вторник, 22 декабря 2015 г.

Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента.

Вернусь ещё раз, ненавязчиво, к теме торговых сигналов, т.к. вопросы у каждого нового клиента, по-прежнему, всё те же. Мне казалось, что на странице STRATT-NA подробно изложил условия работы со мной, там же выложил видео, и просил каждого нового инвестора внимательно с этим ознакомиться. Несмотря на это, даже после прочтения возникало много вопросов. Я сам перечитал ещё раз и пересмотрел: да, там всё есть, но не очень понятно и непоследовательно для только пришедшего в мой блог читателя.


Пытаясь исправить эту размытость, на которую вы мне не раз указывали, я решил написать две отдельные инструкции:по доверительному управлению (ДУ) и торговым сигналам (ТС). В этом посте речь пойдёт именно о ТС, постараюсь кратко отделить мух от котлет.
Первым делом напомню главный принцип работы с ТТ. У всех клиентов цифры одинаковые. Будь то ДУ или ТС, входы и выходы, стопы и трал для всех едины. При ДУ, с начального согласия инвестора, ММ мой, т.е. я рассчитываю размер позиций и увеличение лотности. При работе с ТС клиент всё это рассчитывает сам, я ему в этом не помогаю. Это важно и, можно сказать, является главным отличием.
Вернёмся к ТС. В любом случае после прочтения этой инструкции каждому новому клиенту стоит прочесть страницу STRATT-NA. Это сэкономит наше время и избавит от многословной личной переписки. После этого клиент связывается со мной, через e-mail, воцап, вайбер или скайп. Если вопросы ещё остались, я обязательно отвечу, если нет-знакомимся, я записываю контакты клиента, и начинаем работать.
Как написал выше, при работе со мной с помощью торговых сигналов клиент сам рассчитывает объём позиции и увеличение лотности при росте депозита. Здесь я ему не помощник, это в цену не входит. Могу лишь напомнить рекомендуемые для начала работы по сигналам пропорции. 
Для каждой валютной пары-1000$ на 0.1 лот(или 10K на 1 лот, или 100$ на 0.01 лот, соответственно, легко посчитать по размеру депо), для золота 1500$ на 0.1 лот. Обо всём этом подробно писал в "Пакетное предложение "6 пар+золото". "
Что касается увеличения лотности при росте депозита, приводил простой и удобный для начала работы сценарий в "Понятный ММ для торговли золотом по Джонсу. Оптимизирован под ТТ."  Собственно, для начала работы у вас всё есть, дальнейших консультаций по ММ я вам не дам, но основываясь на своей статистике сделок, думаю, разберётесь и без меня. Если это сложно, подумайте о ДУ. Не забывайте, правильный вход и выход лишь половина успеха. Правильный ММ и чёткое соблюдение своих же правил настолько же важны для вашей прибыльной торговли.
При ТС клиент работает с любым брокером (или ДЦ) и с любым терминалом. Брокеров я не советую, не хочу нести за них ответственность. Клиент сам выбирает брокера.
На данный момент доступна стратегия "6пар+золото" за 50$/мес. Присоединиться к торговле вы можете в любой день месяца, если во второй половине-остаток месяца получаете бесплатно, т.к. оплата последующих всегда производится 1-ого числа нового месяца. Это удобно и понятно. Оплатить сигналы можно любым из этих способов:
  • На мою карту Сбербанк.
  • На яндекс-деньги.
  • На PayPal.

Предпочитаю, конечно, карту Сбербанк. Можно доллары, можно рубли по курсу ЦБ на день оплаты. Это неважно, но доллары всегда лучше.
Сразу после оплаты к клиенту начинают приходить сигналы. Для этого обязателен e-mail клиента и любой из удобных дублёров: воцап, вайбер или скайп. На почту сигналы придут в лбом случае, но удобства ради желателен один из мессенджеров, хотя это и необязательно. 
После получения сигнала клиент присылает краткое подтверждение, достаточно "ок" в обратном письме или сообщении. Я никогда не обсуждаю сигналы с клиентом, они для всех такие, какие приходят ему, исполнять их или нет-личное дело подписчика.
Напомню, что по валютам среднесрочная торговля и ТС приходят после закрытия дневной сессии. По золоту-краткосрочная, и сигналы могут приходить каждые 4 часа по времени фьючерса CME. Сейчас это 6.00, 10.00, 14.00 и т.д. по московскому времени. Ночью сигналы редко приходят, но бывает, стараюсь о такой возможности вечером предупредить клиентов.
Повторюсь, сигналы МОГУТ приходить в указанные интервалы. Т.е. они придут обязательно, если они есть, и не придёт ничего, если у меня не было никаких торговых действий по этим инструментам. Сигналы могут быть трёх видов: открытие позиции, закрытие позиции с фиксацией прибыли и трал (т.е. снижение риска путём переноса стопа). Всё просто. Если срабатывает стоп, сигнал не приходит, клиент это видит и сам.
Торговля одним золотом более волатильна, больше риск, больше возможностей. "6пар+золото" -оптимально сбалансированная стратегия нацеленная на планомерный рост депозита, более интересно и спокойно для разумного инвестора. Мои ТС для тех, кто стремиться к умеренному росту без больших просадок. Если вы хотите лотереи с ожиданием 1000% за первый месяц-вам не сюда. Настройтесь на месяцы, которые принесут среднюю прибыль, и помните, что от вас здесь будет зависеть не меньше, чем от меня, ведь, как сказал выше, оптимальный ММ будете рассчитывать вы. Это интересно, профитно и полезно для развития.
Надеюсь, ничего не забыл. Начинаем работу, с ростом прибыли увеличиваете лотность согласно своему ММ. Клиент, как и в случае с ДУ, не имеет права копировать сделки и передавать сигналы третьим лицам, иначе я прекращаю с ним работу. По желанию инвестора подключаю его к группу в вайбере для моих клиентов. Торгуем, общаемся и добиваемся поставленных целей. Удачи!!!

Связь с ТТ:  e-mail: dmatrade@gmail.com  Whatsapp, Telegram, Viber +79027103969


На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

понедельник, 21 декабря 2015 г.

Золото корректирует счёт. Отчёт ТТ за неделю.

Благодаря  премьере "Пробуждения силы" и остаткам хорошей погоды, в выходные не успел выложить отчёт, но, пока ничего не изменилось, делаю это сейчас.В целом эта неделя, как и прошлая закрылась символическим плюсом, но учитывая разнонаправленные открытые сделки перед заседанием ФРС, честно говоря, я ожидал худший результат. Всё прошло довольно спокойно и ожидаемо.
Здесь все закрытые  неделю сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Самый большой вес на "6 пар+золото" имеет золото, и именно убыток по нему заметно повлиял на итоги недели. Закончилась история с USDZAR. В пятницу, когда откат на паре перешёл в коррекцию, я зафиксировал хорошую прибыль. Это был отличный трейд, который сильно укрепит профитную статистику по этому инструменту. Как и вся экзотика, здесь хорошая волатильность, и такие трейды не редкость. Хорошая текущая прибыль остаётся на USDCAD, остальные открытые позиции в минусе.
Опять в минусе и близок к стопу шорт XAUUSD, на "золотом счёте" итог недели таков:
Это, конечно, не радует, но неудачи лишь приближают профитную серию на металле, и самое время подключаться к моей торговле на этой просадке. Все люди одинаковы и любят начинать работу со мной после серии профитных сделок, хотя статистика подсказывает, что сильный рост прибыли возможен после хорошей коррекции счёта, что и происходит сейчас, так что...Удачи!!!

пятница, 18 декабря 2015 г.

Просто USDCAD. Такая, вот, скучная пятница.

Рынок настолько вяло отреагировал на вполне предсказанное повышение ставки, что, честно, не могу высосать из пальца хоть что-то для еженедельного обзора фондового рынка. Он на месте, а всю статистику я привёл в прошлом обзоре.Поэтому только USDCAD:
Цели и тейк-профиты, раз умеете, ставьте на своих позициях, а здесь большой трейд. По зарику зафиксил прибыль ещё вчера на закрытии. Откат на USDZAR, по моему скромному мнению, перешёл в коррекцию, поэтому я вышел согласно стратегии ТТ "6пар+золото". И это правильно. А сингапурец вынес стоп, близок к этому и австралиец. Золото опять в шорте. Подробности в недельном отчёте  в выходные. Удачи!!!

четверг, 17 декабря 2015 г.

Тяжкие платформы финансового центра. ММВБ, смените календарь на 2015.

Всё-таки квик и транзак в аду проштрафившиеся програмисты, опочившие в 90-х, рисовали по заказу ММВБ. Excel 2003

По мне санкции ударили так. Большинство клиентов вышли с американских брокеров, испугавшись, и дают в ДУ фортс. Привыкаю к рублёвому экселю небольшой тестовой суммой. Насильно прикручиваю стратегию в долларах к рублёвому счёту,поверьте, здесь есть и проблема, и интерес к её решению. Но это биржа,клиенту спокойней, а значит я должен это сделать.

Тот,кто торговал в TOS и AMP с ужасом смотрит, вот на такое. Инвестор не понимает результат. Квиком торговал в 07м-10м,и ничего не изменилось, всё те же ужасные непонятные моим клиентам таблицы, каких инвесторов вы ждёте? Большому проще RSX и фьючи на наши акции торговать через TOS (при условии не русско-украинского гражданства, кончено, иначе счёт не откроют). Уважаемая ММВБ, прикрутите мультичарт хотя бы, или наймите наших для разработки собственной платформы, тех, кто не видел этот ужоссс. Или вы нищи, не хватает денег на нормальную платформу? Включите её в стоимость обслуживания для клиента. Я готов платить за хороший сервис. Здесь же, реально,даже график со сделкой не выложишь. Вход в позицию виден только стрелочкой в день сделки, завтра-нет. Только стоп-заявку видно.

Ребят,ну что за колхоз? И вы ещё так хотите людей от кухонь с МТ4 отучить.Я только "ЗА" пятью щупальцами, но, вот платформа то...Или хоть прогу с режимом "приведения" по открытым позициям для инвестора сделайте. Я не нашёл этого, может плохо искал, тогда подскажите. Инвестор должен видеть сделки без промежуточного клиринга, иначе это цирк с отчётами а-ля "Верочка-секретарша сейчас вам всё распечатает". Удачи!!!

Итоги долгих ожиданий.Полная статистика реакции рынка.

Этого все ожидали, и это случилось. ФРС первый раз за 9.5 лет подняла ставку на 0.25%. Могу сказать, что рынок довольно спокойно проглотил это событие, я ожидал большего эффекта, хотя, возможно, всё ещё впереди. Радует то, что тенденции не поменялись, тренд укрепления доллара пока не сломан, а в конечном итоге я ожидаю коррекцию на доллларе и рост фондовых рынков.
Пока рано говорить о последствиях повышения, пусть пена осядет, и завтра в еженедельном обзоре фондового рынка я более подробно об этом напишу, в выходные увидите результаты моей торговли на этой неделе. Пока лишь вкратце скажу, что на моём и клиентских счетах мало, что изменилось после вчерашнего заседания. Все позиции из трейдлиста, который я публиковал вчера утром на месте, кроме...Правильно, кроме шорта золота, который закрылся средним стопом ещё до оглашения решения ФРС. В лидеры выбрался USDCAD, обогнав UZDZAR, откат на котором уже переходит в коррекцию:
Что же, подробно обо всём этом изложу в обзоре завтра, в отчёте в выходные и в следующем выпуске "Слуховых заметок ТТ", который выйдет уже совсем скоро. Пока же предлагаю вам перепост статьи SPYDELL из ЖЖ, который привожу ниже, конечно же, со ссылкой на источник. С выводами его я  не согласен, и свои доводы приведу позже, но SPYDELL как всегда подробно, с графиками подвёл итог ожиданиям повышения ставки, за что ему и спасибо. Да, рынок был готов, а ФРС не подорвала доверие к себе. Период бесплатных денег закончен. Удачи!!!


Повышение ставок ФРС

Событие, конечно, неординарное. Целое поколение людей успело вырасти на нулевых ставок, а сколько людей не дожили до этого события? Светлая им память… Несмотря на то, что событие уникальное (первое изменение ставки за 7 лет и первое повышение за 9.5 лет), но отмечу принципиальный момент - ВСЕ БЕЗ исключения системообразующие операторы торгов на денежном рынке и первичные дилеры были к этому готовы. Абсолютно все (по крайней мере, среди крупных). Сюрприза не было.
Итак,
США1

  • Трехмесячные форвардные контракты на процентную ставку (Dollar FRA 1x4) пошли в рост с 20 чисел октября 2015. За 3 месяца до фактического повышения ставки. Dollar FRA 1x4 – это трехмесячный (4-1) форвардный контракт на ставки по денежному рынку с отсрочкой в один месяц.

  • Трехмесячные векселя правительства США (3m bill) также пошли в рост с 20 октября. Тогда стоили ровно ноль, а за день до решения ФРС по повышению ставки уже 0.26%

  • Трехмесячный долларовый Libor (3m LIBOR) показывал тенденции к росту с января 2015, но наиболее внушительный рост был с 0.31% до 0.53%

  • Трехмесячные векселя первичных дилеров (US Fin Paper) дернулись от 0.1% в мае этого года, но также, как и по другим основной рост произошел с середины октября от 0.24% до 0.56%

  • Рынок опционов на денежном рынке закладывал 97% вероятность повышения ставки до 0.5% уже 16 октября.

На Wall St не было ни одного человека, кто бы не закладывался под повышение (дебилов не берем). Т.е. рынок к этому готов, а окончательные договоренности между первичными дилерами и ФРС были сформулированы в начале октября.
Свернут
Еще один индикатор, показывающий ожидания рынка относительно намерений регулятора по изменению ставок – это дифференциал между Dollar FRA 6x9 и Dollar FRA 1x4. Если дифференциал равен нуля – значит, что как минимум в ближайшие пол года никаких изменений по ставкам и на денежном рынке не предвидится.
США2
Dif FRA 6x9 / FRA 1x4 с положительным спрэдом означает ожидания по росту ставок на денежном рынке в перспективе полугода. Чем спрэд выше, тем на большее изменение закладывается рынок. Как видно на графике, движения начались в начале 2015 с ростом до 0.2 (в среднем ожидали роста на 0.2-0.25%) – как раз год назад ФРС начали настойчиво формировать ожидания рынка по практически гарантированному росту ставок в 2015 году, но пару раз откладывали решение.

В определенном смысле, ФРС попали в ловушку политических обещаний. Особенность политики ФРС заключается в вербальных интервенциях и способности формировать ожидания рынка через заявления. На Wall St есть даже специальные отделы, которые вчитываются в каждую букву пресс релизов и следят за каждым словом чиновников ФРС, пытаясь уловить намеки и скрытый смысл. Слова там действительно значат. Если бы ставку не подняли, это привело бы к потере доверия к ФРС, девальвации их слов до уровня надписи на заборе и блеяния шутов на карнавале, чем, кстати, Конгресс США любит заниматься.

Полит.ловушка ФРС чем-то похожа на ловушку, которую Кремль сам себе создал с громогласными и свирепыми возгласами об исключительной последовательности относительно взыскания долга с Украины в декабре 2015. Но в том месяце дали заднюю. Кремлю не впервой. В ФРС все же дорожит своей репутацией и весом своих заявлений в отличие от ... Хотя бы пытается доводить до логического завершения.

Объективных предпосылок для роста ставок не было. Корпорации в худшем положении за 5 лет, выручка в годовом снижается более 5 кварталов подряд и находится на уровне 2011 годаhttp://spydell.livejournal.com/598866.html, прибыль падает. Банки в США, как харкали кровью, так и харкают. О них потом расскажу, но ничего принципиально в лучшую сторону там не изменилось. Экономика США по косвенным признакам находится в технической рецессии, о чем свидетельствует статистика продаж в крупнейших ритейлерах США, таких как Wall-Mart и обвал инвестиционных расходов и выручки у компании из сектора Industrials, что как минимум намекает на проблемы в инвестиционной активности. Тенденции дефляционные и стагнационные с высокими рисками разрушения системы после разрыва череды финансовых и долговых пузырей. Все хреново достаточно. Конечно, не настолько плохо, как в России, но точно не хорошо.

Но, что многие упускают из виду – так это серьезные трудности в привлечении капитала в американские ценные бумаги. Согласно данным Казначейства США и моим расчетам за последние 12 месяцев в ценные бумаги США (без учета денежного рынка) пришло всего лишь 200 млрд долл – это уровень 95 года. Но тогда система по емкости была раза в три меньше и зависимость США от иностранного капитала значительно меньше, поэтому так плохо не было по меньшей мере 25-30 лет.

США4
В кризисный и посткризисный период (2009-2010) в США заходило почти 900 млрд долл (это правда не сравнить с пиком в 1.3 трлн в 2007), потом приток упал до 600 млрд в год. Серьезные проблемы с привлечением начали в 2012 году и совпали с запуском QE3. Тогда чистый иностранный приток со стороны всех источников (частные структуры и государственные) упал ниже 100 млрд в год. Сейчас чуть лучше, чем в 2013, но очень низко по историческим меркам.
США5
Фондовый рынок США находится на исторических максимумах, везде говорят о том, что кризиса давно уже нет, но из американских акций регистрируется рекордное бегство иностранного капитала за всю историю ведения статистики! Почти 100 млрд чистого ухода в год. С того момента, как начался QE3 из американских акций иностранцы вывели более 170 млрд.

Но при этом иностранцы начали покупать корпоративные бонды США впервые за 5 лет и агентские бумаги.

Тем не менее, следует отметить, что с конца 2012 приток иностранных денег в совокупности по всем инструментам снизился в разы.
США6
Расшифровка вышеприведенного графика по категориям. В принципе, чистый инвестиционный баланс по бондам и акциям за последние 6 лет находится около нуля.

США7
Итак, на что может повлиять рост ставок ФРС.
Уже наблюдается положительный спрэд в пользу доллара на денежном рынке в сравнении с евро, фунтом и иеной. На графике если спрэд выше нуля – значит ставки по долларовым инструментам денежного рынка выше, чем со сравниваемой валютой.

Впервые за все время кризиса стали выше, кстати.

Это будет иметь последствия, но … преимущественно положительные для доллара. Заработает, так называемый, естественный долларовый нанос, который будет засасывать ликвидность из области нулевые и отрицательных (как в Европе) ставок в пользу доллара. Скорее всего, это приведет к повышенному спросу на долговые инструменты, номинированные в долларах, что сгладит для заемщиков эффект повышения ставок. Вообще, даже в спокойное время амплитуда колебания высоконадежных корпоративных бондов достигает 0.8 п.п в пределах года для бумаг, срочностью более 3 лет. Рост ставок ФРС будет сказываться на долговых рынках, оказывая повышательный эффект на ставки, но повышенный спрос на эти бумаги из Европы и Японии может нейтрализовать данный эффект, тем самым средневзвешенные ставки за год могут быть даже ниже. Грубо говоря, спрэд между корп.бондами и ставками ФРС просто сократится.

Что касается воздействия на экономику. Ставки центробанков в развитых странах уже давно не влияют на экономику. Если бы влияли, то почти десятилетие нулевых ставок дало бы хоть какой то положительный эффект, но его нет. Каналы трансмиссии денег в реальный сектор значительно изменились. Для конечных заемщиков нет абсолютно никакой разницы, какие ставки у ЦБ – 0%, 0.5% или даже 1%, т.к. занимают они не по этим ставкам, а в лучшем случае по 2.5-3% для корпораций типа Apple и по 4-5% для крупнейших и 7-9% для мелочи. Среднегодовая флуктуация процентных ставок для конечных заемщиков сглаживает эффект колебания центробанковских ставок.

Ни к какому замедлению экономики США рост ставок не приведет точно также, как снижение ставок до нуля и QE не имели никакого отношения к росту экономики. Как погружались в кризис - так и будут погружаться, с такой же скоростью, как если бы ставки были ноль. Финансовая матрица и реальный сектор экономики давно живут в разных плоскостях. Повлиять это может на тех, кто занимал по 0.25%, сформировав долг к выручке свыше 500-700%, но таких отмороженных не так и много. Но, как могу судить, все системообразующие игроки давно были готовы к этому, а договоренность дилеров с ФРС по повышению ставок стала результатом плана по провоцированию операции керри-трейд в пользу доллара. На тех данных, что я представил видно, что США столкнулись с системной проблемой невозможности привлечь иностранный капитал по целому ряду причин, при этом пропаганда и фрагментация регионов (что работало в 2010-2011) уже не помогают.

Т.е. рост ставок – это желание спровоцировать (рыночными методами) исход капитала из Японии (где избыток ликвидности) и Европы (где отрицательные ставки) в США на фоне изъятия резервов из США от развивающихся стран и ОПЕК (продают трежерис, чтобы покрыть разрывы в платежном балансе). 
Комоды возможно несколько отпустят, особенно драгметаллы, которые могут сильно рвануть.Источник.

среда, 16 декабря 2015 г.

ТТ готов к Судному дню. Трейдлист перед решением ФРС.

Итак, этот день пришёл, и сегодня в 22.00 МСК Джанет Йеллен объявит о решении ФРС по процентной ставке. В этот раз не стоит обсуждать мои позиции, как увидите ниже все они были открыты уже давно, не под решение ФРС, но никаких пока оснований у меня закрывать их нет, а значит мне остаётся только наблюдать за реакцией рынка. Сегодня я точно не буду открывать никаких позиций, и трала ни на одной открытой не будет, так что мне остаётся запастись попкорном и оценивать речь Йеллен, разве не кайф? Вот трейдлист c альпари, мне скрывать нечего, такие же позиции у всех моих клиентов:
Понятно, что кто-то здесь лишний, и сегодня без лося не обойдётся, но важно же только дальнейшее направление. Опасность в том, что в такие волатильные дни стопы срываются, обычно с обоих сторон на первой реакции, затем пена сходит и рынок находит правильный тренд. Вопрос только в том, устоят ли позиции до этого. В отчёте в выходной оценим закрытые сделки.
В лидерах по-прежнему USDZAR и USDCAD, вот графики с альпари:

USDCAD после двух дней пытается выйти из отката, нефть то падает опять.

Африка,как у нас в России говорят,не дождалась праздника.Уже с четверга жгут священное пламя, и ритуальные бубны готовят население к большому жертвоприношению в честь злого бога ФРС. 



Золото терпеливо ждёт решения ФРС.Всех вынесет?


Короче, будет интересно.Не буду я сейчас прогнозировать первую реакцию после объявления о повышении ставки, все свои позиции я показал и готов к любому результату. Лучше вы в комментах расскажите, если сглаза не боитесь, конечно, что ждёте и на какую лошадь поставили. Только с цифрами желательно, вход и стоп, не стесняйтесь, всем ведь достанется. Не время сейчас спорить об открытых позициях, одной Вселенной известно куда пойдёт рынок и любой прогноз-рулетка. Лучше пожелаем друг другу: Удачи!!!

вторник, 15 декабря 2015 г.

Джесси Ливермор-самый известный трейдер прошлого века. Э.Лефевр: "Воспоминания биржевого спекулянта"(+Аудиокнига ТТ)


Эта книга-беллетризованная биография, пожалуй, самого известного трейдера. Написана в лёгком жанре, я бы назвал его бирже-приключенческим.Ходило мнение, что её автор-сам Джесси Ливермор, великий трейдер начала века, решивший поведать читателю свою биографию.Оказалось, что автор просто талантливый писатель, который и в зале биржи-то не разу не был, но посвящена книга именно Ливермору.
Действие происходит в начале прошлого века, когда американские биржи только наращивали своё могущество, а Нью-Йорк ещё не стал финансовой столицей мира. Мне почему-то вспоминался фильм "Однажды в Америке", хотя его действие происходит в более поздний период.
Наверное, такие ассоциации при прочтении возникали у меня из-за её героя. Ларри Ливингстон-14-летний мальчишка, который, работая в полулегальной брокерской конторке, мечтает построить свою американскую мечту.С этого начинается книга.
Ларри хорошо умеет считать и, записывая мелом на доску котировки, выплёвываемые биржевым телеграфом, выискивает закономерности в движении цен. Это у него не плохо получается и он начинает первые спекуляции на свои карманные деньги. 
В то время в США, как и сейчас у нас, были разрешены ДЦ(кухни). Ларри, пользуясь своим талантом, начинает их обыгрывать, чем приводит в ярость их владельцев. В итоге они перестают его пускать, а юный биржевик перебирается на NYSE.
В начале книги, по характеру торговли, Ларри-настоящий скальпер, даже пипсовщик. В дальнейшем он постоянно совершенствует своё искусство торговли, что порой приводит его к полному банкротству, но Ларри-рисковый человек и постоянно выбирается из сложных ситуаций.
Накапливая биржевой опыт,Ларри переходит к позиционной торговле рынком в целом, а не отдельными акциями. В книге нет описания методов торговли, но есть советы великого трейдера, подкреплённые советами из собственной жизни. Два главных совета-старайтесь выращивать позицию и умейте ждать, не пытаясь по-быстрому оторвать кусочек.
Вот главный тезис этой книги: "На Уолл-Стрит и в спекуляциях на фондовом рынке нет ничего нового. То, что происходило в прошлом, будет происходить снова, снова и снова. Так происходит потому, что человеческая природа не меняется, а человеческие эмоции всегда стоят на пути у человеческого разума"
Книга-супер, в ней есть всё!Ставлю высшую оценку. Она не о бирже, она о жизни отдельного трейдера, который познал все соблазны, успехи и разочарования спекулятивной торговли. Сам я прочитал её ещё в 2008-м, когда ещё только начинал торговать акциями через thinkorswim, и эта книга была хорошим подспорьем для разработки мной собственной системы торговли. Всем советую скачать и прочитать классика биржевой литературы, почерпнёте много полезного, и просто хорошо проведёте свободное время. Удачи!!! Скачать Эдвин Лефевр "Воспоминания биржевого спекулянта" в TXT.

Ещё раз про ДУ. Правильная инструкция для клиента.

Вернусь ещё раз, ненавязчиво, к теме доверительного управления, т.к. вопросы у каждого нового клиента, по-прежнему, всё те же. Мне казалось, что на странице STRATT-NA подробно изложил условия работы со мной, там же выложил видео, и просил каждого нового инвестора внимательно с этим ознакомиться. Несмотря на это, даже после прочтения возникало много вопросов. Я сам перечитал ещё раз и пересмотрел: да, там всё есть, но не очень понятно и непоследовательно для только пришедшего в мой блог читателя.

Пытаясь исправить эту размытость, на которую вы мне не раз указывали, я решил написать две отдельные инструкции:по доверительному управлению (ДУ) и торговым сигналам (ТС). В этом посте речь пойдёт именно о ДУ, постараюсь кратко отделить мух от котлет.
Первым делом напомню главный принцип работы с ТТ. У всех клиентов цифры одинаковые. Будь то ДУ или ТС, входы и выходы, стопы и трал для всех едины. При ДУ, с начального согласия инвестора, ММ мой, т.е. я рассчитываю размер позиций и увеличение лотности. При работе с ТС клиент всё это рассчитывает сам, я ему в этом не помогаю. Это важно и, можно сказать, является главным отличием.
Вернёмся к ДУ. В любом случае после прочтения этой инструкции каждому новому клиенту стоит прочесть страницу STRATT-NA. Это сэкономит наше время и избавит от многословной личной переписки. После этого клиент связывается со мной, через e-mail, воцап, вайбер или скайп. Если вопросы ещё остались, я обязательно отвечу, если нет-знакомимся, я записываю контакты клиента, и начинаем работать.
При ДУ я работаю с любым брокером( или ДЦ) и с любым терминалом. Брокеров я не советую, не хочу нести за них ответственность. Клиент сам выбирает брокера, мне нужны лишь ключи от торгового терминала и предоплата.
Я доверяю людям, но не знаю, что придёт в голову новому клиенту через месяц, и отдаст ли он мне в конце месяца мою часть прибыли, поэтому мне нужна предоплата. Она небольшая, 2% от депозита, который даёт мне в управление клиент. Позже она вычитается из моей части прибыли. В случае просадки или отказа клиента работать со мной предоплата клиенту возвращена не будет, возврат возможен только с прибыли. Всё просто, удобно, и мы доверяем друг другу, как без этого.
Моя прибыль-это 25% от прибыли клиента в профитные месяцы. В последний день месяца мы считаем результат по закрытым сделкам: если положительный-25% мои, если отрицательный-я не получаю ничего. Далее 1-ого числа клиент переводит мне мой профит(если он есть), и начинается новый месяц.
С расчётами между нами всё легко, клиент переводит мне предоплату изначально и прибыль в дальнейшем любым удобным способом:

  • На мою карту Сбербанк.
  • На яндекс-деньги.
  • На PayPal.

Предпочитаю, конечно, карту Сбербанк. Можно доллары, можно рубли по курсу ЦБ на день оплаты. Это неважно, но доллары всегда лучше.
Минимальная сумма для ДУ-3000$, меньше мне неинтересно, и для этого есть торговые сигналы. В зависимости от брокера и дробности лота на нужных инструментах решаем, какие из них я буду торговать. Согласовываю один раз объёмы с клиентом и начинаем работу. Всё как в аптеке.
Не поверите, но частый вопрос, который каждый раз ставит меня в тупик: Какие гарантии? Я спрашиваю: Какие вам нужны гарантии? Ответ: Ну, так вообще. Отвечаю здесь: Никаких. Единственное, что мы можем обговорить с клиентом-это максимальная просадка от начального депозита. Вывести деньги со счёта может только клиент, везде так. Если же речь идёт о торговых рисках и доходности, то, ребята, взрослейте. Это рынок! Гарантии в банке, и то не всегда исполняемые, идите туда.
Надеюсь, ничего не забыл. Начинаем работу, с ростом прибыли увеличиваю лотность согласно ММ. Клиент, как и в случае с ТС, не имеет права копировать сделки и передавать сигналы третьим лицам, иначе я прекращаю с ним работу. По желанию инвестора подключаю его к группу в вайбере для моих клиентов. Торгую, общаемся и добиваемся поставленных целей. Удачи!!!
UPD1: Вспомнил про одно обязательство с моей стороны.Все сделки клиента, его счёт и любая история-это личная территория клиента,и,по умолчанию, я не имею права их публиковать.Это одно из главных правил при нашем договоре.Но...Я всегда спрашиваю у клиента: могу ли я выкладывать сканы сделок без привязки к номеру счёта и любым ID. Мне это нужно для читателей и статистики. Как правило, клиент говорит: Да, не жалко,но чтобы не номера счёта ни фамилий (подтверждает моё же предложение).
Это, правда, тонкий момент, только на доверии трейдер-инвестор. Промолчит, и,вот, не имею я право даже скан его одной сделки вырезанной из общих сделать. Разрешит-так,ведь,на благо обществу, именно так я вам могу предоставить графики от десятка брокеров с разными платформами. Анонимность полностью соблюдена, и я не разу не нарушал это правило.Чужой счёт-это закон о неразглашении, но и быть ханжой при условии соблюдения полной анонимности  большинство клиентов не хочет. Надо,публикуй ТТ, только чтоб одни цифры.Да,так и работаем. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Связь с ТТ:  e-mail: dmatrade@gmail.com  Whatsapp, Telegram, Viber +79027103969

понедельник, 14 декабря 2015 г.

Особенности национальной валюты. Несколько слов об экзотике.

Писал на прошлой неделе, про африканский рэнд, который с треском провалился после того, как президент ЮАР назначил нового министра финансов, который ни сном, ни духом об экономике не ведал. Это было 09.12.2015.
Так вот, рэнд упал, но шоу не закончилось. Подумал президент ЮАР, и решил, что-то как-то нестабильно всё это, погорячился я, мол. В выходные назначил ещё более нового министра, и, о слава богам, рэнд +5% на открытии. Западные HFT благодарят вождя нации.Теперь вот так:

Говорю же, не только у нас весело.ЮАР тоже EM, могут, когда хотят. Лонг USDZAR держу, собственно, со времени моего входа мало, что изменилось, растёт себе понемногу. Первый день отката наметился, обычное дело, если забить на масштаб(дневные свечи в Инстаграм не помещаются). Поборемся с рэндом , а там глядишь, ещё что-нибудь приключится, например, решит совет племён, и сжарят на ужин новоиспечённого министра, а может и обломают ТТ.
Если серьёзно, и вы ещё не мой клиент, т.е. торгуете сами, очень советую присмотреться к экзотическим парам. Конечно же, здесь не отследишь их внутренние новости, но мне это и не нужно.В отличии от модных основных пар, здесь лучшая волатильность, и вероятность больших среднесрочных трендов намного выше, хотя больше и спрэд. Это же EM, детка!Удачи!!!

Свечка на золоте FORTS.Это же не кухня.

На мартовском контракте был открый,как и на других счетах, шорт золота FORTS.Открываю терминал, упппс:
Охренеть, шпилька да? Стоп снесло.На декабрьском такого, конечно же, нет:
Понятно, что пока вся ликвидность в декабрьском, в мартовском она ровно в 10 раз меньше, но декабрьский (скрипач) не нужен, у него завтра экспирация. Судя по всему, и шпилька эта из-за перехода кого-то большого на следующий контракт, не знаю точно, но могу предположить.Знаете точно-объясните такое б-во.Такие вот сложности с фьючами фортс.
На февральском фьюче CME и в лайте график H4 выглядит так, и это правильно:

Ниже графики с альпари и LMAX.Ну,типа, это спот, который у каждого свой, с потолка. Это неправильно. Но даже у них такую несуществующую на фьюче шпильку я не помню когда последний раз видел. Единстветвенное, на что нужно ориентироваться, это фьючерс GC с биржи CME без поправки на время сессии. Я работаю именно по нему. Удачи!!!

воскресенье, 13 декабря 2015 г.

Слуховые заметки Тихого Трейдера 13.12.2015.

В этом выпуске "Слуховых заметок ТТ" начну я, как обычно, с общего обзора рынка.Поговорим о предстоящем заседании ФРС, приведу некоторые цифры. Далее подведу итоги прошедшей неделе, и оценим с каким арсеналом я пришёл к началу, я бы сказал, исторически значимой недели.
Во второй половине выпуска подробно объясню своё отношение к одному из граалей новичка, доступного только в МТ4, приведу статистику бычьих рынков и отвечу на интересные вопросы из ваших комментариев. Жду ваших оценок.Удачи!!!

Теория сложных систем.Коротышки на воскресенье.(Видео).

Нестабильность, фракталы, паттерны-слова надоевшие каждому трейдеру. Но ведь не только рынок из них состоит, но и весь мир. Здесь две пятиминутки, которые не дают ответов, но заставляют задуматься в нужном русле. Думаю, эту серию переводить продолжат, здесь должно быть развитие теории, так что будем считать это анонсом. Кстати, советую мысленно заменить при просмотре "сложные системы" на "рынок", станет только интересней и загадочней. Удачи!!!

Статистика бычьих рынков на SPX.Что же так испугало Валерия?

К недавнему моему посту "Меньше недели до поднятия ставки.Для SPX это станет концом эпохи в 9.5 лет"  Валерий Лавров добавил злобный комментарий, на который я обещал ответить здесь и в новом выпуске "Слуховых заметок". Вот так Валерий обосновал своё мнение по рынку: "Рост продолжается уже 7 лет, по статистике это уже перебор, вряд ли будет еще 4 года, так что вероятнее вниз, возможно не сразу, раздут автору статьи и иже с ним и вниз."
С такими мнениями, не подтверждёнными никакими цифрами, в гневе, с потолка, я сталкиваюсь постоянно. Статистика? Какую статистику вы имеете в виду, Валерий? Вам лень было привести цифры в доказательство своих слов, хорошо, я сделаю это за вас.
Разберём всё как всегда по полочкам. "Рост продолжается 7 лет, по статистике это уже перебор",-начинает свой анализ Валерий. По какой статистике? Я всегда говорю, что рынок, как и весь мир, квантовый, он существует во всех состояниях, и только от наблюдателя зависит, какое из его состояний он видит. Тем менее, в моём мире бычьим рынком считается долгосрочный рост, где коррекция не заходит за рамки 20%. Именно это имеют в виду аналитики и историки, описывая фондовый рынок. При таком общепринятом толковании бычьего рынка статистика следующая:
График не сегодняшний, но и с нужной поправкой этот бычий рынок останется на той же 3-й позиции. Как видите, 3 идущие за ним почти на том же уровне. До краха доткомов бычий тренд лился 13 лет, по продолжительности этот рынок наравне с рынком сытых для Америки 50-х. Не стоит только забывать, что тогда никакого QE не было, деньги имели реальную цену, деривативы ещё только начинались, и всё строилось на реальном бизнесе. Так про какую статистику вы говорите? Это, конечно, оценочное суждение, по разному можно трактовать этот график, извечный стакан,заполненный наполовину, но на мой взгляд сейчас вероятность продолжения бычьего тренда намного выше, чем снижения.
Я же в своём том посте говорил, что после начала повышения ставок ФРС,рынок, как правило, растёт не менее 4-х лет, и ранее я приводил эту статистику. Сейчас, конечно, не совсем обычная ситуация. Никогда ещё в истории не было таких вливаний в рынок, как за период QE, но это, скорее, быкам на руку. Посмотрим на последние годы:
Последний раз повышение ставки ФРС началось 06.2004, и опять же рынок рос 4 года. Сейчас, после огромного падения 2008-2009г рынок восстановился и только подтвердил бычий тренд. ФРС повышает ставку, как думаете, какая вероятность того, что он ещё порастёт? Все ведущие банки и хедж-фонды ожидают этого роста. Ну,это, конечно, не аргумент, я понимаю.
Никто не может точно сказать будет расти рынок или упадёт, можно лишь оценивать вероятность и рисковать, когда цифры на твоей стороне. На этом построена моя торговля, а о фундаменте приятно поразмышлять уже когда открыты позиции. 
Завершает свой комментарий Валерий категорично: "раздут автору статьи и иже с ним и вниз." Орфография сохранена. Я так понимаю, что по мнению Валерия меня и остальных лошков загонят в лонги, а затем вниз. Только причём здесь ТТ? Я же напомнил в том же посте, что даже на долгосроке акциями я торгую на недельном графики со вполне земными стопами. Кроме того, сейчас я нейтрален по акциям, нет у меня лонгов. Не могу точно, как Валерий знать, но считаю, что с большей вероятностью после повышения ставок рынок сходит ещё вниз в пределах 5%, а уже после бычий тренд возобновиться, хотя он уже не будет таким стремительным как на QE. Обычный, спокойный бычий рынок с медленным повышением ставки. Ну, это так, моё дилетантское мнение.Удачи!!!

суббота, 12 декабря 2015 г.

Время больших возможностей. Отчёт ТТ за неделю.

Довольно волатильная оказалась эта неделя, но закрыто на моём индикативном счёте было лишь 2 сделки: фиксация прибыли на шорте фунта, своевременная, как оказалось, и лось на лонге USDJPY. Как видите, после этого по иене я перевернулся, и сейчас позиция в небольшом плюсе. Больше валютных сделок на этой неделе я не открывал, в целом символический плюс. 
Здесь все закрытые  неделю сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Как помните, прошлая неделя принесла заметный убыток по валютам, лишние отсеились, и сейчас текущая прибыль перебивает тот убыток. Неплохой задел на следующую неделю, которая будет очень сложной, учитывая заседание ФРС. Лидер по текущей прибыли-это, кончено, USDZAR. о причинах писал вчера. Лонг USDCAD так же в хорошем плюсе, падающая нефть сильно ударила по канадцу, а вот лонг AUDUSD уже прошёл половину пути до стопа.
Закрытых сделок по золоту на этой неделе не было, лишь в пятницу утром я зашёл в шорт, и пока позиция в большом минусе. Напомню, что на прошлой неделе на золоте было два лося подряд, тем не менее это полугодие в хорошем плюсе. Все сделки по золоту всегда можете оценить на странице STRATT-GL
Случится на следующей неделе может всё, и за несколько часов рынок может полностью сменить направление. Тем не менее, надеюсь, на объективность валютного рынка и умеренность ФРС. При хорошем сценарии рынки получат, наконец, понятное направление, что увеличит вероятность больших профитных трейдов, на которые и рассчитана моя стратегия. Жду вас в рядах подписчиков на торговые сигналы и инвесторов ДУ, самое интересное впереди. Думаю, конец года нас порадует.Удачи!!!

пятница, 11 декабря 2015 г.

Что случилось с рэндом? Не только ведь в РФ весело.

Как помните из отчётов, 30.11.2015, когда USDZAR вышел из коррекции и подтвердил восходящий тренд, я зашёл в лонг, обычно, согласно правилам моей стратегии. Понятно, что на рэнд всегда очень сильно влияет цена на золото, но с начала недели началось какое-то дикое ралли. Честно скажу, я не слежу за политикой и вообще происходящим в ЮАР. Последнее, что помню, как министр финансов сетовал на недооценённость рэнда, что, как бы, обычно намекает на какие-то меры и нацвалюта дорожает. Но только не в ЮАР, она же тоже развивающаяся страна. Вместе с этим глава минфина обвинил тогда ФРС во всех бедах, мол американцы не следят за стабильностью на EmerginMarkets. Ну, да они же должны...
Так вот после этого были приняты все шаги, и в среду "Президент ЮАР Джейкоб Зума отправил в отставку министра финансов страны Нланла Нене, заменив его малоизвестным депутатом.Джейкоб Зума назвал преемником Нене Дэвида Ван Ройена, заявив, что уходящий министр «хорошо справлялся со своей работой в сложной экономической ситуации» и что он будет перемещен на другую ключевую должность в правительстве." С проблемой недооценённости президент справился, и теперь рэнд выглядит вот так:

Друзья, я ни на что не намекаю, и вообще политика интересна только в разрезе финансовом, но вот как-то всё одинаково в развивающихся странах.Замечали?Одни и те же способы, похожая риторика: виноваты во всём американцы, поэтому для поддержания нацвалюты организуем очередной кипиш внутри страны.Всё равно виновен же Запад,да?
Справедливости ради замечу, что рубль довольно неплохо в этот раз держится на растущем нефти и очередном крэше на нефти. Доллар вполне развитой Канады тоже зашёл в крутое пике, сейчас  так:

Думаю,пена осядет после заседания ФРС, да и рубль устоит, если не четвертуют министра финансов, но пока эти лонги держу, трал включен. Удачи!!!

Меньше недели до поднятия ставки.Для SPX это станет концом эпохи в 9.5 лет.

Приготовьтесь, ждать осталось недолго. Следующая неделя-большая неделя для нас, трейдеров, и всего финансового мира.Во вторник-среду ФРС проведёт очередное заседание в Вашингтоне и поднимет ставку первый раз за 9.5 лет.Казалось, этот день не наступит никогда, и рынок больше никогда уже не вернётся к нормальному состоянию, но вот он уже совсем близко. Никакого QE,никакого TWIST, никакого ZIRP (Zero Interest Rate Policy). Возможно, некая новая стимулирующая программа в виде "льготоного" РЕПО будет, но пока это только слухи. Ставку поднимут, вопрос только насколько и какой темп при каких условиях означат на будущее.
Многое изменилось за эти 9.5 лет. Трудно поверить, но тогда акция APPLE стоила около 8$, Facebook и Twiiter только начинали работу,до IPO ещё далеко было, Uber появился ещё позже. Вспомните какой у вас тогда был телефон? Я помню,коммуникатор HТС c WM, стилус и всё такое.Но, кстати, MT4 и Thinkorswim уже тогда на нём работали, начинали работать, так скажем. Всё было также, но и всё изменилось до неузнаваемости.Да, ещё тогда не было Декстера и Уолтера Вайта, а сейчас их уже давно нет, остался только Соул. Целая эпоха, короче. Но вернёмся к SPX, мы же циничные трейдеры:

Если кликните на графике SPY, обратите внимание на объёмы сделок.Тоненькая нитка до 2007г, всплеск в кризисные времена, медленное затухание, но объём высок и сейчас по сравнению с докризисными уровнями, хотя и приближается. Мне кажется, это лучше любых индикаторов говорит о состоянии экономики штатов. Рынок не обманешь, а он успокоился, располагает к долгому бычьему тренду и долгосрочному инвестированию. Не забывайте, что по статистике после поднятия ставки рынки традиционно растут не менее 4-х лет.
Рынок не однороден. Да, если мы посмотрим комплексно на индекс SnP-это был флэтчайший год для акций, но если копнуть поглубже, увидим, что всё сложнее и полно интересных историй и идей для инвестирования.На выходе,после QE получился очень разбалансированный рынок, и мы видим самый большой гэп между фаворитами и всеми остальными за 16 лет.
Последний раз такая разбалансировка была в 1999г, перед крахом доткомов. Я писал уже об этом в юбилеи этих обвалов. Сейчас же ещё интересней, если верить GoldmanSachs,со времён того краха 20% маржинального роста всего рынка пришлось лишь на одну акцию.Угадали? Да, это Apple. Оно, конечно, объективно, мы помним, что за эти 9 лет сделала компания, какие продажи сейчас и цену бренда, но, согласитесь, 20% всего рынка как-то настораживает. На пятую часть SPX зависит от катировки $APPL!!!
Сейчас же индекс стоит на месте, и мы не видели ни одного день за днём роста с 3.11.2015.Это одна из самых длинных серий за десятилетие:
Да, рынок ждёт окончания истории с ожиданием поднятия ставки ФРС, на чём он жил почти уже год. Все последние 8 дней роста с начала восстановления обязательно сопровождались откатом, печальная картина. Заметьте за этот год S&P 500 касался отметки 2100 пунктов 55 раз, это 23% от всех торговых дней в году.Величайший флет. Только 151 акция из индекса в этом году выросла более 10%, тогда как 174 акций упали более 10%. Середина почти отсутствует.
Не лучшее было время для инвестиций в акций в этом году, хотя и просадка у долгосрочных инвесторов небольшая. Как вы знаете, я торгую акции на недельных графиках,долгосрочно, но со стопами. Пока я нейтрален по фондовому рынку, но уже присматриваюсь. Разобрался с торговлей амеракциями через биржу СПБ. Не очень удобна поставка реального актива через три дня, но для моей стратегии в акциях это не принципиально. Тем не менее, это даст возможность моим долгосрочным инвесторам передать в управление счета у российских брокеров, ведь возможные санкции к амерброкерам многих пугают. Теперь же, что бы торговать американскими фишками  достаточно открыть счёт у любого брокера РФ(не кухни), торговать и получать дивиденды, удобно, и при низкой ликвидности, я бы даже сказал, неплохо организовано маркетмейкерами СПБ. Графики то я всегда могу взять из TOS. Позже вернусь к этой теме.
Итак, 15-16 декабря пройдёт заседание ФРС, на котором должны поднять ставку, фьючерсный рынок сейчас оценивает эту вероятность в 83%. После этого будет прессуха Йеллен,первая реакция рынка, после пена осядет и посмотрим. Во вторник же выйдет CPI за ноябрь, и есть большой шанс, что ядро инфляции пробьёт 2%, как помните это целевой уровень ФРС, так что важно. Надеюсь, что после этого рынок оживёт и даст хорошие цели для долгосрочного инвестирования в акции, да, и с золотом станет всё до конца понятно. Удачи!!!



четверг, 10 декабря 2015 г.

Ответы на вопрос forex-новичка.О плече, которое в голове.Черновик 3.

Недавно на хутрейде выложил свою статью "Некоторые аспекты торговли с Тихим Трейдером-2. Управление капиталом.Оценка риска.Минимальный депозит", вернее спойлер к этому довольно старому посту. В ответ получил, там же, на хутрейде, комментарий от Алексея Кулакова, вот что он безапелляционно утверждает: "Если вы про форекс , то вы банкрот так как там большие плечи. И не одна стратегия вам не поможет. Мне жаль ваши деньги". По грамматике всё понятно.по содержанию-в конце не хватает "ТТ-ты дурак и мошенник!".

Я давно говорил уже, что с новичками спорить не стоит, тем более обижаться. Тем не менее я давно хотел разобрать эту тему, в рамках черновиков с ответами новичкам, которые позже сформируются во что-то целое и полезное. В этом посте постараюсь подробно, с примерами из терминалов, объяснить что же это за огромное плечо на forex которым все пугают, немного матчасти и скромный вывод. А Алексею Кулакову в итоге спасибо, ведь именно он ускорил меня в написании 3-ей части черновиков, дела крайне нудного, но надеюсь, многим полезного.
Итак, "Если вы про форекс , то вы банкрот так как там большие плечи. И не одна стратегия вам не поможет. Мне жаль ваши деньги". Согласно Алексею, ТАМ НА ФОРЕКС большие плечи. Начну с того, что на Forex вообще никаких плечей нет, вы в корне не правы. Форекс- рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. Банки торгуют между собой большими лотами валюты, меняются для своих операционных надобностей, котировки этих обменов как одна большая помойка, где нет точных цифр, как на фьючерсе, ну, это уже другая тема. Суть в том, что ТАМ НА ФОРЕКС вообще никаких плечей нет.
Читатель скажет: ТТ не придирайся к словам, понятно же, что человек имел в виду торговлю через кухню, которую он, наверное, считает брокером. Согласен, мы разберём плечи на форекс в этом ключе. ТАМ НА ФОРЕКС БОЛЬШИЕ ПЛЕЧИ. Если в этом понимании"форекс", то плечо большое предоставляет ДЦ, которое даёт торговать валютами по котировкам близким в некоторые моменты к межбанку.
Переведя этот коммент получаем : ни одна стратегия ТТ не поможет, потому что у ДЦ предоставляет большое плечо. И вот здесь, как раз, самая большая ошибка. Нет ТАМ никакого большого плеча, оно лишь у вас в голове. Дилер лишь даёт вам возможность большого плеча, но вы умея считать, торгуете с любым плечом, учитывая потребности вашей стратегии. Вы можете торговать 1:1, 1:40, 1:100 и т.д. С любым, но максимально ограниченным ДЦ, как правило 1:500. Вас никто не заставляет торговать с максимальным плечом, повторюсь, оно формируется лишь в вашей голове согласно принципам вашей стратегии.
Перейдём к обещанным примерам со стола. Ниже трейдлист с двух счетов, которые инвесторы дали мне в ДУ. Первый счёт с Альпари, второй счёт с LMAX, английского брокера, их они сами выбирали. Не знаю какое у них максимальное плечо, для моей консервативной стратегии оно просто не нужно. На этих счетах сейчас так:
Это альпари.

Это LMAX.

Я мог бы привести ещё несколько счетов из ДУ с разных брокеров и кухонь, и квика, и ниндзи, мне не важно чем управлять, брокер не имеет значение, его клиент всегда выбирает, а пользоваться я могу любой платформой. Суть одна, входы, выходы и стопы у всех на "6пар+золото" одинаковы, трал синхронен, и, главное ММ везде один. Так где же здесь большое плечо? Ровно в 2 раза здесь отличается объём позиций, и почти ровно в 2 раза депозит. Почти, потому что клиент с LMAX пришёл с несколько меньшей, чем требовалось для начала работы суммой, но мы догоним, не хотелось уменьшать лотность из-за 1500$. Это не принципиально,хотя и нежелательно.Начинать нужно с правильным объёмом, о чём не раз писал.
Возвращаясь к теме больших плечей, давайте посчитаем какое плечо на этих двух счетах. Оно же большое, и по мнению Алексея Кулакова убьёт мой депозит. Посчитаем альпари. Здесь пять валютных позиций, Полный лот в любом ДЦ и фьючерсе это 100000 данной валюты. Посчитаем грубо в долларах. 5позиций по 100000$=500000$ Но я здесь торгую, посчитав потребности стратегии "6пар+золото" объёмом в 0.04 лота, соответственно, примерно эти позиции-40000$ Баланс сейчас около 4000$, соответственно, плечо на данный момент около 1:10. Где большое убийственное плечо, Алексей? Можете пересчитать так же и нижний LMAX, получите почти те же цифры.
Хоть на этих, хоть на любом другом счёте инвестора в любом ДЦ и у любого брокера плечо будет примерно тем же. Растёт депозит, меняется соразмерно лотность по моим чётким правилам. Всё просто. Так что Алексей, я, конечно банкрот, но вам бы посоветовал побольше разобраться в вопросе и дружить с математикой. В трейдинге без этого никак, хоть ТАМ НА ФОРЕКСЕ, хоть там на CME, хоть здесь на ММВБ. Над этим стоит подумать, а вот жалеть чужие деньги точно контрпродуктивно.Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

среда, 9 декабря 2015 г.

DXY-сложно, но возможно. Трейдлист ТТ на среду.

Неделя началась, если посмотреть на основные валютные пары, с дальнейшего укрепления доллара, после того, как на прошлой неделе почти все голосующие члены ФРС сказали о необходимости поднятия ставки в декабре. Но так ли всё понятно и просто? Шорт фунта я закрыл сегодня в обед со средним профитом, откат перерос в коррекцию, а перезайти никогда не поздно. Это увидите в  моём стейтменте ниже, а пока посмотрим на /DX, фьюч индекса доллара:
Здесь то вот, как раз, никого продолжения тренда на укрепление бакса нет, наоборот, несмотря на удовлетворительные для ФРС данные по рынку труда в пятницу, видим уже 7-й день коррекции. Если присмотреться к валютным парам, то далеко не везде тренд в сторону бакса продолжился. Нет, только на "сырьевых" валютах он силён. Так выглядит мой трейд-лист в среду:
AUDUSD и USDSGD подтвердили для меня разворот против доллара ещё на прошлой неделе, когда и открыл новые позиции. Теперь 3 позиции "ЗА" доллар, 2-"Против", и это никак не противоречит моей стратегии. Для каждой пары свой рынок сейчас, а я лишь пытаюсь следовать за ним, что-то закроется, что-то останется, важен только итог. В выходные в отчётах оценим результат этих двух недель неопределённости.
Канадцу, конечно, досталось как и нашему рублю, на таком стремительном падении нефти до ключевых уровней.Пятый день уже непрерывного ралли на USDCAD,лонг держу, после трала риск почти на нуле.
Похожая история и на USDZAR, но в этот раз рэнд на удивление хорошо держиться, как и золото, кстати. После стопа на золоте, второго подряд, по нему пока нейтрален. Сложно, конечно, сейчас до заседания ФРС сформулировать поведение рынка. Это сбор стопов перед большим движением, рай для скальперов и роботов. Что будет после? В прошлых "Слуховых заметках" я только начал этот анализ, в следующем выпуске попробуем разбираться дальше, обязательно отвечу на ваши вопросы из комментариев и поясню подробнее своё мнение об одном из лжеграалей, который вы недавно видели в главных темах.Пишите, будет интересно. Удачи!!!

среда, 2 декабря 2015 г.

Что хранит Уоррен Баффетт? Удобный сервис для анализа крупных портфелей.

Нужно же интересоваться содержанием портфелей крупных инвест- и хедж-фондов? Конечно, ведь правильная инвестиция на бычьем рынке в большинстве случаев обгоняет доходность спекулятивных фондов на больших дистанциях, что не раз доказывал Баффет.
Далеко ходить не нужно, например, 04.09.2013 в своём блоге я выложил пост "Куда вложить миллион? Совет от ТТ.", в которой доказывал, что лучшая инвестиция для того периода-это фондовый рынок США. Почитайте, почитайте...После этого посмотрите на цены недвижимости сейчас, ФР РФ, курс рубля и индекс S&P500. Сам я, правда, в тот момент на долгосрок не инвестировал, не моя это пока стихия, и даже акции на недельных графиках я торгую с плечом спекулятивно, пусть и с глубокими стопами. Тем не менее, прогноз оказался верен.
Сам же Баффет сторонник стратегии "охота на слонов" о чём не раз говорил, а Кийосаки реплицировал в каждой книге. Суть в этом:
"В противовес современной финансовой теории инвестиционная деятельность разумного инвестора не ограничивается диверсификацией. Она может потребовать даже концентрации, если не портфеля, то, по крайней мере, сознания его владельца. Говоря о концентрации портфеля, следует вспомнить Кейнса, который был не только блестящим экономистом, но и мудрым инвестором и считал, что инвестору следует вкладывать большие суммы в две или три компании, которые он знает и руководству которых можно доверять. С этой точки зрения риск возрастает, когда инвестиции и инвестиционное мышление слишком поверхностные. Стратегия финансовой и умственной концентрации может снизить риск, увеличив как глубину представлений инвестора о компании, так и уровень комфорта в отношении основных показателей компании до покупки."
Тем не менее, если посмотрим на портфель его фонда Berkshire Hathaway сейчас, таблицу которого привожу ниже, то увидим там совсем не 3 компании, куда уж большая деверсифицировать; больше корзин для яиц сложно себе представить. Такое часто бывает: великие инвесторы формируют идеи, которые все повторяют, хотя сами они это не делают,меняя стратегию по рынку. На то они и великие инвесторы. Информацию по его фонду с тикером BRK я взял с сайта dataroma.com -удобный простой сервис, который отслеживает состояние крупнейших фондов, есть полезные новости и т.д. Надеюсь, вам пригодиться, а продолжение бычьего рынка на Америке уже не за горами. Удачи!!!


На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
___________________________________________________________________________________________________
ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента