пятница, 28 февраля 2014 г.

Очередной DEEP SPACE S&P 500. Золото на юга?

После трёх дней замешательства SnP снова обновил максимумы, закрывшись на 1,854.29, и случилось это, естественно, после заявлений Йеллен. Теперь всё готово к празднику, ведь 6 марта отмечаем 5-летний юбилей самого большого,если считать в пунктах, обвала в истории. Ага, а как будто вчера это было....
В пятницу 6 марта 2009 уровень безработицы вырос до 25-летнего максимума, 651000 заявок добили рынок. В то утро SnP коснулся зловещего уровня 666,79 пп, минимума за 12 лет. На Доу всё было ещё печальней, с поправкой на дивиденды, он уехал на 43 года назад. В понедельник 9 марта был минимальный уровень дневного закрытия на уровне 676,53, на следующий день на сцену вышел Бен и стал разворачивать рынок. Что тут сказать, получилось.

Рынок помнит  и знает, что только глава ФРС сейчас решает куда пойдёт рынок, и несмотря на заявления Розенгрена, который обещал, что Фед будет "терпелив" в сокращении QE, и Фишера в начале недели, выйти из коррекции индекс смог только вчера.
Статистика не подвела к празднику: заказы на товары длительного пользования упали на 1% за прошлый месяц. Это хорошая новость, т.к,. если убрать из этого показателя всегда волатильные перевозки, получим рост на 1.1%, лучший показатель с мая.
Но главный торт к юбилею-это рынок недвижимости. К 5-летию обвала продажи новых домов оказались на 5-летних максимумах, символично. Замедление на рынке труда Йеллен связывает с плохой погодой, как и остальные замедлившиеся индикаторы, так что пока сокращение будет продолжено, но может быть пересмотрено, если окажется, что виновата не только погода. Пауза в сокращении может быть при дальнейшем замедлении экономики, в этом сходятся все представители ФРС.
Пресловутый уровень в 6.5% отменяется, теперь ставки на него ориентироваться не будут, а будут смотреть на другие показатели, какие пока не известно. Короче, нужно привыкать к низким ставкам и теперь это уже нельзя расценивать как кризисное явление.Кризиса уже нет, таков я вывел итог из заявлений старушки. Пять лет назад было глубокое дно, теперь вот в честь юбилея глубокий космос с огромной инертностью фондового рынка.
С Америкой всё понятно, но что теперь будет с золотом? Как я писал уже, долгосрочный нисходящий тренд на золоте никто не отменял, и до конца мая о развороте говорить нельзя. Возможно кто-то и поймает кинжалы,но пока говорить с уверенностью о развороте нельзя, и вся эта эйфория по поводу инвестиций в золото,думаю,скоро сойдёт, хотя мне это фиолетово, ведь я торгую его на краткосроке.

Среднесрочный и краткосрочный тренд пока направлены наверх. Мой лонг на Н4 завис на месте, несмотря на пробой по S&P пока золото не выбрало направление. Думаю, что теперь эта ужасная корреляция, где золото растёт вместе с сипой исчезнет, и всё вернётся на круги своя. Так же как в 2013 году, при условии роста амерынка золото падает, т.к. растёт интерес к риску.
Запрос на риск действительно есть. Как индикатор этого запроса выглядит индекс биотехнологий: за последние 10 недель он вырос на 25%,хотя треть компаний из него пока не приносит прибыль.Сужается спред между корпоративными облигациями и трежарис. Да и фейсбук не понятно чем профитный тоже хороший индикатор желания рисковать.
Сейчас золото поддерживают новости из Китая. "Теневой банкинг", обвалившаяся иена, долги муниципалитетов,безработица среди молодёжи и другие страшилки поддерживают золото. В ближайшей перспективе мне бы казалось объективным дальнейшее движение золота вверх, коррекция на азиатских площадках и американских после юбилея. То что так хочется мне, совсем не означает, что этого хочет рынок, так что дадим ему право решать.Удачи!!!

четверг, 27 февраля 2014 г.

Зачем в себя стрелял Ливермор? Ричард Смиттен "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта"

Отличное дополнение к лучшей книге о трейдинге Э.Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта. В отличие от беллетризированной версии жизни Джесси Ливермора, в "Жизни и смерти" Ричарда Смиттена воссоздана реальная история самого известного трейдера 20-го века, на изучение которой он истратил два года, встречаясь со всеми окружавшего его при жизни людьми.
Книга состоит из двух умело соприкасающихся сюжетных линий: работа и семья. Профессиональные успехи Джей Эла неплохо донёс до нас и Лефевр, хотя он и ни разу не бывал в здании биржи.В этой книге лучше раскрыты технические моменты сделок, синхронизированы с важными историческими датами.
Смиттен, опираясь на беседы с близкими Ливермору людьми, показывает как тернист был его путь к успеху, начиная с побега из родительского дома. Несмотря на неудачи, Ливермор добивается своего, но в ответ наживает врагов на всю жизнь. Сведя пол-Америки с ума своими сделками, он получает поток личных угроз, от разорившихся при падении рынка людей. Представьте как он всё это переживает, учитывая то, что имеет прирождённую склонность к депрессиям. Это и есть Великая Депрессия, и он её часть.
Кстати, успехов на фондовой бирже Ливермор добился далеко не с первого раза. Начальный капитал он нажил обыгрывая псевдоброкерские конторы ( кухни по-нашему), в которые его в итоге перестали пускать. Вот как он описывает свои первые неудачи на бирже: 

 "Во-первых, когда я покупаю или продаю акцию в такой конторе, я делаю это с ленты. Когда я делаю то же самое в Вашей фирме, то пока мой заказ дойдет до биржи, он уже давно быльем порос. Если я покупаю, скажем, по цене 105, а заказ выполняется на уровне 107 или 108, я теряю положительную маржу и почти проигрываю игру. В брокерской конторе, если я покупаю прямо с ленты, я немедленно получаю 105. То же самое справедливо, когда я продаю короткие позиции, особенно по активным фишкам, когда идет большое количество торгов. В брокерской фирме я размещаю заказ на продажу по, скажем, 110, а он выполняется по 108.
"единственным способом получения настоящего образования на рынке является вложение денег, отслеживание своих операций и изучение собственных ошибок!"

Вторая часть книги больше раскрывает его образ жизни и тяжёлые отношения с семьёй. Любимые жёны, ужасные дети, любовь, ненависть, месть и бриллианты-это настоящий мексиканский сериал с загадочным сценарием. Не буду пересказывать, намекну лишь, что автору удалось развенчать миф о том, что застрелился Ливермор из-за неудач на бирже. Всё намного сложней. Удачи!!! Скачать Ричард Смиттен "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" в FB2.

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Обвальчик на металлах как ответ на нерешительность индексов.ТТ под ударом.

Печальная история разыгралась вчера, когда я был в лонгах уже по всем 4м металлам.В 16.30 сразу после новости о том,что заявки на ипотеку упали за неделю до уровня 1995г, металлы вместе с европейскими индексами начали валиться.Уже в начале амерсессии закрылись стопом мои лонги серебра и палладия. Золото и платина устояли, и начали откатываться уже на статистике о продаже новых домов, которые вышли лучше прогнозов. Как видите, сейчас золоту до стопа осталось менее полпути,хорошо если позиция доживёт до вечерней сессии и заявлений Йеллен после 19.00, только она может выправить ситуацию.

До вчерашнего дня ситуация развивалась согласно схемы второго варианта изложенного мной в этом посте. SnP растёт вместе с золотом при условии дальнейшего ослабления золота. После повышения потолка госдолга и речи Йеллен в Конгрессе эта схема была понятна рынку и устраивала всех. После выхода вчерашней статистики начал укрепляться доллар, золото как опережающий индикатор ускорило падение, в итоге SnP снова не смог пробить 1850, третий день под этим сопротивлением.
Тем не менее, мы помним, что Йеллен не хочет дорогой доллар и обещала Конгрессу инфляцию в 2%, так что сегодня, я думаю, несколько заявлений, которые остудят интерес к нему, мы услышим. Проблема в том, что до этого выйдет много статистики, которая с большой вероятностью снесёт мой стоп на золоте. Даже при таком развитии событии и дальнейшем продолжении краткосрочного тренда будет перезаход, в общем скучно сегодня быть не должно.
 Если смотреть на дневки, то и здесь мы видим коррекцию к восходящему тренду, за три сессии золото потеряло около 2%, вполне закономерно и говорить о развороте рано. Есть и сильная зона сопротивления на 1320-1325, где пока находятся покупатели. Честно говоря, я надеялся что прошлой ночью на новостях из Азии золото сможет отскочив от этих уровней выйти из коррекции, но Китай успокоил рынки обещанием не сильно "закручивать гайки"  и сохранять достаточную ликвидность на ипотечном рынке. Не думаю,что ситуация на Украине может поддержать золото, масштаб не тот.
В отсутствии драйверов из Азии ждём новых заявлений от ФРС, 3-х дневное противостояние с попытками пробить 1850 на S&P порядком поднадоело, надеюсь, сегодня это закончится, и дальнейшие ожидания Йеллен станут более понятными. До неё на этой недели старались суровый Фишер, обещающий сокращение по 10 млрд./мес.,и Розенгрен, обещающий продолжения стимулов до достижения уровня 5.25% и паузу в сокращении, если экономические показатели покажут значительное снижение.Посмотрим как сегодня всё это резюмирует Йеллен.
Не думаю, что она скажет сегодня что-то новое, сейчас картина рынка её полностью устраивает, инвесторы заходят в акции и облигации, а подыгрывать спекулянтам к Бен, как я понял, не входит в её планы. Заметьте, рынок действительно возвращается к докризисной модели, вполне объективно реагирует на статистику...При Бене любая плохая стата, только разогревала интерес к акциям,т.к. намекала на продолжение QE.Сейчас же, когда Сокращение идёт полным ходом, рынок возвращается к адекватной схеме,где плохая статистика означает снижение индексов,хорошая-их рост. Разве не этого все хотели? Удачи!!!

среда, 26 февраля 2014 г.

В печь риски и цели! Новый трейд на золоте и профит на WTI.

Не знаю я ли это старею, или вселенная вокруг меня ускоряется, но как-то совсем уж быстро всё пролетает. Только что подводил итоги 2013-ого, а тут уже и Олимпиада кончилась, и через месяц уже буду подводить итоги первого квартала, обновятся рекомендации для подписчиков...
Несмотря на то, что в целом итоги первых месяцев этого года на индикативном счёте положительны, скучно, драйва не хватает. Поднимают настроение только комментарии и твитты типа:"-А чо тут думать, ставишь стоп на 10% и ждёшь профит! " или "Чо тут думать ,следующая остановка на 1347!". Всегда искренне радуюсь за людей, которые всё знают и всегда правы, не заморачиваясь лишними расчётами и статистикой. Вспоминаешь себя лет 5 назад, тогда тоже всё было как день понятно, только итоги с минусом, но суть тогда была не в профите.
Ладно уже, в печь лирику и смотрим на золото, самый профитный инструмент ТТ.
Начиная с прошлой среды, золото формирует на Н4 новый краткосрочный тренд. Вчерашняя коррекция и её пробой подтверждают тренд, при этом на дневках похожая ситуация, что повышает вероятность дальнейшего развития тенденции. ОК. Захожу в лонг и рассылаю сигналы.

Тем кто скажет, что стоп слишком большой и точно знает следующий уровень сопротивления, отвечаю:-Я рад за вас.Удачи. В моей системе стоп никогда не рассчитывается какими-то процентами или выдуманными кем-то уровнями. Стоп всегда зависит от волатильности рынка:сильнее тренд-больше стоп,пила-меньше стоп. В случае успеха при выходе позиции в профит, трал выправляет стоп. В случае лося, стоп укажет цену,где уже точно нет смысла пересиживать убыток.
Я понятия не имею куда пойдёт рынок и когда он остановится, я не хочу навязывать ему свои идеи, поэтому нет никаких тейкпрофитов и уровней на которых планирую закрыться.Я хочу закрыться на начале коррекции, для определения которой из статистики выведено несколько способов. Я хочу чтобы сделка оказалась профитной, но нисколько не огорчусь при лосе, т.к.,опять же, из статистики своих сделок знаю, что в итоге система принесёт профит. Какой смысл переживать из-за отдельной сделки и молиться на неё?Главное провести её правильно, в этом кайф торговли.
По всем остальным металлам я так же уже в лонге, серебро ещё с прошлой недели, в начале этой добавил платину и палладий.
Нефть опять повела себя как наши хоккеисты, хорошо начав восходящий тренд на дневках,уже на этой неделе она намекает на глубокую коррекцию.Вчера на закрытии амерсессии фиксирую профит на WTI. Лонг Брента пока оставляю, здесь ещё есть шанс на выход из группы.
На валютных позициях пока всё на месте, только шорт UzdZar вчера открыл. Мне всё больше нравится азиатская экзотика, почему я раньше её не торговал? Наверное, потому что раньше и евровалюты были способны на интересные движения, прокрутите месячный график влево. Сейчас евровалюты это такое же тухлое болото, как и нефть, регуляторы постарались.
Жду с нетерпением пробоя коррекции на австралийце для захода в лонг.  Пора бы ему уже продолжить увеличивать свою профитную статистику в моих отчётах и рекомендациях.
Все 5 слотов долгосрока в акциях полны, здесь нечего добавить. Напомню, это GE, IP,DD,DIS и UTX. Йеллены, лейте ещё деньги и наливайте мои лонги. По фьючу ES, после лося на последнем шорте, пока нейтрален.Удачи!!!

понедельник, 24 февраля 2014 г.

Шорт ES не удался.Пятая сделка на счёте.

Буря на EM быстро успокоилась. Йеллен и Конгресс, повысив потолок госдолга, всё сделали, чтобы остановить коррекцию и пригласить долгосрочных инвесторов на американский рынок. Индексы быстро восстановились, хотя выйти из коррекции пока не получилось. В пятницу фьючерс ES сорвал мой стоп, шорт закрылся с большим убытком. Это пятая сделка на этом счёте для ES, вторая убыточная, три были закрыты с профитом. Подробные результаты торговли этим инструментом всегда можете видеть на странице S&P Trade.

воскресенье, 23 февраля 2014 г.

Чёрный робот, я не твой! А вас давят нелюди?

Роботизированные системы-это,безусловно, модно и удобно, но неужели в современном мире не остаётся места старому доброму,пусть и невысокоскоростному, трейдингу?
Согласен, почти любую профитную систему можно автоматизировать, но всем ли это нужно? Не уверен. Моя система профитна на многих инструментах, и я постоянно отслеживаю все из них,отдавая предпочтения лучшим для основной торговли и сигналов моим подписчикам. В принципе, она вполне формализована, моё субъективное влияние минимально, при желании можно на 100% отдать все решения в руки робота. Но зачем?

Мне вот, например, доставляет удовольствие самому отслеживать сделки, ручками передвигать стопы и крыть профит. К тому же, это даёт лучшее понимание рынка, приводит к новым мыслям, проверки их и улучшению системы в случае успеха.
Имеется ещё вот такая проблемка: я не программист, и кто мне будет писать это цифровое чудо? Я, конечно ,не счастливый обладатель философского камня, но как-то не очень хочу давать параметры системы честному программеру. Что ему мешает дальше продавать его под своим  брендом?

Никогда не говори никогда, но пока я не готов и не хочу отдать свои сделки в заботливые руки цифрового разума. Моё время не настало, ещё интересно и уютно торговать, щёлкая мышкой и вводя циферки.
К чему я всё это? Я не алармист, просто на днях вот эта статейка попалась. А вы  как думаете?Верите в тотальный захват рынка этими бездушными чудовищами? Или мы ещё побьёмся?! Удачи в борьбе с ними, человеки!!!

"ТРЕЙДЕРАМ ПРОГНОЗИРУЮТ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ С ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Согласно сводкам новостей, процентная доля торгов на рынке Форекс в ближайшие пять лет поднимется до 76%.

Консалтинговая компания Alite Group прогнозирует, что к 2018 г. до 81% операций на рынке Форекс будет осуществляться без участия людей. Напомним, что в 2013 г. на рынке валют 66% сделок осуществлялись при помощи биржевых роботов. В 2001 г. тот же показать приравнивался к 20%.

Агентство объясняет возрастающую популярность торговых роботов их доступной стоимостью. Еще одним фактором, который послужил к возрастанию популярности таких программ, считают расследование вероятности манипулирования брокерами рынком Форекс. Информация об этом появилась летом 2013 г. расследованием занимаются власти ряда стран, в числе которых Швейцария и Великобритания. Специалисты считают, что за трейдингом, осуществляющимся при помощи роботов проще вести наблюдение.

Распространение торговых роботов встретило шквал критики со стороны некоторых финансистов. Так, весной прошлого года Дж. Макпартлендом, являющимся советником Федерезерва Чикаго, был высказан призыв к отказу от скоростного трейдинга, создающего иллюзию повышенной ликвидности и приводит к повышению издержек для участников торговых операций."

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

______________________________________________________________________

Затухающая нефть и фунт.Итоги недели.

Во вторник металлы начали корректироваться, и закрыл все прибыльные лонги. Далее серебро попыталось выйти из отката, был перезаход в лонг, эта позиция, есдинственная из металлов переходит на следующую неделю. Золото и палладий пытались нарисовать краткосрочный разворот в продолжение коррекции, в четверг были открыты шорты,но в пятницу они закрылись стопом на попытке выйти из коррекции, которая так пока и не реализовалась. Остался только лонг серебра.
Здесь все закрытые на прошлой неделе сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.
В долгосрочных позициях была фиксация и перезаход меньшим объёмом в UTX, т.к. к концу недели акция смогла выйти из коррекции после месяца отката. К UTX и GE были добавлены DIS,IP и DD. Заняты все 5 слотов на долгосроке, больше позиций здесь не будет.
Нефть на прошлой неделе продолжила среднесрочный восходящий тренд, лонги открытые в начале февраля удерживаю, трал в действии, двигаю стопы. Трудно ожидать от неё хороших результатов, и легко можем увидеть сильную коррекцию, которая соберёт стопы. По-прежнему не могу назвать нефть удобным для себя инструментом, не хватает сильных движений на среднесроке.
Из валютных позиций остались GBP/USD, USD/JPY и USD/MXN. Более всего страдает лонг против мексиканца, фунт и иена почти в нулях. Хороший выход фунта из коррекции на прошлой неделе в понедельник был сломлен начавшейся коррекцией, интересно как она продолжится на следующей неделе.Удачи!!!

среда, 19 февраля 2014 г.

Итоги вторника и разбор долгосрочных позиций.

Такое ощущение, что вчера американцы просто забыли выйти на работу после долгих выходных, и мой шорт ES пока остаётся живым. Я ожидал более сильной реакции SnP, и золото в понедельник неплохо торговалось. но вчера уже утром на серебре наметилась коррекция, и я зафиксировал прибыль. Не получилось вчера новых хаёв, сейчас фьючерс откатывается, но я не думаю, что рост остановится надолго, и вчера на долгосрочных позициях в акциях были серьёзные изменения, но об этом чуть ниже.
Вчера уже утром на серебре наметилась коррекция, и я зафиксировал прибыль. На этом инструменте профит был рекордным за все 11 месяцев статистики на индикативном счёте. Днём я зафиксил палладий и платину, вечером золото, которое последним ушло на коррекцию. По золоту это была вторая подряд профитная сделка на этом тренде, это должен был быть один трейд, но одну зелёную свечу я потерял на прошлой неделе из-за промежуточной фиксации, когда намечалась коррекция как сейчас.
Вчера же закрылся стопом лонг USD/CHF, который был открыт в середине января. Он долго болтался на месте, и рад, что теперь его нет среди моих позиций. На евровалютах мне сложно заработать в последнее время, азиатские намного привлекательней.
Зафиксировал прибыль на долгосрочном лонге UTX, т.к. несмотря на общий рост рынка акция так и не смогла выйти из коррекции. Освободился один долгосрочный слот. Напомню, с НГ акции я торгую только на недельных графиках долгосрочно, максимальное количество позиций здесь-5. Вчера я открыл долгосрочные лонги DD,IP и DIS. Остался свободен один слот.
Понятно, что спекулянтам интересующимся моими торговыми сигналами долгосрочные позиции не очень интересны, но статистика, которая сложится за несколько лет поможет сделать выбор долгосрочным инвесторам, поэтому эти акции так же будут учитываться на индикативном счёте. Вот так теперь выглядит пока скудный набор моих позиций.
Я не жду от долгосрочных позиций неминуемого роста в ближайшие дни, и налицо конфликт интересов с шортом ES на среднесроке. Тем не менее, даже при коррекции, скажем, на новых провалах EM они должны остаться живы, как перенёс последнее падение GE. На то он и долгосрок. Прошу работу по акциям оценивать с начала этого года,т.к. в прошлом году здесь были и краткосрочные позиции, на которые просто не хватало время, да и интереса особого не было,т.к. последний инвестор по акциям в TOS как и я перешёл на индексные фьючерсы. Теперь здесь мне интересны только недельные графики, и я достаточно времени уделяю этим позициям,благо доступ к реалу TOS у меня остался. Удачи!!!


вторник, 18 февраля 2014 г.

Китайцы, купите по унции!!! Нарастающий шорох на золотом рынке.

Как писал уже,ETF по золоту зарегистрировали приток в размере 7,4 т, что стало вторым по величине приростом в текущем году. При этом единоличный вклад в прирост сделал крупнейший в мире золотой ETF - SPDR Gold Trust, в результате чего объем вложений в него впервые с декабря прошлого года превысил 800 т.


Читать полностью:http://quote.rbc.ru/topnews/2014/02/17/34116761.html

Да, это даёт надежду на продолжение восходящего движения в этом году, но пока долгосрочный нисходящий тренд никто не отменял, и на месячном графике мы видим только две зелёных свечи отката, которые ещё и коррекцией назвать нельзя.

Этот тренд начался в сентябре 2011, получил подтверждение в апреле 2013 и падал весь год с откатом летом на ожидании сокращения QE3, далее новые минимумы, и сейчас два месяца отката как реакция на сокращение и риски на EM. Всё это падение сопровождалось равномерным снижением объёмов в SPDR.
Если посмотреть на ETF EEM(развивающиеся рынки), то с осени 2011 года видна обратная корреляция с золотом, а именно здесь начинается новейшая послекризисная история, которая развенчала миф о всегда дорожающем металле.

Логично предположить, что при развитии кризиса на EM и красных месячных свечах здесь мы увидим продолжение среднесрочного тренда на золоте, причём волатильность на GLD заметно серьёзней, чем на  EEM, т.е. при каждой панике в Азии мы будем получать отличный тренд в металлах.
Пока же на дневках с 21.12.13 мы видим 2-х месячный среднесрочный восходящий тренд. Здесь дело не в EM, недавние их проблемы пока замялись тихо. Тренд последних дней-это  прямая корреляция с SnP на ожиданиях сильного снижения доллара. Его пока не видно на основных парах, но на азиатских валютах доллар показывает слабость даже учитывая коррекцию после их сильного ослабления. Европейские валюты так же дорожают против бакса, но здесь сложно дождаться хорошей волатильности, взвешенные устоявшиеся диапазоны пока всех устраивают. 
Главная причина ослабления доллара сейчас-это очередное повышение потолка госдолга, и обещание Йеллен 2% инфляции, которой не удалось добиться за всё время QE3. Думаю,в моменте эта тема уже отыграна золотом, да и долго идти в ногу с SnP оно не может. Нужны другие драйверы, и это, главным образом EM. На них сейчас всё внимание, и именно они могут дать отличную волатильность золоту в этом году.
Сам по себе Китай может помочь восходящему тренду в золоте в этом году. В отличие от Запада, здесь спрос на физическое золото растёт.В 2013г прирост составил 41% г/г, что ставит Китай уже в ряд с Индией, и растущие риски дефолтов муниципалитетов и банков только добавят интереса к золоту.
Для меня как спекулянта не очень важно направление, тем более золото я удачно торгую на H4. Мне нужен сильный тренд в любую сторону. Прошлый год был очень удобен для меня, но,опять же, объёмы падали и золото подошло к уровню 1200$, без хорошей коррекции дальнейший поход был сомнителен. Теперь же при развитии сценария с кризисом на EM есть надежда на, как минимум, сильную коррекцию. Надеюсь, и этот год порадует ТТ. Удачи!!!  

UPD: Хоккеисты сделали 4:0, а я закрыл лонги по всем 4м металлам в хорошем плюсе. Утром серебро,днём платину и палладий, вечером золото. Надеюсь,во время, в противном случае перезаход,но вроде уже серьёзная коррекция наметилась. На этом тренде это второй уже подряд профит. Отличный день! Огорчил только закрывшийся стопом лонг USD/CHF.

Отличные трейды по металлам.Присоединяйтесь к моей торговле!

Вторник встретил меня хорошим откатом на всех металлах на новостях о том, что Банк Японии ожидаемо сохранил без изменения беспрецедентную программу покупки активов, но увеличил вдвое программу экстренного кредитования, что вызвало краткосрочный разворот на USD/JPY. Японцы любят поиграться ночью с металлами.
Серебро начало откат первым ещё вчера, потянув за собой палладий и платину. Вот так мой лонг серебра выглядел ещё вчера до отката.
Отличный трейд, лучший за все 11 месяцев ведения статистики по этому инструменту на моём индикативном счёте, хотя пока это не делает его профитным, и подписчики справедливо выбирают золото. Со всеми сделками можете ознакомится в отчётах на странице STRATT-NA.
Откатываются после сильного роста на краткосрочном тренде и платиноиды. Как видите, после трала стопы у них уже вышли в положительную зону, но наметился откат, который может перерасти в коррекцию. При развитии снижения, естественно, будет фиксация прибыли, хотя шансы выйти из него до вечера пока остаются, время ещё есть.


Золото последним ушло на откат и пока неплохо держится, вспоминая про сложившуюся корреляцию с ES. Решение о фиксации прибыли здесь будет приниматься мной уже после открытия амерсессии. При положительном результате это станет уже вторым подряд профитным трейдом на этом краткосрочном тренде.

Золото продолжает наращивать уже годовую профитную статистику, число сделок растёт, что говорит об объективности положительных итогов  работы системы на этом инструменте. Торговать золото как и другие профитные инструменты по моим сигналам всегда интересно и прибыльно. Вы выбираете сигнал, определяете для себя ММ и торгуете, отслеживая моя решения, читая комментарии. Это всегда интересней, чем слепое следование. Только так вы реально можете оценить эффективность системы.
Для золота станет важным первый день торговли после долгих выходных, ведь мы увидим дальнейшую динамику на золотых ETF. На этом тренде они  зарегистрировали приток в размере 7,4 т, что стало вторым по величине приростом в текущем году. При этом единоличный вклад в прирост сделал крупнейший в мире золотой ETF - SPDR Gold Trust, в результате чего объем вложений в него впервые с декабря прошлого года превысил 800 т. Именно по графику GLD лучше всего сейчас видны дальнейшие намерения инвесторов, и сегодня на закрытии мы сможем их оценить. Удачи!!!



Читать полностью:http://quote.rbc.ru/topnews/2014/02/17/34116761.html



понедельник, 17 февраля 2014 г.

Победа за металлами. Итоги прошлой недели.

Задержал до понедельника отчёт за прошлую неделю, т.к. ожидал откат и фиксацию прибыли на лонге золота прошедшей ночью, а это был трейд прошлой недели. Этого не случилось, металлы продолжают рост, трал включен по всем лонгам этой группы, все позиции в плюсе.
Здесь все закрытые на прошлой неделе сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.


Несмотря на то, что прошлая неделя оказалась для меня насыщенной и интересной, как видите, было закрыто всего две сделки: промежуточная фиксация на откате золота и лось на EUR/USD.
После той фиксации золото, буквально, следующей свечой вышло из коррекции, и я перезашёл в лонг, покупки на остальных металлах удерживаю, все они в хорошем плюсе.
Нефть пока не хочет расти вместе с металлами, оставаясь скучным инструментом и в этом году. Хорошо и красиво получаются начала трендов, далее пила и разворот, видно, и в этот раз будет так же, ведь скоро и металлы уже уйдут на коррекцию. Лонги WTI и Brent удерживаю, стопы подтянул. 
В пятницу закрылся стопом шорт EUR/USD, открытый мной ещё месяц назад, и я открыл лонг GBP/USD. Фунт благополучно вышел из вполне закономерной коррекции, и при условии дальнейшего ослабления доллара, есть шансы на сильный тренд, сейчас позиция уже вышла в хороший плюс. Остальные валютные позиции удерживаю, как видите из отчётов, здесь настоящая борьба, особенно в  USD/JPY.
Долгосрочные позиции GE и UTX удерживаю, при окончательном выходе из коррекции SnP можно присматриваться к остальным акциям, 3 долгосрочных слота пока пусты. Шорт ES торгуется у стопа, и, возможно, закроется уже в ближайшие часы, что будет отражено в отельном посте и на странице S&P Trade. Удачи!!!



вторник, 11 февраля 2014 г.

Корреляция S&P и Gold. Кто из них врёт?

Рынок сырья и металлов немного оживился, что даёт малую надежду на продолжение восходящего тренда. Заметьте, металлы и нефть растут на восстанавливающимся 6-ой день S&P, что само по себе интересно. Золото опережающий индикатор, который не верит в выход из коррекции фондовых рынков?


Разные ТФ, чтобы были видны мои позиции, которые я точно буду удерживать, по крайней мере, до реакции на сегодняшнее 5-и часовое выступление и дискуссии Йеллен в Конгрессе. Тем не менее, диссонанс налицо золото растёт вместе с фьючерсом ES, и начало ралли, если переключится на дневки, почти совпадает.С чего бы такая корреляция?
Возможно "золотые" трейдеры верят в возобновление коррекции на S&P после столь волатильного отката. Среднесрочный нисходящий тренд на дневках ES пока не отменён, и последние пять дней всего лищь коррекция. Я не сторонник конспирологии, но инсайд в какой то мере существует и на американском рынке. Перед пресс-конференциями Бернанке, кстати, золото часто угадывала дальнейший объективный ход фонды, после осадка пены. Подкрепляет эту версию ETF EEM(разв.рынки), где падение уже возобновилось, и объёмы падают уже 4-й день.

В случае ошибки и продолжения микроралли на ES, золото, естественно, опять вернётся в свой коридор 1235-1275, который принёс мне немалый убыток с начала года. Это негативный для меня сценарий. 
Второй вариант, маловероятный, это сильное ослабление доллара. С чего бы это? Не знаю, но в таком случае дальнейшая корреляция ES и золота вполне понятна. Ослабление бакса уже подвело к нескольким пунктам от стопа мой многострадальный шорт EUR/USD, который я открыл ещё 17.01. Почти так же на швейцарце и мексиканце, профитных валютных позиций после фиксации канадца и ZAR у меня сейчас нет.
По нефти я в лонге и на WTI, и на BRENT. Все металлы в лонге, тут ставка на рост коммодитиз ясная, т.е. в случае дальнейшего роста фонды после доклада Йеллен позициям придётся несладко. Из долгосрочных лонгов в акциях остались GE и UTX, по остальным трём зафиксировал прибыль в начале коррекции. Свободны 3 из 5 слота, при негативном для коммодитиз сценарии и ростe ES можно будет присматривться к новым покупкам. Удачи!!!

воскресенье, 9 февраля 2014 г.

Итоги недели без комментариев.

На прошлой неделе я не писал в свой блог,хотя как всегда внимательно следил за рынком и своими позициями. Причина-небольшой отпуск с семьёй, медленный интернет в гостинице и желание отдохнуть от бесконечного потока новостей, хотя за твиттером следил всё-таки внимательно. Добавьте к этому открытие олимпиады и ,думаю, вы меня простите за молчание, хотя с подписчиками я, конечно, общался в скайпе, и все сигналы приходили вовремя. Далее вы увидите отчёт за прошедшую неделю, все мысли о рынке и мотивацию позиций напишу позже.Удачи!!!

воскресенье, 2 февраля 2014 г.

Самый отчаянный прыжок Феликса Баумгартнера. Наконец-то, я увидел полную версию в HD.

Баумгартнер отметил свое имя в трех новых мировых рекордах:по высоте прыжка, расстоянии проведенном в свободном падении, а так же стал единственным человеком который преодолел звуковой барьер без помощи техники. Собственно, прыгнул он ещё в 2012, но это, как я понял, полностью смонтированное со всех камер и со всеми переговорами видео в HD. На большом экране впечатляет, давно хотел это видеть.
Вспомнился фильм по Дискавери, как во времена СССР наших так же, только в один конец без всяких камер запулили в стратосферу. Потеряли связь, замёрзли, так и не нашли,вроде. Та тема,наверное, и вдохновила Пелевина на "Омон Ра", где вся наша космонавтика работала на полёт в одну сторону. Но я не об этом. Судя по всему, лет через 10 каждый сможет вот так подняться на 28 км, прыгнуть, и через 5 минут уже открывать шампанское на тверди земной. Удачи!!!

Уснувшее золото и злая ФРС.

Судя по всему, восстановление в четверг было не более, чем отскок и снятие сливок после решения ФРС для тех, кто стоял в шорте по ES и SPX с самых хаёв января. Отчётности заканчиваются, и я не вижу повода для дальнейшего оптимизма, не верю, что и EM так легко успокоились, соответственно, больше шансов на то, что дна текущей коррекции мы ещё не видели.
Не пробито пока и дно прошлой коррекции, ни в среду,ни в пятницу ES не смог закрыть дневку ниже 1766,75, в этом и есть интрига предстоящей недели, поэтому и опрос в моём блоге поставит вопрос и дальнейшем снижении S&P. Варианта с флетом на этой неделе не будет, т.к. прошедшая пятница по фьючерсу закрылась на решающем уровне, и итогом будущей недели станет либо пробой дна прошлой коррекции, либо сформировавшийся откат от текущей, третьего не дано. Как всегда,буду благодарен за ваши голоса.
В поддержку фондового рынка штатов лишь уходящие с EM средства, которые пока не хотят идти в металлы и нефть. Пока мы видим только усиливающийся интерес к доллару, благодаря осторожным высказываниям о рисках дефляции чиновниками ФРС. Несмотря на ожидания, в золото не выходят как в защитный актив, а платиноиды валятся вместе с S&P, что намекает на большую вероятность возобновления нисходящего тренда и в главных металлах. Пока золото держится, с четверга я в шорте.
Золото принесло мне убытки в январе, что видно из отчёта в прошлом посте. Сформирован коридор 1235-1272, адов коридор, который торгуют от границ каналов, не смогли из него выйти и на решении ФРС, что совсем плохо. В узком диапазоне моя система не может показывать хороших результатов, нужен тренд, но и все риски соблюдены, так что при выходе я наверстаю упущенное. Золотое правило: чем дольше консолидация, тем сильней будет следующий тренд.
Подходит пора фиксации прибыли на лонге USD/CAD, который открывал 19.12.13. Неделя закончилась двумя днями отката и при его продолжении закрою позицию уже к среде.
В твитах заокеанских трейдеров нарастает интерес к австралийцу, хотя я и вышел из шорта на коррекции с небольшой прибылью и готовностью перезайти на следующем пробое этой коррекции. Считаю, что у этой пары, как и у других азиатских валют потенциал в этом году огромен, тем более сделки с австралийцем и в прошлом году дали мне профитную статистику.
Посмотрим как дальше будет развиваться ситуация с EM, но судя по реакции их представителей, которые рьяно обвиняют во всём Беню, кроме уже использованных примитивных инструментов, других у них мало. Это как недавно сосватанная дочь, которая недовольна вмешательством родителей в их семейную жизнь, но при возникновении любой проблемы набирающая лишь номер "плохих" мамы и папы? Кто мешал этим самым EM жить независимо, богато и счастливо? Удачи!!!

суббота, 1 февраля 2014 г.

Рынок опять на моей стороне. Итоги января.

Редко месяц на индикативном счёте закрывается в плюсе, т.е. здесь я торгую все инструменты, выделяя из них профитные для собственной торговле и торговых сигналов. В этом месяце всё-таки и этот счёт показал совокупную прибыль, несмотря на неудачное начало года для золота. 
Здесь все закрытые в этом месяце сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.

Как видите, платиноиды накапливают положительную статистику, сейчас они ведут себя более адекватно, чем золото, застрявшее в узком диапазоне, и принёсшее в январе три лося против одной профитной сделки. По серебру так же минус.
Большой убыток принёс лонг WTI, открытый ещё в декабре. Шорт Brent закрыл в символическом плюсе на коррекции. Не получается у нефти хороший тренд на среднесроке.
Валютные позиции закрыли месяц в хорошем плюсе. Трейды против иены, которые открывал ещё в ноябре, стали одними из лучших за всю годовую историю моего индикативного счёта.
В начале коррекции S&P зафиксировал прибыль на 2-х долгосрочных лонгах акций HON и XOM. Напомню, на этом счёте я торгую максимум пять долгосрочных позиций по акциям, соответственно, сейчас остаются свободными два слота.
После решений ФРС в новый месяц я перехожу с отличными открытыми позициями. Из валютных только лонг против швейцарца в небольшом минусе, назревает фиксация в канадце. Платиноиды опять накапливают профит, с золотом и серебром сложнее, о причинах уже не раз писал. Надеюсь, в феврале золото сможет, наконец-то, выбрать дальнейшее направление и на хорошем тренде, я быстро восстановлю потери января. Удачи!!!