вторник, 10 марта 2015 г.

Парадокс "Наша Раша":шорт GDH5. Живой пример и пояснения наспех.

Я уже писал, что некоторые подписчики на мои торговые сигналы по золоту торгуют его на FORTS в квике, и я тоже перед НГ начал там торговать, но в силу некоторых причин пока не в теме. Так вот, есть такие ситуации, связанные с разницой в торговых часах и праздниках, которые мы в шутку назвали в чате воцапа "Парадокс "Наша Раша". Допустим мамба закрылась в 23.45 и открылась в 10.00, а GC торгуется и ночью, и в азиатскую сессию откат и сигнал на фиксацию прибыли я рассылаю. До 10.00 цена может уже и ниже(выше стопа) упасть, у всех прибыль, а у клиента Фортс-убыток. А может наоборот, зафиксили, а к 10.00 золото уже вышло из коррекции, и я перезашёл в позу, а клиент фортс в шоколаде, собрал весь тренд, не успев зафиксироваться на сигнале.
Это редко бывает, но бывает, и пока у меня нет статистики лучше это или хуже для торговли. Изучаем этот парадокс. Специально я стратегию для фортса не адаптировал, и вот интересно стоит ли это делать, или на долгом промежутки времени тот же результат будет. Пока никто от этого парадокса не пострадал, а, наоборот, как в примере ниже только оптимизировали прибыль.
Как и обещал живой пример, который произошёл в честь 8 марта))) РФ празднует международный женский день, все остальное "международье" на этот праздник забило и работало в понедельник. Не практикуют они перенос выходных, а наша биржа не работала.
Так вот, в понедельник днём на откате я фиксирую хорошую прибыль на шорте золота, потеряв часть хода. Клиенты фортса не могут это сделать, биржа не работает и нормальные россияне отдыхают. Не успели? Да хрен там, до утра вторника азиаты пробивают коррекцию, я переоткрываюсь и рассылаю сигналы. А как же наши "лентяи" с фортса? А них всё лучше всех, они начали сессию с новых низов, не потеряв как мы на GC откат, т.е. часть тренда. А могло ведь и унести далеко за стоп за сутки почти, и вместо этого они получили бы убыток. Это неудобно, но и интересно, начинаем вести статистику таких парадоксов, которую всегда можно поднять из их квиков. В любом случае, если вы на фортсе, не переживайте, координально торговлю по моим сигналам это не меняет. Единственная поправка для нашей биржи это +10$ к стопу от сигнала, так рекомендую, в силу разницы контрактов GC и GDH5. Не знаю почему маркет-мейкеры с фортс не хотят контракты синхронизировать с ликвидным CME, т.е. на форт сейчас самый ликвид-март, на CME-апрель. Торгующие на ДЦ могут вообще не париться об этом, но интересно же. Ниже графики описанной выше ситуации, график с фортса прислал один из клиентов из группы в воцапе, его квик и привычная ему разметка, и примерно в то же время(20.00) я сканю график у себя и историю сделок при этом парадоксе.
Сделки с четверга:
График на 19.52 с переоткрытой после фиксации прибыли и выхода золота из коррекции позицией:
А это график с Фортса от подписчика на золото и участника чата Петра, отдыхавшего в понедельник, как все нормальные россияне, с поправкой на мартовский. Он в шоколаде, и стоп уже плюсовой. Спасибо ему за помощь в посте:

Сорри за ошибки, писал наскоро, половину в машине,терпя очередную глупую пробку из ничего. Обойдёмся без правки, ведь это больше для своих, кто "в теме". Удачи!!!

4 комментария:

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.