суббота, 28 февраля 2015 г.

Новые максимумы SnP и итоги пятилетки. Весна пришла, и ралли продолжается.

Американский пузырь раздулся? Многие частные инсвесторы задаются сейчас, как в прочем, и всё время этим вопросом, слушая доводы аналитиков. Можно ли им верить? Этот еженедельный фондовый обзор я начну с небольшого экскурса в историю, и начнём его с 2009г,время разгара кризиса, когда фондовые рынки искали дно, а Бернанке готовил первое QE.
Бычьему рынку США исполняется 6 лет, а в марте 2009г на главной полосе WSJ был следующий шокирующий заголовок: “Dow 5000? There’s a Case for It”
Это могло бы стать пророчеством, но оказалось фантастическим враньём. Доу закрыл тот день на 6.547.05, за год после этого индекс поднялся более чем на 4000 пп до 10654.38 Стало ли это достаточным подтверждением начала бычьего рынка для сомневающегося, запуганного аналитиками инвестора. Нет, в WSJ 09.03.2010 появился следующий заголовок: “Worries Rebound on Bull’s Birthday”.  Огромные сомнения, конечно, вернулись тогда в годовщину бычьего рынка, но DOW на это никак не отреагировал, плюс ещё пять лет, и в этот четверг индекс показал новые исторические максимумы на 18224.57, это на 72% выше того дня, когда "люди были взволнованны".
Сезон отчётов за 4кв почти закончен, отчитались более 90% Дивиденды в компаниях S&P 500 выросли в прошлом квартале на 4.3%,это неплохо, учитывая отсутствие инфляции.  В этом квартале аналитики, правда, предсказывают падение дивидендов на 4.5%, причина-сильный доллар, который давит на многие компании. На конец года аналитики ждут увеличения менее чем на 5%, по сравнению с 2014г.
Джанет Йеллен на этой неделе отвечала перед Конгрессом на вопросы о монетарной политики, и инвесторы ещё раз получили заверения в том, что Фед не будет спешить с поднятием ставок, сюрпризов не будет. Думаю, что это подбросило дров в огонь текущего ралли на SnP и новые максимумы очень вероятны, об этом же говорит мой статистический анализ индексов за 5 лет.  Вероятность дальнейшего роста более 10% без коррекций более 5% около 75%.
Йеллен пообещала "терпения" от ФРС, и вряд ли инфляция ей помешает.Цены падают, последний отчёт по CPI показал, что в январе они упали на 0.7%, за последние три месяца, с сезонными поправками, CPI упал на 1.3%  Ядро инфляции "core rate" , которое включает продукты и энергию выросло только на 0.2%, что выше ожиданий в 0.1% Всё остальное в США, получается, дешевеет, что даёт Йеллен возможность и дальше держать околонулевую ставку.
 Лонг ES пока держу, на этой неделе без изменений, но, как видим три дня уже индекс SnP откатывается после новых хаёв. По этому инструменту для меня интрига ожидается в начале следующей неделе, и есть только два сценария. Первый-фьючерс в понедельник-вторник продолжит откат, который перерастёт в коррекцию, в таком случае я зафиксирую прибыль. Второй варинт-за эти же два дня индекс выйдет из отката, закрыв день новым максмумом, тогда я включу трал(т.е. сокращу риски, передвинув стоп выше) и буду удерживать лонг дальше, ожидая продолжения ралли. Других вариантов на следующую неделю моя стратегия не предполагает при любом раскладе,либо одно, либо другое. Все мои сделки по этому фьючерсу вы всегда можете видеть на странице S&P Trade.
Что касается долгсрочных лонгов на акциях, на этой неделе я добавил к байлисту MRK, CSCO и IP, теперь на индикативном счёте заняты 5 из 5 возможных слотов для акций, ставки сделаны. Впереди FB, который на этой неделе опять пытался обновить исторические максимумы, но закрыл её небольшим снижением. Подробности в отчёте за месяц чуть позже.
Пока это всё, следующая неделя правильно начнёт месяц первым торговым днём, люблю такое. Выйдет много отчётов: ISM и персональные доходы в понедельник, вторник-автопродажи, в среду Бежевая книга и ADP, четверг-промышленные заказы и большой отчёт от Министерства Труда в пятницу. Да,это будет интересная неделя для фондовых рынков, весна пришла. Удачи!!!

четверг, 26 февраля 2015 г.

Алгосы (#HFT) на даксе.Обыграете ручками?

А так работают #HFT на $DAX Чудо паттерны,которые обрубят любой теханализ из книжек для маленьких.Чудесно!

Ходите на вебинары-семинары,слушайте супертредеров,читайте книги про волны,поддержки,сопротивления, крокодилов и черепах с вилами Ганна...И верьте,что на краткосроке обыграете ручками алгов...И сольёте....Удачи!!!
Upd: Если вы безответно верите в аксиомы теханализа,получив один раз большой профит,а на сливах думая сейчас-сейчас,то видос снизу для вас.Отбросьте книги по ТА,все вилы,крокодилы,черепашки и даже нейронные связи. Маэстро Трейдинга собрал для вас в одном прекрасном видосе всю мудрость ТА,и спасибо за его честность и раскрытие всех тайн рынка.Это квинтэссенция всего классического ТА.Учитесь и пробуйте на своём депо, а вера в ТА спасёт!

Фунт на низкой орбите. Лучший инструмент за 25 месяцев к полёту готов.

Общим ослаблением доллара лучше всех из основных валют сумел воспользоваться фунт, и это единственный лонг против бакса на моём счёте, все остальные валютные позиции в сторону его укрепления и пока в минусе. Лонг GBPUSD, как вы видели в отчётах, я открыл ещё 06.02 и сегодня передвинул стоп, почти в половину сократив риски. Что же, фунт неплох:

 В прошлом году фунт показал лучшие результаты из валют на моём индикативном счёте, что я отразил в рекомендациях на странице STRATT-NA, где всегда можете найти и полную статистику по всем инструментам. Вот выдержка с той страницы именно про фунт:

"GBPUSD от 21.01.2015
В 2014 году фунт выбрался в лидеры на моём индикативном счёте, обогнав и все валютные пары, и акции. Получилось забрать все основные движения, максимально сокращая риски. Напомню, что в прошлом году лидером был австралиец, сейчас он на втором месте по прибыльности.
Здесь за 24 месяца было закрыто 15 сделок, из них 10 прибыльных и 5 убыточных. Общая прибыль +853$. Средняя прибыль на сделку +150$, средний убыток -130$. Самая большая зафиксированная прибыль +402$ , самый большой убыток -240$."
Надеюсь фунт и в этом году не разочарует меня и моих клиентов. Напомню, что по нему торговля среднесрочная на дневном графике, как и на всех валютах. Среднюю периодичность сделок можете рассчитать сами из рекомендации выше. Как и на любой инструмент цена сигналов на GBPUSD-15$. Самое время присоединиться к моей торговле этим или любым другим профитным инструментом и к группе в воцапе для моих клиентов, все цифры для объективной оценки перед вами. Удачи!!! 

среда, 25 февраля 2015 г.

Скажи-ка, Йеллен, ведь не даром...Бакс, фунт и ES.

Когда Джанет Йеллен сменила Бернанке, добрейшего души человека, на посту председателя ФРС многие на Уолл-Стрит опасались, что эта дама займёт более ястрябиную позицию. Этого не случилось, всё-таки она из стана демократов: по вчерашний день она дала в той или форме 965 комментариев, в общем это сложилось в 64 часа спичей, и рынок понял, что боятся её не стоит.
Испугал сильный доллар? Риторика ФРС и Йеллен, в частности, вовремя сменились, и вчера индексы получили ещё одну словесную прививку в виде отчёта председателя перед Конгрессом. "ФРС может поднять ставки хоть в следующем месяце, но это не означает, что она станет это делать. ФРС по-прежнему поддерживает крупных инвесторов, а не активных спекулятивных менеджеров. Не стоит проводить аудит в ФРС"-вот краткий итог её посыла, которого стало достаточно для новых максимумов на фонде.
Повышения ставок не будет, как минимум, до июня, это факт и доллар продолжил снижение:
Я не торгую индекс доллара, т.к. пока у меня нет инвестора на этот интересный инструмент, но и будь это уже так, пока бы я от продаж отказался, дождавшись итогов следующей недели. Вопрос теперь в том, пробьёт ли на дневках индекс локальный минимум от 06.02.2015 , что начнёт среднесрочный нисходящий тренд или уйдёт в боковик. Более вероятным пока мне кажется второй исход. что даст мне ещё возможность выйти из валютных позиций направленных на укрепление бакса. Пока же лучше всего чувствует себя лонг GBPUSD, фунт лучше всех использовал коррекцию на индексе бакса:
Фондовые индексы опять оказались на исторических хаях, и мой лонг мартовского ES(SnP) накапливает текущую прибыль, уже не далеко до трала:

Что касается золота, то вчера на консолидации я снизил риск, а ночью шорт закрылся с минимальным убытком. Серия из пяти профитов не получилась, остановились на четырёх, что может и к лучшему. Как бы ни вёл себя рынок, каждый последующий профит в прибыльной серии снижает вероятность следующего положительного исхода, что пугает инвесторов, чудес не бывает. Сейчас же очерёдность обнулилась, всё встало на свои места. Подробная статистика как всегда на странице STRATT-GL, которую я обновляю еженедельными отчётами.
Среднесрочный мой сценарий по золоту пока не отменён, и, возможно, при дальнейшем ослаблении бакса быки ещё загонят в лонги "инвесторов" и цена пойдёт на 1400$ перед дальнейшим обвалом, что даст отличную возможность ещё пополнить карманы. Это был бы лучший сценарий, но на краткосроке я как всегда буду строго следовать за рынком, не навязывая ему свои хотелки. Пока нейтрален. Удачи!!!

вторник, 24 февраля 2015 г.

Йеллен отчиталась перед Конгрессом-SnP 2115! Ну, спасибо.

Апдейт позже...

Кого играет золото? Краткий обзор и взгляд на недельный COT.

Как вы знаете, на долгие выходные я ушёл с открытым шортом золота, и до вторника мало что изменилось. Металл застрял в диапазоне 1190-1205$, в пятницу риск был немного снижен, и теперь ждём исхода. Пока же интересно взглянуть на последние отчёты COT, вышедшие в прошлую пятницу и оценить настроения фьючерсных трейдеров. Торговлю на этом не построишь, и золото я торгую только на краткосроке, основываясь только на своих моделях, тем не менее, всегда интересно постараться понять какие опасения и надежды царят на рынке.
Посмотрим отчёты COT,наложенные на график цены:

Я уже писал в прошлых обзорах несколько недель назад, что в начале года объём лонгов дошёл до того уровня, где он был при цене в 1700$ в 2012г, перед расширением программы QE. Теперь же подобная ситуация сложилась на ожидании смягчения от ЕЦБ, рисках по евро из-за Греции и Украны. Вообще-то, я предполагал, что накопленной от похода на 1300$ инерции и чистой длинной позиции трейдеров хватит для похода на 1400-1450$, и только после этого начнутся большие продажи и возврат к глобальному нисходящему тренду.
Последние несколько недель говорят не в пользу моего среднесрочного сценарии, хотя ключевые уровни внизу пока и не пробиты:
После максимумов на 1300$ золото дешевело последние 4 недели кряду, что принесло мне прибыль на 4-х краткосрочных позициях подряд, и есть шанс, что и пятая закроется плюсом, сделав первую серию из пяти профитов на золоте за всю историю моего блога. Интересная ситуация. Главное, что объём накопленных лонгов падает пропорционально цене. Неужели быки уже сдались, не загнав по максимуму "долгосрочных инвесторов" перед массовыми распродажами? Пока не факт.
Что же, пока моя пятая в этом году позиция по золоту выглядит вот так:
Треёдер предполагает, а рынок располагает... Я всегда стараюсь идти за рынком, не ловя падающие кинжалы и не пытаясь навязать рынку свои желания. Тем не менее, открыв позицию всегда интересно следить за настроением игроков и строить долгосрочные сценарии. Пока мой план с походом на 1400-1450$ перед дальнейшим глобальным сливом не был опровергнут, золото не дошло до минимумов прошлого года, и всё ещё возможно. Это было бы неплохо с любой стороны, но пока продажи продолжаются, посмотрим что принесёт эта неделя. Удачи!!!

пятница, 20 февраля 2015 г.

Сергей Доронин Квантовая магия ч.3 Лучшая часть книги.

Балансировка S&P500 после минуток ФРС.И с праздником,ребят:масленица-любимый русский праздник ТТ.

"Мои размышления никогда не приносили большие деньги.Их приносило моё терпение"-Джесси Ливермор.
Опять ФРС дала зелёный свет для инвесторов. Увидев минутки Феда с прошлого заседания, мы получили очередные доказательства того, что повышения ставок в ближайшее время ждать не стоит, коррекция на баксе продолжается, о чём писал вчера. Околоплинтусные ставки не оставляют выбора: ралли на акциях "хороших" компаний продолжается, и вчера на максимумах S&P500 приблизился к отметке в 98пп до прогноза Голдманов на конец года.
Если посмотреть на большие ТФ, исторически рынок хорошо растёт от Рождества, февраль же обычно довольно тусклый, трейдеры фиксируют позиции, а рынок ждёт крупных долгосрочных инвесторов. Те, в свою очередь, не торопятся, внимательно смотрят на коррекцию, отделяя спекулятивные акции от стоящих вложений.
В этот раз всё не так. Кто говорил, что амеррынок сольётся после завершения QE3? Нет, это не так друзья. После большой, правильной коррекции в феврале SnP сделал 5.4%, что сделало этот месяц лучшим с октября 2011.
ФРС ещё раз дала понять, что полностью на стороне инвесторов и всячески способствует огромному притоку денег на фондовый рынок, вызванный мировой нестабильностью, в т.ч. Донбассом, Грецией и ИГИЛ. Тихая гавань опять в США, и полно свободных мест для парковки капиталов инвесторов, остальное-слюни.
Весь мир знает, что ФРС, начиная с 2009г, пытается поднять экономику штатов на ноги. Обвинения в мировом заговоре, осуждение QE, ванговки о крахе доллара-что только мы не слышали за эти годы, но любой человек, верящий только цифрам, видит, что Фед своего добился.
Только сейчас можно оценить реальный рост американской экономики, и, можно констатировать, успехи есть, хотя при такой денежной прививке результаты ожидались более быстрые. Всё сожрал и переварил фондовый рынок, но и реальный сектор начал оправляться. Не стоит верить умникам, которые взяли за аксиому, что финансовые рынки и реальный рынок живут на разных планетах, и сообщение между ними давно утеряно. Это чушь!Деньги от спекуляций и манипуляций на фондовых и валютных рынках рано или поздно оседают в реальной жизни, разгоняя мультипликатор сложного процента.Заработанные деньги, тратят, создавая новые рабочие места и увеличивая потребление как розницы, так и корпораций. Пройдя сложный путь через фьючерсы, опционы, банки,яхты и закладки домов, часть денег дойдёт и до Техаса, дав работу среднестатистичному Гарри))) Напомню,что за прошлый год число рабочих мест в США увеличилось на 3.2 млн, а это и было главной целью ФРС.

Что говорить, Фед успешно закрыл QE3, несмотря на прогнозы о дальнейшем крахе экономики. Более того, Йеллен доигрывает эту игру с главным козырем на руках, повышение ставки остаётся в заначке. Пока нет никакой инфляции, можно только риторикой поддерживать рынки, что ФРС и делает. Тем не менее, фьючерсный рынок по ставкам придерживается мнения, что повышение будет в середине этого года.На следующей неделе мы увидим CPI за январь, и я почти уверен, что там будет продолжение дефляции в потребительском секторе. С чего бы ФРС торопиться? Только что лобби экспортёров прижимает, но пока на баксе коррекция, и это устраивает всех.
Вряд ли дефляция продолжится долго, ничто в этом мире не вечно. Несмотря на низкую цену нефти, бензин в штатах остановил своё падение и цена выросла в среднем на 20 центов за галлон. Долгосрочные ставки возвращаются к среднему, доходность 10-леток опять выше 2.1% Ну что, может и будет инфляция, поднимут ставку, джокер на руках. Кстати, от низкой инфляции правительство страдает: нет инфляции-меньше налогов, а бонды Йллен уже не выкупает. Но есть спрос на внешнем рынке, хотя вот внутренние инвесторы, как сказали, Баффет и Сорос, к примеру, опять нацелились на Азию.Ну,это их дело, и то что они говорят в прямом эфире не всегда сходится с тем, что они делают, на то они и "разумные инвесторы".
Фьючерсы на ставку оценивают в 20% вероятность повышения в июне, до минуток Феда-25%.Класс,да? Какие-то бумажки со словами заседателей поменяли на одну пятую настроение трейдеров на этом рынке, а это ведь люди умудрённые и степенные, этим сложным инструментом торгуют далеко не глупые люди. 
Честно сказать, я даже тикера не знаю фьючерса на процентные ставки, понятия не имею на какой бирже его торгуют, и у меня в ниндзе его, вроде, и нет. Я общаюсь, немного напрягая своим английским, с трейдером этого рынка, найдя его в твиттере. Его мнению я очень доверяю, а тем более цифрам, которые он мне предоставляет, никакой материальной пользы от этого не имея.Джеф,спасибо! 
Я ему верю, и совсем не желаю смотреть те цифры в оригинале. Он именно по фьючерсам на ставки в штатах. Мне многое бы хотелось у него спросить, но знать английский и разговаривать с американским трейдером это разные вещи, они не на английском говорят...Верней,говорят может и на английском,но пишут на своём языке, поэтому только цифры в воцапе со скудными комментариями, за что ему очень благодарен.
Так вернёмся к нашим баранам! На прошлой неделе я открыл лонг на ES(SnP),о чём писал в отдельном посте, и сейчас позиция в хорошем плюсе,но 2100, кончено, это глобальный рубеж(Всю историю сделок по ES вы всегда можете видеть на странице блога S&P Trade,Welcome!):

Я краем глаза видел комменты на хутрейде, и здесь отвечу по существу:
1.Я не отвечаю на комменты нигде,кроме моего блога. Это мой блог, я его люблю всем сердцем, а остальные ресурсы оцениваю лишь как анонсы к статьям в моём блоге.
2.Осуждать позицию трейдера и говорить как ему нужно было зайти, указывая на какие-то ярлыки с форумов-это школьничество, агрессия и неуважение. Так трейдеры не поступают. Это комильфо. Трейдер может в комментарии рассказать про свою позицию,сказать на какой он стороне, но никогда не осудит позицию ближнего.
Это трейдер, а тот кто так не делает-не трейдер и ВОН!!! Не забывайте, что рынок, как и весь мир, квантовый, и ваш успех зависит только от того, какую вы позицию выберете. А рынок всегда в суперпозиции, работай с мозгом и выбирай удобный вариант.
На этой неделе порадовал моих долгосрочных инвесторов, конечно же, Facebook( $FB):

Как помните, в моём байлисте он с 22.08.2014, и вот он проснулся и догоняет индекс. Открытые в этом году долгосрочные лонги: MRK и WMT пока в небольшом минусе после сетапа, ждут своих покупателей. 2 из 5 слотов для долгосрока пока свободны, и я не очень тороплюсь здесь с выбором. Вот 2100 на сипе  всё-таки очень парит. Надеюсь, вам этот уровень на SnP не портит настроение, за окном отличная погода и начало весны, а значит новой жизни. Желаю всем моим клиентам и читателям забыть про монитор в эти выходные, и проводить последние дни зимы со своими близкими, доотвала наевшись сладких блинов с чем-нибудь солёненьким и горячим чаем из термоса на природе.Удачи!!!

четверг, 19 февраля 2015 г.

Шорт горит, от ФЕДа сказки...Краткий обзор по золоту.

Хоть это и обзор по золоту, начну сегодня с индекса доллара, т.к. на снизившихся геополитических рисках считаю его сейчас главным драйвером как для металла, так и для фондового рынка. На нефть доллар, к сожалению, никак ни влияет: падает с большими откатами и при слабом, и при сильном баксе. Здесь пока без вариантов, но я нефть и не торгую ещё с прошлой весны. Оно того не стоит.
Вчера от минуток ФРС рынок ждал большего, но из опубликованного стейтмента трейдеры пришли к мнению, что ФЕД не знает, что делает с "пациентом", как с некоторых пор с подачи Йеллен называют укрепляющийся бакс. Ежу понятно, что прошли те времена, когда финансисты, наряду с рядовыми гражданами, радовались сильной национальной валюте, что указывало на экономический рост и стабильность политической системы.
Сейчас же сильный доллар бьёт, прежде всего, по экспортному потоку, а это огромные компании, которые в свою очередь влияют на политиков. Они недовольны риторикой ФРС, которая уже загнала бакс на максимумы даже без конкретных сроков повышения ставки. С этой точки зрения, объяви Фед о повышении ставок весной, и "пациенту" полегчает. В моменте рынок, конечно, отыграет инерцию восходящего тренда, но всё быстро устаканится и экспортёры будут довольны.
С другой стороны, риторика в отношении ставок-это последний козырь у ФРС после остановки QE. Что делать после повышения ставки, если рынок труда и недвижимости опять развернутся? ФЕД хочет максимально оттянуть время, и идёт по пути наименьшего сопротивления(как всегда после 2009г), тем более фондовый рынок пока это позволяет. Сильный доллар не мешает денежному потоку извне, ведь там всё намного хуже. "Замедление роста в Китае стало фактором сдерживания экономического роста в ряде стран, и многие продолжающиеся риски в национальных экономиках были следствием этого спада, включая дефляционное давление, напряжение на Среднем Востоке и Украине и финансовую неопределённость в Греции" Это цитата из стейтмента в переводе означает, что, виноват Китай, плохо везде, деньги текут на наш фондовый рынок, и пока рано называть поинт повышения ставки.
По сути, такой неопределённостью ФЕД угодил всем, SnP остался на месте, а индекс доллара продолжил коррекцию. Развернётся ли он, начав среднесрочный нисходящий тренд. Для меня всё станет более понятно после закрытия пятницы: либо падение дальше усилится, либо индекс уйдёт в боковик с равновероятным выходом. Пока же все мои валютные позиции, кроме лонга фунта, на стороне укрепления доллара, что, конечно, сейчас очень опасно.
Что касается золота, то свой среднесрочный горизонт я не менял, посмотрим на месячный график ETF GLD:
Попытка золота начать новый среднесрочный тренд с 11.2014 продолжается, сейчас 4-ю неделю на нём коррекция, и если металл выйдет из неё весной, рост до 1400-1450$ обеспечен. Там золото соберёт всех "инвесторов" и начнётся слив, глобальный нисходящий тренд продолжится. Такой сценарий на этот год мне кажется наиболее вероятным.
Что касается моей краткосрочной торговли, то вчера после подтверждения тренда на Н4 я открыл шорт, после этого был неудачный тест 1200$, и сейчас цена на половине пути до моего стопа. Выглядит это пока довольно печально:
Напомню, что до этого шорта я закрыл в этом году 4 кряду профитных сделки, о чём писал в отчётах. Серии из пяти прибыльных сделок пока в истории моей публичной торговли в блоге не было, так что шансы на успех в этот раз минимальны, если субъективно подойти к оценке риска. Тем не менее, 4 предыдущие сделки помогли мне и клиентам нарастить жирок, и этот риск мы можем себе позволить. Шанс есть всегда, и только от нас зависит вероятность его исполнения (Квантовый рынок). Удачи!!!

вторник, 17 февраля 2015 г.

Horizon-отличный монитор риска. Все события в мире на одном сайте.

Недавно в твиттере мне посоветовали сайт HORIZON:POLITICAL AND SECURITY RISK MONITOR, и теперь я нашёл время разобраться в его функционале, чем с вами и делюсь. Проще некуда: все события отмечены на мировой карте значками, как в настольной игре из журнала "Мурзилка" Значков всего 7, и думаю нет смысла переводить их названия, они вполне интуитивно понятны:
Здесь можно сразу выбрать локацию(страну) и "горизонт событий", тогда на карте сразу отобразятся только интересующие вас риски на данной территории. Как я понял, здесь публикуют только официальные данные, без аналитики, сухие факты.
Можно просто крутить и масщтабировать карту, выделяя текущие риски в отдельных регионах, вот так сейчас выглядит европейская часть:
Наведя на любой значок на карте, можно прочитать о последнем произошедшем там событии. Ниже заголовки новостей с последними событиями по всему миру, нажав на заголовок можно прочитать полностью, правда, для этого нужно подписаться. Есть бесплатная версия.
В общем ресурс мне понравился: может и не идеал объективности, но всегда можно ознакомиться с обстановкой в мире. Особенно интересны дальние от меня регионы, ведь в наших СМИ всегда считается, что кроме Украины ничего в мире не происходит, и только этот конфликт волнует всё человечество. Прогуляйтесь по карте на этом сайте, и поймёте, что это далеко не так. Много чего ещё в мире творится. Удачи!!! horizon.hozint.com

понедельник, 16 февраля 2015 г.

Серия из 4-х профитов по золоту,отличное начало года.Отчёт ТТ за неделю.

На прошлой неделе добавил много позиций на основном индикативном счёте: открыл три валютные сделки, и все они были в сторону укрепления бакса, теперь только лонг GBPUSD направлен в обратную.  Пока же только он в небольшом плюсе.
В прошлый вторник на большом откате закрылся стопом шорт USDZAR, хотя ещё несколько дней назад позиция была в хорошем плюсе. На закрытую сделку по золоту не обращайте внимание, это была техническая ошибка. Открывая позицию по металлу во вторник, я перепутал этот счёт с "золотым" и через несколько минут закрыл её. Так же было и на "золотом" счёте, что увидите ниже. Бывает, редко, но бывает...   
Здесь все закрытые на этой неделе сделки и открытые позиции. На страницеSTRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Как видите, теперь на индикативном счёте накоплено максимальное с начала года кол-во позиций, и всё становится интересней. Долгосрочных позиций по акциям пока не добавлял, 2 из 5 слота здесь пока свободны, возможно, на этой неделе к ним добавятся новые. Пока же только Facebook в небольшом плюсе, а WMT и MRK не успели ещё восстановиться, не смотря на новые исторические максимумы на индексе.
Как писал в отдельной статье про фьючерс ES, в среду я открыл новый лонг на этом инструменте, и за три дня он ушёл в хороший плюс. 

Да, попытка начать новый среднесрочный аптренд удалась, интересно теперь смогут ли индексы закрепиться на исторических максимумах и продолжить глобальный бычий тренд без "выносных" коррекций. Это большой вопрос, но пока я вижу большую вероятность продолжения тренда. Все сделки по фьючерсу всегда можете найти на странице S&P Trade, оценить, и начать работу со мной по  одному из самых интересных инструментов.
Продолжает радовать золото, и на прошлой неделе я закрыл профит на двух шортах, опасаясь сильных откатов, которые, собственно, и не заставили себе долго ждать. Учитывая довольно слабую волатильность на металле, можно считать неплохой для моей стратегии эту прибыль. На ошибку с открытой на несколько минут позицией по евробаксу, о которой писал выше, не нужно обращать внимание.
Всего же с начала года по золоту было открыто 4 сделки, все они закрылись плюсом, и принесли моим клиентам  27% в 2015г при рекомендованном балансе. Отличное начало года, с чем всех и поздравляю. Несмотря на череду праздников, всё было сделано правильно, стратегия зафиксировала хорошую прибыль.
Последний раз серия из 4-х прибыльных сделок была зафиксирована 02.04.2014, это вторая такая серия за все 24 месяца. Серии из 5-и прибыльных сделок пока не было ни разу. Что же, всё когда-то бывает в первый раз, возможно, в этот раз так и случится, хотя, конечно, каждая последовательная профитная сделка уменьшает вероятность следующего успеха. Это рынок, и статистику сделок не обманешь. Детали по золоту на странице STRATT-GL. Удачи!!!

пятница, 13 февраля 2015 г.

Первая сделка по #ES в этом году.New trend started.

На счетах "фьючерсных" инвесторов открыл первую в этом году сделку на мартовском контракте ES (SnP500), последняя сделка по этому инструменту закрылась стопом 09.12.2014, напомню, всю историю сделок по этому фьючерсу вы всегда найдёте на странице S&P Trade моего блога.
Итак, была большая коррекция,которая началась в последний день прошлого года. Фьючерс за 12 дней потерял 5%, и нашёл дно на 1979,75 16.01.2015. Коррекция переросла в боковик, и среднесрочный восходящий тренд был закрыт, в это время я был нейтрален по этому инструменту.
Именно с 16.01.2015 я видел попытку начала нового аптренда, предполагая, что дно уже зафиксировано. Коррекция на новом тренде началась 24.01 и продлилась семь дней, выйти из коррекции фьючерсу удалось в эту среду. ТТ открыл лонг.
Интересное совпадение: стоп на первом лонге в 2015 на ES расположился на отметке 2015. Я не подгадывал, просто я купил фьюч по 2065, а по договорённости с инвесторами и правилами стратегии для этого инструмента максимальный стоп 50пп, Это среднесрочная торговля, и инвесторы знают о чём я говорю. 2065-50=2015 Символично,и, надеюсь, американский индекс сможет продолжить рост, а этот долгожданный сетап принесёт прибыль. Напомню, что сигналы на этот фьючерс стоят 50$ в месяц, рекомендуемый начальный депозит 15000$ на полный лот, возможно ДУ на фьючерсе у любого брокера. Удачи!!! 


вторник, 10 февраля 2015 г.

BullionVault уже в России.Вы можете пользоваться "золотым" брокером-хранилищем уже сейчас(инструкция).

В конце прошлого года я писал в отдельном посте о намерениях сервиса по покупке и хранению золота BullionVault выйти на российский рынок. Компания успела всё в срок, и в начале этого года мне пришло письмо, уведомляющее,что теперь сервис доступен в полном формате и на русском языке. Отлично.
Собственно, работать с ним россияне могли и до этого, и я открыл счёт ещё тогда, осенью, когда писал первый пост о BullionVault. Не было интерфейса на русском языке, что мне и не особо надо, не работала русскоязычная поддержка онлайн (только через почту), ну и другие огрехи локализации. Например, реквизиты для верификационного платежа были в простой международной форме, что было совсем непонятно для рядового операциониста Сбербанка.Когда я делал перевод в небольшом филиале, мне долго пришлось объяснять назначение платежа и переводить в привычную для РФ форму эти реквизиты.
С появлением российского отделения все эти проблемы решились:сайт полностью на русском, консультант отвечает онлайн почти моментально,все реквизиты указаны в понятной для наших банков форме, и объяснять при первом платежей ничего не нужно.
Замечу,что все клиенты имеющие аккаунт в хранилище до этого могут заходить и на российский интерфейс под своим логином, для нас сменилась лишь форма.
В общем, пользуйтесь на здоровье, всем советую этот сервис, особенно во времена нестабильности. Всегда можно купить за рубли металл с низкими костами и пересидеть в нём все валютные войны. Ниже приведу описание сервиса и инструкцию по регистрации из старого поста, изменив лишь сканы(теперь всё на родном русском) Удачи!!!
Архив 23.10.2014
Сегодня в конце письма с подтверждением сделки по золоту от BullionVault(Хранилище Слитков) я увидел приписку о том, что через несколько недель будет доступна российская версия сервиса. Спешу поделиться этой новостью, хотя торговля и хранение физическим золотом и серебром для граждан РФ доступна и сейчас.
Этот крупнейший британский онлайн-сервис позволяет торговать физическим золотом и серебром напрямую между своими клиентами объёмом от 1 грамма. Это не биржевой брокер и не банк: физическое золото клиентов хранится в Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе, Торонто и Сингапуре. Здесь нет маржинальной торговли, соответственно, и нет возможности коротких продаж. Клиентам сервиса, прежде всего интересна возможность надёжного хранения купленного металла, возможность мгновенно покупать и продавать любой объём, возможность получения как средств со счёта, так и физического золота в любой точке мира
.
Вначале немного о компании, что бы вы знали, кому доверяете свои деньги и металл. Основал её в 2005г и возглавляет по сей день Пол Тастейн (Paul Tustain). В июне 2010 Мировой Золотой Совет и Augmentum Capital, который купил 11.4% акций, инвестировали в компанию Тастейна в целом 18.8 млн.$ . Фонд Augmentum I LP управляется компанией RIT Capital Partners, главными инвесторами которой является семья Ротшильдов.
К концу 2013 года у компании было более 50000 клиентов, которые в сумме купили и хранили физического золота на 1.4 млрд.$ и серебра на 305 млн.$. В 2009 и 2013 BullionVault получал Королевскую Награду за предпринимательство, и за эти 4 года внешний оборот вырос на 140%.
На мой взгляд, это действительно лучший сервис для инвестиций с возможностью быстрых операций для физического лица. Не нужно никакого терминала, простое оформление и удобный интерфейс для торговли на сайте. Уточню, здесь речь идёт именно об инвестировании, хоть и от 1 грамма, а не о привычной для меня торговли фьючерсами или CFD. Это разное. Хотите иметь золото, купите и храните его здесь, хотите маржинальной торговли с большим плечом-идите на биржу или в ДЦ.
На самом деле интересная штука во всех отношениях. Приятно же стать обладателем хоть и 1-ого грамма золота, хранящегося в основном хранилище в Цюрихе. Забрать, правда, с доставкой и страховкой в любую точку мира можно от 100 грамм, остальное можно только вывести на свой счёт, продав металл.
Тем кого заинтересовал сервис вкратце расскажу о регистрации и верификации. Для граждан РФ взаимодействие с внутренним счётом сервиса возможно только через банковский счёт оформленный на вас. Далее по порядку.
Заходите на сайт компании  BullionVault, жмёте "Open Account", придумываете логин, пароль и заполняете форму. 



Нажимаете кнопку и всё, счёт открыт. Вам на почту приходит два письма, в одном поздравление с регистрацией, в другом уведомление, что для тестирования системы они дарят вам 4 грамма серебра+1$+1GBP+1EUR. Зайдя на сайте на вкладку ACCOUNT-Balance вы все эти подарки сразу увидите. Они навсегда ваши, и как только пополните счёт они добавятся к вашим деньгам. Подтверждения в e-mail не нужно, зачем оно, если вам всё равно предстоит верификация через банк.
Далее вы можете уже забавляться, торгуя полученными 4 граммами, ознакомиться с кнопками и вкладками, поменять настройки уведомлений и т.д. Так же можете поставить на телефон удобное приложение со всеми основными функциями сайта, работает отлично хоть на дроиде, хоть на яблоке, сам проверял.
Тем не менее, для дальнейшей торговли вам нужно верифицироваться. Сразу после регистрации на сайте вам дают банковские реквизиты для перевода на внутренний счёт компании в трёх валютах, выбираете любой, распечатываете и идёте с ним в банк. 
Открываете счёт в банке, если его ещё нет, обычный не карточный счёт. Ложите на него любую сумму (хоть 100р для верификации, а дальше посмотрите) и говорите оператору, что бы перевела эту сумму по реквизитам с сайта. Конвертируют в выбранную валюту они сами. Просите тётю в банке, чтобы дала вам распечатку реквизитов в международном SWIFT формате и выписку операций по счёту за две недели (если только открыли придётся подождать). Затем сканируете эту выписку, реквизиты SWIFT вашего счёта и паспорт (главную и прописку). Заходите на сайте во вкладку ACCOUNT-Validation, грузите все эти сканы и в течении 5 дней вас верифицируют. Всё, вы полноправный клиент компании.
На сайте доступна услуга автоинвестирование, которая по умолчанию отключена, если включить, то сразу по поступлению денег на них будет куплено золото по Лондонскому фиксу на этот день и помещено в хранилище Цюриха. Про покупку-продажу говорить не буду, там и ребёнок разберётся. Компания берёт с вас только комиссию за каждую сделку 0.5%, если объём более 75000$-0.1%.Никаких поборов за ввод-вывод не взимается, только честная комиссия брокера.
Компания платит % от своей комиссии за привлечённых клиентов, 25% с прямых реффералов и 6.25% со второго уровня 2 года. В разделе сайта найдёте рефферальную ссылку и баннеры.Заранее спасибо, если зарегистрируетесь по моей ссылке из этого поста.
В общем мне сервис понравился, хотя инвестирование в золото и не мой метод. Я удачно верифицировался через Сбербанк и прикупил n грамм для ознакомления. Сервис понятный, удобный и надёжный. Кстати, онлайн поддержка на русском языке уже работает, кнопка "Live chat" на сайте. Скоро сервис появится официально в России, а у вас есть возможность опередить всех. Желаю вам удачно покупать, хранить и продавать свой металл. Будут вопросы по существу-всегда рад помочь вам. Удачи!!!

воскресенье, 8 февраля 2015 г.

Пока в плюсе только золото. Отчёт ТТ за неделю.

Довольно скучно прошла прошла неделя, и все позиции на основном индикативном счёте на выходные ушли в минусе, хотя, к примеру, ещё в середине недели USDZAR был в хорошем плюсе. В пятницу после статистики из штатов нарисовался откат и на SnP, в результате даже FB ушёл в небольшой минус. Новых долгосрочных лонгов по акциям не открывал, свободны 2 из 5 слотов для этого счёта, и понедельник начнётся с таким трейдлистом:
 Напомню,что в данный момент на этом счёте идёт накопление позиций после большой фиксации прибыли в декабре-январе, а это долгий процесс, и, естественно, многие позиции окажутся лишними.Пока рынок не определился, и до я с интересом жду новых сильных трендов, а они сейчас, прежде всего, зависят от индекса доллара и реакции на начало европейского QE, которое начнётся 01.03.2015.
По золоту закрытых позиций на этой неделе так же не было, в четверг на пробое коррекции на H4 открыл новый шорт:
Это третья позиция в этом году, две предыдущие закрыл с небольшим профитом, надеюсь, и в этот раз всё пройдёт гладко. Новые клиенты, которые подключились к торговле золотом в 2015г попали в интересный период, скучать не приходится и именно сейчас, к весне, возможны большие хорошие тренды, о чём писал в прошлых обзорах.
По фьючерсу ES новых позиций пока не открывал, хотя и ожидал сетапа в понедельник. Не получилось. SnP на дневных графиках не смог ни продолжить коррекцию, ни начать новый восходящий тренд. Хороший рост на энергетическом секторе в начале неделе затух вместе с ралли на нефти, и направление рынок так и не нашёл, хотя, конечно, выход вверх теперь более вероятен.Удачи!!!

четверг, 5 февраля 2015 г.

Среднесрочный сценарий ТТ по золоту. Пока курю на перроне.

Несмотря на вчерашние резкие заявления Меркель по Греции, которые откатили европейские и американские индексы, на золоте мы так и не увидели больших движений. С понедельника ничего не изменилось, и я остаюсь нейтрален по металлу. Тем не менее, мой сценарий, который приводил на прошлой неделе нравится мне всё больше. Смотрим на дневной график фьюча GC:

Я по-прежнему вижу большую вероятность продолжения восходящего тренда в среднесроке, хоть это и не сильно влияет на мою краткосрочную торговлю.  Сопротивление на 1300$ было найдено 23.01.2014, после этого фьючерс корректируется уже 10-ую сессию. Пока дно коррекции было найдено в диапазоне 1255-1260. Всё время коррекции объёмы снижались.
Коррекция на дневках может продлиться ещё пару недель, до того как можно будет говорить о развороте здесь, но, более вероятно, что за это время фьюч пробьёт 1300$ и пойдёт выше, помогая исполниться моему сценарию.
Напомню, что я ожидаю рост на среднесроке до 1400-1450$, после чего глобальный нисходящий тренд возобновиться. Так было в начале QE в штатах, теперь QE ЕС, которое начнётся 01.03, пока же торгуем ожидание. Вначале рынок боится инфляции и золото получает денежный поток, потом начинают расти фондовые рынки и бонды, а золото, соответственно, сливают. Почему бы не повторить это?
Если посмотреть на обновлённые графики по запасам ETF Gold, так же видим хорошую поддержку для золота:
Сейчас это 767.93 тонн, с начала года фонд докупил 58.91 тонну, и мы видим почти 100% корреляцию с ценой. Посмотрите на 08-09 год, начало американского QE, тот же сценарий, который в итоге и привёл к глобальному развороту. Но здесь нужно заметить, что ЕС не штаты, соответственно, и масштаб и время здесь будет меньше в разы. В этот раз у быков не хватит терпения, все знают к чему это приведёт, поэтому уже в этом году мы увидим конец коррекции, новый среднесрочный нисходящий тренд на золоте как продолжение глобального, начавшегося в 2011г, на втором этапе американского QE.
Об этом интересно размышлять, но золото я торгую краткосрочно, а здесь пока полный застой:
Золото застряло в диапазоне 1255-1285$, поэтому на этой неделе я пока не открывал позиций. Надеюсь сегодня пэйролсы из штатов сдвинут рынок, думаю, их металл ждёт, игнорируя дикие новости по Греции и Украине.На данный момент выход из этого диапазона считаю равновероятным в обе стороны, о своих желаниях говорить не буду. Надеюсь, что сегодня статистика станет драйвером и начнётся большое движение в любую сторону, пока объёмов и волатильности явно не хватает для новой позиции. Удачи!!!

среда, 4 февраля 2015 г.

ConnectX планирует размещать новые сервера в космосе. Кто заменит блок питания?

Отличная идея размещать серверы на орбите, и гораздо более вероятная рентабельность, чем у проектов с базами на луне. Помимо бесплатного охлаждения, которое можно найти и в Арктике, как это делают майнинговые компании, такие серверы фактически не попадают под юрисдикцию ни одного из государств, получается самое надёжное облако. Вопрос только, как будет осуществляться ремонт на этом дата-центре? На сколько я знаю, пока даже самые крупные и надёжные серверы без человеческой помощи не обходятся. Но идея, конечно, хорошая. Удачи!!!

Компания ConnectX планирует размещать новые сервера в космосе

Следующее поколение облачных серверов может появиться там, где облака можно делать из чего угодно – в космосе. Именно этим планирует заняться компания ConnectX.


И намерение устанавливать сервера там, где нет проблем с неограниченным бесплатным охлаждением — надо признать — действительно имеет немалый смысл. Эти же соображения побуждают такие компании как Facebook ставить свои дата-центры в местах вроде Скандинавии, поближе к Полярному кругу. Космос гораздо холоднее Арктики – и в этом смысле идея имеет своё рациональное зерно. Также в космосе полностью отсутствует влажность, которая сильно вредит электронике.
СвернутПо мнению компании, нулевая гравитация также может весьма благотворно сказаться на сроке службы жёстких дисков серверов, уменьшая трение во время их работы. По этой же самой причине Western Digital сейчас начинает наполнять свои винчестеры гелием.
Но как ConnectX планирует передавать данные между орбитальными серверами и сетями здесь на Земле? В этом вопросе компания склоняется к использованию радиочастот. По заявлению ConnectX, её учёные в настоящее время шлифуют систему, которая модифицирует сигналы, позволяя добиваться значительного увеличения эффективности передачи. Сходная система была продемонстрирована в прошлом году, сумев обеспечить передачу данных со скоростью 32 гб/с – почти в 30 раз быстрее LTE.
Так что, по-видимому, у ConnectX есть реальный и продуманный план действий. Единственным серьёзным вопросом остаётся цена развёртки. Сможет ли потенциальная экономия на долговременных издержках на обслуживание перевесить огромные расходы по запуску серверов в космос? И как решить вопрос с масштабированием и апгрейдом системы? Эти вопросы остаются на совести ConnectX — и компания уверена в своей способности их разрешить.Источник.

вторник, 3 февраля 2015 г.

Лучшее начало для осознания суперпозиции рынка. Сергей Доронин "Квантовая магия".

В этот раз я немного отступлю от правил своего блога, выложив рецензию на замечательную книгу, которая не относится напрямую к рынку. Краткая биография автора есть почему-то только в англоязычной Википедии, а в русской есть только депутат Доронин, который, несомненно, принёс гораздо большую пользу отчизне.
Сергей Доронин родился в 1963г и на данный момент, если верить Вики, является старшим сотрудником теоретического отдела Института проблем физики РАН. Основная сфера исследований-квантовая механика.

В статье отмечено, что в своих работах Доронин пытается объяснить эзотерику и мистицизм с помощью квантовой теории. Не бойтесь! Никаких откровений и магических практик в духе канала ТВ-3 вы в книге не найдёте, хотя, действительно, на некоторые, как казалось бы до прочтения, вещи нематериального мира начинаешь смотреть иначе.
Почему мне это интересно и обращаю ваше внимание на "Квантовую магию"? Лет 5 назад, когда ещё даже мой блог не существовал в таком виде, я написал статью "Квантовый мир и психология трейдера", с которой можете ознакомиться здесь. Именно тогда заинтересовался квантовой теорией, пытаясь проецировать её на рынок. Скажу честно, попытки осознания квантового мира и рынка как его части здорово помогли мне и в торговле, и просто в жизни.

Позже я начал писать статью "Квантовый рынок" по чётко означенному плану, но, оформив её вступительную часть, вскоре забросил в долгий ящик. В квантовый ящик, конечно же, где рукопись моя и сейчас пребывает в суперпозиции, и только от меня, как от наблюдателя, зависит в какой стадии готовности я её застану, в следующий раз открыв ящик))).
Это я всё к тому, что решив продолжить работу над "Квантовым рынком", я решил освежить общую квантовую теорию и здесь как раз наткнулся на книгу Доронина.
"Квантовая магия"-некий ликбез для новичка в квантовой теории, где автор собирает все концепции, наработанные с момента возникновения этого раздела науки. На основе собранных результатов Доронин пытается построить общую квантовую систему миру, объясняя с её помощью в т.ч. некоторые казавшиеся до этого магическими практики.

Можно читать книгу линейно, а можно отвлекаясь на приводимые учёным ссылки на исходные статьи, эксперименты и т.д. Да, эта книга тяжела для рядового читателя, уверен, что лишь единицы из вас дойдут до конца. Я же рекомендую читать её или слушать по одной главе, а в промежутках пытаться представить любую отдельную систему окружающего мира в суперпозиции, где лишь от вас как от наблюдателя зависит в каком состоянии вы её зафиксируете.
Вспомните кота Шрёдингера в следующий раз, когда будете оценивать рынок или, скажем, ситуацию на Ближнем Востоке. Это увлекательно, полезно для ума и делает жизнь проще в каком-то смысле. Я же пока продолжу работу над статьёй, ожидая комментарии к этой рецензии с вашими размышлениями по квантовой теории в контексте рынка и ссылки на полезные материалы. Удачи!!!.Скачать  Сергей Доронин "Квантовая магия" TXT.

Эту и другие рецензии, книги и аудиокниги вы всегда можете найти на отдельной странице моего блога, а так же на канале YOUTUBE Тихого Трейдера.Welcome!!!

Аудиокнигу поделил на несколько частей для удобства.В ближайшее время выложу на канале остальные части.


понедельник, 2 февраля 2015 г.

Всё интересное-вечером.ES готовится к шорту.

Давно я не открывал сделки на фьючерсе ES(SnP), его я как помните торгую краткосрочно полным биржевым контрактом, и, возможно, на этой неделе, рынок даст мне такую возможность. После китайского PMI это может случится уже сегодня, если фьюч опять зайдёт в зону 1965-1980 и закрепится там по закрытию. Смотрим на дневной график ES:
Я не вангую, что фьюч обязательно пойдёт вниз, лишь намечаю план на неделю, и видно, что час X для SnP настал. Если смотреть на горизонтальные объёмы, то 1280-1265 это явно зона продаж, и случись так, это будет третья попытка пробоя этого диапазона. Для меня это было бы лучшим сценарием. Инерция от QE затухает, Китай остывает,энергетический сектор тащит вниз и т.д. Но так гладко бывает только в теории, а рынок никогда не спрашивает чего я хочу.
Второй сценарий, чуть менее вероятный, чем пробой вниз и начало среднесрочного нисходящего тренда, это закрытие дня фьючерсом выше 2057 и лонг. Тогда последние 18 торговых сессий будут выглядеть не более, чем консолидация с выходом вверх. Редкий случай, когда на одной неделе вероятность открытия лонга или шорта для меня почти равновероятна, но хотелось бы продаж...
С индексом доллара и, соответственно, всеми валютными парами дело попроще:
Здесь начался 6-ой день умеренной коррекции, явный восходящий тренд, с какой стороны ни посмотри. Естественно, пробой коррекции на дневном графике скоррелирует и на все пары, что даст возможность для входа. Пока у меня открыты только шорт UZDZAR и лонг USDMXN.
По золоту так же пока нейтрален, о долгосрочных своих ожиданиях писал уже на прошлой неделе, и пока добавить нечего. На краткосроке я вовремя зафиксил профит в пятницу днём, после чего цена откатилось обратно на уровень моего входа в шорт.
Добавлю немного про нефть, хоть я ей и не торгую с прошлой весны, но именно ценой на неё сейчас забиты все ленты. В пятницу цена отросла на 8% и СМИ захлопали в ладоши, увидев дно, а причиной видели снижение бурения в США.
Это не так. Опять путают причину со следствием. Снижение закупок вышек и нового бурения наоборот говорит лишь о том, что нефти больше, чем нужно, с чего бы тогда цене расти? Да нет, рынок отыгрывал чисто эмоциональный фактор. Дело в том, что трейдерам стало известно, что начнутся забастовки работников НПЗ из 4-х добывающих штатов с требованием повысить ЗП. Эти компании перерабатывают лишь 10% от всей нефти, но рынок опасается, что к ним присоединятся и остальные.
Опять же, это переработка, а не добыча, и никакого среднесрочного эффекта это не принесёт. Тренд на нефти ясен, бурного роста фонды как опережающего индикатора дальнейшего роста мы пока не видим, а из монетарных стимулах есть только жиденькое QE от Драги. Возможно, появятся другие стимулы, но пока говорить о том, что дно на нефти найдено рано.Удачи!!!

воскресенье, 1 февраля 2015 г.

Лучший обзор итогов 4-ого квартала.Вот,хоть кто-то работает, а не тупит в буквы.

Сорри за много копипасты в эти выходные, но,действительно, люди на смартлабе и в ЖЖ зачотно математят,табличат и комментят(редко и иногда), пока ТТ ленится и выкладывает только свои скучные отчёты. Лучшее доказательство этому-отличный ресёч на Смартлабе по 4кв.
Если серьёзно, я в обзорах, а более в твиттере, писал об отчётах в отдельности, комментируя реакцию рынков.Сами знаете, я рынок торгую и принимаю решение по своим статистическим моделям,которые не обсуждаю, с большим интересом следя в дальнейшем за причинами, меняющими график. Квантовый рынок,над чем и работаю. Это мои трейды и мои сетапы. От этого мне очень интересны люди, умеющие считать и донести в правильной форме свои расчёты с коммментариями.
Сейчас такой подход к информации очень уважаем во всём финансовом мире,кроме РФ,где ещё кто-то верит в незыблимость фуфловых книжек по теханализу,написанных на дворе пришествия компов и доступности информации (ну или взяв из них"основу" для своего бреда). Это уже умерло везде.Это неинтересная чушь для закрытых на весь мир глаз.
Так, вот STROYINVEST со Смартлаба отлично подвёл итоги 4кв отчётности амеров, за что большой респект. Ниже привожу его пост полностью и советую прочитать комменты,где он говорит как он делает такие ресёчи. И отлично так,уютненько, скрины рабочего без выреза панели. Это очень трендово сейчас у амерхеджеров и трейдеров,ну,правда они всё больше в твиттере всё это стараются умещать.Я,естественно,"ЗА" такую аналитику,цифры и больше инфографики, это кайф. Труд достойный уважения,что уж тут уж.Удачи!!!




Как известно, начался новый сезон отчетностей за 4 квартал 2014 года на американском рынке. Для тех, кто интересуется данной темой — представлю пару аналитических таблиц.

Выделен ряд групп по размеру капитализаций компаний:
1) От 50 млн. до 300 млн.
2) От 300 млн. до 2 млрд.
3) От 2 млрд. до 10 млрд.
4) От 10 млрд. до 50 млрд.
5) От 50 млрд. до 200 млрд.
6) Свыше 200 млрд.
(Валюта баланса – доллар США).

Оценка проводилась по двум факторам:
1) Рост за квартал – это рост/падение выручки компаний относительно прошлого квартала. Фактические изменения выручки – квартал к кварталу.
2) Оценки аналитиков – лучше/хуже оценка аналитиков относительно размера выручки компаний. Насколько точно аналитики оценили будущий размер выручки.

Также присутствуют следующие понятия:
1) Средний рост – арифметический рост/падение выручки. Сумма роста/падения, поделенная на количество компаний.
2) Взвешенный рост – оценка проводилась взвешиванием по капитализации, т.е. рост/падение выручки компании, чья капитализация БОЛЬШЕ – получила БОЛЬШИЙ вес в оценке. Взвешивание ТОЛЬКО внутри группы, а не в целом по рынку.
3) Выросли/Упали – количество компаний, чья выручка выросла/упала относительно прошлого квартала.
4) Лучше/Хуже – количество компаний, чей рост выручки был лучше/хуже оценок аналитиков.




В начале то, как прошел сезон отчётностей за 3 квартал 2014 года.

Первое, что можно сказать – по всем группам оценок наблюдается рост выручки компаний относительно прошлого квартала. Также можно сказать, что их рост был сюрпризом для аналитиков, и выручки выросли лучше прогнозов. Наибольший рост относительно прошлого квартала можно выделить в группе – от 2 млрд. до 10 млрд., а также от 10 млрд. до 50 млрд. Наибольшие сюрпризы для аналитиков в размерах выручки присутствовали в группах – от 300 млн. до 2 млрд., а также от 2 млрд. до 10 млрд.

В целом по всем группам можно отметить рост выручки относительно прошлого квартала на 4.1% (взвешенный по капитализации всего рынка), а также рост выручки на 5.7% лучше прогнозов аналитиков.

Резюмируя этот квартал можно сказать, что в большинстве компаний произошел рост выручки, который в определенной степени оказался лучше прогнозов аналитиков.

Теперь к тому, что происходит в сезоне отчетностей за 4 квартал 2014 года.




Выводы пока делать рано, но можно сказать, что наблюдается некоторый спад выручки в первых двух неделях сезона отчетностей. Однако, уже на 3-ей неделе (с 26 по 30 января 2015 г.) наблюдается уверенный рост выручек.

С интересом отслеживаю текущую ситуацию на американском рынке. В конце сезон – будет итоговый анализ.

В дополнение данные по количеству компаний, которые выплачивают дивиденды своим акционерам, в проценте от общего количества компаний по секторам экономики.


P.S. Интересно было бы услышать мнение сообщества, относительно представленных данных.


Нужна ли такая аналитика или лучше про политику «копипаст» вставлять? ))Источник.

Золото как спаситель экономики РФ.Очередной шедевр Первого канала.

Продолжает Первый канал радовать своих зрителей финансовыми откровениями и мировым закулисьем, повышая инвестиционную грамотность населения. Все помним как во времена прошлого кризиса в 2008 Леонтьев продвигал в массы свою глобальную теорию краха доллара и всей финансовой системы, завязанной на США. Ни раз приводил в своём блоге подборку его пророчеств, поэтому в этот раз обойдёмся без Леонтьева, тем более, что новый шедевр "Золото" ничем не уступает по масштабности и смелости в выводах.
В смутные года всегда идёт слепец за сумасшедшим, и эта фраза Шекспира актуальна в любой кризис. Под сумасшедшим я не имею сейчас в виду Путина, Минфин или ЦБ, которые скупили золото рекордными со времён СССР объёмами, в то время как за пару лет оно подешевело почти в два раза. Пианист играет как умеет: в 08-м тарили трежарис, теперь золото. Могло бы быть и хуже, например, покупка аргентинских бондов или луковиц тюльпана...
Сумасшедшие-это те товарищи, которые пишут сценарий и озвучивают своими комментариями такие вот блокбастеры и по несколько раз потом повторяют. Сумасшедшие-те, кто пускает такой бред на федеральные каналы. Понятно, что они выполняют молчаливый заказ Кремля, оправдывают закупки золота и кризис в целом, но что-то мне подсказывает, что они действительно сами в это верят.
На самом деле, это не только в РФ такой бред возможен, просто только у нас это по Первому показывают, подобный диагноз у всех сайтов ориентированных на прямые инвестиции в физическое золото. Там тоже интерес понятен: они получают прибыль только от лонгов клиентов, и в покупки нужно как-то загонять. Я не раз писал в деталях кому именно это выгодно, сейчас не про это. Просто когда читаешь на их форумах статьи и комментарии в совершенно той же парадигме, что и этот фильм, не верится, что человек может столько написать о том, во что сам не верит.
В виде рецензии к этому фильму prince_ux в своём ЖЖ отлично показал хронологию аудита американских хранилищ золота со всеми нужными ссылками на официальные документы, за что ему спасибо. Понятно, что всё это есть и так в открытом доступе и США нет смысла что-то скрывать, ведь в конечном итоге в современном мире цена любого актива как раз напрямую и зависит от прозрачности контроля над его количеством, будь это бакс или золото. Тем не менее, советую прочитать его статью и вспомнить историю...Реальную объективную историю золота, а не этот ужасный микс из фактов, которые местами правдивы в отдельности, но ни как не приводят ни к какому выводу.Удачи!!!



Итак, в 1934 году ФРС передает в Госказначейство США весь золотой запас страны, получая взамен сертификаты владения, после чего, якобы, никто его не видел и не знает, есть ли у США в действительности золото, или нет. Насчет сертификатов, стоит отметить, что получены они были по цене 42,22$ за унцию, и до сих пор на балансе ФРС золото считается именно по этой цене (с 1973 года). Таким образом, якобы, это и есть официальная стоимость драгоценного метала, а все биржевые цены на открытых рынках - это просто спекуляция) Возникает вопрос, а почему именно эта цена, а не та, за которую инки отдали золото испанцам, или еще какая другая?) Как распределены золотые активы можно посмотреть на страниице в вики. Действительно, самые большие доли золотого запаса планеты находятся в руках США и Германии. При чем можно увидеть, что США даже растеряли свои запасы, по сравнению с 1970 годом (Киссинджер и Никсон еще только подумывают о новой финансовой системе). Сертификаты эти ФРС НЕ ИМЕЕТ ПРАВА менять обратно на золото по закону, а лишь только на доллары, и как мы видим, исходя из их стоимости, в этом нет никакой выгоды (нельзя обвинить ФРС в том, что они могут вернуть себе золото по цене 1300 долларов например).
Авторы фильма заверяют нас, что лишь в 2011 году республиканец Рон Пол инициировал проверку золотых резервов США, однако ему в этом было отказано. Текст этого слушания в Конгрессе находится здесь. Другие документы и файлы по этому слушанию - здесь. На первом канале вероятно не знают, что подобный аудит в США проводится каждый год, и спекуляции насчет того, что только в 1974 году журналистов пустили посмотреть золотое хранилище, не являются правдой. На сегодняшний день Монетный двор США владеет 95% американского золота, которое разбросано по 42 хранилищам в трех разных концах Штатов. Из 8134 тонн золота в Форт-Ноксе находится только 4583 тонны, еще 1364 тонны находятся в Денвере, а 1682 тонны - в Вест-Поинте в Нью-Йорке. Поэтому говорить о том, что американского золота нет в Форт-Ноксе - это просто глупость, ведь это не единственное хранилище, - основная часть сосредоточена в Резервном Банке Нью-Йорка. На этой странице Госказначейства находятся данные о состоянии американских золотых резервов, а здесь данные протокола слушаний, инициированных Роном Полом в 2011 году. Получил ли он право на аудит? Забегая наперед, скажу да, - в 2013 году такая проверка была осуществлена, и отчет о нем висит на сайте Госказначейства США.

А где же еще 5% золота, спросите Вы, если не у монетного двора? А эту часть Штаты припрятали на самый "черный день", в Нью-Йорке глубоко под замлей на 33 Liberty Street. Там находится хранилище Федерального Резервного Банка Нью-Йорка - хранилище, построенное в начале 1920-х годов способно вместить в себя 12 тысяч тонн золота. Вот там, помимо этих 5% (или 418 тонн золота), находится еще 6196 тонн золота 36 различных стран, а так же золото МВФ. Данных о распределении долей каждой из этих стран нет, известно только какое количество немецкого, а так же голландского золота хранится в Нью-Йорке. Германия держит (держала, об этом позже) там 1520 тонн, а еще 300 тонн - это голландское золото. Вот на этой странице Федрезерва можно посмотреть в каких активах и в каком количестве иностранные государства держат свои сбережения - там и гособлигации, и золото, и долговые расписки. Внизу в сноске также указана цена 42.22$ за унцию. По этой цене считается не только американское золото, но и золото других стран (еще есть сомнения в подкрепленности доллара?). А вот какой объем золота принадлежит МВФ - неизвестно, и сама организация не комментирует эти данные. Известно только, что золото США и золото МВФ - это разные сбережения.

Так как насчет аудита? 23 сентября 1974 года члены Конгресса были приглашены провести инспекцию золотых хранилищ в Форт-Ноксе. Конгрессмены присутствовали при распломбировании хранилища, а так же могли наугад выбрать дверь любого отсека, где хранились запасы. Всего аудит проводился в течение 2 месяцев, и занимались им Таможенная Служба США, Главное Бюджетно-Контрольное Управление США, аудиторы из Монетного двора, из Министерства финансов США и Госказначейства. И там же были взяты пробы золота, которые подтвердили его качество. Именно к этой инспекции были привлечены силы общественности в лице журналистов, к слову, в первый и в последний раз. Может именно поэтому они называют именно эту дату последней проверкой золотых резервов США. На самом деле это не так. Были и другие инспекции.

За 1974 год удалось провести тщательный аудит 21% золотых запасов страны, а в 1975 году Конгресс поставноил продолжить проверку с целью проверять по 10% за год. Проверяющим разрешалось выбрать наугад любой слиток и расплавить его для анализа. В целом вся эта проверка длилась вплоть до 1986 года, после чего ее продлили до 1993 года, а затем Монетный двор проводил и свои проверки. В публичном слушании Рона Пола от 2011 года об этом так жеупоминается. Вот здесь находится отчет от 1981 года о состоянии золота в Форт-Ноксе.

Стоит отметить, что с 1993 года к аудиту была привлечена ЧАСТНАЯ компания KPMG. Наконец аж в 2008 году 7715 тонн золота были опломбированы официальной правительственной печатью, а задача KPMG заключалась в ЕЖЕГОДНОЙ проверке целостности пломбы. Но что насчет иностранного золота в американских резервах? В отчете сказано, что оно так же прошло проверку. И вот тут мы возвращаемся к нашему фильму на первом канале, который утверждает, что никакого немецкого золота в хранилищах нет, и Штаты, якобы отказали Германии в выдаче их (немецкого) золота. На самом деле это очередной миф/вранье/пропаганда. Как раз после завершения аудита в 2013 году, Германия ПОЛУЧИЛА свое золото, о чем сама и сообщает. Вот страница BundesBank, где сказано, что в 2014 году Германия вернула из Резервного Банка Нью-Йорка 85 тонн золота, и еще 300 тонн планирует получить оттуда к 2020 году (а фильм наши любимые "эксперты" выпустили уже в 2015, наверное просто забыли взглянуть на данные из Германии, хе-хе). Получается, что не рептилоиды, ни Ротшильды никуда золото не отправили, а оно до сих пор надежно спрятано в 42 опечатанных американских хранилищах.

И на последок хочется сказать ( и авторы фильма это признают в конце), что никто создавать обратно финансовую систему, основанную на золотом стандарте, не собирается. Это все пережиток прошлого. Еще раз повторюсь, что в современном Мире, экономики стран и технологические процессы развиваются настолько динамично, что для обеспечения всего этого механизма нужна гибкая рыночная система. Тем более модель, предложенная Форбсом - вообще абсурдна) Остаются все те же риски манипулирования рынками, однако же теперь денежная масса будет сокращаться и возрастать исходя из рыночных цен на золото) Тоесть он сам практически не представляет, что говорит и к чему это приведет) В предыдущей статье про операции на открытых рынках я уже объяснял, что учетная ставка ФРС и так определяется исходя из рыночной коньюнктуры, а безналичная эмиссия (90% от денежной массы) проводится через кредитный мультипликатор так же исходя из потребностей и возможностей заемщиков. Представьте себе мир при золотом стандарте сейчас: это был бы тихий ужас, - предприниматели не могли бы создавать прибавочную стоимость, а значит и не занимались бы этой деятельностью, что не создавало бы рабочие места, и не двигало бы технический и научный прогресс. А если бы кто-то принялся накапливать у себя денежные активы, вместо того, чтобы обеспечивать ими рынок, это немедленно привело бы к тотальной депрессии, голоду и безработице. Поэтому я вообще советую забыть о золоте - это просто дань прошлого, ликвидный актив, как и любой другой. Завтра проведут какой-нибудь флешмоб, где примутся популяризировать любой другой материал на Земле, и он так же начнет пользоваться спросом, как и золото сейчас. Например метеоритная пыль, или астероиды. Люди начнут за ними охотиться, накапливать, и хранить в резервах. И оно нам надо? Источник.