четверг, 24 апреля 2014 г.

Тройка трейдеров-мошенников. И это не HFT.

Возвращаясь к своему посту про Nestor, где я утверждал, что ошибки людей намного губительней для рынка, хотелось бы теперь вспомнить и осознанные манипуляции рынком, которые подрывали доверие к целым секторам.
Все помнят Жерома Кервьеля, который в 2008 году нанёс французскому банку Societe Generale убытки на 5 млрд евро, и был приговорён за это к  пяти годам тюрьмы, к двум из них условно. Это была громкая история, конечно, не причина кризиса доверия, но масла в огонь он подлил.
Ниже истории ещё трёх трейдеров, которые без всяких HFT, вполне классическими сделками смогли пошатнуть рынок и испугать инвесторов. Так кто опасней: роботы или люди? Удачи!!!

Люк Лисон, обанкротивший банк Barings(про фильм о нём уже писал здесь).
Лисон, пожалуй, самый звездный и знаменитый трейдер-мошенник. Уже в 25 лет он приносил своему банку десятки миллионов долларов прибыли. Он быстро продвигался по карьерной лестнице. На фоне головокружительного успеха он достаточно быстро уверовал в свою гениальность. Беда пришла, когда ставки в игре выросли до миллиардов долларов. Лисон начал терпеть неудачи. Казалось, все идет против него. Он скрывал убытки в балансовой книге и постоянно запрашивал у головного офиса еще денег для финансирования своих позиций.

Когда деньги кончились, он решил бежать. Отдохнув неделю в Малайзии со своей женой и уже понимая, что его хитрости всплыли на поверхность, он отправил в банк факс, где написал всего два слова: "I'm sorry". 

В конечном итоге его задержали прямо в самолете, на котором он прилетел в Британию по поддельному паспорту. Он был приговорен к тюремному сроку, а жена оставила его. Старейший британский банк Barings был вынужден объявить о банкротстве. После выхода на свободу Лисон начал читать лекции. Сейчас он работает генеральным директором ирландского футбольного клуба Galway United. Лисон успел написать книгу, где подробно описывает все свои операции, свои переживанию и жизнь в целом. Книга переведена и на русский язык.

Квеку Адоболи и UBS


В сентябре 2011 г. лондонская полиция арестовала трейдера швейцарского UBS. Финансовый холдинг оценил ущерб от его деятельности в $2 млрд.

31-летнего Квеку Адоболи подозревают в мошенничестве с ценными бумагами. Обвиняемый занимал должность директора биржевых индексных фондов (ETF) в департаменте ценных бумаг лондонского подразделения банка.

Интересно, что только накануне ареста швейцарские парламентарии рассматривали поправки в законодательство с целью снизить инвестриски крупных банков.

Каким именно образом Адоболи ухитрился растратить $2 млрд, топ-менеджмент UBS не комментировал. В официальном заявлении говорится лишь, что это были "несанкционированные операции". То есть либо руководство банка действительно не ведало, что творит его сотрудник, либо истинные масштабы провальных сделок Квеку таковы, что общественности о них пока лучше не знать. Судебный процесс по его делу начался в сентябре 2012 г., в итоге Адоболи получил 7 лет тюрьмы. Из-за скандала вокруг деятельности Адоболи был вынужден уйти в отставку глава UBS Освальд Грюбель. Кроме того, многие аналитики указывают на то, что именно эта ситуация вынудила руководство банка пересмотреть дальнейшие перспективы инвестиционного подразделения компании и ускорить программу по массовому увольнению сотрудников и дальнейшему сокращению затрат.

Квеку Адоболи фактически вошел в историю, попав в компанию к таким скандально известным трейдерам, как Жером Кервьель, Ник Лисон и Ясуо Хаманака. Ряд экспертов отмечают, что Адоболи и Кервьель приняли эстафету у предыдущего поколения трейдеров, чья деятельность нанесла громадные убытки финансовым компаниям. Бывший трейдер японского Sumitomo Хаманака, также известный как Мистер Медь, отбыл свое 8-летнее заключение в 2011 г..

Ясуо Хаманака - "Мистер медь"


Ясуо Хаманака был трейдером в одной из крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo. Он хорошо был известен под прозвищем "Мистер медь", так как вел активную игру на рынке этого металла. Он фактически контролировал его. Благодаря стараниям Ясуо в начале 90-х гг. цены на медь устойчиво росли. Его план был довольно прост: купить металл, создать его дефицит, затем продать по более высокой цене. Однако трейдер не учел тот факт, что вечно поддерживать цены он не сможет. Тревожный звонок для Хаманаки прозвенел, когда его запасы меди превысили 2 млн тонн. Требовалось все больше и больше металла, он начал скупать его нелегально. Цены буквально взлетели, превысив реальную стоимость металла в 2 раза.

В один прекрасный день цены на медь рухнули после сделок со стороны американских фондов. В 1996 г. он был вынужден признаться руководству в том, что подделывал бухгалтерию в течение 10 лет. К концу года убытки от его операций составляли уже $2,5 млрд. Хаманака был арестован и получил 8 лет тюрьмы. Но его арест был не только его проблемой. Вся эта история дестабилизировала медный рынок, а на многие компании, торгующие на рынке, была брошена тень подозрений. 
Источник.

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

______________________________________________________________________

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.