воскресенье, 12 января 2014 г.

Некоторые аспекты торговли с Тихим Трейдером-3. Мухология трейдинга.

С одной стороны, забавно смотреть видосы, где “знатоки“ рынка в дешёвых костюмах на платных-бесплатных семинарах-вэбинарах раскрывают будущим миллионерам исключительность психологии успешного трейдера. Когда вспоминаешь людей поверивших в эту галиматью и отнёсших свои сбережения в близлежащий ДЦ, становится стыдно за этих циников, рассказывающих о том,как они должны настроить свой мозг, что бы заработать миллионы(потерять всё, что есть).
Лично я знаю многих пенсионеров, ходивших на такие семинары, проигравших всё из своей кубышки и до сих пор верящих, что в следующий раз будет по другому.Нет.Они не вызывают жалости,они сами в этом виноваты.Это и есть психология трейдинга.
Что бы донести свою мысль, попробую запараллелить трейдинг с профессией архитектора. Итак, по местному радио или из наклейки в трамвае человек узнаёт,что архитектор-это профессия будущего,за день он зарабатывает больше чем шахтёр за год, а обучиться этому очень легко,достаточно записаться на неделю семинаров.ОК.Индивид идёт на курсы,где встречает таких же счастливчиков,вытянувших счастливый билет.
Я никогда не был на подобных семинарах,хотя иногда хочется пойти туда и задать врунам в лоб несколько вопросов,которые введут их в ступор.В то же время всю методологию, вернее её отсутствие,я прекрасно знаю с рассказов тех самых обманутых. У многих из них в итоге получается вынести весь этот бред из мозга, но в основной массе они остаются верны своим идеалам, продолжая кормить воспитавшего их дилера.У меня и нет особого интереса переубедить их, а из жалости смотреть на их пену у рта тоже не очень приятно.
Возвращаемся на курсы архитекторов. Изначально на повестке дня, как правило, общие понятия архитектуры. Казалось бы,это настолько обширная тема,что для её понимания нужно погрузиться в самые дебри истории, разобраться в основных тенденциях современной архитектуры и разобрать технические детали самых успешных проектов.Это не говоря уже о домашних заданиях, где пришлось бы изучить труды великих архитекторов.
Вместо этого на первых семинарах счастливчики узнают о том,что дома можно строить из кирпича, а можно из дерева. Главное ограничить риск обрушения-этот грааль архитектуры не раз советуют обвести красной ручкой. Далее следуют несколько рассказов о разбогатевших архитекторах, закончивших эти курсы, страшные истории о нарушивших правила грааля и множество шуток про железные коленки архитектора, которые сами по себе являются частью грааля.
Во второй части обучения речь заходит о самом главном-психологии архитектора. Это самое главное, важнее всех навыков, цифр и истории.Главное в работе архитектора-не боятся обрушения,и не жадничать, проектируя этажность здания.В послушные головы вбивается готовый шаблон: идеальное здание должно иметь высоту в два раза превышающую глубину фундамента. Главное в работе архитектора-обуздать внутренние страхи и жадность,научиться радоваться обрушениям, ведь следуя граалю, архитектор получит больше необрушившихся зданий,что и позволит ему жить всю оставшуюся жизнь в Монако.Это и есть психология архитектуры.
На заключительном этапе адептам показывают несколько десятков сувенирных фигурок, точных копий построенных в недалёком прошлом зданий, точное повторение которых так же сулит успех и признание таланта. Всё! Архитектор готов. На прощание дают бесплатно пачку детского пластилина, на котором можно вволю потренироваться. Когда станет получаться~Welcome, у нас лучшая цена на цемент,20% которой мы возвращаем.Так же возвращаем 20% затрат на материалы приведённого вами архитектора. В путь!
Чего-то не хватает в таком обучении? На мой взгляд-это шарлатанство. Этих архитекторов не научили основным расчётам, не научили вначале сотнями рисовать проекты, просчитывать их, мять и выкидывать в корзину, снова рисовать,и только после нескольких окончательных расчётов пробовать ваять из подаренного пластилина первые фигурки.
Если бы новоиспеченный архитектор делал это, он бы автоматически додумался посмотреть из каких материалов лепят в остальном мире и какими законами регулируется эта деятельность. Он бы понял,что во всём мире каждый его проект будет оцениваться всем сообществом архитекторов, а главное, конечным потребителем. Ему же предлагается нести свои проекты на оценку своему учителю, продающему для них материал. Его поставщик покупает их только до тех пор, пока к нему приходят на оценку архитекторы, сидевшие рядом с ним на курсах. В случае остановки их потока ничто не помешает ему закрыть лавочку, не вернув деньги за проекты, ведь законом здесь это никак не регулируется. Да и цены у него,мягко сказать,отличаются от международных расценок.
Так же обманули усердного ученика и в том,что копии успешных в прошлом проектов всегда будут в цене.Пару, возможно, и удастся продать, но мир меняется и так устроен, что не может вечно радоваться одним и тем же зданиям. Рано или поздно они становятся не функциональными и перестают казаться красивыми. Архитектор не готов к постоянной работе над чем-то новым, адаптации к изменяющимся условиям, рисованию карандашом и расчётов новых проектов, этому как раз и забыли научить.
В итоге это приводит к обрушению,как отдельных проектов,так и мечты о Монако в целом.Далее либо архитектор возвращается на прошлую работу,либо до конца жизни на пенсию клеит танчики, надеясь отыграться на них.
В мои планы совсем не входит кого-то учить торговле,хватает экспериментов над собой. Просто хотелось бы кому-то намекнуть о шарлатанах на нашем форексе, возможно, избавив от многих потерь. Не будь их, выиграли бы все, посмотрите на штаты, где такие игры с клиентом запрещены законом. Россия полна историями о психах, проигравших квартиры на форексе. Это рождает боязнь у частных инвесторов, от чего страдают честные брокеры и экономика в целом. Деньги уходят в низкодоходные вклады, что останавливает развитие компаний и накопление капитала населением.
Что касается психологии трейдера-это полная лажа. Либо человек адекватен по жизни, умеет считать, объективно оценивает факты и стремится к новому, либо живёт по вложенным в мозг закладкам. Если человек в обычной жизни может сто раз обжечься от утюга и верить, что в следующий раз ему повезёт, то никакая психология трейдинга ему не поможет. Трейдинг-это сухие цифры, вероятности, графики и колонки статистики. Успехи и потери порождают естественные для любого человека эмоции,как в любой профессии.Главное,чтобы эмоции не победили разум,только который и может работать с этими потоками цифр.Удачи!!!

20 комментариев:

  1. Это Вы как успешный трейдер заявляете?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Именно так.Как работающий трейдер,"успешный"-слишком растяжимое определение.

      Удалить
  2. А я полностью согласен. Про утюг понравилось очень. Сам прошел через это пока не понял , что сдвиг вероятностей ,обрезание убытков и как робот для своей стратегии - все , что нужно, чтобы быть хоть с малым, но плюсом в торговле. На семинары не ходил. Видео с Герчиком, Резвяковым и книги,книги,книги.

    ОтветитьУдалить
  3. Если есть малый постоянный плюс,значит у вас положительное матожидание,и работая над управлением капиталом улучшите со временем результаты.Писал об этом здесьhttp://dmatrade.blogspot.ru/2013/12/2.html.Так держать!
    Семинары Герчика не смотрел,т.к когда он в Россию вернулся,я уже вполне осознано работал над своей системой.Слушал его на бизнес-фм.На сколько понял,сейчас он не активный трейдер,а больше учительствует,но дядька умный и весёлый.

    ОтветитьУдалить
  4. Анатолий Покатило26 марта 2015 г., 11:20

    Мне понравилось, оценит только тот кто через это прошёл, не посещал ни одного семинара зачем платить за то что можно прочитать бесплатно. Однозначно поддерживаю автора о том что нужно торговать системно и система должна быть с положительным мат. ожиданием. По поводу форекса скажу что получил неплохой опыт торговли за малые деньги. Так как принципы торговли одинаковы то почему бы не открыть центовый счёт и не торговать на нём в качестве обучения и счёт реальный и потеря депозита невеликая беда, а научиться можно . Хотя если серьёзно кто то хочет торговать валютой то нужно торговать фьчерсами на срочном рынке ММВБ раздел деревативы да и тарифы меньше чем у любого форекс брокера. да и не только валютой можно торговать там есть фьючерсы на металы,акции и индексы.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Согласен, торговать можно начинать и на фортсе через квик, просто новичкам удобней во всех отношениях на МТ4, хотя многие мои клиенты сразу торгуют фьючерсы на золото и валюты через FORTS.

      Удалить
    2. Дмитрий, многие говорят, эти наживаются, эти разводят.....
      Может Вы расскажите новичку, с чего начать и что стало толчком и основой в Вашем обучении. Некто не просит авторских разработок, Но.. Подскажите пожалуйста Чей курс стал основой вашей стратегии

      Удалить
    3. Никакие курсы я не проходил никогда,не верю в обучение.Мой совет,читайте настоящие книги.Там нет систем торговли,но есть понимание рынка.Начните с Ливермора,в блоге есть рецензии на лучшие книги.И торгуете сам,ведите статистику,делайте бэктэсты на истории.Удачи!!!

      Удалить
    4. Про ММВБ(читай ФОРТС), там да, котировки честные со стороны брокера, но низкая ликвидность на валютных парах делает тоже самое, т.е. шпильки, не существующие на большом рынке.Это не обман, а реакция тонкого рынка на фортсе на большие движения. Кто торговал, понимает, но по итогу мы получаем те же погрешности в торговле валютами, как и на спредах ДЦ. Ну, сравнимо.

      Удалить
  5. Ручной трейдинг, по моему глубокому убеждению, вообще не имеет смысла, если конечно это не страхование рисков, и не перевод отмытых денег. Автоматический трейдинг же - без знания основного алгоримта ценообразования от маркетмэйкеров, тоже обречен на слив. Только почему-то об этом (едином, наилучшем по эффективности) алгоритме ценообразования от маркетмэйкеров, существование которого видится мне очевидным, никто особо не распространяется. Отмазываются тем, что цену определяет рынок (тоесть "стакан" котировок), но не акцентирует на том, кто и как в этот стакан ставит, чтоб предлагать самые выгодные (востребованные) цены, и зарабатывать на этом постоянно и много (3 процента зарабатывающих, против 97 сливающих). При этом - синхронизируя и поддерживая между собой котировки в узком спреде, и двигая цену - против совокупной клиентской ставки. (Это возможно, только если двигать цену волнообразно, расширяющейся амплитудой).
    Волны Идиота... Некоторые думают, что это "магия больших чисел", и "чудеса толпы" - между тем, из математической статистики всем известно, что если величина зависима от большого количества не связанных между собой факторов, то ее смещение происходит по закону нормального распределения. Рыночные тренды - не соответствуют интегральному результату нормального распределения, как и сама гистограмма рыночных тиков - имеет множество ярко выраженных локальных максимумов, и не похожа ни на одно из классических статистических распределений. Тоесть движения толпы тут и близко не лежало. Очевидно, что данная статистика - свидетельствует о наличии перманентно преобладающего алгоритма, обуславливающего эту статистику. Будем искать, или скажем опять, что бред паранойя и теория заговоров? А надо просто внимательно, и дисциплинированно шпилить? )))
    buy sell
    ↓ ↓
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    __ ____ __ ____ ____ __ ____ __ ____ ____ __ ____ __
    ___ ______ ___ ______ ______ ___ ______ ___
    _____ __________ _____ __________ _____
    ________ ________________ ________
    _____________ _____________
    _____________________

    Это - структура для сбора Ваших денег. Она соответствует золотому сечению, и количество денег в лотах - пропорционально их ширине (вместимости). При этом на одной позиции может стоять несколько ставок, а другие быть свободны. При переполнении лоты переопрокидываются вниз. Когда в одном лоте скапливаются позиции с разных сторон - он аннигилирует (высвобождает ликвидность и фиксирует прибыль). Кто придумает (откроет) еще и алгоритм обхода (выставление новой цены, удобней всего придумывать с левого, нулевого краю, чтоб цена шла волнообразно против клиентской ставки), и синхронизирует его со стаканом - тот сможет собирать с лохов денги наравне с брокером (маркетмэйкером). Кто не сможет - пусть шпилит дальше. Даже если кому-то несколько раз повезло, и он возомнил себя трейдером - тем больней будет разочароавние потом.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Но чтобы успевать за маркетмейкером надо использовать HFT. А еще и прямой доступ. И локацию на сервере. И денег в это вложить. И т.д. и т.п.

      Удалить
  6. К сожалению, авто-форматтер съедает группы пробелов - расставьте пробелы в данной структуре самостоятельно, согласно числам фибоначи: на первом уровне их должно быть 1-1, на втором 1 пробел против 2-х линий, потом 2-3,3-5,5-8,8-13 и т.д. Должна получиться симметричная чашка в итоге... Это и будет Вашим первым шагом к познанию архитектуры грааля ))

    ОтветитьУдалить
  7. https://yadi.sk/i/aj3nbP78qZGKC для тех, кому лень ставить пробелы

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Вы можете более подробно описать эту картинку и применение чисел Фибо?

      Удалить
    2. Здравствуйте. Я совсем недавно на рынке. Хочу понять, вашу идею и механизм (алгорим) ценообразования.

      Удалить
    3. А что это за формула?

      Удалить
  8. Интересная статья, спасибо. Да и комментарии интересные

    ОтветитьУдалить
  9. Картинка это структура лотов, в которые собирают ставки. Ширина лота равна количеству единичных ставок, которые в нем умещаются. При переполнении лота ставки в объеме этого лота, с одной из сторон перемещаются в нижний лот. Переполнение лота так что ни с одной из сторон не набирается объем одного лота - недопустимо.

    ОтветитьУдалить

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.