причиной этому послужили массовые банкротства граждан и нежелание ДЦ честной уплаты налогов.
Трудно сказать сколько ещё времени возможно существование ДЦ в России. Мне кажется, что в скором времени этот вопрос привлечёт к себе внимание правительства и все эти конторы могут остаться по ту сторону закона. В последнее время заметны старания правительства привлечь внимание частных инвесторов к российскому фондовому рынку. Для достижения этой цели и может быть принят законопроект, запрещающий работу на финансовых рынках через ДЦ. Интересно, если и правда такой закон будет принят, вернут ли ДЦ средства с депозитов или попросту свернуться, оставив с носом своих клиентов? Привлечь их за это к ответственности не представляется возможным.
Продолжая раскрывать тёмную сторону деятельности ДЦ, постараюсь предположить несколько принципиальных схем их работы, основываясь на собственных размышлениях и мнениях форумян.
Самой простой является схема, при которой ДЦ только регистрирует сделки клиентов, не хэджируя их. Расчёт здесь сделан на то, что клиент в любом случае проиграет свои средства, его глупость и жадность сделают основную работу. Чем больше сделок, тем быстрее клиент сольёт свой депозит. Для этого ДЦ всячески пропагандирует скальперские стратегии и предлагает низкий спрэд. Большинство трейдеров уверены, что по такой схеме работают почти все ДЦ, именно она подразумевается под термином «кухня».
Существует множество способов ускорения слива клиента: «рисование палок»( котировки, в моменте заходящие дальше реального движения), задержки при исполнении ордеров, которые вынуждают трейдера открыть или закрыть позицию по любой цене, проскальзывание при исполнении стоп-ордеров и др.
Сложно сразу сказать какие из перечисленных выше методов использует тот или иной ДЦ, но ясно одно: трейдер, использующий скальперскую(пипсовочную) стратегию, сразу ставит себя в проигрышную ситуацию, упрощая работу ДЦ.
Я не думаю, что крупный ДЦ может строить свою работу таким образом, ведь несмотря на свою простоту, такая схема несёт для ДЦ и высокую степень риска. Нет гарантии, что рано или поздно совокупность игроков не переиграет его, что приведёт к краху ДЦ. Такая схема подходит только жадным ДЦ-однодневкам, но стабильно работать на протяжении долгих лет такой ДЦ врядли сможет.
Следующий шаг в работе ДЦ —перекрытие каждой сделки клиента. Основной доход достигается получением спрэда, который ДЦ может увеличивать в период высокой волатильности, и комиссий. Дополнительную прибыль приносит разница между котировкой, по которой ДЦ открывает или закрывает позицию клиента, и котировкой по ордеру, которым он хэджирует эту позицию. Существует мнение, что большинство мелких ДЦ пользуются такой схемой, перекрывая сделки своих клиентов открытием позиций в других ДЦ.
Смешивая две предыдущие схемы, можно предположить существование более усовершенствованной «кухни». В этом случае позиция клиента перекрывается не сразу, а при достижении определённого уровня убытков по депозиту, например, 20%. Увеличение этого процента приводит к росту риска, снижение — к уменьшению прибыли ДЦ. При такой схеме наибольший доход приносят долгосрочные позиции.
Согласитесь, наибольшее количество наших сделок, если и приносят прибыль, то не сразу, а только «просев» на некоторое время, уйдя в минус. Для ДЦ не сложно ввести алгоритм, по которому система будет ожидать эту просадку и только тогда перекрывать её у другого брокера. Такая схема выглядит надёжной, при условии «ожидания» небольших просадок по каждой позиции клиента.
Всё, что было описано выше, безусловно, является примерами «кухни», т.е нечистоплотности работы ДЦ. Неужели все они действительно так обманывают нас? Я так не думаю. При всей своей привлекательности, схемы «кухни» не являются наиболее прибыльными и несут в себе риск своим создателям.
Присмотритесь к мелким лавочкам: все они предлагают низкие спрэды и только рынок forex( наиболее волатильные и рисковые инструменты), отпугивая этим профессионалов и привлекая новичков. Вряд ли серьёзный трейдер или инвестор обратит на них внимание. Такие «кухни» исполняют роль санитаров леса, выводя из биржевой игры особо жадных и приучая к сокрушительным потерям будущих трейдеров.
Представим теперь работу настоящего честного ДЦ. У него имеется достаточное для такой игры количество клиентов и их сделки, в основной массе, перекрывают друг друга, принося доход в виде спрэдов и комиссий. Ведётся постоянный мониторинг совокупности сделок клиентов и в случае «перевеса» мультипозиции клиента необходимый объём хэджируется у стороннего брокера.
Такой подход может приносить гораздо большую прибыль, чем «кухня», ведь постоянно отслеживая баланс сделок клиентов, ДЦ может получать дополнительный доход при правильном стратегическом хэджировании.
Для такого ДЦ наибольшее значение имеют репутация, доверие клиентов, уменьшение собственных рисков. Достигается всё это, прежде всего, уважительным отношением к клиентам, чёткой и понятной политикой увеличения спрэдов в период высокой волатильности, разнообразием инструментов, привлекающим как внутридневных трейдеров, так и трейдеров-инвесторов.
Именно с такими ДЦ можно и нужно работать, ведь в торговле через ДЦ есть свои плюсы. В отличие от настоящих брокеров, ДЦ предоставляют своим клиентам возможность начала работы с небольшим депозитом, упрощённую систему открытия счёта, возможность торговать дробными лотами. Всё это необходимо для начала торговли, поэтому я не разделяю пренебрежительного отношения некоторой категории трейдеров к ДЦ.Неприязнь многих новичков к ДЦ усиливается собственными провалами, ведь кто-то же должен быть виновать в сливе депо, кроме него самого.
Трудно оценить честность работы ДЦ на скальперских стратегиях, можно только контролировать точность котировок через терминал иностранного брокера, например, thinkorswim. C другой стороны, согласитесь, что ДЦ трудно будет вас обмануть, если вы используете стратегию в которой 10п.п. не имеют особого значения, не будет же он специально для вас «рисовать хвосты» в 30-50 п.п.
Если ваша стратегия действительно имеет право на жизнь, она принесёт прибыль и при работе через ДЦ, а если нет — сольёте намного больше, торгуя на реальной бирже. Главное, чтобы боязнь махинаций на «кухне» не доводила вас до паранойи. Удачи!!!
P.S. Буду рад, если в комментах вы приведёте свои примеры махинаций ДЦ, они не должны остаться без внимания общественности.
суббота, 17 августа 2013 г.
Как же торговать нефть? ТТ в лонге по Brent.
Несмотря на то, что нефть плохо себя показала на среднесроке и сожрала весомую часть депозита (цифры на STRATT-NA), бросать ей торговать не собираюсь. Я уверен, что на дневках она станет профитной, но для статистике нужно время, на дневках для объективности нужно хотя бы полгода. До конца года я и вы из моего блога увидим работает ли моя стратегия STRATT-NA с нефтью на дневках, уверен в положительном результате.
Вы скажете: ТТ, почему ты не проверяешь на истории тот или иной инструмент. Отвечаю: уже давно проверил, в прошлом она бы принесла прибыль. Другое дело, что ценность таких исследований для меня с годами стремится к нуля. Всё больше приходит осознание того, что рынок живое существо, постоянно изменяется и, как и любой человек, редко учится на своих ошибках.
Отслеживать изменения в характере рынка приходится постоянно, иначе трейдер рано или поздно сталкивается совершенно с другим существом, хитрее и сильнее, чем раньше. Поведение рынка нелинейно и подчиняется законам квантового мира, а не классического. Подробнее писал об этом в своей статье "Квантовый мир и психология трейдера" ещё три года назад. Здесь же скажу, вкратце, что его поведение зависит больше от наблюдающего, чем от каких то внешних факторов. Если совсем примитивно, у каждого в терминале появляется тот график, который хочет видеть его сознание. Сам по себе, физически, рынок, как и любой предмет этого мира, существует во всех возможных вариациях в любой момент времени.Статью скоро вытащу из архива, отредактирую немного и выложу.
Отвлёкся. Суть в том, что я давно уже не верю в то, что на истории можно проверить прибыльность стратегии. Значит проверять нужно на текущем рынке, чем сделок больше, тем цена этих наблюдений выше. И ещё, чем больше людей наблюдает создание этой статистики, тем она убедительней, т.к. меньше субъективизма.
Очень хотелось быстро протестить нефть на H4, результаты плохи, теперь увидим, что получится на дневках. Неделей ранее я был в лонге по тому же бренту, открывшись на пробое 01.08. Стоп тогда снесло, война в Египте началась чуть позже. Во вторник 13.08 на пробое я опять зашёл в лонг, по WTI пробоя пока нет. В Египте пока жарко, вряд ли у военных хватит сил быстро всех успокоить, а значит шансы на рост есть. Пока позиция в плюсе. Удачи!!!
Металлы радуют ТТ. Итоги недели.
По валютам ничего не изменилось, кроме лонга фунта. Купил его так же в понедельник, пока в плюсе. Остальные открытые позиции пока болтаются на месте.
Падение фонды на слухах продолжилось, и в начале недели я уже прикрыл с профитом HPQ,FB,MMM. BA и XOM закрылись стопами.
Многие акции уже показали разворот на дневках, поэтому открыл несколько шортов (см. выше).Если не считать 4 акции купленные на долгосрок, сейчас на моём счёте перевес на стороне шортов, т.е. теперь мне выгодней дальнейшее снижение Доу, чем ниже и быстрей, тем лучше. Чем ближе к сентябрю-тем интересней. Так и будет, вся коррекция будет отыграна на слухах о сокращении QE, а дальше опять выкупят, ведь деньги на рынках останутся. Удачи!!!
пятница, 16 августа 2013 г.
Коррекция. Пока всё по сложившимся правилам QE.
Итак, с 05.08 S&P почти без откатов скорректировался почти на 3%. Да, вроде, убедительное падение, но сможет ли коррекция перерасти в нисходящий среднесрочный тренд или всё по плану или на 5-7% опять начнут выкупать?
Последняя коррекция (не откат, а коррекция!), началась 25.05 и закончилась 24.06. За месяц индекс опустился примерно на 6,5%, после чего выкуп и новые исторические максимумы. Тогда, кстати, тоже много разговоров было, что всё, магедон пришёл, sell in may...Тем не менее, рынок взлетел уже через месяц и кто не шёл на лето away не плохо заработал на росте. Объёмы тогда в начале коррекции, кстати, как и OI, были выше, чем сейчас.
Посмотрим на ETF VIX.
Объёмы тогда и сейчас сравнимы, но сейчас несколько меньше, хотя вчера, конечно, объём и по фьючу и по виксу был не плохой, опасная тенденция увеличения объёмов, посмотрим, что дальше будет.
Убедительней в пользу хорошей корреции говорит график ETF 10- леток. Тут вчера почти случился пробой(на 20-летках он уже есть) после коррекции, причём на огромном объёме. Думаю, это связано с новостью о сокращении закупок облигаций США впервые за 5 месяцев. И они боятся сокращения QE3.
То, что было на этой неделе пока ещё не говорит ни о каком обвале, скорее, наоборот, можно сказать, что коррекция на ожиданиях сворачивания QE проходит планомерно и любое решение ФРС будет отыграно ещё до его оглашения. Но суеты будет много, думаю 5% то сделает S&P уже в ближайшее время, а далее всем станет понятно, что в сентябре никакого сокращения не будет и опять начнут выкупать.
Долгосрочные позиции JPM,CSCO,UTX и GE пока закрывать не буду, нет оснований. А вот в среднесрочном портфеле коротких позиций уже больше, чем лонгов. В выходные сами увидите из отчётов.
На обычных коррекциях у меня редко получается хорошо зароботать, слишком быстро на её окончании начинают выкупать, а по двум дням я решение не принимаю. Но всегда есть вероятность, что коррекция перерастёт в нисходящий тренд, и к этому нужно быть готовым.Удачи!!!
воскресенье, 11 августа 2013 г.
Итоги недели. ТТ выносит пила...
Здесь все закрытые сделки на этой неделе. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.
Нефть так же собрала стопы, как WTI, так и BRENT. Не было на этой неделе предпосылок для роста, и дешевеющий доллар сделал своё дело. Вообще всё движение рынка на этой неделе было обусловлено его падением, поэтому и много ложных движений по всем инструментам. EUR/JPY в начале недели был в лонге и так же закрылся стопом, после чего я открыл шорт по этой паре.
Как уже писал, нефть и eur/jpy самые сложные для меня и убыточные инструменты, это видно из отчётов. Они плохо показали себя на H4, теперь я их стал торговать на дневках, но результаты не радуют. По хорошему, нужно бы их бросить совсем, но на среднесроке пока ещё мало статистики, так что пока ещё можно попытаться что то с них получить.
Фондовый рынок пока корректируется и тоже неизвестно в какую сторону вынесет. Восходящий тренд пока никто не отменял, но уже как бы середина августа, а в конце месяца уже начнутся разговоры о потолке госдолга и сворачивании QE3.
С госдолгом нужно что то решить Обаме до 1 октября, а в ноябре уже провести через парламент. От ФРС же ждём 21 августа июльские протоколы, а в конце месяца пройдёт ежегодная конференция в Джексон-Холле, где уже могут быть раскрыты планы на сентябрь
Снижение рейтинга от S&P вряд ли увидим, но пугалок от ФРС и конгресса, думаю, будет много. Тут ещё и слухи о возможном банкротстве Дойчбанка поползли, что похуже Лемана на рынке отразится. Хотелось бы хорощего выноса вверх перед этим, что бы закрыть прибыльные позы.
На прошлой неделе зафиксил прибыль по DD, WMT закрылся стопом. Радуют по прежнему CSCO и UTX, которые в долгосрочном портфеле, хотя и по ним нарисовалась первая неделя коррекции.
В итоге неделя случилась ужасная, августовская пила делает своё дело, а это для моей торговли худшее. Сильных движений пока нет, металлы топчатся на месте и сносят стопы. Кто же в этом виноват? Конечно, США, о чём и свидетельствует видос недели ниже. Удачи!!!
вторник, 6 августа 2013 г.
Спокойный понедельник.
- 18:02 / США: июль, Индекс деловой активности в секторе услуг 56,0 с 52,2
- 18:01 / США: июль, Индекс тренда занятости +4,1% до 112,16 с 111,67
- 18:00 / США: июль, Индекс новых заказов в секторе услуг 57,7 с 50,8
- 18:00 / США: июль, Индекс цен в секторе услуг 60,1 с 52,5
Мои шорты по золоту и палладию так же пока на месте, а вот лонги нефти уверенно идут к стопам. Расти ей пока не на чем и, похоже, впереди коррекция. Вообще нефть малопредсказуема и сейчас достаточно какого-нибудь очередного локального конфликта, что бы тенденция продолжилась, хотелось бы её на 120$ увидеть.
Имеющиеся в лонгах акции в целом подрасли, шорты сокращаются, осталось 5 коротких позиций по акциям, против 14 лонгов. Пока рынок явно смотрит вверх, думаю, выкупать начнут во второй половине недели, пока поболтаемся.
Вот мультик, кстати, попался в тему. Про американскую мечту, трёхголового Беню и бангстеров, как их Спайделл называет.Удачи!!!
понедельник, 5 августа 2013 г.
Пакетное предложение сигналов "Основные пары".
1. Всего 25 сделок, 14 из них прибыльных, 9-убыточных. Профитные все пары, кроме USD/CAD и NZD/USD
2. Первая сделка открыта 22.02, далее равномерно, в среднем получается одна сделка в неделю.
3. Самый большой убыток -384$ при объёме 0.1 лота. Общая прибыль за данный период-301$.
Если исключить из торговли сливные USD/CAD и NZD/USD, результаты получатся совсем хорошие. Но даже и если брать все инструменты и сильно не рисковать, торгуя балансом в 1500$, за полгода прибыль составила бы 20%.
Стоимость пакетного предложения сигналов "Основные пары"-1000 руб./мес. Каждая в отдельности пара стоит 500 руб./мес., как и любой другой инструмент.
суббота, 3 августа 2013 г.
Почему сливают нефть и EUR/JPY, и зачем ТТ их торгует?
Изначально, именно эти инструменты представлялись мне наиболее волатильными и, соответственно, наиболее подходящими для моей стратегии на краткосрочном таймфрейме Н4. Как видите, это оказалось не так, почти постоянно стопы выносились ложными движениями, а если цена и шла в нужном направлении, при коррекции выйти с хорошим профитом не удавалось. В результате именно WTI и EUR/JPY слили 40% депозита.
На этом примере хочу показать как ведётся торговля на моём индикативном счёте и для чего он нужен. Были предпосылки, что именно эти два инструмента(BRENT изначально торговался на дневках) будут хорошо себя вести на 4х часах. Закрытые 29 сделок по ним показали, что это не так, и на Н4 они не профитные.
По идее, можно было бы их забыть, но кто сказал, что они не могут стать профитными на дневках?
Именно для этого я и веду этот счёт, торгуя на нём огромное количество инструментов, что отнимает много время. Проще всего было бы оставить профитные, как писал в рекомендациях это валюты и основные пары, и вести несколько инструментов, считая прибыль. Это не правильно, т.к. рынок постоянно меняется, профитные сейчас инструменты в будущем могут стать сливными и наоборот.
Если рассматривать акции, в целом они тоже в этом году наторговали в минус, но впереди ещё полгода, так что...В прошлые годы они показывали прибыль в среднем около 30% в год, но по ним и риск меньше, больше 20% просадки не помню.
Сейчас по моим сигналам можно и нужно торговать металлы и основные пары. В рекомендациях по ним есть пакетные предложения. Так же можно выбрать какие то интересующие именно вас инструменты, проверив их из отчётов. Чем дольше будет вестись статистика, тем точнее можно будет выбирать профитные инструменты.Удачи!!!
Отчёт за неделю. Серебро подвело.
S&P пробил исторические максимумы после правильной и красивой коррекции, что увеличивает вероятность продолжения роста. Выше, как бы, никаких уровней нет, по QE ничего до осени не изменится, в тоже время статистика у американцев выходит неплохая.Подрасти ещё можем неслабо, остановить могут только Китай или Европа.
Многие акции так же пробили свои локальные максимумы и количество лонгов на счёте увеличилось. Dell и VZ закрылись стопами, по WMT фиксил прибыль в начале недели.
Больше всего из акций радует UTX, только вверх, прибыль растёт. Его, как GE, JPM и CSCO, купил на долгосрок.
В целом же, счёт за неделю не сильно изменился, а вот на небе появилось солнышко. Ливни закончились, можно ехать на дачу и фоткаться для FB. Всем активных выходных!!!
пятница, 2 августа 2013 г.
Все металлы в шорте. Нефть в лонге.
По нефти добавил к уже имеющейся позиции по WTI лонг BRENT по 110.03 sl-106.70.
Пока всё логично: фонда опять на исторических хаях, золото вниз. Я за продолжение этой тенденции, конечно. Нефть вряд ли сильно подорожает, но немного заработать может и получится. Посмотрим, что нам пятница готовит. Удачи!!!
четверг, 1 августа 2013 г.
Пока скучно.
Пересчитал пока сделки по основным парам, в целом они профитные и по комплексному пакету скоро выложу расчёты в разделе "Рекомендации". На андроиде в приложении MT это сложно сделать, а у компа пока нет времени засесть, кругом ливень и ужасные пробки. Пока сами можете прикинуть здесьв конце страницы. EUR/JPY только в статистику не включайте, она и основной парой то не является, и торговал ей до недавнего времени только на Н4. Она мегасливна, как и нефть, собственно, они толбко и сливают на индикативном счёте. Их торговать в реале нельзя, но и бросать по ним статистику нельзя, так что теперь они торгуются на дневках. Полно других прибыльных инструментов. Удачи!!!
FactSet: Сезон отчётов за 3-й кв. на S&P 500 08.11.2024.
На данный момент 91% компаний из S&P 500 сообщили о фактических результатах за 3-й кв. 2024 г. Из этих компаний 75% сообщили о фактическ...
-
Изменив дату начала и окончания, вы можете выиграть практически любой спор о том, какая инвестиция является лучшей. Яркий пример - извечная ...
-
Закончились НГ праздники, во всяком случае для меня, открылись мировые биржи и можно продолжать спокойно работать. Поздравляю всех моих кли...