вторник, 21 октября 2014 г.

Почему себе ТТ не напишет HFT. Кратко, понятно, с отчётами.

Многие мои подписчики и инвесторы задают мне этот вопрос, когда им поначалу кажется, что торговлю я веду по довольно простому алгоритму, и робот мне не помешал бы. Не всё так просто, и в этом посте постараюсь раз и навсегда ответить на этот вопрос, размышляя о различиях в торговле руками и роботами, которые столь модны сегодня. Многие говорят, что это следующий уровень для трейдера, но я так не считаю, и больше уделяю  время различным модификациям собственного статистического анализа, которые в будущем добавлю к своей торговле.
Если ответить вкратце, я не использую роботов, потому что не вижу их плюсов при моей стратегии торговли, что объясню ниже. Для начала нужно разобраться с определениями, иначе многие просто путают разные вещи. Для многих робот-это синоним HFT(High frequency trading), упоминаниями о которых полнятся ленты современных трейдеров. Это не так. Постараюсь дать определения.
Торговый робот-это программа, которая позволяет вести торговлю на выбранной платформе по заранее известному алгоритму без участия трейдера. Программа может работать как с компа трейдера, так и с внешнего облачного сервера. Главным преимуществом, как считается, при такой торговле является исключение человеческого фактора, простыми словами, у трейдера не чешутся руки, и он не мешает работе своей стратегии, избегая эмоциональных решений.
HFT-это сложный технологический комплекс для высокоскоростной торговли, который кроме самого алгоритма торговли, включает в себя большие вычислительные мощности сервера(железо) и самые быстрые каналы связи с биржевыми серверами. Главное преимущество здесь-количество и скорость исполнения биржевых ордеров, собственно, торговые стратегии у них почти одинаковые. Борьба идёт за миллисекунды, за расстояние в метрах до сервера и т.д. Для понимания выложу здесь картинку, которую вчера Хунсадер выложил на своём сайте Nanex. Здесь показана активность фьючерсов во время флэшкрэша на трежарис на прошлой неделе.
Короче, это разные вещи. Любой HFT-это робот, но не любой робот-это HFT, как-то так. HFT я интересуюсь и всегда с удовольствием читаю об их проделках, а видео с их работой на сайте Nanex-это вообще произведение искусства. Роботы, которых продают на форумах ДЦ-это фуфло по определению, никакого отношения к высокочастотной торговле они не имеют. Это программы для развода лохов и слива денег в ДЦ.
Конечно, можно использовать во благо возможности автоматической торговли и в метатрейдере, как писал в определении. Ну, есть у вас рабочая стратегия, и чтобы не нажимать кнопки вы пишите робота, сами, или доверяясь "специалисту", которых по форумам бродят толпы в поисках работы. Тут, правда, другой вопрос встаёт: доверите ли вы программеру-первокурснику свою рабочую стратегию, которая приносит вам деньги? Вы уверены, что он будет рьяно соблюдать ваши авторские права? Но это уже другая история.
Если бы даже такие умельцы смогли бы вам написать настоящую HFT программу, ни один ДЦ вам не дал бы исполнять тысячу сделок в секунду. Для биржевых терминалов это возможно, но тогда вы вступаете в бой с другими HFT, и вопрос встаёт в скорости обработки ваших ордеров. 
Это уже другой уровень, и тут я вам не помощник. Думаю, для достижения результата здесь в одном человеке должны сойтись и трейдер, и программер, или хорошо слаженная команда. Тем не менее, они есть и неплохо уносят свои деньги с рынка.
Я не отношусь к этим ребятам, более того, в моей торговле и просто робот-помощник не нужен ни на одном из терминалов. Прежде всего, я не торгую внутри дня, не желая вступать в битву с этими самыми HFT. Не верю я в скальперов, забирающих у ДЦ деньги, а на реальной бирже внутри дня роботы бьются с роботами, а их поведение уже отслеживают другие роботы для создания новых роботов, которые обыграют всех старых роботов. Они ломают все модели теханализа на ура, научились уже мгновенно оценивать ленту новостей и выставлять ордера. Хотите биться с ними-вперёд, им расскажите про свои фракталы, уровни, волны и т.д.
Я же считаю, что сейчас частный трейдер может прибыльно торговать на рынке лишь на довольно длительных периодах, и выживают авторские, неадекватные для стороннего наблюдателя стратегии, которые не опираются на общие модели, которых и окучивают роботы. Как говорил уже, мои модели основаны на статистике конкретного инструмента, и для меня более важно время и тренд, чем абсолютные цифры на графике. Естественно, детали я никому раскрывать не собираюсь. Это только моя работа, приятно быть независимым от всех индикаторов, уровней, чьих-то анализов и т.д.
Посмотрим на мои самые профитные валютные пары, здесь все сделки по ним за почти уже 2 года, вы всегда их можете увидеть в недельных отчётах и на странице STRATT-NA. Результаты сделок одинаковы для меня, подписчиков на торговые сигналы и инвесторов, это удобно и прозрачно для всех. Здесь приведу стейт по моей самой профитной валютной паре AUDUSD:
Как видите за 19 месяцев закрыто 15 сделок, т.е. в среднем сделка закрывается раз в 38 дней. Всеми валютами я торгую на дневных графиках, т.е. временные интервалы сходны. Естественно, на индикативном счёте торгуются все основные пары и три экзотики, и, как знают подписчики на комплексные сигналы, в некоторые дни закрывается или открывается большое количество сделок. Это не напрягает, ведь там не так важны несколько пунктов и 10 минут всегда в конце дня хватает. У меня же намного времени уходит на статистический анализ, а не на обслуживание счёта.
Эмоции мне не мешают давно уже, если позиция должна оставаться открытой-пускай, если пора закрывать-закрою. Это изначально намеченный план, и то что в данный момент происходит на рынке не важно, интересно, но не важно. Важно закрытие дня, и если оно подходит под заранее просчитанные условия, я закрою позицию или передвину трал. Других вариантов нет.
Краткосрочно я торгую только золото на Н4, это всем известно, только краткосрок. Здесь не буду приводить выкладку со сделками, всё можете посмотреть на странице STRATT-GL, их слишком много. Но даже на краткосроке позиция живёт в среднем 3 дня, и учитывая, что у меня один краткосрочный и самый профитный инструмент золото, мне и руками приятно передвигать стопы и закрывать сделки. Больше времени уходит на рассылку сигналов, хотя для них и заготовлены всегда шаблоны.
Именно поэтому мне не нужны торговые роботы, в них просто нет смысла для меня на данной стадии. Возможно, когда-то я добавлю более краткосрочные алгоритмы, и можно будет задуматься о помощнике. Пока этого и в планах нет, и так есть чем заняться. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, и, повторюсь, этим постом я не хотел сказать, что роботы не приносят деньги. Просто объяснил почему мне они пока не нужны. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
______________________________________________________________________



Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.