четверг, 22 февраля 2018 г.

Всё совсем неплохо. Трейд-лист ТТ на четверг.

Сломлен ли тренд против $? Торги последних дней многим дали надежду на укрепление доллара, но если вы посмотрите на отдельные валюты...В моменте мы можем увидеть укрепление хоть чего, и падение золота для многих становится триггером контртренда, но не торопитесь с выводами. Да,  как увидите ниже из моего стейтмента с начала недели, я тоже в очень рисковой позиции против золота и добавил во вторник лонг $USDCAD, зафиксировав прибыль на иене и лонге золота:
Но давайте подумаем: на долго ли это? Политика протекционизма вкупе со снижением налогов никуда не делась, что оставляет в силе тренд на рост фондовых рынков и снижения доллара.

Пока я вижу хороший откат, когда пена после резкого повышения доходности бондов сошла. Да, я называл это причиной текущей коррекции в прошлом фондовом обзоре, и отлично, если дно на акциях найдено, но....Слишком слабый заход медведей мы увидели на SPX, и сейчас эта волатильность переваривается на forex и крипте. Соберутся ли мишки для очередного марш-броска?

Думаю, да, а это хорошо, т.к. добавит драйва и больших трендов на валютах. Заберёт ли это ТТ в горящий котёл? Ну, после двух профитных месяцев я готов к небольшой коррекции на счетах, но что-то мне подсказывает, что я порадую своих клиентов и профитным февралём. Не будем загадывать, но будем рады движухе и хорошей волатильности на рынке-болото прошлого года размешалось, и теперь всё зависит только от наших стратегий. Удачи!!!!

__________________________________________________________________________________________________________


Ещё раз про ДУ. Правильная инструкция для клиента. -http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_15.html


Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. - 
http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_22.html

среда, 21 февраля 2018 г.

Главный враг разумного инвестора. Эмоции рождают сверхволатильность.

"Хотя кажется, что ближайшее будущее спрогнозировать легче, чем отдалённое...факты говорят об обратном"- Роберт Шиллер.

Что не так с этими трейдерами? Во вчерашнем обзоре фондового рынка главной причиной текущей коррекции на американских акциях я назвал рост доходности на трежарис, который вызвал желание инвесторов переложить в них часть активов. В то же время мы все заметили, что это вполне обычная докризисная доходность, а индексы получили рекордную волатильность в падении и последующем восстановлении. Так где же разумность рынка, когда в цене учтено всё?

Да, здесь сторонники теории эффективного рынка скромно молчат, когда последователи поведенческих финансов снова получают подтверждения своим исследованиям. Это не парадокс. Иррациональное поведение рынка- это вполне обычное явление, и ниже я приведу основные идеи Роберта Шиллера, где именно краткосрочная волатильность (как порождение эмоций) кажется злейшим врагом долгосрочного инвестора. Именно поэтому в такие периоды рынка своим клиентам я советую пореже открывать торговый терминал, ведь нервные клетки, как говорят, не восстанавливаются. Удачи!!!





Шиллер начал заниматься финансами во время работы над докторской диссертацией под руководством Франко Модильяни в Массачусетском технологическом институте. Темой для диссертации он выбрал теорию рациональных ожиданий, которая в те времена была новым и предельно неоднозначным инструментом в арсенале экономистов-теоретиков. Слово «рациональный» в названии будоражило воображение, и многие экономисты усматривали в этой теории новый путь развития традиционных взглядов.
Теория рациональных ожиданий предполагает, что люди не ограничиваются простым преобразованием прошлого опыта в будущие ожидания, поскольку это слишком часто дает нереальный результат. При формировании ожиданий они учитывают всю доступную информацию, в том числе и прошлый опыт среди множества других факторов.

Если люди учитывают всю доступную информацию и если предположить, что они знают, как следует интерпретировать эту информацию, то усредненное мнение должно быть близким к правильному взгляду на будущее. Усредненное мнение не всегда правильно в силу того, что будущее насыщено неожиданностями (новой информацией), однако оно не может быть систематически неправильным, т.е. слишком оптимистичным все время или постоянно пессимистичным.


Шиллер начал работу над диссертацией с проверки работоспособности иррациональных ожиданий на рынке облигаций, где согласно теории долгосрочные процентные ставки в любой момент должны отражать ожидания инвесторов относительно среднего уровня в течение срока существования облигации. "Модель абсурдна,- к такому выводу пришёл Шиллер после анализа реального изменения долгосрочных процентных ставок.- Цены облигаций меняются настолько сильно изо дня в день, что их движение должно определяться какими-то ещё факторами помимо ожиданий относительно будущих ставок в течение продолжительных периодов"


Этот момент стал для Шиллера озарением, которое с той поры оказывало влияние на все, что он делал в сфере финансов. Волатильность стала ключевой переменной во всех его работах. Волатильность - понятие, используемое для обозначения всего, что происходит неожиданно для нас, - четкий индикатор того, насколько несведущи мы в отношении будущего, и того, насколько эмоционально мы реагируем на наступление событий, не отвечающих нашим ожиданиям.



Волатильность характеризует беспорядочный процесс принятия  решений на рынках капитала через амплитуду колебаний стоимости ценных бумаг по сравнению с изменениями фундаментальных показателей. Шиллер называет этот феномен «избыточной волатильностью». Чтобы пояснить его сущность, он приводит следующий пример.

Допустим, синоптик +сообщает нам о том, что, по его предположениям, температура сегодня достигнет +50, а завтра -50. Даже если прогноз соответствует реальной температуре, мы интуитивно чувствуем, что с ним не все в порядке. Вполне возможно, что в нашей климатической зоне бывают жаркие дни, когда температура достигает  +50, а также холодные дни, когда стол6ик термометра опускается до -50, и в принципе информация о подобных температурах присутствовать в пронозе. Однако прогноз не должен быть более волатильным, чем реальная температура. Прогнозы хорошего синоптика менее волатильны, чем реальная температура. поскольку при недостатке информации он ориентируется на историческую среднюю температуру. На фондовом рынке исторически все прогнозы выглядят как диапазон от -50 до +50. Фундаментальный принцип оптимального прогнозирования гребует, чтобы прогноз имел более узкий диапазон, чем размах колебаний прогнозируемой переменной.
Любое инвестиционное решение —- это ставка на неизвестное будущее, как и прогноз погоды, а движение цен является той переменной, для которой строятся прогнозы. Все инвесторы занимаются прогнозированием, нравится им это или нет, и независимо от того, признают они это или нет.

Проблема, которую ставит Шиллер, сводится, таким образом, к вопросу: действительно ли инвесторы в процессе прогнозирования используют информацию в соответствии с теорией эффективного рынка, сформулированной Юджином Фамой в 1965 г.? «Эффективный рынок — это рынок, который эффективно перерабатывает информацию. Стоимость ценных бумаг в любой момент времени зависит от правильности оценки всей доступной информации. На эффективном рынке капитала цены полностью отражают доступную информацию». Здесь важно подчеркнуть один момент, поскольку очень часто люди критически смотрят на реальность теории и обвиняют теоретиков в оторванности от жизни, Фама вовсе не утверждает, что мир функционирует именно так. Он лишь объясняет, как все будет функционировать «на рынке, который эффективно перерабатывает информацию».

Когда Шиллер сравнил колебания цен акций с изменениями фундаментальных показателей, он не нашел подтверждений того, что рынок ведет себя в соответствии с гипотезой эффективного рынка. Если цены полностью отражают всю доступную информацию, как в случае с большинством прогнозов погоды, то изменчивость цен акций должна быть меньше или, как минимум, незначительно больше, чем изменчивость фундаментальных показателей. Однако исследование Шиллера выявило устойчивую избыточную волатильность.

Этот вопрос занимает центральное место в книге Шпллера «Иррациональный оптимизм», которая по стечению обстоятельств вышла в свет накануне великого краха в конце 2000 г. 

Взлеты и падения американского фондового рынка в последнее столетие практически не имеют реальных оснований. Просто удивительно, как мало известен этот простой факт Многие продолжают выдавать производительность, прибыли и цены за сводные показатели фондового рынка, как будто это одно и то же. В этих словах действительно совпадают отдельные буквы, но на этом их сходство заканчивается. Проводники традиционных представлений о фондовом рынке либо не знают об их различии, либо намеренно закрывают на это различие глаза. Так легче, так удобнее тем, кто пытается сплести историю о новой эре, в которой все хорошее становится еще лучше. (С) Питер Бернстайн "Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция."

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
___________________________________________________________________________________________________
ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента

вторник, 20 февраля 2018 г.

Две причины коррекции рынка акций. Какие отрасли покупать?

Оценивая стремительное восстановление американских индексов на прошлой неделе, многие аналитики уже увидели там дно коррекции и советуют покупать подешевевшие акции. Да, за пять дне отскока S&P прибавлял по 1% (рекорд почти за 10 лет), и отыграл половину коррекции, но не дайте себя одурачить. Я уверен, что медведи ещё вернуться и мы получим ещё более лучшие уровни для долгосрочных входов, и на это есть объективные причины. Сейчас же важно понять драйверы этой коррекции, и в этом посте я приведу свои соображения и нужные нам цифры статистики. Давайте разложим по полочкам.

Пожалуй, единственную объективную причину коррекции рынка можно найти в росте доходностей на бондах. На прошлой неделе доходность на 10-летних трежарис пробила 2.9% первый раз 4 года, а на однолетках добралась до 2% впервые за почти десятилетие. Что это означает? Да, ставки вернулись на нормальные для рынка уровня, но рынок акций это пугает, ведь ещё в октябре 2014г доходность однолеток была на  0.09%.

Инфляция возвращается в экономику США, и в среду мы узнали, что в январе CPI вырос на максимальное значение за 13 лет. Общая инфляция выросла на 0.5%, и это максимум за 5 лет. Доходность трежарис торгуется на уровнях близких к инфляции, но вот защищённые от инфляции 5-летки торгуются с доходностью уже 0,74% (8-ми летний максимум).

Здесь возникает порадокс, присущий  почти всегда росту ставок. Растущая ставка прибавляет уверенности инвестора в доходах компаний и располагает к покупке акций. В то же время рост заработных плат порождает инфляцию, и если доходность на бондах выгодна, то растёт и доля  трежарис в портфелях как защитного актива. Переходы эти происходят как раз на локальных пиках рынка, где инвестор фиксирует часть прибыли на акциях, а дальше либо приценивается к другим акциям, либо покупает бонды. Так и происходит коррекция подобной этой, если вкратце. Обычное дело для долгого бычьего рынка, просто мы про это уже забыли за прошлые годы аномально низкой волатильности.

В то же время многие управляющие и инвесторы, торгующие на долгосроке только акциями ( к которым я отношу и себя) в подобные периоды коррекции ищут лучшие входы, чтобы докупиться на свободный кэш, либо запланировано продают "уставшие" акции и переходят в другие. Здесь важен анализ дальнейших ожиданий по отраслям и отдельным компаниям. Переоценка-это вторая объективная причина коррекции, и здесь не стоит торопиться и ловить падающие кинжалы.

Пока рынок корректируется, мы спокойно его оцениваем и подбираем нужные нам акции на хороших уровнях. С 31.12 ожидания по средним доходам компаний для S&P 500 на 2018г выросли на 7% (со 147.22$ до 157.7$), и это максимальный рост ожиданий за этот период с 1996г . С 31.12 по 15.02 всего 127 компаний из индекса S&P опубликовали позитивный прогноз на 2018г, и это вдвое выше среднего показателя для этого периода:


По секторам эти прогнозы разделились так:

Как видите, IT  уже не на первом месте, в лидеры вышла и промышленность, и причина этого, конечно же, налоговая реформа, которую удалось провести Трампу. Естественно, это требует переоценки активов и в портфелях инвесторов, и это требует время. В ближайшие недели я ожидаю продолжения этих процессов в переоценке бондов и отраслей, и, как следствие, высокой волатильности и на фондовых, и на валютных рынках. Это хорошо для моих стратегий, и даст мне и моим клиентам хорошие возможности для новых входах. На индексах же, я думаю, мы ещё протестируем дно, слишком быстро и неуверенно это было в прошлый раз. Есть повод внимательно следить за рынком и присматривать хорошие акции, главное не торопиться. Удачи!!!
__________________________________________________________________________________________________________


Ещё раз про ДУ. Правильная инструкция для клиента. -http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_15.html


Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. - 
http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_22.html

четверг, 15 февраля 2018 г.

Стоит ли верить в дальнейший рост биткоина? Хедж-фонды нам помогут.

Пока регуляторы всех стран стращают криптоптимистов новыми правилами, мы спокойно наблюдаем за восстановлением биткоина и ростом индустрии. Хедж-фонды редко открываются на закате того или иного бизнеса, идиотов там нет, поэтому их количество может нам многое сказать о будущем криптовалют. Много ли они потеряли на последнем обвале крипторынка? Давайте разложим по полочкам.

Число хедж-фондов ориентированных на торговлю криптовалютами  удвоилось за последние 4 месяца, хотя мы видели падение капитализации крупнейших монет в последние недели, -так в сегодня заявила исследовательская фирма Autonomous NEXT. Они зарегистрировали 226 глобальных хедж-фондов с подобной стратегией против 110 зафиксированных 18.10.2017. В начале 2017 г на рынке было лишь 37 подобных фондов, а 29.08.2017 уже 55. Согласно данным фирмы под их управлением сейчас находится $3.5-5 млрд.

Рост количества крипто хедж-фондов, естественно, совпал с периодом высокой волатильности на крипторынке, который, как мы помним начался этим летом. Дойдя до отметки в 20K  в декабре, биткоин потерял в моменте 70%, упал до 6K январе, что сделало его худшим месяцем за 3 года. Сейчас монета восстановилась до 10000$.



Конкуренты биткоина так же потеряли в цене, и их капитализация(TOP-100) упала до $466 млрд. от $830 млрд. в раннем январе.


В то же время хедж-фонды на криптовалютах в январе потеряли лишь 4.6%, что ещё раз доказывает их профессионализм.  За прошлый год, если верить Eurekahedge data, они заработали 1478% для своих клиентов. Масштабы понятны, и после введения фьючерсов на биткоин, хедж-фонды снижают убытки и увеличивают прибыль, благодаря возможностям коротких позиций по этому инструменту. Думаю всё интересное у криптоиндустрии ещё впереди, и как говорил один из великих трейдеров, покупать нужно, когда на улице начинают стрелять, что и делают сейчас правительства всех стран. Патронов у них на всех не хватит) Удачи!!!

P.S На самом деле, я как обычно увлёкся цифрами и не донёс до читателя главную мысль задекларированную в названии поста, поэтому вкратце здесь. Суть в том, что 266 хедж-фондов и их глобальный прирост создают огромное лобби, которое в свою очередь будет влиять на все правительства. Это огромные деньги, и приток в них будет расти, естественно, это и будет в итоге тянуть криптовалюты вверх. Большие дяди уже входят на рынок.
_________________________
_________________________________________________________________________________

Всё для начала работы с криптовалютами-http://dmatrade.blogspot.ru/2017/08/blog-post_28.html


Гид по лидерам криптовалют-http://dmatrade.blogspot.ru/2017/11/26112017.html

Лучшая криптобиржаCEX.IO

Ещё одна проверенная криптобиржа с простым вводом-выводом в т.ч. рублей 24/7, полный русский интерфейсEXMO

Лучший кран для получения бесплатных биткоинов за просмотр рекламы. Автовыплаты каждое воскресенье от 30000 сатоши-FreeBitcoin.in 

Лучший российский обменник-bancomat.com

Купить ли пока китайцы празднуют? Трейдлист ТТ на четверг.

Похоже, первая реакция на заявления нового главы ФРС Джерома Пауэлла исчерпана, и S&P 500 неплохо восстанавливается пятый день кряду, и это хорошо. То, что приход ставленника Трампа может стать стартом для давно назревшей коррекции, я писал в фондовых обзорах в конце прошлого года и уделю этому внимание в следующих. Для моей среднесрочной торговли стратегией "7пар+золото" сейчас важно то, что ожидания этой коррекции запустили долгожданную волатильность на валютном рынке и золоте, ведь я, мои клиенты, да, и все позиционные трейдеры так соскучились по ней в прошлом году.

Декабрь и январь принесли нам прибыль, что вы видели в прошлых отчётах и на странице STRATT-NA со статистикой сделок ТТ, а вот февраль начался сложно...Вместе с коррекцией на фондовых рынках прошла коррекция и на forex-счетах, что взволновало клиентов. Теперь же всё восстанавливается. Я не говорю о прямой корреляции между рынком акций и результатами моей стратегии, просто в этот раз именно коррекция, а больше её ожидание, создала неплохие тренды, которые удалось "собрать". В начале февраля сработали несколько стопов, и сейчас трейдлист выглядит так:




После "коррекции" на счетах в начале этой недели у меня остался открыт только шорт USDJPY, который удержался на общем откате и теперь падает 7-й день кряду. Иена молодцом против доллара, и вчера подвинул трал. Позже я добавил лонг золота и шорт USDZAR, все  позиции пока в плюсе.

Да, кстати...Если я так же открою стейтменты  клиентов со счетов альпари, то позицию по USDZAR, открытую вчера на закрытии амерсессии, мы не увидим. Почему? ТТ забыл её открыть у этого популярного дилера? Да, нет...Просто Альпари без всяких уведомлений исключила её недавно из списка доступных инструментов, похоже, испугавшись смутных времён в Африке. Ну, что же, бывает и так, обойдёмся, хотя это один из самых интересных инструментов для меня, волатильности ему не занимать.

Долгосрочные инвесторы в акциях интересуются: это ли дно? Ждут, когда я буду докупать акции на свободный кэш, а я не тороплюсь. Никаких долгосрочных позиций я ещё не закрывал на этой коррекции, но и новых покупать для меня ещё рано. Буду внимательно следить как рынок дальше будет вести себя без китайских бирж, которые отмечают НГ. Это хороший момент, что бы внимательно подобрать сектора и акции для дальнейших закупок на долгосрок. Подробнее об этом в фондовом обзоре уже скоро.

Что касается валютного рынка и стратегии "7пар+золото", то пока нам грех жаловаться. Возросшая волатильность начиная с декабря приносила прибыль моим клиентам, надеюсь и этот месяц закроется профитом и шампанским. Рад за новых клиентов, которые последовав совету из моего декабрьского отчёта в новом году уже начали торговлю со мной, а раздумывающим самое время присоединиться к профитному и интересному трейдингу ТТ, ведь большая игра только начинается. Удачи!!!
__________________________________________________________________________________________________________


Ещё раз про ДУ. Правильная инструкция для клиента. -http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_15.html


Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. - 
http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_22.html

вторник, 13 февраля 2018 г.

Уильям Бернстайн. Великолепный обмен. История мировой торговли. Ч.1

"Невозможно торговать, не воюя, невозможно воевать, не торгуя". Эта известная фраза, как отмечали критики, - своеобразная квинтэссенция книги Уильяма Бернстайна, посвященной одной из самых интересных тем - истории мировой торговли. Она началась в III тысячелетии до нашей эры, когда шумеры впервые стали расплачиваться за товары серебром, - и продолжается до наших дней. "Не обманешь - не продашь" - таков старинный девиз торговцев. Но порой торговые интересы творили чудеса: открывали новые земли и континенты, помогали завоевывать и разрушать империи, наводили мосты между народами и цивилизациями. Так какова же она в реальности, эта удивительная история Великого обмена?..

Каких экспертов стоит слушать? Ежи и лисицы на фондовом рынке.

Пока фондовые рынки продолжают коррекцию, из каждого утюга мы слышим мнения оживших после периода низкой волатильности экспертов. Цепляясь за каждую новую "рекордную" цифру, большинство из них напоминают о своих давних прогнозах про крах рынка, но я хочу вам напомнить, что и сломанные часы  раз в день показывают правильное время.

Что остаётся делать разумному инвестору? Думаю, стоит самому объективно оценить рынок, пропустить мимо ушей бредни аналитиков, вспомнив для начала, часто ли они реально смогли предсказать важные для финансового (да, и не только) мира события? 

Помогут вам в этом анализе результаты исследований психолога Фила Тетлока о пользе пророчеств экспертов. Здесь же найдёте таблицу с эффективностью аналитиков при различном прогнозировании. Выводы понятны и не требуют комментариев, но я надеюсь, что эта памятка вам поможет при принятии основного инвестиционного решения. На долгосроке лисицы всегда окажутся хитрее. Удачи!!!


Мы часто полагаемся на экспертов. Но насколько хороши их прогнозы? Психолог Фил Тетлок попросил почти 300 экспертов сделать несколько десятков тысяч прогнозов на ближайшие 20 лет. Включая сложные прогнозы, касающиеся разрешения политических и экономических проблем, – аналогичные тем, с которыми сталкиваются инвесторы.

Подведение итогов оказалось неутешительным. По точности прогнозы экспертов лишь немного превзошли простые статистические выкладки. Более того, когда Тетлок поинтересовался у экспертов о причинах столь низкой точности, каждый из них сумел обосновать свой прогноз.

Тетлок не концентрирует внимание на том, что происходит, когда мнения экспертов соединяются воедино, но его исследование определенно доказывает: экспертные знания не гарантируют высокой точности прогнозов, когда речь идет о сложных проблемах.


 Анализируя данные, Тетлок обнаружил, что, несмотря на общий низкий уровень, некоторые эксперты ошибались реже других. При этом точность прогнозирования зависела не от того, кем был эксперт или во что он верил, а от того, как он мыслил . Используя метафору греческого поэта Архилоха (позаимствованную из книги Исайи Берлина), Тетлок разделил экспертов на две группы: ежи и лисицы. Ежи знают «один большой секрет» и пытаются при помощи него объяснить все и вся, с чем они сталкиваются. Лисицы знают «много небольших секретов» и не пытаются стричь все сложные проблемы под одну гребенку.

Два открытия Тетлока имеют особое значение. Первое – взаимосвязь между популярностью в СМИ и плохими прогнозами. Тетлок отмечает: «Самые популярные эксперты – любимцы масс-медиа – делают менее верные прогнозы, чем их не столь известные коллеги». Это еще одна причина, почему нужно с сомнением относиться к тому, что вы слышите по радио и телевидению.

Во-вторых, Тетлок обнаружил, что лисицы – лучшие прогнозисты, чем ежи. Вот что он пишет: Наивысшие баллы набрали лисицы: эти аналитики знают массу специфических мелочей (тайн своего ремесла), скептично относятся к универсальным теориям и при составлении прогнозов идут не от общего к частному (дедуктивный подход), а используют гибкий подход, отталкиваясь от конкретного случая, что требует сведения вместе информации из различных источников. При этом они с сомнением относятся к точности своих прогнозов.

Следуя нашей аналогии, можно сказать, что в ящике для инструментов у ежей один универсальный инструмент, тогда как у лисиц их много на все случаи жизни. Разумеется, ежи блестяще справляются с некоторыми проблемами – у них бывают свои «пятнадцать минут славы», но в долгосрочной перспективе они уступают лисицам в точности прогнозирования, особенно в меняющихся условиях. Исследование Тетлока научно доказывает эффективность разнообразия. (С) Майкл Мобуссин "Больше, чем вы знаете".

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
___________________________________________________________________________________________________
ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента

среда, 7 февраля 2018 г.

Максимум прибыли на меняющемся рынке. Отчёт ТТ за январь.

Несмотря на то, что январь стал для американских акций лучшим за 20 лет, последняя неделя испугала многих, и все пытаются найти причины этого рекордного обвала индексов. Найти объяснение легко-новый глава ФРС, рекордная доходность на трежарис, обвинения в манипуляциях Wells Fargo  и.т.д. Выбирайте что больше нравится, но я здесь вижу простое желание коррекции на рынках и фиксацию прибыли для дальнейшего перераспределения активов.
Про фондовый рынок у нас будет ещё время поговорить подробно, и не факт, что коррекция уже показала дно, но именно она стала драйвером и для валютного рынка, забрав часть прибыли от моих январских позиций. Да, возросшая волатильность и попытка разворота дали повод для беспокойства моих клиентов, но и здесь пока всё обошлось без паники.
Здесь все закрытые c начала января сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. В итогах месяца я буду давать комментарии по золоту в конце поста.

Всего с начала года было закрыто 12 сделок: 7 из них оказались профитными, 5-закрылись стопом. При рекомендуемом для этого объёма депозите месяц принёс +18.5% прибыли, как я и предполагал в прошлом отчёте. 

Как видите, 25.02 была большая фиксация прибыли на валютах, но на следующий же день я переоткрыл все позиции. Да, именно в те дни мы слышали противоречивые заявления министра финансов и Трампа из Давоса об их отношении к слабеющему доллару, и задним числом можно сказать, что после этой фиксации лучше бы было переждать первую реакцию рынка. Может и так, но я переоткрылся согласно сигналам собственной стратегии, а не опираясь на чуйку после последнего заявления Трампа, а это главное, когда ведёшь позиционную торговлю.

На отдельном "золотом" счёте за этот же период было закрыто три сделки, и на данный момент остаётся открытым один шорт. Здесь опять была смена лотности, что снизило прибыль в начале года, но и здесь месяц принёс 29% прибыли при рекомендуемом для начала балансе в 1500$ на 0.1 лот( и 15000$ для полного лота на фьючерсе).

Возможно, что мы прошли уже первую стадию повышения волатильности, и теперь консолидация и частые смены трендов на краткосроке снизят прибыльность стратегии, т.к. коррекция после двух последних профитных месяцев более чем своевременна. Тем не менее, я вижу хорошие возможности для форекса и далее в этом квартале, особенно на золоте, которое в рамках своей стратегии я торгую краткосрочно. Впереди я вижу много интересных трендов и событий, а значит моим действительным и новым клиентам скучать не придётся. Удачи!!!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ещё раз про ДУ. Правильная инструкция для клиента. -http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_15.html


Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. - 
http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_22.html