среда, 29 января 2014 г.

Трал шорта ES перед решением ФРС.

Перед решением ФРС фючерс опять пытается продолжить тренд, и настало время сократить риск. Прошлый максимум уже не актуален, поэтому сдвигаю вниз стоп до границы нового среднесрочного нисходящего тренда. Все торговые операции по этому инструменты вы всегда можете найти на странице S&P Trade.

На каких графиках ТТ торгует золото? Задачка: какой из них врёт?

Как все уже знают, золото я торгую краткосрочно, принимая решения по 4~х часовым графикам.Я стараюсь в блоге вкратце объяснять логику своих трейдов, но многие мои подписчики на сигналы по золоту спрашивали, почему на графике их терминала они не видят указанные мной пробои,откаты и пределы коррекции. Конечно,на результаты их торговли по моим сигналам это никак не повлияет,но всё же им хочется отслеживать мои решения, и это здоровый интерес. Тем более,что в частном порядке каждому подписчику я не объясняю свои сигналы,это одно из главных условий.Всё,что важно раскрываю в постах блога,не больше,не меньше.
Так почему же есть разница на графиках разных терминалах,во всём виноваты нечестные ДЦ?
Нет, дело не в этом,сейчас всё разберём по полочкам.
Все остальные инструменты,кроме металлов,я торгую на дневных графиках, акции на виклях. Здесь всё просто,приоритетным для меня является график фьючерса,и у любого брокера можно выставить дневной ТФ,он есть в терминале по умолчанию. Графики сходятся с ДЦэшными,несколько пипсов никогда не играли большой роли в моей системе.Покупатели сигналов, скажем, по валютам повторяют мою сделку,видят те же уровни и формации.
Почему же такой идиллии нет для инвесторов и подписчиков на H4, и входы по моим сигналам разрывают свечи пополам. Вот наглядная иллюстрация. Для начала график спота XAU/USD из MT4 LiteForex, где я веду индикативный счёт, отслеживая работу системы на всех инструментах.


А вот график фьюча от AMP Trading того же золота на 240мин.


Как видите, графики совсем разные. Да, всё можно списать на спотовый рынок, график которого показывает ДЦ. Во-первых, спотовый рынок, как и forex, вещь относительная, которая никем не контролируется, и можно найти сколько угодно разных графиков. Во-вторых, котировки предоставляемые ДЦ тоже никому не обязаны, графики редко совпадают в разных конторах. Но в Этом ли дело?

Вот график золота с того же фьючерса GC с реального счёта Thinkorswim от Ameritrade без задержки.

График должен быть сходен с предыдущем, ведь это реальный фьючерс с котировками COMEX. В первом случае датафид-CQG, у TOSа, честно говоря, не знаю поставщика котировок. В любом случае они должны быть одинаковы, но график TOS больше похож на первый ДЦшный график.
Когда я перешёл на ниндзю с Thinkorswim, меня это жутко бесило. Но потом по скайпу брокер мне разъяснил, что графики разные, т.к. в TOSе по умолчанию есть 4H, и сессия там отсчитывается с 1.00. В ниндзе же по умолчанию вообще нет 4H, а когда выставляешь 240мин, по умолчанию он выставляет начало сессии с 3.00, т.е. родное время для этого фьюча.
Есть такая вещь в опциях графика в ниндзе "Шаблон сессии(session template)":

Если выставить "CFDUS2", то график почти совпадёт со спотом и TOSом, но я решил, что правильнее будет торговать по торговому времени инструмента, т.е. значение по умолчанию. Соответственно, 4-часовая свеча закрывается в 7.00 11.00 15.00 19.00 23.00 и 2.00 МСК. Тогда же подписчики и должны быть готовы принять сигнал.
Кстати, график золота в финаме полностью совпадает с графиком фьючерса, хотя декларируется как спотовый. 

У  торгующих на нём, как и у торгующих фьючерсом, графики будут совпадать с моими, и мои решения станут чуть более понятными. Тем более, в финаме и минимальный объём смешной-1 унция золота. Т.е. в реале 1лот=100унциям на GC, в финаме 1виртуальный лот=1унции, в том же лайтфорексе минимальный объём-это 0.1 лот, т.е. 10 унций. Получается попробовать торговать без особого риска по моим сигналам можно всего-то со 150$, грех не испытать STRATT-NA.
Я понимаю, что трейдерам давно знакомым с ниндзей эти прописные истины покажутся полным ламерством, пост не для них. В нём я просто хотел ответить на часто задаваемый подписчиками вопрос, чтобы не отвечать каждому в скайпе. Рад буду, если кому-то эта информация сэкономит время, я лично с этим разобрался только спустя неделю после подключения ниндзи.Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!




вторник, 28 января 2014 г.

Создал новую страницу "Фильмы".

На этой странице буду размещать фильмы о бирже с рецензиями, которые писал сразу после просмотра. По возможности, некоторые из них можно будет смотреть с Yotube на этой странице, остальные сможете найти, подписавшись в моей открытой группе ВКонтакте, там и кроме фильмов много интересного. К тому же, качество фильмов, как правило, Вконтакте выше, с ютуба хорошо смотреть только на мобильных устройствах.

Вспоминаем большой BANG. "Слишком крут для неудачи (Too Big to Fail)"-лучший фильм о начале ипотечного кризиса.

Не знаю почему я раньше не видел этот фильм, но, определённо, он более точно описывает начало кризиса, чем нашумевший "Предел риска", который показывали даже в российском кинопрокате. В отличие от фильма с Кевином Спейси, "Слишком крут для неудачи"-реальная история Lehman Brothers, приправленная представлениями Эндрю Росс Соркина о том, как могли происходить дебаты по банкротству банку на встречах серых кардиналов. Именно по книге Соркина "Too Big to Fail"  был снят этот фильм, который получил 11 номинаций на телепремию "Эмми" и 3 номинации на премию "Золотой глобус". Название российские прокатчики перевели, конечно, по-дурацки, всем нам ещё до выхода в прокат этого фильма была привычна фраза "слишком большой, чтобы обанкротиться".

При падении цен на недвижимость Дик Фулд, гендиректор  Lehman Brothers, верит, что рынок восстановится в то время, как Алан Гриспен озвучивает свою вакцину от предстоящего кризиса: "Построено много домов. Нужно их выкупить и сжечь". Нервозный Дик, роль которого превосходно сыграл Джеймс Вудс, срывает переговоры с Баффетом и корейцами, последними кому ещё можно было впарить свои акции по приемлемой для той ситуации цене. Далее он отходит на второй план, а главными героями становятся Генри Полсон, Бен Бернанке и банкиры, которые пытаются спасти Lehman Brothers совместными усилиями.
Не обошлось и без упоминания о русских-провокаторах, которые предлагали китайцам совместно слить без предупреждения трежарис на рынок. Мудрые китайцы поверили Полсону, и правильно сделали, трудно представить как бы развивались события, согласись они тогда с Кремлём. Китайцы разыграли свою карту и остались в шоколаде.
Если верить этому фильму, а правду в деталях мы никогда не узнаем, банкиры были готовы уже скинуться и по просьбе Полсона выкупить предбанкротный банк Фулда, но британский регулятор завернул часть сделки, где инвестором должен был стать Barclays: "Мы не станем импортировать вашу раковую опухоль". В ночь на понедельник 15 сентября 2008 года Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве.

Этот и другие фильмы, которые я тщательно отбираю, можете увидеть в моей открытой группе ВКонтакте. Подписывайтесь! Чуши и околорыночного флуда там не будет, обещаю. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Страница "Фильмы" в блоге Тихого Трейдера.

Канадца никто не подталкивал. Итоги понедельника.

Главной новостью для S&P в понедельник стал отчёт по продажам новых домов, в декабре они упали до 414 млн, что оказалось хуже прогнозов. До этого рынок начал падать на заявлениях CAT: "мы ожидаем от горнодобывающих компаний дальнейшего снижения капитальных затрат в 2014", после выхода статистики снижение усилилось, и только во второй половине амерсессии ES попытался восстановиться, развернув и золото, в моменте вышел в зелёную зону, но закрыл день в минусе. Это уже 18-й день коррекции, и сейчас фьючерс пытается пробить дно прошлой коррекции, которое совпадает с 5% этого пока среднесрочного тренда.
Всё внимание сейчас, все твиты американских трейдеров и статьи биржевых журналов посвящены EM, именно они стали причиной обвала трёх последних дней. На временное восстановление в середине сессии повлияла стата из Мексики: торговый баланс Декабрь+1657.6M прогноз. +819.5M. К Ноябрю +339.1M. Тем не менее, цифры из Аргентины и Турции пугают рынок, и пока непонятно, как они будут решать свои проблемы.

Политика федрезерва стала катализатором проблем развивающихся стран, но не была их причиной, это всем понятно. Эти страны не смогли вовремя провести структурные реформы, и теперь эти проблемы будут нарастать как снежный ком, бумерангом возвращаясь в S&P. Остановить обвал могут только заявления ФРС, ждать осталось недолго.
Лонг золота по итогам сессии оказался в небольшом минусе, по остальным металлам удерживаю шорты. Платиноиды вышли в хороший плюс. Думаю, многое в металлах может изменить азиатская сессия.
Совокупная валютная позиция на моём индикативном счёте в плюсе. Три из семи, USD/CHF, EUR/USD и USD/JPY в небольшом минусе, прибыльные позиции их перекрывают. Продолжает радовать уже 4-ю неделю USD/CAD. Он закрыл день пробоем однодневного отката, ралли продолжается. Продолжает дешеветь, хотя министр экономики Канады заявил, что это не было спланированной девальвацией, и рынок сам выбирал направление.Ну что же, так держать!
До конца голосования по канадцу ещё два дня, я понимаю,что это не очень популярная пара, но всё же ваше мнение по нему мне очень интересно. А ещё интересней будет опять в конце недели посмотреть угадал ли коллективный разум, по золоту на прошлой неделе это получилось.
В остальных позициях пока сильных изменений не было. Присматриваюсь к покупке USD/SGD. Удачи!!!

понедельник, 27 января 2014 г.

Кто держит цены на нефть? Уход из сырья крупных банков.

Уже два года, как WTI торгуется в узком диапазоне 85-110$, такой стабильности в 21-м веке ещё не было. До 2011 года лучше и понятней инструмента для спекулянта не было, несколько выстрелов в любой добывающей стране незамедлительно рождали быстрый и стремительный тренд, а накопившиеся запасы в Кушинге разворачивали его, давая заработать на коррекции. Вспомните, как в 2008-2010 лента новостей пестрила рекомендациями инвестиционных банков, которые сами и делали нужный тренд, обладая физическими запасами сырья и танкеров, тогда это было основной статьёй их дохода.
Что же произошло за последние три года? Стали меньше стрелять? Да нет, наоборот, с тех пор весь Восток стал одной большой горячей точкой. Потребление нефти падает? Нет. Так откуда такая стабильность на рынке?
Из месячного графика видно, что 2010 был последний трендовый год для нефти, когда на среднесроке на ней можно было заработать. В 2011г на максимальных объёмах рынок консолидируется в диапазоне 80-115$, именно тогда мы слышим о разборах крупных манипуляций инвестбанков на сырьевых рынках. Далее (О,чудо!!!) нефть стагнирует два года, постепенно сужая диапазон, на фоне азиатских валют, золота и S&P торговля здесь становится неинтересной.
Кто же держит цены на нефть? Есть конспирологическая версия: договорённость ФРС и крупнейших инвестбанков. Почему бы нет? ФРС начинает QE3, накачивая ликвидность в рынок, но Бен понимает, что если эта ликвидность пойдёт и на спекулятивные сделки по нефти, то вся программа смягчения будет иметь обратный эффект.
Посмотрите на 2009-2010. В результате первых инъекций цена на нефть выросла более чем в 2 раза, хотя там, конечно, и эффект низкой базы. Но что будет, если деньги из ничем не ограниченного на тот момент QE3 так же потекли бы и на нефтяной рынок. Цена бы взлетела до небес, тогда и пророчили 150-200$, а это вызвало бы нефтяные бунты, и Бена же и обвинили бы в том, что необеспеченные деньги разогнали цены и в итоге останавливают экономику.
Нельзя было пускать деньги QE3 на нефтяной рынок, и Бен заключил сделку на доверии с инвестбанками, что ликвидность должна пойти на фондовый рынок, радуя обывателей, да и самих банкиров. Это устраивало всех, наступила стабильность, при которой даровые доллары вкладывались в акции и приносили нехилый доход.
Вторая версия более простая, совершенно противоположная предыдущей. Именно рост на фондовом рынке, хорошие перспективы и надежда на более высокие диведенды при выходе из кризиса забрали деньги с нефтяных фьючерсов.
Вроде бы, одно и тоже, но в первом случае рост S&P является следствием, а во втором-причиной. В первом-теневые манипуляции, во втором-теория саморегуляции рынка в действии.
Так или иначе, рынок нефти стух, и сейчас там можно заработать только на краткосроке. В моих отчётах видно, что по бренту год я закрыл в символическом плюсе, по WTI-убыток. Тем не менее на индикативном счёте я продолжаю отслеживать работу системы на нефти. Не забываем про правило, что чем дольше консолидация, тем сильней будет новый тренд.
Важно другое: повторится ли ситуация с нефтью на других инструментах сырьевой группы? золото я торгую на краткосроке, но волатильность важна и там, стагнация подобная рынку нефти явно уменьшит для меня прибыль. С одной стороны, QE сворачивается, да и не столь стратегично золото, что бы о нём договаривались кукловоды, его в бак не заливают и на хлеб не намазывают. А с другой стороны, согласно публикациям Bloomberg:

Источник.
Есть над чем подумать. Мне бы очень не хотелось, что бы после обвального стремительного тренда золота в прошлом году рынок ушёл бы в такую же тухлую и скучную стагнацию, как на нефти в последние два года. Тогда останется фонда и валюты, облигациями я пока не торгую. Удачи!!!

воскресенье, 26 января 2014 г.

Развивающаяся зараза и шорт ES. Вакцина есть только у ФРС.

Последнее такое же недельное падение по ES я нашёл в июне прошлого года, тогда оно было ещё на ожиданиях сокращения, теперь же уже сложно сказать, что является главным драйвером, но я настаиваю, что за эту красивую красную свечку мы должны сказать спасибо китайцам.
Коррекция началась на сезоне отчётности, продолжается уже 16 дней и получила подтверждение в пятницу. Хватает и собственных проблем у штатов: отчёты компаний в целом негативны, хотя представитель JPM в Давосе и убеждал, что экономика США в хорошем состоянии, ив этом году стоит ожидать более высоких темпов развития.
На плохих отчётах коррекция продолжалась, но вяло, вероятность выноса вверх была очень большая. На прошлой неделе мы видим статистику из Китая, где всё плохо, панику на развивающихся рынках, космическую волатильность на их валютах. Паника переносится через океан и накладывается на падающие акции. По закрытию пятницы я вижу на дневках повторный пробой локальных лоёв коррекции, подтверждение среднесрочного нисходящего тренда и открываю шорт ES.

Пока мы видим коррекцию на ES около 3% нельзя говорить о каком-то обвале, и уж тем  более о каких-то экстренных мерах от ФРС. Это не страшно, для того, что бы выправить рынок им достаточно нескольких ни к чему не обязывающих заявлений-вбросов. Следующая цель коррекции-это пробой 5%, т.е. это уровень 1745-1750, вероятность этого велика, но велик и потенциал вербальных интервенций ФРС. Посмотрите на тот же июнь,более стремительная коррекция длилась пять недель, а потом была выкуплена без откатов за три неделе. Такая же ситуация была и в августе, хотя никаких реальных действий Фед тогда и не принимал, выкуп был на вбросах.
Сейчас ситуация немного другая, кроме внутренних факторов, как я считаю, гораздо большее влияние на S&P будут оказывать новости с EM, главным образом, из Китая, которому многие аналитики пророчат скорую череду банкротств или сброс активов, что бы избежать их. это в любом случае ударит по сипе, но...Трудно развернуть более чем на месяц глобальный тренд, к тому же объёмы на этой коррекции гораздо ниже, чем на прошлых. Риски моего шорта высоки. Удачи!!!

Опрос USD/CAD. Ралли на канадце: фиксация или трал?

На прошлой неделе мы голосовали по золоту, 6 из 11 поставили на то, что неделя закроется выше прошлой и угадали +15$. Интрига предстоящей недели-это канадец. Лонг по этому инструменту открыт мной 19.12.13, сейчас это самая профитная позиция, но ралли не может длиться вечно.

 В пятницу мы видели первый день отката, продолжится ли он и перерастёт в коррекцию или уже на этой неделе мы увидим новые максимумы? Особенно интересно мнение подписчиков на этот инструмент, хотя они, наверное, боятся сглазить хороший профит. Опрос закроется 2.00 30.01, т.е. последнее решение можно принять по итогам закрытия среды. Надеюсь, коллективный разум и на этой неделе даст нам правильный прогноз. Заранее спасибо за ваше мнение и комментарии.Удачи!!!

Парный лось на золоте. Итоги недели.

Прошлую неделю никак не назовёшь удачной для меня, и в первую очередь благодаря двум лосям по золоту. В начале стоп на лонге, далее на шорте, и на выходные я ушёл с открытым лонгом. Кстати, читатели блога угадали, большинство проголосовало за то, что неделя закроется выше закрытия прошлой. Разница составила +15$, всё верно, но коррекция на H4 была серьёзная, что и снесло мои стопы.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.
Как видите, в пятницу, когда на среднесроке коррекция S&P себя подтвердила, я долгосрочные лонги HON и XOM, зафиксировав небольшую прибыль. Теперь два из 5 слота для долгосрочных акций пусты. По фьючерсу ES перед закрытием пятницы открыл шорт, но об этом, как обычно, в отдельном посте с репостом на страницу S&P Trade чуть позже.
Самая интересная ситуация на валютном рынке. Продолжает радовать меня  и подписавшихся на сигналы по нему, канадец, ралли на котором без серьёзных откатов продолжается более двух недель. На этой неделе предстоит либо фиксация, либо трал по этому инструменту, в любом случае, неплохо.
Шорт австралийца продолжает наращивать прибыль. До канадца ему далеко, доллар против него укрепляется довольно вяло, тем не менее, на прошедшей неделе пара снова подтвердила среднесрочный нисходящий тренд, и есть ещё возможность заработать на нём.
Фунт в среду пробил свою коррекцию, в четверг нарисовал новый локальный максимум, а в пятницу опять откатился в зону прошлой коррекции. На других евровалютах такая же тухлая ситуация, позиции по евро и франку в минусе. В этих валютах у меня уже давно не получается хорошо заработать, курсы против доллара сбалансированы, всех устраивают, и торгуются они в своих коридорах, не давая развиться хорошему тренду. Эти же причины не дают работать и на нефти, шорт Brent закрыл с небольшим профитом в начале недели.
Хорошая волатильность сейчас только на азиатских валютах. EUR/JPY за неделю вышел в плюс. При положительном результате и здесь на предстоящей неделе уже ожидается трал. В четверг открыл лонг USD/ZAR, а в пятницу шорт USD/JPY.
Неделя оказалась интересной, хотя и принесла первый в этом году значительный убыток. Ну что же, надеюсь, на этой неделе золоту удастся вырваться из этого затянувшегося диапазона, ведь хорошие результаты у меня только на сильном тренде, они покроют все убытки. Удачи!!!

пятница, 24 января 2014 г.

Мне не нужны вилы, крокодилы и цели. Статистика и время более привлекательны для ТТ. Добавил экзотики.

S&P 500 корректируется уже более двух недель, и сегодня пытается подтвердить разворот и краткосрочный нисходящий тренд, что может дать мне сигнал для открытия короткой позиции по фьючерсу ES. Возможно, это начало ожидаемой отложенной коррекции.
Причин для коррекции много, их и раньше было немало, но может быть именно сейчас они будут отыграны, что приведёт к коррекции в 10% или более. Прежде всего, отчёты американских компаний, которые, мягко сказать, не очень...Рынок помнит отчёты гигантов, которые подогревали коррекцию- IBM, Best Buy, Intel и Citigroup.
По другую сторону Океана-Китай со своим замедлением. Опережающий индикатор, индекс уверенности менеджеров по закупкам упал до 6-и месячных минимумов, и пробил важный уровень-50(49.6). Новые заказы, экспорт,занятость и резервы-везде снижение. На этом фоне коррекция ES менее, чем на 3%, не кажется адекватной реакции, и намекает на продолжение. Вероятность коррекции S&P 500 более 5%, на мой взгляд, очень высока, и попробовать шорт против глобального тренда имеет смысл. Риском для такой позиции стали бы заявления ФРС, на которых, как ни раз в прошлом году, в отсутствии нарастающего негатива, рынок может выкуплен до хаёв за пару дней.Решение по ES буду принимать перед закрытием рынка сегодня.
Про золото надоело уже писать на этой неделе. Вчера шорт закрылся стопом и на пробое я вновь зашёл в лонг. На этой неделе два лося по нему. Золото не может выйти из довольно широкого диапазона 1200-1260, надеюсь сегодня, при условии продолжения коррекции на сипе, нарисуется и продолжение восходящего тренда. На любом ТФ мне нужен сильный тренд, на флете я редко зарабатываю.
Более всего меня напрягают советы, с какими-то уровнями, целями, поддержками и сопротивлениями. Тысячу раз писал, меня это не интересует, и не очень я в них верю. Зачем диктовать рынку свои цели и желания, я хочу просто идти вместе с ним.Вот сейчас, например, я в хорошем плюсе по канадцу, фунту и австралийцу, которых уже более 2-х недель держу, завтра увидите в отчёте. Я в них заходил, потому что видел большую вероятность развития тренда, не выхожу, потому что пока не вижу коррекции и всё...
Нет у меня конкретных целей, не верю в уровни, и хочу просто идти с рынком, не пытаясь навязать ему свои идеи. Для меня главное-время, время и тренд. Всё. Если у вас получается торговать по всем этим уровням, вилам и фибоначам, то торгуйте, я желаю вам только удачи, но причём здесь ТТ, если я не раз уже объяснял свою позицию? Я не нуждаюсь в нострадамусах, у меня свой путь, и мои подписчики довольны сигналами, остальное-бред и школьничество. Это ответ на несколько глупых комментов на форумах, мне лень на каждом из них кому-то что-то доказывать, за меня это лучше делают мои отчёты и мысли, которые излагаю в блоге.
Теперь к более интересному. Давно собирался добавить к своим инструментам азиатских валют, и теперь на своём индикативном счёте буду отслеживать USD/ZAR USD/HKD USD/SGD и USD/MXN. Теперь я буду собирать статистику и по ним, ожидая более высокой, чем на основных парах, волатильности и,соответственно, лучшей профитности. Евровалюты в последнее время очень тухлые, и даже удерживая правильную позицию, много на них не заработаешь. Моя статистика по прошлому указывает на более высокие результаты на иене и австралийце, поэтому и остальные азиатские валюты теперь буду торговать. Кстати, вчера открыл лонг по африканскому рэнду, пока он в хорошем плюсе, надеюсь на успех и здесь. Удачи!!! 

четверг, 23 января 2014 г.

Первый лось по золоту. Канадец не хочет останавливаться.

Во вторник лонг золота, как и лонг серебра, закрылся стопом. Это была вторая сделка по золоту в этом году, прошлая принесла немного меньше прибыли, чем убыток последняя. Вчера вечером на краткосрочном развороте зашёл в шорт, но ситуация с золотом сейчас действительно сложная.
На среднесроке разворот так и не подтвердился, объёмы на фьючерсе падают уже девять дней, и объективного движения пока нет. Пока на дневках я вижу флет.
 Не помогает расти золоту и продолжающаяся коррекция S&P. На недельных графиках видим пятую неделю отката, который по итогам этой недели может перейти в полноценную коррекцию, если фьючерс вновь не протестит уровень 1200 пунктов. Вероятность этого очень мала, продолжается волатильная пила и шорт мой очень рискован в такой ситуации
На ES продолжается полновесная коррекция, и по фьючерсу я пока нейтрален. Подтверждения краткосрочному нисходящему тренду здесь пока нет, поэтому шорт не открываю. Рынок ждёт окончания сезона отчётности,и до этого вряд ли укажет правильное направление. Долгосрочные позиции по акциям пока удерживаю, но на двух из них, возможно, зафиксирую прибыль уже на этой неделе.
На валютном рынке ситуация развернулась в мою сторону. Продолжает радовать своим безумным ралли канадец, лонг USD/CAD сейчас самая прибыльная позиция на счёте. Растёт без откатов, хороший и стремительный тренд на любом таймфрейме. Редкий случай.
Лонг фунта так же стремительно вчера вышел в плюс, дождался своего часа, но большого потенциала, как и ну других евровалютах я не вижу. Гораздо интересней с австралийцем, сейчас шорт в небольшом плюсе, и здесь ещё есть куда падать. В данный момент на дневках он опять пытается подтвердить нисходящий тренд, если ему это не удастся, возможна и фиксация прибыли, т.к. откат уже перейдёт в коррекцию. Остальные три позиции по валютам пока в небольшом минусе, сильнее всех из них корректируется EUR/JPY.
Сегодня утром закрыл шорт BRENT, не ради небольшой прибыли, а потому что нефть продолжает оставаться тухлым инструментом, и коррекция на среднесроке здесь может быть серьёзной, WTI это подтверждает.
Напоследок предлагаю вам статью, авторы которой утверждают, что обещания ФРС увеличить ставки-это обман,т.к. все доходы государства в таком случае будут уходить на оплату процентов по госдолгу.Этот перевод в моей ветке на Finstockclub выложил Сергей, за что ему большое спасибо. Удачи!!!
P.S. Ситуация в золоте сложная, до конца голосования осталось 9 часов, и ещё не поздно оставить своё мнение, за что буду очень благодарен.


"Я попросил моего друга Тима Волласа (Tim Wallace) изобразить это графически и плод его трудов ниже ясно отвечает на этот вопрос.
Эти графики основаны на предположении, что Бюджетное управление Конгресса (CBO) аккуратно оценивает размер будущих бюджетных дефицитов.
Ни Воллас, ни я не верим их оценкам, а также тому, что Фед сможет провести кредитно-денежное сжатие в момент, на который они намекают, но приводим графики для обсуждения.
Линия тренда государственного долга (National Debt Trendline)
Все данные до 2013 года взяты с сайта Минфина. Размер увеличений долговой нагрузки на 2014-18 гг взят с сайта Белого Дома. Темпы роста дефицита на 2019-20 гг – 2.6%, что куда ниже исторических показателей, но совпадает с прогнозами с Белого Дома на 2017-18 гг.
Прогнозы размера процентных платежей по различным ставкам
$668 млрд по оптимистическим 3% - голубым, $1 трлн по 4% - красным, $1.285 трлн по 5% - зеленым
Скрытая повестка дня.
Текущая совокупная доходность (по обязательствам всех сроков) государственного долга равняется лишь 2.4%, по данным CBO.

«Оптимистический» прогноз $668 млрд предполагает, что ставки останутся ниже 3.1% до 2020 года.

Не забывая об этом, посмотрите на «Скрытую повестку дня», объясняющую печатание денег ФРС.

Одна из самых важных и редко упоминаемых причин, по которой Фед намерен держать процентные ставки на низком уровне, - это темное экономическое предчувствие, которое должно всех нас напугать.

Позвольте задать вам вопрос: Что бы вы подумали, если бы узнали, что почти все средства, которые вы вносите в счет оплаты подоходного налога идут на оплату лишь одного, - процентов по государственному долгу? Очень вероятно, что вы и миллионы других американцев посчитают это совершенно неприемлемым, и это вполне оправдано.

Но очень вероятно, что мы именно туда и направляемся.

Разве несправедливо спросить какова будет стоимость обслуживания нашего долга, если процентные ставки вернутся к более нормальным уровням? Что такое нормальный уровень? Ну, например, средняя доходность американского долга за последние 20 лет?

Она равняется 5.7%, что совсем не много по историческим стандартам.

Посчитайте сами: если бы средняя доходность нашего долга равнялась бы 5.7%, а не 2.4% как сегодня, то к 2020 году на обслуживание долгов уходило бы $930 млрд.

Теперь сравните это с количеством средств, которое налоговая служба получает от нас в виде подоходных налогов.

В 2012 году эта цифра равнялась $1.1 трлн, то есть если бы процентные ставки вернулись на более нормальный уровень, например, 5.7%, то 85% всех сборов от подоходного налога шло бы на обслуживание процентных платежей по долгам. Неудивительно, что ФРС обеспокоены.

Статья выше графиков не показывала, а мы показали.

Постоянно меняющиеся ориентиры

Вы действительно думаете, что Фед будет повышать ставки? Они понимают, что это невозможно, и не раскрывают реальных причин.

Год назад Фед говорил об уровне безработицы в 6.5%, как о точке принятия решения.

В декабре газета Wall Street Journal отметила Меняющиеся ориентиры Феда в сфере безработицы.

Теперь, после мощного краха доли участия в трудовых резервах, когда уровень безработицы упал до 6.7%, легко понять, почему поменялись ориентиры.

Фед делает вид, что его политика процентных ставок – это двойной мандат занятости и роста ВВП.

Графики выше показывают нам действительную причину этих изменений: Фед загнал себя в угол и не знает, что делать дальше."

вторник, 21 января 2014 г.

Пока рынок против меня. А погода хорошая...

В обед лонг серебра закрылся стопом, остальные металлы так же близки к стопам,растущий с утра фьюч сипы сделал своё дело.
Brent корректируется третий день,если так продолжится,завтра зафиксю профит.Тухлая нефть, тухлая...
Опять же,радует только канадец:пара сегодня возобновила ралли,лонг удерживаю,и,если оно продолжится,размотаю трал.
Австралиец пытается продолжить нисходящий среднесрочный тренд, шорт держу и по~прежнему вижу здесь большой потенциал, есть ему ещё куда дешеветь. Остальные фыксные позиции пока в нулях.
В целом рынок пока против меня,зато на родник за водой съездил.Лес,снег,солнышко,морозец, что может быть лучше? Только золото в мою сторону!Удачи!!!

понедельник, 20 января 2014 г.

Как слить целый банк на фьючах? Рецепт от Лисона.

Ник Лисон-знаменитейший аферист, который в 1995г обанкротил "Бэрингз", убытками на фьюче Nikkei в 1,3 млрд долларов, что вдвое превышало собственный капитал банка. Он был старшим трейдером сингапурского отделения банка, отвечая и за учёт активов, и торговлю фьючерсами, обучая местных трейдеров.

По закону, он не мог использовать средства вкладчиков для игры фьючами, но в далёком Сингапуре всё было в его руках, банк верил в его отчёты, которые он мастерски подделывал вместе с помощью секретарши, создав фиктивный счёт, якобы, крупного инвестора.

Он верил в свою удачу, боссы верили, рынок рос, но когда рынок пошёл вниз, Нил полез во все тяжкие, пытаясь отыграть убытки, надеясь на скорый разворот Nikkei. Так и слил весь банк, со всеми счетами клиентами. В результате старейший уважаемый банк был продан за 1 фунт, а Нил пытался убежать, оставив записку с извинениями.

Поймали его во Франкфурте,экстрадировали в Сингапур, где он отсидел 4 года, заболел раком, был вылечен, и был выпущен на свободу. Выйдя, он написал книгу мемуаров  «Как я обанкротил „Бэрингз“. Признания трейдера-мошенника» и кат-то умудрился стать генеральным директором футбольного клуба «Голуэй Юнайтед». Уникальный мошенник: слил целый банк, отсидел 4-шечку, победил рак, избавился от занудной жены и живёт себе на гонорары с книжечек. Да, но он же попросил прощения...
Сюжет чем-то схож с "Волком с Уолл-стрит" и фильм "Аферист" 1998г, сценарием которого и стала его книга, совсем неплох для своего времени, хотя актёр  Юэн Макгрегор, как мне всегда казалось, не до конца раскрыл сущность этого великого мошенника. Наерное, все его видели, фильм стал классикой, да, и я его смотрел первый раз лет 5 уж назад, но тем кто не видел, смотреть стоит.Да и пересмотреть его лишний раз никому не помешает, хрестоматийная история слива.
Этот и другие фильмы, которые я тщательно отбираю, можете увидеть в моей группе ВКонтакте. Чуши и околорыночного флуда там не будет, обещаю. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Страница "Фильмы" в блоге Тихого Трейдера.

Китай хуже прогнозов.Обошлось без выноса в металлах.

В целом китайская статистика оказалась хуже прогнозов, но обвала азиатских индексов пока это не вызывало, Nikkei закрылся на -0,59%. ВВП Китая вырос в 2013 на 7,7%, сообщило в понедельник агентство "Синьхуа". Это худшие показатели с 1999 года., это лучше ожиданий китайских властей в 7,5%.
Рост промышленного производства в декабре был зафиксирован на уровне 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против 10% в ноябре и консенсус-прогноза в 9,8%.Объем розничной торговли в декабре вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6%, что также ниже ноябрьского показателя 13,7%.За 2013 год продажи поднялись на 13,1% после скачка на 14,3% в 2012 году.
Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,4% в декабре и на 19,6% за 2013 год в целом, тогда как консенсус-прогноз экспертов составлял 19,8%. Аналитики Bank of America-Merrill Lynch считают данные об инвестициях наиболее пессимистичным из показателей.
Сюрприза не получилось и рынок пока довольно спокойно отреагировал на эти новости. Тем не менее, ежу ясно, что ситуация на развивающихся рынках ухудшается, принятые меры не помогли справится с ситуацией и по многим показателям кризис здесь уже начался.Ставки репо в Китае растут, долги муниципалитетов превысили 3 трлн, и вполне возможно, что скоро придётся избавляться от резервных активов, в т.ч. и трежарис, что вызовет цепную реакцию на рынках.
Пока паники не наблюдается, в штатах продолжат выходить отчёты, и негатив с Китая вполне может быть нивелирован ими. Металлы пока на месте, как и валюты, моментального выноса вверх на китайской статистике не получилось. Продолжаем голосовать по золоту.Удачи!!!

воскресенье, 19 января 2014 г.

Мысли по GOLD.Товарищи,попрошу проголосовать! GOLD.

Аналитики JP Morgan утверждают в своём докладе, что золото нашло уверенную поддержку на 1220$. Как вы видели из отчёта, я тоже увидел на золоте подтверждение краткосрочного восходящего тренда и зашёл в лонг. На дневках уже в понедельник мы сможем увидеть подтверждение разворота, при условии закрытия понедельника выше закрытия пятницы.
В долгосроке, на виклях, мы видим уже 4 недели отката от глобального нисходящего тренда, при продолжении роста на этой неделе можно уже будет говорить и о полноценной коррекции, как минимум, и искать подтверждения глобального разворота.
В пользу роста говорит и приближающийся НГ у китайцев, что поднимет спрос на физическое золото, они как и русские, и индусы любят побрякушки дарить, наследие прошлого великих империй. Объёмы растут, уровень прошлой неделе уже сравним со средним объёмом прошлого года. Всё как в учебниках, очень красиво, разворот сильно вероятен. Так ли всё просто?
 В пользу роста металлов говорит и продолжающаяся коррекция на сипе, но что будет если дождавшись большинства отчётов американцы пробьют одним днём коррекцию? В прошлом году я не раз это видел, и все красивые модели ломались на раз после нескольких заявлений Бена или его оппонентов в ФРС. Мой интерес на данный момент понятен, я в лонге, хочу роста, сильного и без откатов, но...Сопоставив все факты, оценив вероятность движения в сипе и вспомнив корреляцию с австралийцем, вы верите в разворот, хотя бы в среднесрочный? Для вашего мнения я повесил опрос в правом столбце блога. Буду рад оценить ожидания моего блога, хотелось бы услышать и более развёрнутые ответы в виде комментов к этому посту.

Приветствуются и техники, и фундаменталы, и объёмщики, и фрактальщики. Буду благодарен за любые объективные оценки золота на предстоящую неделю.В конце недели, в выходные, обязательно резюмируем наши ответы и оценим совокупную проницательность моих читателей. Если будет интерес-буду делать это каждую неделю по самым актуальным инструментам,думаю,это может быть интересным. Чем раньше вы дадите свою оценку,тем она ценнее, это уж всем понятно.Удачи!!!
Апдейт: сейчас и на будущее, буду рад, если поможете с выбором даты окончания голосовалки. Здесь я поставил 1.30 24.01, типа, закроется четверг и полчаса на подумать, в пятницу голосование уже теряет смысл.Так одобряете или окончание ещё раньше в следующих опросах ставить? Давайте и этот важный момент обсудим в комментах.
Апдейт 2. Не пытайтесь сразу после голосования увидеть изменившийся результат сразу обновив страницу.Ваш голос изменит голосовалку в течение 3-х минут, такая вот особенность этого гаджета гугла. 

суббота, 18 января 2014 г.

Лось и разворот в евре. Итоги недели.

Как видите, на этой неделе было закрыто всего 3 позиции: платиноиды принесли символический профит, лонг EUR/USD после долгих раздумий закрылся стопом.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.


Вчера днём евробакс дошёл до своего стопа, а уже на закрытии дня я открыл шорт по нему, наметился разворот на среднесроке, как и на всех евровалютах. Так же я открыл лонг USD/CHF. Теперь все валютные позиции, кроме GBP/USD, направлены на укрепление доллара. USD/CAD после небольшого отката продолжил ралли, лонг удерживаю. Шорт EUR/JPY открыл ещё во вторник, когда пробила локальный минимум после коррекции.
Вчера же на вечерней сессии открыл лонги по золоту, серебру и палладию, платина пока не дала внятный сигнал. Шорт brent удерживаю, но опять здесь начался откат, волатильности нефти не хватает, к чему я уже стал привыкать.
Коррекция на S&P продолжается, и если так пойдёт и дальше уже на следующей неделе может перерасти в среднесрочный нисходящий тренд, что даст сигнал на открытие шорта ES и фиксацию прибыли на долгосрочных позициях в акциях. Пока все 5 долгосрочных лонгов удерживаю, они в хорошем плюсе, кроме GE, открытого во время последнего ралли.
Указанное рынком направление понятно и сигналы на вход были хорошие. Индексы продолжают корректироваться, бакс укрепляется, растут и металлы как защита от развития коррекция. Получит ли развитие данный сценарий? Всё будет зависеть от конечной реакции на отчётность компаний и китайскую статистику. Сюрпризы возможны, и прошлый год научил нас, что любая коррекция на продолжающемся QE может быть выкуплена за одну американскую сессию. Пока же вероятность более глубокой коррекции для меня более вероятно, чем новый пробой вверх.Ставки уже сделаны.Удачи!!!

пятница, 17 января 2014 г.

Кухонные гаджеты и кухонные тролли.Почему я не хочу мониторить счёт?

Вот работаешь себе, выкладываешь отчёты, объясняешь свои сделки по мере возможности и, вроде, жизнь прекрасна. Кому то интересен блог, кто-то читает, кто-то покупает сигналы, кто-то не покупает и не читает. Но есть ещё и рекламные тролли, которые пытаются в комментах донести исключительность своей кухни и собственной торговли в виде полезных советов, правда не в очень вежливой форме.
Сегодня, это после того, как я неделю уже пишу об этих шарлатанах, в комментариях к моей прошлогодней статье "Золото-любимый и самый профитный инструмент ТТ. Итоги трёх кварталов". появляется вот это рацпредложение.

Я человек не обидчивый, смешно даже, особенно когда полностью разобрался в интересах этого тролля, вернёмся ещё к нему, но для начала всё-таки обстоятельно отвечу, почему я не хочу включать мониторинг своего счёта ни на этом, ни на другом кухонном гаджете.
Прежде всего, я не верю в честность всех этих сервисов. Скажите мне, что мешает создателям этих созданных на коленках сайтов, прописать туда любую статистику, рекламируя конкретный ДЦ или конкретного управляющего, это же хороший заработок, не так ли. Кто их контролирует?
Ок. Возможно и есть крупные честные сервисы, мониторящие счета ДЦ, опять же, для привлечения новых клиентов, но там сложно найти торгующих на реале долгое время прибыльных трейдеров, возможно, они и есть. Что касается демо, на них не стоит смотреть вовсе. Ничто не мешает запустить на ста демках разных простейших советников, один из которых рано или поздно, как в той истории с обезьянами, покажет прибыль. Этим счётом и можно махать перед инвесторами.\
Мне это не нужно, и не хочу участвовать в этом цирке шарлатанов. Я торгую, каждую неделю выкладываю отчёты по своим сделкам, выкладывая в торговые дни свои торговые идеи и описывая логику сделок. Всё прозрачно и интересно.
Тем более, объяснял уже, что в целом мой индикативный счёт не показывает больших инструментов. Он нужен для отслеживания статистики по разным инструментам и оценки их доходности. Здесь всегда одинаковые объёмы, для реальной оценки входов-выходов. Профитные инструменты я торгую на фьючерсах, как то же золото, в ниндзе и, собственно, мониторить  нечего, во всяком случае я не знаю таких сервисов, да, и не нужны они мне. Считаю, что торговлю мою можно объективно оценить, довольствуясь содержанием блога. В подобных советах я точно не нуждаюсь.
Так вот, теперь вернёмся к троллю.
Открываю приведённую им ссылку, вижу вот этот чудосервис и уникальный счёт.
  
Сайт реально смешной и доверия не вызывает. Ну, да ладно, смотрим на характеристики счёта.REAL-означает, что он реальный, но его хозяин сам в обсуждениях признаётся, что он центовый. Их сто не откроешь, но десяток можно, дальше работает схема описанная выше для демо. Почему бы нет?
Хозяин-TRORA. Тут мне вспоминается вот этот комментарий к записи на Комоне: "Обновлённые рекомендации по торговым сигналам от ТТ. Подводя итоги 2013 года."
Я ничего не утверждаю, может и совпадение, но похоже на то, что анонимус в комментах блога как раз и есть TRORA. Тем более, первые комментарии про мониторинг в блоге от анонимуса появились, примерно, тогда же. Мне не жалко, и комменты эти убирать не буду, т.к. они не содержат нецензурной брани и личных оскорблений, а значит не нарушают правил моего блога, но как-то уж очень по-троллевски это выглядет. Пиариться, в наглой форме давая советы в личном блоге, в доказательство приводя ссылки на свой же очень сомнительный счёт, по-моему, не совсем достойно для трейдера.
Читаем далее. ДЦ-ForexStart. Слышали о таком?Открываем-вот он супердизайн серьёзного ДЦ.
Вчитайтесь, главная страница просто чудесна и сразу вызывает доверие. Именно здесь был счёт TRORA, который принёс ему баснословные прибыли и сюда он склоняет инвестировать на свою торговлю от 10$.
Моей целью не было что-то доказать анонимусу, просто так совпало, что эта тема стала хорошим предложением цикла постов про ДЦшных шарлатанов. Вот вам конкретный пример. Прямой и наглый троллинг, привлечение внимания к почти несуществующим ДЦ и сервисам, генерация положительных отчётов на центовых счетах-всё входит в комплект их инструментов.Тут уже и не поймёшь, что он рекламировал: себя, ДЦ или сервис мониторинга. Неважно, понятно одно-это нечестная работа.
На десерт-последняя страница сделок того уникального счёта. Вот как делаются деньги, а танцору ТТ всё мешает поступить так же.Будьте бдительны и критичны в оценках трейдеров.Удачи!!!


Добавил шорт австралийца.Полный штиль в золоте.

Отчитались уже 25% компаний, среди которых были и крупнейшие банки, показавшие смешанные результаты. В целом пока отчёты чуть лучше прогнозов, но S&P пока так и не может выйти из коррекции, поэтому о фьючерсе пока сказать нечего.На заборе.
Судя по всему, серьёзных движений на фонде мы не увидим, пока не отчитается большинство компаний и не выйдет официальная статистика из Китая.Соответственно, и рынок металлов замер, т.е. краткосрочного тренда для меня на нём сейчас нет, равновероятен выход в любую сторону, сигналов для входа не было.
Помогла дешеветь нефти вчера ОПЕК, которая заявила, что спрос на добываемую картелем нефть снизится на фоне роста добычи нефти в странах вне ОПЕК. По бренту мы видим продолжение среднесрочного нисходящего тренда, откатов пока не было, и закрывать шорт рано. Подтверждения для входа в WTI я пока не вижу.
В валютах с прошлого обзора ничего не изменилось, кроме австралийца, который смог закрыть день на новых лоях, выйдя тем самым из коррекции. По нему я открыл шорт и верю в потенциал его дальнейшего снижения, падать ему ещё есть куда.
Золоту пока не удаётся на H4 подтвердить нисходящий тренд, чего я очень жду для входа. Опять же, нужно движение на сипе, а его пока нет. Отчёты равномерные и ожидаемые, заявлений громких от ФРС нет, скрытая угроза-Китай.Вот и весь пока сантимент, а неделя заканчивается,хотя по её итогам я и в небольшом плюсе, благодаря платиноидам. Вот так. Кстати о ФРС, напоследок прикольная инфографика об Эре Бернанке. Да, судя по всему, он навсегда останется в истории.

четверг, 16 января 2014 г.

Здесь живут драконы.Ещё раз о шарлатанстве в жизни и трейдинге.



Ещё один классный фильмец, отлично переведённый Vert Dider-ом.Его ютубный канал мне очень нравится, особенно американские дебаты.
В фильме скептик разносит шарлатанов лженауки, чётко раскрывая их основные приёмы.Эти флаги мистификаторов актуальны и для сферы финансов. Эти же уловки вы всегда найдёте в рекламе всевозможных советников, вебинаров и управляющих.
Автор фильма призывает мыслить критически,веря только в сухие цифры статистики и отбрасывая лживые доказательства. Для трейдеров это особо актуально.Всем советую.Удачи!!!

Пробить коррекцию пока не удалось. В фокусе золото и австралиец.

В ходе вчерашних торгов, фьючерс ES так и не смог закрыть день пробоем коррекции. Откат продолжается, и риски дальнейшего развития серьёзной коррекции растут. Как писал уже,рынок на опасениях дальнейшего сокращения становится более объективным, и отчёты компаний более значительно будут влиять на индексы,чем в пушистые годы вливания ликвидности. Предугадать где окажется фьючерс к концу сезона отчётности пока очень нелегко, по фьючерсу остаюсь пока нейтрален, но в случае пробоя коррекции готов ещё раз рискнуть. Объёмы, как видите,тоже пока далеки от допраздничных,сответственно, то что рынок на дне этого отката не потерял и 2% так же оставляет возможность для более значительного снижения в случае изменения сантимента по отчётностям и возвращения объёмов.
На валютном рынке пока всё достаточно тухло. Лонги по евре и фунту плавно сползают к стопам, но точного импульса нет,это вялотекущее сползание длится уже более 2-х недель, и не случись сейчас чего-то кардинально нового, по этим позициям всё-таки будет лось. Лонг канадца удерживаю, здесь уже хорошая прибыль и наметился откат, в случае его продолжения зафиксирую прибыль.
В начале недели EUR/JPY нарисовал попытку разворота на юг дневками, и во вторник я открыл шорт, который сейчас торгуется в небольшом минусе.Думаю,вероятность продолжения коррекции здесь остаётся высока.
Очень внимательно слежу за AUD/USD. У меня есть большая уверенность, что в этом году австралиец продолжит дешеветь наряду с иеной, а потенциал большой. Сейчас на дневках пара пробивает коррекцию,длящуюся почти месяц. Вообще AUD/USD в прошлом году была отличным индикатором для золота и индексов, часто первой указывающая на правильное направления.Если верить этой догме, то сейчас она указывает на продолжение нисходящего тренда в золоте. В случае продолжения снижения пары открою шорт, возможно, уже в конце этой недели.
По металлам я пока нейтрален,зафиксировав небольшую прибыль на платиноидах во вторник,но...Думаю уже скоро начнётся всё самое интересное. Золото пытается нарисовать краткосчрочный нисходящий тренд, о возобновлении глобального тренда пока говорить рано. В случае подтверждения этого краткосрочного тренда-с радостью зайду в шорт, но ведь для этого нужен рост на фонде. В этом то и вся интрига.
Шорт брента естественно удерживаю, статистика и укрепление доллара на моей стороне, по WTI, надеюсь, так же скоро будет сигнал на вход. Жаль лишь, что волатильность в них за прошлый год сильно снизилась, не хватает сильных движений, только на которых у меня и получается хорошо зарабатывать. Нефть пока далека от таких импульсов и даже при правильном входе прибыль здесь минимально.Надеюсь, в этом году ситуация изменится.Удачи!!!

понедельник, 13 января 2014 г.

Пойдёте на "Волк с Уолл-стрит"?

Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1987 году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Он справился с алкогольной и наркотической зависимостью, выработанной за время махинаций на Уолл-стрит, написал две книги и теперь читает лекции о том, как достичь успеха.
Фильм снят по мотивам книги мемуаров Джордана Белфорта «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street, 2008).
ДиКаприо провел много месяцев, работая с Белфортом, чтобы как можно точнее передать определённые моменты его жизни. Вот отличный трейлер.Пойдёте?

Элон Маск и Глуховский. В будущее на серебряной пуле.

На НГ друзья подарили мне коллекционное издание "Будущего" Глуховского, зная, что не очень я его ценю, но обещая, что вот это как раз и есть шедевр, и мне обязательно понравится. Ну что же, в этой книге, как всегда у Глуховского, намешаны в кучу стили разных авторов, оригинального стиля у него так и не появилось. Читая эту книгу, сразу находишь мотивы "S.N.U.F.F." Пелевина, "Теллурии" Сорокина и "Хищных вещей" Стругацких. Всё это Глуховским перечитано, переварено  и изложено в этой техноутопии. Можно догадаться нечитая какое место он отводит в будущем для России.
Короче, книгу я пока не дочитал, переключившись на "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд. Возможно, дослушаю её в аудиоформате в машине, всё-таки интересно чем вся эта мешанина закончится.
Сейчас я хотел рассказать не совсем об этом. Глуховский здесь при том, что единственное что отличает его роман от вышеприведённых, так это описание инфраструктуры нового мира. В том же Снаффе Пелевина, кроме любовного описания боевой камеры Демьяна и электронной спутницы жизни, нет никакого описания технических достижений. Глуховский же отводит больше времени для описания гигаполиса, который возник на месте современного ЕС. Все его башни соединены по горизонтали трубами, по которым движутся экспрессы,главный герой постоянно пользуются ими в своих передвижениях, это самый популярный транспорт в 25 веке. Но в отличии от пророков-Стругацких, которые предугадывали будущее, Глуховский и здесь воспользовался уже готовым решением. Вчера появилась вот эта статья в моём любимом сообществе в ЖЖ.

"Серебряная пуля: Элон Маск раскрыл секреты Hyperloop
Выждав почти год после первого упоминания, основатель компаний SpaceX, Tesla Motors и Solar City Элон Маск сегодня ночью обнародовал детали проекта Hyperloop — транспортного средства нового поколения. Даже сейчас, двенадцать часов спустя после анонса, официальный сайт Tesla Motors всё ещё безнадёжно перегружен — и скачать PDF-презентацию невозможно. Впрочем, документ уже разлетелся по сети, и самое время смаковать подробности и делать выводы. Если коротко, Hyperloop оказался скромной золотой серединкой между фантастическими концептами, в избытке выдаваемыми футуристами, и существующими видами транспорта. Вместо вакуума — низкое давление, вместо сверхпроводников — простые электромоторы и воздушная подушка. Сравнительно дёшево и технологически осуществимо, но... Впрочем, давайте по порядку.
Если помните, из сказанного Маском в предыдущие десять месяцев рисовалась картина принципиально нового общественного транспортного средства, работающего без задержек (в смысле — без расписания, свойственного поездам, самолётам и кораблям), с авиационными скоростями, невероятно дешёвого (H-магистраль примерно на порядок дешевле железной дороги, билет на расстояния в сотни километров сравним с ценой поездки на внутригородском такси) и беспрецедентно безопасного. Так и получилось.
Hyperloop — замкнутая в петлю магистраль из поднятой над землёй полой стальной трубы. Внутри неё летит алюминиевый челнок, достаточно крупный, чтобы вместить 28 человек или три автомобиля. На воображаемой линии между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско (грубо: 600 километров) будет курсировать примерно семь десятков челноков, отправляемых с интервалом от 30 секунд (то есть отправиться в путь можно практически сразу же после посадки). Поездка будет комфортной во всех отношениях: после начального толчка, физически сравнимого с возникающим во время разгона пассажирского самолёта, в салоне воцаряются тишина и спокойствие.
Технически Hyperloop — электромагнитная пушка, «выстреливающая» челноком: бегущий ЭМ-импульс разгоняет капсулу с людьми до субзвуковой скорости (около 330 метров в секунду), поддерживает её на большей части пути, после чего так же проводит торможение (кинетическая энергия, преобразованная в электрическую, запасается). В свою очередь, челнок облегчает разгон и скольжение, всасывая воздух носовой частью (минус потери на лобовое сопротивление) и выбрасывая его через сопла металлических «лыж», под которыми образуется воздушная прослойка.
Всё дорогостоящее оборудование сосредоточено в челноке, тогда как собственно магистраль дёшева и сравнительно проста. Hyperloop состыкована из стометровых труб, установленных на пилонах (можно и положить их на землю или закопать). Давление внутри понижено примерно до одной тысячной атмосферного, что делает конструкцию дешевле вакуумного тоннеля и в то же время позволяет сильно снизить сопротивление воздуха. Трубы идут бок о бок и покрыты панелями солнечных батарей, которые полностью (и даже с избытком) удовлетворяют потребности магистрали в электроэнергии.
Конечно, экономически целесообразной «Гиперпетля» будет не везде. Для местных перевозок она слишком быстра и дорога. На расстояниях же свыше полутора тысяч километров, по мнению Маска, дешевле и быстрей окажется сверхзвуковая авиация. Специализацией Hyperloop должно стать соединение мегаполисов, отдалённых друг от друга примерно на тысячу километров. Поскольку между такими точками, как правило, уже кипит транспортное сообщение, H-магистраль гарантированно не будет простаивать без дела, да и построить её легче. Так, между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом она могла бы идти рядом с межштатным автомобильным хайвэем Interstate-5. Правда, в отличие от автомобилей, Hyperloop не любит поворотов (теряется скорость!), поэтому трассу придётся оптимизировать, спрямив углы. Что, впрочем, не должно быть проблемой: ведь построить её можно даже над сельхозугодьями.
Пожалуй, самый большой недостаток Hyperloop на текущий момент в том, что это хоть и очень детально проработанный, но всё ещё концепт. Документация на него насчитывает 57 страниц. Дюжина инженеров, вырванных Маском из автомобильных и космических отделов, просчитали даже такие мелочи, как коррекция положения челнока относительно стен (воздушной струёй сзади), охлаждение воздуха для дыхания пассажиров, и — весьма подробно — аспекты безопасности. Изолированный от капризов погоды и неподвластный пассажирам, Hyperloop-челнок уже должен быть безопасней самолёта и (тем более) автомобиля, но разработчики смоделировали даже последствия землетрясений (и доказали, что «Гиперпетлю» можно сделать сейсмоустойчивой, позаимствовав инженерные решения из мостостроения). Наконец, благоприятно сказаться на цене и безопасности должно применение проверенных технологий собственной разработки: электроника и аккумуляторы предоставлены Tesla Motors, металлические сплавы — SpaceX, солнечные батареи — Solar City.
Так что, возьмись Элон Маск за постройку Hyperloop, шестисоткилометровую магистраль, вероятно, удалось бы возвести в пятилетний срок. К сожалению, от идеи строить сам он отказался, ибо слишком — «fucking hard»! — занят электромобилями и космосом. Но чтобы мечта не осталась только мечтой, Маск опубликовал исходники Hyperloop «на условиях open source»: его команда рассмотрит и учтёт любые дельные предложения и дополнения, поступившие со стороны, а равно, похоже, не будет чинить препятствий, если кто-то возьмётся реализовать проект своими силами.

Скептики уже проснулись и давят главным образом на недооценку денежных затрат на постройку первой H-магистрали, как и энергии, необходимой для обеспечения её работы. Что ж, осталось только устроить генеральную проверку. Маск обещает в ближайшем будущем построить действующий субмасштабный прототип (при личном состоянии в 8 млрд долларов это реально). Если же и после такого общество и бизнес не решатся действовать, за Hyperloop возьмётся сама Tesla Motors." Оригинал здесь.
Я писал уже, что люблю такие крутые штуки, и хоть это и оффтоп,буду уделять им внимание в своём блоге. Мне неинтересны уже новые гаджеты, они никому не интересны, заканчивается эпоха их развития.Это в моей юности всё это было интересно: приставки, пейджеры,сотики, DVD. Сейчас же спросите ребёнка, что ему интересно? Моим интересно то, что движется, плавает,летает, кристаллизируется. К гаджетам они относятся как к должному, ведь независимо от модели на них одни и те же игры и приложения. Они мечтают о собственном дроне-раздчике, а не о новом айфоне, он уже скучен.
Пока что индустрия гаджетов поддерживает интерес к своим продуктам, что помогает рынкам использовать излишнюю ликвидность. Всё это будет продолжаться до той поры, пока не будет прорыва в транспорте, медицине и химии. Пока инвесторы не горят желанием вкладываться в такие проекты, но надеюсь скоро, благодаря таким популяризаторам как Маск и новым изобретением фондовый рынок переложится из гаджетов именно в такие компании.За ними будущее, и надеюсь это случится не через 500 лет, как предрекает Глуховский.Удачи!!!

воскресенье, 12 января 2014 г.

Некоторые аспекты торговли с Тихим Трейдером-3. Мухология трейдинга.

С одной стороны, забавно смотреть видосы, где “знатоки“ рынка в дешёвых костюмах на платных-бесплатных семинарах-вэбинарах раскрывают будущим миллионерам исключительность психологии успешного трейдера. Когда вспоминаешь людей поверивших в эту галиматью и отнёсших свои сбережения в близлежащий ДЦ, становится стыдно за этих циников, рассказывающих о том,как они должны настроить свой мозг, что бы заработать миллионы(потерять всё, что есть).
Лично я знаю многих пенсионеров, ходивших на такие семинары, проигравших всё из своей кубышки и до сих пор верящих, что в следующий раз будет по другому.Нет.Они не вызывают жалости,они сами в этом виноваты.Это и есть психология трейдинга.
Что бы донести свою мысль, попробую запараллелить трейдинг с профессией архитектора. Итак, по местному радио или из наклейки в трамвае человек узнаёт,что архитектор-это профессия будущего,за день он зарабатывает больше чем шахтёр за год, а обучиться этому очень легко,достаточно записаться на неделю семинаров.ОК.Индивид идёт на курсы,где встречает таких же счастливчиков,вытянувших счастливый билет.
Я никогда не был на подобных семинарах,хотя иногда хочется пойти туда и задать врунам в лоб несколько вопросов,которые введут их в ступор.В то же время всю методологию, вернее её отсутствие,я прекрасно знаю с рассказов тех самых обманутых. У многих из них в итоге получается вынести весь этот бред из мозга, но в основной массе они остаются верны своим идеалам, продолжая кормить воспитавшего их дилера.У меня и нет особого интереса переубедить их, а из жалости смотреть на их пену у рта тоже не очень приятно.
Возвращаемся на курсы архитекторов. Изначально на повестке дня, как правило, общие понятия архитектуры. Казалось бы,это настолько обширная тема,что для её понимания нужно погрузиться в самые дебри истории, разобраться в основных тенденциях современной архитектуры и разобрать технические детали самых успешных проектов.Это не говоря уже о домашних заданиях, где пришлось бы изучить труды великих архитекторов.
Вместо этого на первых семинарах счастливчики узнают о том,что дома можно строить из кирпича, а можно из дерева. Главное ограничить риск обрушения-этот грааль архитектуры не раз советуют обвести красной ручкой. Далее следуют несколько рассказов о разбогатевших архитекторах, закончивших эти курсы, страшные истории о нарушивших правила грааля и множество шуток про железные коленки архитектора, которые сами по себе являются частью грааля.
Во второй части обучения речь заходит о самом главном-психологии архитектора. Это самое главное, важнее всех навыков, цифр и истории.Главное в работе архитектора-не боятся обрушения,и не жадничать, проектируя этажность здания.В послушные головы вбивается готовый шаблон: идеальное здание должно иметь высоту в два раза превышающую глубину фундамента. Главное в работе архитектора-обуздать внутренние страхи и жадность,научиться радоваться обрушениям, ведь следуя граалю, архитектор получит больше необрушившихся зданий,что и позволит ему жить всю оставшуюся жизнь в Монако.Это и есть психология архитектуры.
На заключительном этапе адептам показывают несколько десятков сувенирных фигурок, точных копий построенных в недалёком прошлом зданий, точное повторение которых так же сулит успех и признание таланта. Всё! Архитектор готов. На прощание дают бесплатно пачку детского пластилина, на котором можно вволю потренироваться. Когда станет получаться~Welcome, у нас лучшая цена на цемент,20% которой мы возвращаем.Так же возвращаем 20% затрат на материалы приведённого вами архитектора. В путь!
Чего-то не хватает в таком обучении? На мой взгляд-это шарлатанство. Этих архитекторов не научили основным расчётам, не научили вначале сотнями рисовать проекты, просчитывать их, мять и выкидывать в корзину, снова рисовать,и только после нескольких окончательных расчётов пробовать ваять из подаренного пластилина первые фигурки.
Если бы новоиспеченный архитектор делал это, он бы автоматически додумался посмотреть из каких материалов лепят в остальном мире и какими законами регулируется эта деятельность. Он бы понял,что во всём мире каждый его проект будет оцениваться всем сообществом архитекторов, а главное, конечным потребителем. Ему же предлагается нести свои проекты на оценку своему учителю, продающему для них материал. Его поставщик покупает их только до тех пор, пока к нему приходят на оценку архитекторы, сидевшие рядом с ним на курсах. В случае остановки их потока ничто не помешает ему закрыть лавочку, не вернув деньги за проекты, ведь законом здесь это никак не регулируется. Да и цены у него,мягко сказать,отличаются от международных расценок.
Так же обманули усердного ученика и в том,что копии успешных в прошлом проектов всегда будут в цене.Пару, возможно, и удастся продать, но мир меняется и так устроен, что не может вечно радоваться одним и тем же зданиям. Рано или поздно они становятся не функциональными и перестают казаться красивыми. Архитектор не готов к постоянной работе над чем-то новым, адаптации к изменяющимся условиям, рисованию карандашом и расчётов новых проектов, этому как раз и забыли научить.
В итоге это приводит к обрушению,как отдельных проектов,так и мечты о Монако в целом.Далее либо архитектор возвращается на прошлую работу,либо до конца жизни на пенсию клеит танчики, надеясь отыграться на них.
В мои планы совсем не входит кого-то учить торговле,хватает экспериментов над собой. Просто хотелось бы кому-то намекнуть о шарлатанах на нашем форексе, возможно, избавив от многих потерь. Не будь их, выиграли бы все, посмотрите на штаты, где такие игры с клиентом запрещены законом. Россия полна историями о психах, проигравших квартиры на форексе. Это рождает боязнь у частных инвесторов, от чего страдают честные брокеры и экономика в целом. Деньги уходят в низкодоходные вклады, что останавливает развитие компаний и накопление капитала населением.
Что касается психологии трейдера-это полная лажа. Либо человек адекватен по жизни, умеет считать, объективно оценивает факты и стремится к новому, либо живёт по вложенным в мозг закладкам. Если человек в обычной жизни может сто раз обжечься от утюга и верить, что в следующий раз ему повезёт, то никакая психология трейдинга ему не поможет. Трейдинг-это сухие цифры, вероятности, графики и колонки статистики. Успехи и потери порождают естественные для любого человека эмоции,как в любой профессии.Главное,чтобы эмоции не победили разум,только который и может работать с этими потоками цифр.Удачи!!!

суббота, 11 января 2014 г.

Кто пилит золото? Позиция хедж-фондов.

За последние две недели золото смогло отрасти с 1190$ до 1245$, т.е. около 55$=4,5%. Перед этим последнее дневное закрытие оказалось ниже июньских минимумов, что ещё раз подтвердило нисходящий тренд, но ожидание коррекции после ралли на фонде справоцировало откат и на золоте.
За эти две недели хедж-фонды покрыли 8000 шортовых контрактов. До Рождества они удерживали совокупный лонг в 28700 контрактов, теперь-40200;были закрыты 7345 шортов и добавлены 4182 новых лонгов. Получается эта двухнедельная коррекция совсем не говорит о наращивании длинных позиций и возрастающем интересе к металлу, а всего лишь указывает на фиксацию прибыли в шортах после пробоя серьёзного уровня и ожидании коррекции на индексах. Собственно, так оно и было, индексы до сих пор не выправились.
Это я всё к тому, что пока на дневках нельзя говорить о разворотах. Да, рост был неплохой, но покрытие шортов часто обманывает ловящих кинжалов, выкуп идёт большими порциями, что и создаёт иллюзию "Вот оно!!!Это разворот!!!". Возможно и так, но тогда стоит дождаться подтверждения этого разворота, при начале нового тренда это не так уж и сложно. Для его продолжения мало просто покрытия коротких позиций и в отсутствии новых драйверов, которые освежат интерес к покупкам, скоро мы можем увидеть продолжение нисходящего тренда. Это мои мысли по золоту в среднесрочной перспективе. Если без воды: подтверждения развороту пока не было, а нисходящий тренд никто не отменял.
Что же касается краткосрока, а именно так я работаю по золоту, здесь всё проще. Получилось немного заработать на этом откате, и на том спасибо, говорил уже, что трудно это сделать против основного тренда, даже если на H4 всё указывает на начало нового тренда.
Сейчас же на H4 просто полная пила с большими зубьями. Пила для меня-это когда коррекция перестаёт уже ей являться по времени, т.е. она не может длиться дольше самого тренда до своего начала.
 С начала года именно так и случилось: нарисовался краткосрочный тренд, потом он подтвердился пробоем коррекции 02.01, когда я и зашел в него, и после ралли золото опять ушло на коррекцию, я закрыл лонг 07.01. После этого коррекция затянулась и переросла в пилу, где заходить не имеет смысла.
Теперь равновероятно на краткосроке может вынести в любую сторону, надеюсь, на следующей неделе появится хоть намёк на объективное движение, а в лучшем случае и сигналы на вход. Удачи!!!