понедельник, 25 мая 2015 г.

Сергей Доронин Квантовая магия ч.3

Главная матрица и математический формализм. Есть над чем задуматься.

Лоси на позах против бакса и профит на $GBPUSD. Отчёт ТТ за неделю.

Прошлая неделя оказалась для меня убыточной, рынок опять поменял направление, о причинах я уже говорил. Не лучшее время для моей стратегии, почти факт, что май я закрою общим убытком, ведь осталась лишь одна торговая неделя. Похоже, в этом месяце правило "SELL In MAY..." работало против меня.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Как видите, все позиции против бакса принесли мне убыток, только на фунте, самой прибыльной для меня валютной паре, после закрытия сессии в четверг, я зафиксировал средний профит. Вовремя, после этого фунт обвалился, коррекция продолжилась.
На данный момент в моём трейдлисте остались лишь долгосрочные акции и лонг USDJPY. Последний раз такое было при большой фиксации профита в начале весны, теперь же серия убытков сократила мои позиции до минимума. Жду новых сетапов, возможно, они будут уже на этой неделе. Сейчас в центре внимания USDSGD.
По золоту, как я отмечал уже в отдельном посте, на прошлой неделе был шестой кряду лось, до этого такой убыточной серии за 2.5 года публичной торговли у меня не было.
В четверг я зашёл в новый шорт по золоту, после трала сегодня риск был снижен до минимума, надеюсь он прервёт череду убыточных сделок, пора уже восстанавливаться.  Да, весна-лето не лучший рынок,слишком он капризный и коварный, но это не значит, что на нём не бывает хороших трейдов. Думаю,они уже близко, и я внимательно слежу за своими позициями и сетапами при любой погоде. Точные результаты мои читатели и клиенты видят в отчётах независимо от того, положительные они или отрицательные. Такова схема работы с ТТ, мне скрывать нечего, а на лето у меня большие торговые планы,хотя их реализация, конечно же, зависит только от рынка. Я буду готов. Удачи!!!

пятница, 22 мая 2015 г.

Сергей Доронин Квантовая магия ч.1

​Рынок, он, как и весь мир, квантовый, и только от наблюдателя зависит какое из его состояний он видит в данный момент.

60 лучших фраз с Уолл-стрит от @GSElevator.Остроумный и полезный аккаунт.

Есть такой аккаунт в твиттере GS Elevator Gossip, на который я давно подписан и частенько, переводя, цитирую его в своих твиттах. Якобы, чувак тусуется в кругах Уолл-стрит, зовут его Джон Лефевр, и собирает фразы подслушанные в лифте. Пишет редко, но метко. Не только шутки есть в его сообщениях, например, 29.04 он напомнил нам, что в этот день в 1976г Рональд Вэйн продал свой 10% пакет акций Apple за 800$.Теперь его стоимость $77 млрд. Бывают и видосы, в конце поста последний из них Man VS Dick, все они на английском, конечно, но, как мы знаем, хороший юмор не нуждается в переводе. В общем, всем советую его остроумный и полезный твиттер. Ниже привожу подборку из 60 лучших фраз, которые вас обязательно улыбнут. Удачи!!!


Каждый телефонный разговор я начинаю со слов: «Мой телефон почти сел и может отключиться, так что давай по-быстрому».

Научи человека ловить рыбу, и он снова проголосует за того, кто ему пообещает дать эту рыбу.

Если у вас хороший метаболизм, голова полна волос и хорошая работа, не женитесь молодым — подождите 10 лет и делайте выбор.

Статистически тебе нет смысла волноваться, как выглядит мама твоей первой жены.

Я бы с тобой согласился, но тогда мы оба будем неправы.

У соседа трава зеленее, потому что удобрена дерьмом.

Музыка была лучше во времена, когда разрешали петь некрасивым людям.

Если меня уволят — это будет хорошей проверкой моей жены на верность, если же меня повысят — то проверкой меня.

Новый признак крутизны — встретиться с друзьями и ни разу не заглядывать в телефон.

Тот факт, что есть уродливые проститутки, исчерпывающе показывает суть мужчин и свободного рынка.

У большинства знаменитостей нет даже университетского образования — так какого черта вообще с ними советоваться по какому-либо серьезному вопросу?

Только неандерталец опускается до физического насилия. Я же предпочитаю унижать морально, ломать дух и лишать надежды.

Одна из моих любимых вещей — когда кто-то размещает свое селфи и никто его не лайкает.

Слушание собеседника наполовину состоит из ожидания своей очереди сказать, а наполовину — из напоминаний себе менять выражение лица каждые 10 секунд.

Когда я слышу: «Есть минутка?» — я понимаю, что сейчас я потеряю полчаса, которые никогда не смогу вернуть.

Будь собой — отличный совет примерно для 5% людей.

Тату — это не мое. Я же не вешаю наклейки на бампер своего ламборгини.

Скоро ты поймешь, что тишина — лучший способ послать на хрен.

Когда ты травишь свои истории, я думаю только, насколько же короче они могли бы быть.

Когда мне говорят: «Надо нам как-нибудь встретиться», — я отвечаю: «Конечно, я позвоню тебе». Это ложь в ответ на ложь.

Бедняки едят столько фастфуда, что кажется, их время стоит безумных денег.

Я просто хочу быть достаточно богатым, чтобы не быть зацикленным на деньгах.

98% людей, комментирующих в сети смерть Манделы, не смогут ответить на простейшие вопросы о его жизни.

Одна подруга спросила меня, что я буду делать, если у меня будет 10 миллионов баксов. Я ей ответил: «Спрошу, где все мои остальные бабки».

Мне не нужен чехол для айфона — я что, безответственный или нищий?

Прежде чем люди могут высказывать свое мнение по Сирии, они должны сперва показать ее на карте.

Как жаль, что тупость не причиняет боль ее носителю.

Цветы и извинения в разы проще, чем что-то менять в себе.

Карабкаясь на вершину пищевой цепи, мы ведь не были вегетарианцами.

Большинство людей даже в фильме про свою жизнь играли бы роль второго плана.

— Тебя нет в социальных сетях?! Как же тебя найдут твои одноклассники? — Пусть наберут мое имя в Google.

Если бы составление мнения о человеке по первому впечатлению было олимпийским видом спорта, меня бы заподозрили в приеме допинга.

Если ты можешь быть хорош в одной вещи — будь хорош во лжи. Тогда ты будешь хорош во всем.

Детишкам пора усвоить урок — Санта любит богатых детей больше.

«Он неплохой парень, если узнать его поближе» — это отличное определение мудака.

Чего ради я должен жениться — это ведь, считай, делать ставку на половину твоего состояния, что ты будешь любить ее вечно.

Стрижка — хороший экономический индикатор. В плохие времена люди ходят стричься раз в 8 недель, в хорошие — раз в 6. Я хожу каждые 3 недели.

Ни одна девушка на самом деле не является настолько счастливой, какой кажется на фейсбуке, такой сексуальной, какой кажется в инстаграме, и такой остроумной, какой кажется в твиттере.

Как общество мы умны как никогда, просто технологии дали право голоса несмышленой массе.

Были времена, когда неугодных ссылали на острова. Теперь приходится покупать остров, чтобы быть от них подальше.

Нужно сделать так, чтобы функцию «Ответить всем» в почте нужно было заработать.

Когда меня спрашивают, как я поживаю, я обычно лгу, что хорошо, хотя на самом деле в разы лучше.

Ожирение и голод — две крупнейшие проблемы общества. Это объясняет человеческую натуру.

Дарвин не принимал в расчет такой расклад в мире, при котором умные люди имеют меньше детей, чем тупые.

Работай упорно, питайся правильно, занимайся физически, не бухай много и покупай лишь то, что можешь позволить. Это же не ядерная физика.

Я бы посмотрел такое телешоу, в котором подростки описывают свои самые любимые инстаграмы ветеранам Второй мировой.

Тот факт, что большинство людей слишком глупы, чтобы узнать, насколько они тупы, является основой, скрепляющей наше общество.

Все кошки — либертарианцы: полностью зависят от других, но при этом убеждены в своей независимости.

Талант — единственная вещь, стоящая между большинством людей и их мечтами.

Проверка своего телефона, после того как кто-то рядом достал свой, — это зевание нашего поколения.

«Занимайся тем, что любишь» — прекрасный совет, чтобы зарабатывать 1000 $ в месяц.

Неважно, кто ты — лев или газель. В обоих случаях тебе нужно лишь быть быстрее самой медленной газели.

Самых успешных и самых неуспешных людей объединяет одна черта — они думают, что никогда не ошибаются.

Если ее первым телефоном был айфон — она слишком молода для тебя, бро.

Некоторые люди заключают, что я застенчивый, тихий или скучный, не понимая, что они мне просто не нравятся.

Одни из лучших моментов в жизни — те, о которых ты никому не можешь рассказать.

Отношения подобны детской доске-качалке. Если одному из двух стало скучно или кто-то слишком жирный — веселья не будет.

Трудно не судить кого-то, если его любимый фильм — полное дерьмо.

Для большинства людей свобода ассоциируется с большим куском чьих-то денег.

Деньги не могут купить счастья, но они решают 95% проблем, делающих несчастным.

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
___________________________________________________________________________________________________
ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента


четверг, 21 мая 2015 г.

Что произойдёт на рынке после поднятия ставки ФРС? QE-эксперимент подходит к финальной стадии. Ч.1

S&P 500 вчера опять попытался закрепится на новых максимумах, уверенность на рынке остаётся, несмотря на то, что большая часть экономических данных остаётся слабой. Низкие ставки ФРС до сих пор стимулируют рынки акций, несмотря на то, что большинство аналитиков и трейдеров уверены, что ФЕД поднимет их уже в этом году. Фьючерсные трейдеры оценивают в 52% вероятность поднятия ставки в сентябре, Goldman Sachs закладывается на декабрь, а Эванс всё чаще говорит о том, что раньше 2016г ставки поднимать не стоит. Тем не менее, их поднимут, вопрос времени, и рынок ожидая этого не хочет расти прежними темпами и попросту ушёл в боковик.
Все ждут решения ФРС, ожидая, что после этого рынок опредилится с направлением, но мало кто действительно понимает, как ставка повлияет на его инвестиции, будь то акции, бонды или кэш. Что означает повышение ставки ФРС?
Вспоминая классические учебники, можно сказать, что процентная ставка-это цена денег, которая меняется из-за баланса между спросом и предложением. В отличие от других товаров и услуг, монополистами в ценообразовании денег являются центробанки, в частности, ФРС. Теоретически, спрос и предложение должны подсказывать ЦБ актуальную процентную ставку. В реальности всё не так, и после 2009г и начала QE появилась совсем иная модель, где всё с точностью наоборот, ФРС ставкой пытается добиться спроса на деньги и ограничить дефляцию. Подобным образом действуют EЦБ и Банк Японии, т.е. все крупнейшие экономики. К чему это приведёт, пока не знает никто, этого не было ещё в истории, а значит и никто ещё не изучал последствия, поэтому пока любые утверждения это всего лишь предположения без док-в, но задуматься над побочными эффектами стоит каждому.
Сейчас ставка около нуля, и в рынок было влито огромное кол-во денег, что, в теории, должно стимулировать экономику к потреблению и вернуть инфляцию. После этого ставки должны подняться в район 3% и уже на том уровне регулировать инфляцию.Обычно так и происходит, на графике ниже доходность 10-леток с поправкой на инфляцию:
До кризиса доходность была в боковике 2-3%, после начала QE доходность снижается и как раз сейчас с поправкой на инфляцию она ровно на нуле. Именно от этой отправной точки, если ФЕД добьётся инфляции в 2% и поднимет ставку, пусть и не сразу, до 2%, то реальная доходность на 10-летках как раз выйдет на докризисные уровни. Уровень 4-6% реальной доходности по бондам во всех экономических теориях считается идеальной моделью развития.
Напомню, что рынок рос и до 2008г хорошими темпами, пусть этот рост и был разогнан ипотечными деривативами. Получается, как планирует ФРС, при такой идеальной модели удастся и удерживать инфляцию на нужном уровне, и рынок будет расти в обычных для него исторических условиях, т.е. безболезненно слезет с иглы QE.
Да, возможно так оно и будет, обойдётся без потрясений, и SnP без коррекций более 10% продолжит бычий рынок. Всё это хорошо в теории, но, повторюсь, таких искусственных денежных вливаний в истории ещё не было. Поднимая ставки и делая деньги дороже в мире, который уже привык, что ими можно владеть бесплатно и получать прибыль с любого актива, ФРС заходит в сумеречную зону. Нулевая ставка-это последний козырь для манипуляций рынком, хотя, конечно, QE всегда можно заново запустить, ссылаясь, что один раз это уже помогло. В любом случае, после поднятия ставки рынок ожидают большие сюрпризы, и как они могут повлиять на отдельные инструменты предположу в следующих частях этой статьи. Торопиться пока некуда. Удачи!!!

среда, 20 мая 2015 г.

Антирекорд ТТ. Первая серия из шести лосей на золоте.

Кто скажет, что рынок сегодня прост и понятен, тот явно обитает в отличной от меня реальности.Я вижу большой волатильный боковик практически на всех торгуемых мной инструментах, особенно на золоте, которое застряло в диапазоне 1180-1220$ и болтается в нём уже с 23.03.2015. Это плохо, моя стратегия нацелена на тренд, и в такие периоды я терплю убытки, но правильный ММ спасает от критических значений даже на долгой пиле.
Про причины такого рынка я уже не раз писал, и мы ещё об этом поговорим, в этом посте только о результатах, и только на золоте. Ему в этот раз досталось больше всех.
Первый раз за 2.5 года моей публичной торговли золотом и существования блога 6 сделок подряд закрылись с убытком. Вот эта убыточная серия, полную статистику сделок по золоту всегда можете найти на странице STRATT-GL:
Из этих шести сделок три закрылись с максимальным стопом, т.е. после своего открытия они не выходили в плюс, и по ним не было трала. Убыток сожрал всю прибыль накопленную с начала года и ушёл дальше в минус, пока весь 2015г в минусе. Не повезло тем клиентам, кто присоединился к торговле золотом ровно в начале этого периода.
Это была первая серия из 6-и лосей, до этого наибольший убыток принесла единственная за всю историю серия из пяти лосей прошлым летом, но тогда и пила длилась немногим больше месяца.
Я всегда говорю клиентам и подписчикам, что торговать одним инструментом крайне интересно, но и очень рисково. Те, кто торговал, скажем, "6пар+золото", в общем-то, не очень обеспокоены большим убытком на отдельном инструменте. По "золотым", конечно, ударило сильно, но если они соблюдали ММ и начали торговать с рекомендуемым депозитом, то тоже до критической точки не дошло. Переживём и восстановим свои счета, как было уже не раз, пусть и не с такой глубиной просадки. Золото инструмент интересный и волатильный, и если вы торгуете только его, будьте готовы к подобным просадкам.
Я помню, что самая большая прибыль, как и самый большой убыток, всегда впереди, и всё бывает в первый раз. Вот, этот день пришёл, новый антирекорд из 6-и лосей зафиксирован. Стратегия держит риски, а вечно этот боковик длиться не может.Надеюсь, следующий антирекорд мы увидим не скоро, ведь прошлый был почти год назад. Я не скрываю своих поражений, как и успехов, мой блог и торговля построены так, что каждый всегда может увидеть всю историю сделок по любому инструменту. Это сложно психологически, но я привык. Это моя модель, и я буду продолжать, а профит не заставит себя долго ждать. Удачи!!!

Стопы, трал и безубыток. "Большой" пример ТТ с $GBPUSD.

Часто меня спрашивают: почему, когда та или иная позиция после открытия быстро выходит в хороший плюс, я не стремлюсь сразу же передвинуть стоп в безубыток? В частности, в этот раз такой вопрос возник по поводу фунта. Я зашёл в него 11.05.2015 после коррекции, выходом из которой GBPUSD подтвердил продолжение нового восходящего тренда, который начался 13.04.
Понятно, что все любят приводить примеры с графиков на своих удачных трейдах. Мне же, наоборот, хочется писать технические посты, когда рынок идёт против меня, именно в такие моменты правильный риск-менеджмент играет решающую роль.
Я не буду сейчас объяснять именно эту конкретную позицию, как и детали моей стратегии; я не занимаюсь обучением. Речь пойдёт о трале в принципе и адаптивном стопе в частности.
Итак, все мы знаем, что такое Trailing Stop (или "Трал" по-нашему): стоп сдвигается в сторону уменьшения риска, когда позиция выходит в плюс. Дьявол, как всегда, в деталях. В какой именно момент и на сколько пунктов трейдер сдвигает стоп? Интересует алгоритм действий.
Тут есть два основных варианта принятия торгового решения. Первый вариант-это отсутствие чёткого алгоритма, т.е. "чуйка" В этом случае трейдер, как ему кажется до окончательного слива, чувствует рынок. Серия из нескольких профитных сделок привила ему такую уверенность, как правило, на сильном тренде. Весь риск-менеджмент здесь, как рассказывают на никчёмных семинарах брокеров и кухонь, заключается в том, что бы при первом сильном движении в нужную сторону передвинуть стоп в безубыток (БУ) и сидеть потирать ручки,ожидая профита,Никаких чётких правил. Это работает, но недолго, первый же долгий боковик сольёт счёт до нуля.
Вкратце поясню в чём здесь ошибка, пример на том же графике фунта, что далеко ходить...Вы открываете позицию, надеясь на продолжение тренда и ставя стоп на оптимальный риск. В моём случае это был максимальный для валютной позиции риск в пропорции 250$ на 0.1 лот.
На следующий день (на графике фунта это 4 дня кряду) позиция хорошо идёт в нужном направлении и у многих чешутся руки передвинуть стоп в БУ, поймать рынок за яйца. Но подумайте, что изменилось за этот день?
Вчера вы собирались рискнуть n-суммой в надежде поймать тренд. Вы предполагали, что, если рынок пойдёт в вашу сторону, вы получите профит в два (3, 5, 10...) раза больше изначального стопа. Да, в этом и есть суть трейдинга: рисковать меньшим, надеясь получить большее. Всё правильно!
Так что же изменилось сегодня, если вы двигаете стоп в БУ, ведь изначальная цель ещё не достигнута? Дело всё в том, что вы хотите снять с себя риск, считая, что если рынок так сильно двинулся вперёд, то шансы уйти ниже точки вашего входа ничтожно малы, а если это и случится, то с рынком явно что-то не то, и ловить на нём больше нечего.
Это контрпродуктивная логика, и вот почему...
Если вы увидели сильное движение в вашу сторону, это значит лишь то, что волатильность на этом инструменте сильно изменилась. Так это как раз и означает, что теперь и откат может быть намного сильнее, чем вы рассчитывали, ставя изначальный стоп, так ведь? Так почему тогда сегодня при хорошем движении вы уже не желаете рисковать той же суммой, что и вчера для достижения своей цели, или, хуже того, пытаетесь зафиксировать часть прибыли, передвигая стоп в плюсовую зону? Чуйка обязательно скоро подведёт, и рано или поздно волатильный рынок соберёт стопы, а дальше пойдёт ожидаемым вами путём.
Второй вариант: основываясь на своём опыте и статистике сделок, вы ещё до входа в рынок знаете точно при каких условиях, когда и насколько будете двигать стоп. Это правильный вариант риск-менеджмента. Понятный алгоритм, чёткие действия и никаких шаловливых ручек. Экономите время, деньги и, главное, нервы.
Какие это должны быть правила? Вариантов масса, и, повторюсь, у меня нет цели давать готовые рецепты и раскрывать детали своей стратегии, я и новых клиентов всегда об этом предупреждаю. Не ждите от меня этого.
Скажу лишь, что для меня трал и перевод позиции в безубыток-это не самоцель. Стратегия основана на статистических моделях, и если уже после открытия позиции приходит новая модель, в которую я бы зашёл с меньшим стопом, не будь уже в рынке, я двигаю стоп. Подвинуть я его могу только в сторону уменьшения риска, это железное правило.
В этом случае всё логично: когда я открывал позицию, то видел одну модель на последних 20-25 сессиях. Прошло время, рынок изменился, последние сессии формируют уже другую модель, какой смысл держать стоп на прежнем уровне, если позиция в плюсе, но прошлая формация уже сменилась на новую.
Именно это для себя я называю адаптивным стопом или попросту тралом (хотя многие под этим термином подразумевают что-то автоматическое), который на долгих периодах показывает неплохие результаты. Я всегда знаю при каком раскладе изменю стоп и когда закрою позицию.Делаю всё это руками и уже без особых эмоций. Это даёт средний профит, в смысле по совокупности всех сделок, и уверенность, что при любом исходе я всё сделал правильно. Повторись такая модель, и я сделал бы всё ровно так же. Поверьте, так комфортно и прибыльно торговать.
Возвращаясь ещё раз к этому графику с лонгом фунта...Да, здесь была возможность зафиксировать прибыль или передвинуть стоп в БУ. Я это не сделал и даже не задумывался над этим. Более всего для меня важно время, а пока я не вижу твёрдых доказательств того, что рынок изменился.
Да, позиция может теперь закрыться и минусом, ну и что? Она и при открытии 7 торговых сессий назад могла так закрыться, но я же шёл на этот риск, для меня пока ничего не изменилось. Не важна эта отдельная сделка, а вот статистика по фунту за почти 3 года показывает, что стратегия неплохо работает на данном инструменте. Найти её, как и на любой другой инструмент всегда можно на странице STRATT-NA. Здесь все 16 сделок на обычном линейном ММ с моего индикативного счёта:


Для меня главное это, а не какие-то эмоции, рассуждения, сомнения, страдания или эйфория от профита. Важен только результат.
Моя концепция управления риском с адаптивным стопом, проверенная на всех фазах рынка, достойна работает, но, естественно, она не лучшая. Идеальной стратегии не существует, рано или поздно любая даёт просадки.
На тему рисков трейдерами и управляющими написана куча книг, и многие из них с моими рецензиями найдёте в блоге. Только от вас зависит выбор модели. Я этим постом лишь хотел показать своё отношение к тралу и БУ, ответив клиентам и читателям, а так же ещё раз попытаться вас отговорить от "чуйки".
Если есть стратегия с точным алгоритмом торговли, при ухудшении общей статистики сделок вы можете её править и адаптировать изменившемуся рынку без открытых позиций, а после открытия лишь спокойно наблюдать, передвигая в нужный момент стопы. Есть система, есть цифры, есть результаты-это объективная реальность. Чуйка же всегда субъективна и иррациональна, не играйте с рынком, результат всегда будет один. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

понедельник, 18 мая 2015 г.

Боковик готовит к профитной серии. Отчёт ТТ за две недели.

Скучен для меня сейчас рынок, и за эти две недели было закрыто лишь 4 сделки с общим минусом, благодаря последнему лосю на мексиканце. USDMXN забрал максимально допустимый для моей стратегии стоп.
Здесь все закрытые за последние две недели сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Долгосрочные акции пытаются выйти из коррекции вместе с индексом, но пока это удалось только CSCO, риск на котором на максимумах был снижен тралом. Новых позиций здесь не добавлял, 1 из 5 слотов для акций на моём индикативном счёте по-прежнему свободен.
Пока в плюсе только лонги фунта и евро. Фунт хорошо рос и до, и после выборов, наметился хороший тренд, но...Рынок пока не определился с долларом, и ФРС это вполне устраивает, о чём я уже говорил. Сейчас на фунте откат, лонг держу,до трала ещё долго.
Получается, сейчас все 6 открытых валютных позиций направленны против доллара. Да, это опасная игра, учитывая продолжение выкупа ЕЦБ и ожидание поднятия ставки ФРС, но когда это рынок был предсказуем? Пока жду продолжения тренда против доллара, моя позиция ясна...
В прошлый вторник шорт золота снова закрылся стопом со средним убытком, сегодня я зашёл в лонг. Да, это был пятый лось подряд. За три года моей публичной торговли до этого серия из пяти стопов была лишь один раз, она началась 26.06.2014 и закончилась 27.07.2014, после этого счёт пошёл в гору, и мы быстро восполнили убытки после той летней пилы. Серии из 6-и лосей в моей торговле золотом ещё не было ни разу.
Да,серия стопов сожрала прибыль накопленную с начала года, но ничего критичного не произошло. Рано или поздно пила закончится, золото выйдет из диапазона и мы наверстаем упущенное время, мои долгосрочные клиенты это прекрасно понимают. 
Все мы люди, нами руководят эмоции, и новым клиентам всегда хочется подключиться к моей торговле, видя серию из профитных сделок, так оно и происходит. Тем не менее, если посмотреть статистику сделок,да и просто поразмыслить, гораздо лучше начинать работу со мной на дне просадки, ведь каждый лось увеличивает вероятность начала профитной серии на следующей сделке. Подумайте об этом на досуге. Удачи!!! 

пятница, 8 мая 2015 г.

Почему рынок стоит на месте? Угрозы Йеллен и Гросса.

На это неделе глава ФРС Йеллен здорово напугала рынки своим заявлением: "Я буду крайне удивлена, если в этой точке рынок акций выйдет вверх". И индексы неплохо прошлись вниз, хотя вчера и начали уже выкупать. Да, Йеллен экономист высшего уровня, но, если вспомнить историю такие заявления редко оправдываются, скорее, наоборот. Например, в 1996г Алан Гриспен "замечательно" предупредил рынки об "иррациональном изобилии", знаменитое irrational exuberance.  После этого рынок удвоился за три года.
Да, что далеко ходить, прошлым летом Йеллен заботливо по-матерински предупредила трейдеров, что биотех и соцсети сильно переоценены (substantially stretched). Ага...После этого Nasdaq Biotech ETF (IBB) вырос на 33%, про $FB писал уже не раз, и неплохо на нём заработал.
С другой стороны, Йеллен права, если имела в виду падение доходов компаний в этом квартале из-за сильного доллара. Намекает что это не предел? Да, вряд ли ФРС будет долго поддерживать этот мощнейший гринбэк, а если это временное явление, то рынки спокойно переживут его.Пена сошла, и при хорошей статистике индексы уже скоро могут снова показать новые максимумы, а золото, шорт которого пока держу, выйти из диапазона вниз. Худший вариант для рынка-это боковик на всё лето, если стата будет выходить средненькая. Понятно, что sell in may, но есть, пусть и малая, вероятность, что ФРС уже в июне остудит доллар.
Ещё на этой неделе все обратили внимание на рынок бондов, доходность на 10-летках росла 7 из 8 последних дней и дошла до 2.25%, максимум за два месяца. Коррекция в цене этих бондов длиться 14-ю неделю.

Тенденция пугающая, но с другой стороны ещё в начале 2014г доходность была 3%, и сейчас рынок ниже этой отметки. Всё относительно. Например, Билл Гросс говорит, что рынок акций дошёл до своей верхней точки, ссылаясь на сильный рост доходности в бондах, но именно его прогнозы по облигациям чуть не обанкротили PIMCO, откуда он ушёл. Я больше склоняюсь к мнению, что доходность растёт из-за роста доходности корпоративных бондов, что говорит об улучшении экономики штатов и намекает на продолжение бычьего рынка. Может это и абсурдно звучит, но не забывайте, что сейчас первый в истории рынок после QE, здесь многое стало не так как прежде. Посмотрим, а рынок всех рассудит.
Пока же рынок в коррекции, ВВП за 1кв вышел негативный, как все и ждали из-за сильного доллара. Если смотреть по дневным закрытиям, то коррекция на фьюче SnP длится уже 11-неделю, что, конечно, печально, тоже самое происходит и с золотом.
Куда вывезет рынок, пока не понятно, и по /ES я пока нейтрален. Долгосрочные акции удерживаю, новую позицию не открывал, 1 из 5 слотов для акций на индикативном счёте свободен. Подробности, как всегда в выходные в недельном отчёте найдёте.
В пузырь и скорый обвал акций, а значит и бурный рост золота, я, конечно же, не верю, но вот боковичок то может и затянутся, а для моей стратегии нужен тренд. Надеюсь, скоро мы его получим.
На следующей неделе сезон отчётов подойдёт к финалу, будет немного важных индикаторов. Розничные продажи в среду, инфляция у оптовиков в четверг и промышленное производство в пятницу. Последнее является проблемой для рынка и находится в нисходящем тренде с ноября, особенно плох был мартовский отчёт. Думаю, это будет главным драйвером для рынка, а до пятницы рынок будет довольно спокоен. Удачи!!!

воскресенье, 3 мая 2015 г.

Первый месяц большого убытка. Отчёт ТТ за апрель.

Как это было ясно уже в середине месяца, апрель оказался для моего индикативного счёта убыточным месяцем. Первые серьёзные потери после полгода профитов и хороших фиксаций прибыли на больших трендах. Это нормально, и хорошие трейды не заставят себя долго ждать, главное беречь нервы, что я всегда советую своим клиентам-отбросьте эмоции. Это рынок, здесь легко никогда не бывает...
Здесь все закрытые за апрель сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах месяца я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Итак, кроме FB, на котором в апреле я, наконец-то, зафиксировал профит, все остальные 6 валютных позиций закрылись лосём. Остальные 4 долгосрочные акции пока неплохо пережили коррекцию, хотя WMT опасно близко приблизился к стопу.
Текущие позиции в целом в минусе, только USDSGD в хорошем плюсе, но уже на этой неделе на нём возможна фиксация прибыли. Считаю, что заседание ФРС так и не принесло на рынок ясности, пена, надеюсь, осела, и теперь посмотрим какое направление на лето возьмёт USD и SnP.
С золотом пока тоже всё непросто: пила на нём длиться уже 1.5 месяца, не может выйти из диапазона 1180-1220$, собрало все стопы. За апрель у меня было 3 стопа по золоту кряду:
Сейчас металл в очередной раз пытается пробить 1180$, и на выходные я ушёл с открытым шортом. Напомню, что с 31.03 это 4-я попытка пробоя этого уровня(см. H4), каждая новая попытка, естественно, более вероятна чем предыдущая. Возможно, в этот раз получится, а глобальный нисходящий тренд ещё никто не отменял. Серия лосей на моём счёте тоже не может быть слишком длинной, так что те, кто подключится  к моей торговле сейчас с большей вероятностью поймают попутный ветер. Для меня же важен конечный результат, до конца квартала и 1ого полугодия ещё полных 2 месяца, и я восполню потери от этой небольшой коррекции. Удачи!!!