понедельник, 22 декабря 2014 г.

Большая фиксация прибыли. Отчёт ТТ за неделю.

Специально задержал недельный отчёт до понедельника, желая что бы на нём отобразилась и закрытая сегодня позиция. Лонг USDCAD, безусловно, относится к прошлому тренду бакса, но я дал ему последний шанс на открытие понедельника и только сегодня зафиксил профит. Да, это были отличные трейды и получилось закрыть общую прибыль без больших потерь на откате.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Начнём с лузеров: это, как часто бывает, оказались евровалюты. На сильном откате во вторник EURUSD и USDCHF закрылись стопом, после чего пошли в нужном направлении, но переоткрывать позиции я не стал. Не тот случай.
В четверг, после 5-ти дней коррекции я зафиксировал, наконец, прибыль на USDMXN. Это стало самым большим профитом за одну сделку в абсолютном объёме за этот год. Поздравляю тех, кто торговал по моим торговым сигналам на экзотические валюты, они оказались профитны в этом году, хотя большие итоги подведём ещё в НГ каникулы.
Лонг USDCAD, открытый ещё в октябре, закрыл с хорошим профитом сегодня. Да, долго я ждал этого тренда, и концу года канадец меня отблагодарил. Такая же почти ситуация с AUDUSD, сейчас шорт в хорошем плюсе, но его судьба решится на этой неделе. Здесь есть ещё шанс на быстрый выход из отката, а накопленный текущий профит позволяет эту вероятность проверить.
Долгосрочные лонги акций удерживаю и на прошлой неделе сократил значительно стопы на них, когда PG вышел после отката на новые исторические масимумы, а FB оживился и почти добрался до хаёв. 
Могу сказать точно, в этом году фиксации прибыли на этих инструментах не будет, а риск ещё будет снижен, пусть инвесторы и подписчики на акции успокоятся, пока им остаётся лишь наблюдать за растущей текущей прибылью. 3 из 5 слотов для долгосрочных акций остаются свободны, а по фьючерсу ES пока остаюсь нейтрален. Возможно, новые позиции здесь будут добавлены уже на этой неделе.
По золоту на прошлой неделе на индикативном спотовом счёте, который здесь выкладываю, было открыто 3 сделки, по сути это 2 шорта, один из которых открыт и сейчас:
Дело в том, что на втором шорте, открытом в четверг на споте сорвало стоп, хотя на фьючерсе такой цены и не было. Редко,но бывает такое, и тем подписчикам и инвесторам, чьи дилеры добрались до стопа пришлось переоткрыться, о чём я незамедлительно всех предупредил. Инвесторам, торгующим через CME фьючерс GC, а так же тем, у кого ДЦ привязан к котировкам этого фьючерса, например, БКС и Финам, переоткрываться не пришлось. Это технический момент, и один раз за этот год такое случилось. Получается, последний шорт сейчас в нуле, несмотря на стремительное восстановление SnP, посмотрим как на этой неделе разрешится эта ситуация.
Вот так и произошла фиксация прибыли после долгого тренда укрепления бакса. Из огромного трейдлиста осталось лишь 4 позиции. Возможно, до НГ новые позиции ещё добавятся, а может после фиксации профита на AUDUSD и очень вероятного лося на фунте, останутся только акции. Посмотрим, решать не мне, конечно, а рынку, я лишь следую за ним согласно моей стратегии, а самые большие профиты, как и убытки, всегда впереди. Удачи!!!

понедельник, 15 декабря 2014 г.

MMCIS официально слился. Я же вас предупреждал.

В сентябре я написал три поста про чудную компанию MMCIS: "Ещё одно кидалово MMCIS.Ярмольник и Бурда помогают на кухне", "Ещё одно кидалово MMCIS.РБК ещё помогает на кухне.Часть 2.", "Ну слейся уже!Титаник (MMCIS)анонсирует дыру в правом борту!". В этих постах я всего лишь хотел предупредить своих читателей о скором неизбежном полном сливе этой кухни и получил за это кучу обвинений в чёрном пиаре в комментах здесь и в соцсетях. Мне даже звонила их менеджер, убеждая убрать мои "проплаченные" посты.
Ну что же, время всё расставило на свои места, и контора не дожила до НГ, как я ожидал. Все скорые признаки слива были представлены уже тогда. Ниже замечательное обращение Президента на их офиц.сайте.: виновник назван-это Деньги Онлайн. Каким образом ДО завладели деньгами "вкладчиков" из этого обращения неясно, но Комыса радует обманутых заявлением, которое прокуратура, якобы, приняла к рассмотрению.
Во-первых, ДО работают много с кем,например, с Юлмартом,и никто кроме ммсис на них не жалуется, к тому же почему они не выводили деньги, которые уже пришли на счёт клиента, как в видео в конце поста.
Во-вторых, прокуратура должна рассмотреть любое заявление. Это совсем не означает, что будут возбуждены дела. Не удивлюсь, кстати, если прокуратура на самом деле и не знает об этом заявлении.Посмотрите на наскоро слепленную печать в конце заявления, где фамилия президента наложена слоём поверх печати.
И президент, и "Великий трейдер" Кондаков теперь вещают с Украины, там нашли убежище от "рейдерских атак". Думал на островах они прячутся теперь, где были зарегистрированы эти конторы, а нет...Зачем так далеко, если в Киеве сочувствуют жертвам кровавого режима.
В общем это уже не важно. Проект MMCIS закрыт, никаких уголовных дел прокуратурой открыто не будет, на тот момент Forex не регулировался законами РФ. Никаких денег клиенты уже, конечно же, не получат.Тушите свет...Рад за тех, кто, услышав мой совет, успел вывести свои деньги, такие люди были. Удачи!!!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Уважаемые клиенты компании!
Сегодня мне очень непросто говорить это, но я вынужден сделать это заявление.
КОМПАНИЯ MMCIS ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ!
Несмотря на то, что мне и всем, кто остался верен компании, хотелось другого, мы были вынуждены пойти на этот шаг, в связи с тем, что в компании закончились ресурсы, чтобы обеспечивать ее работу технически.
У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время.
Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими лицами.
Фактически такие компании, как «Деньги Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и заблокировали нашу работу.
В данной ситуации нам не остается ничего больше как перевести разбирательство по этому вопросу в правоохранительные органы и суд.
Мы со своей стороны сделали все, что могли, чтобы вернуть похищенные деньги, однако сейчас можно констатировать, что без помощи правоохранителей мы не справимся.
О ходе расследования и всех наших шагах, направленных на возврат похищенных средств, мы будем информировать всех клиентов в новостной ленте на этой странице, а также в наших официальных группах в соц. сетях.
Сегодня, вместе с этим заявлением, я публикую в новостной ленте поданное нами заявление в Генеральную Прокуратуру и его номер.
Это заявление и есть наша борьба – борьба за правду и справедливость! Я прошу каждого из Вас подключиться к этой борьбе и предоставить доказательства следствию, которые есть у Вас на руках. Чем больше чеков об оплате в рамках этого дела мы предоставим, тем легче нам будет вернуть захваченные средства.
Как только похищенные средства будут возвращены в компанию, мы тут же перечислим их Вам, кроме этого, как я писал ранее с помощью процедуры «чарджбек» Вы можете вернуть свои деньги напрямую на свой счет.
На сегодняшний момент у MMCIS недостаточно средств, чтобы рассчитаться по своим обязательствам, в связи с чем компания начинает процедуру банкротства. О процедуре банкротства мы также будем информировать Вас на этом сайте.
Также мы планируем обратиться для возмещения финансовых потерь компании и возврата похищенных средств в суд. О ходе судебного разбирательства мы также будем держать Вас в курсе.
Стратегически мы планируем в любом случае возобновить работу компании. Мы надеемся, что это произойдет после того, как правоохранительные органы помогут нам вернуть похищенные деньги.
Кроме этого, мы будем работать над параллельными шагами, направленными на поиск рефинансирования и продажи компании, что позволит нам выполнить свои обязательства перед кредиторами.
Сейчас вокруг нашей компании много провокаций и много неправды, в связи с чем я хочу заявить, что наша компания всегда работала честно! Руководство компании и ее сотрудники не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под контролем компании, были выплачены обратно людям или украдены посредниками.
Я контролировал все аспекты работы компании, в том числе и финансовые, потому я готов лично подтвердить это и ответить за честность работы своих подчиненных и за все, что происходило в компании.
Я заявляю, что компания приостановила свою работу исключительно из-за преступных действий третьих лиц, которые сначала устроили на компанию пиар-атаку, а потом и просто захватили ее средства, лишив компанию теоретически возможности продолжить работу.
У нас на руках данные и документы, которые подтверждают факты захвата средств клиентов. За нами правда - мы не нарушали закон, а значит, вопрос лишь времени, когда все станет на свои места и все увидят истинное положение дел.
Все доказательства, которые у нас на руках, мы будем передавать в правоохранительные органы и ждать уже от них вердикта по ситуации вокруг компании.
Мне очень жаль, что так произошло. Мне жаль, что многим такая ситуация создала ряд трудностей, но я верю, что мы преодолеем это, и MMCIS возродится.
Спасибо всем, кто верил в нашу компанию, и тем, кто продолжает верить в нее. Спасибо всем нашим сотрудникам, которые долгие годы честно работали на благо компании и жили ради нее. Видит Бог, что мы закладывали в работу MMCIS только позитивные цели и вели работу честно.
С наилучшими пожеланиями и уважением к Вам,
Президент компании "FOREX MMCIS group"
Роман Комыса



Готовясь к фиксации профита.... Отчёт ТТ за неделю.

Как вы видели в видеобзоре, на прошлой неделе на индикативном счёте я закрыл только лонг USDSGD, и новых позиций не открывал. Только сегодня утром я открыл шорт на золоте, о чём скажу в конце отчёта. Новая неделя началась, и именно теперь при продолжении коррекции на баксе возможна фиксация прибыли на многих позициях.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Надеюсь, что индекс доллара быстро выйдет из отката и продолжит тренд, тогда и не придётся закрывать столь долго удерживаемые позиции, не на всех из них и трал ещё вышел в плюсовую зону. Шанс есть, и в ближайшие дни узнаем как решит рынок.
Как писал уже, во вторник мой лонг на фьючерсе SnP закрылся стопом, и теперь жду нового сетапа, пока нейтрален по этому инструменту. НГ ралли обязательно состоится, вопрос только времени, и я готов зайти в нужный момент. Долгосрочные лонги акций держу, и здесь только на PG есть малая вероятность фиксации прибыли в конце декабря.FB в любом случае останется у меня до следующего года. Новые позиции пока не добавляю, 3 из 5 слотов для акций свободны.

Во вторник сорвало стоп и на моём шорте золота. Далее, не смотря на рекордное падение на SnP, металл не дошёл даже до 1240. Да, получился шортокрыл, но после золото так и не нашло покупателей и сегодня на азиатской сессии подтвердило новый краткосрочный тренд на H4. Я открыл новый шорт, и с этого началась торговая неделя. Удачи!!!

пятница, 12 декабря 2014 г.

Закрытие сессии с Тихим Трейдером 11.12.2014 . Первое видео на Youtube.

Как помните, в выходные я сделал, наконец-то, Youtube канал и выложил туда первую часть отличной аудиокниги. Так же я собирался выкладывать туда видеобзоры и записи интересных трейдов. Вчера был интересный день, и я решил сделать пробное видео, в котором показываю как закончился мой торговый день.
Этим тестовым роликом я открываю серию видеобзоров о торговле по собственной торговой стратегии. Прошу указать мне в комментариях здесь или на ютубе на ошибки, и оставить пожелания для следующих видеороликов. Что бы вам хотелось увидеть в этих видеобзорах? Что можно добавить интересного и полезного для моих клиентов и читателей блога?Буду работать над качеством и содержанием, а пока не судите строго.  Удачи!!!


Кто наступил на хвост SnP? Смерть OPEС и оценка статистики.

Главный вопрос этой недели: что же произошло с фондовыми индексами? Напомню, что в прошлую пятницу после хороших данных с рынка труда индексу Dow не хватило совсем немного, чтобы пробить 18000 первый раз в истории, чего многие ждали уже на этой неделе. В понедельник после плохой статистики по торговому балансу Китая, индексы забыли о пятничных рекордах и начали откатываться.
 Снижение продолжается уже 4 дня, и сегодня фьючерс опять смотрит вниз, хотя вчера индексам и получилось закрыть день небольшим откатом. Естественно, мой лонг, открытый в понедельник утром, во вторник закрылся стопом.
После китайской статы главным поводом для снижения, стал очередной обвал нефти, прозванный уже трейдерами “OPEC is dead!”. В четверг цена американской нефти упала ниже 60$, первый раз за пять лет. Да, падение цен на нефть рынок ждал давно, и, если полистаете архив, увидите, что я ещё в конце прошлого года об этом писал, но никто не ожидал, что это случится так быстро и стремительно. Вот, недавно, полгода назад нефть стоила 107$, а вот она уже по 60$. Феерично, и это пугает все рынки, т.к. трейдеры привыкли доверять нефти как опережающему индикатору, вспомните прошлый кризис. Результат на графике S&P 500.
В Америке же всё не так плохо. В прошлую пятницу стало известно, что в ноябре было создано 321000 новых рабочих мест.
Это было выше всех ожиданий, один из лучших отчётов в этом году, а по многим показателям он стал рекордным.Безработица снизилась до 5.8%, и снизилось число "полностью потерявших" работу. Всё это указывает на дальнейшее повышение заработной платы, а значит на рост бакса и индексов.
Как это повлияло на рынок акций? Прежде всего эти данные помогли акциям компаний потребительского сектора, к которым относится мой долгосрочный лонг PG, хотя новых максимумов на этой неделе у него закрепить пока и не получилось.

Люди получают большую заработную плату при этом экономя на бензине, деньги идут в потребительский сектор. Здесь всё ясно, и по идее рано или поздно это должно увеличить инфляцию, что для штатов неплохо в текущей ситуации. Вчера мы узнали, что розничные продажи выросли на 0.7% в ноябре, и на этой новости рынок сильно откатился вверх. На этой же новости, если верить Zerohedge, активизировались HFT на иене. Это был лучший отчёт за 8 месяцев, тренд в продажах положительный.
Улучшение рынка труда полезно и для акций финансового сектора. Логика рынка проста: больше людей работает-меньше неплатежей, и снижается число банкротств. Лучше чувствует себя и строительный сектор. С начала 2013 г он сильно отставал от широкого рынка, но за последние два месяца догнал рынок. Ипотечные ставки остаются ниже 4%, и, скорее всего, и у строителей восходящий тренд продолжится.
Посмотрим как закроется эта неделя, пока по фьючерсу я нейтрален, а долгосрочные лонги акций удерживаю. На FB сократил риск до минимума, но фиксировать прибыль не собираюсь, игра не стоит свеч. На следующей неделе опять соберётся ФРС, и в среду выйдет стейтмент. так же увидем ключевые данные по инфляции, промпроизводству и закладке домов. Это важно. В среду же Oracle огласит свои результаты, в общем, скучать не придётся. Удачи!!!


четверг, 11 декабря 2014 г.

Bitcoin увеличивает розничный оборот.Теперь и Microsoft принимает криптовалюту.

Как ни странно, но при таком укреплении бакса в последние недели котировки биткоина остаются довольно стабильными, что не может не радовать обладателей криптовалюты. Да, всё это время цена колеблется в пределах 350-380$, а вот цена на гигахеши для заработка битов за это время обвалилась, что даёт хорошую возможность для входа в облачный пул с минимальными вложениями.

Видно, на потребителей подействовала предпраздничная реклама Bitcoin, где криптовалюта сравнивалась с WesternUnion. Последний после выхода этих рекламных банеров в свет обиделся на биткоин и обещал подать в суд, но это, скорее, только добавило популярности валюте 21 века. Дело с судом не знаю чем закончилась, больше ничего не слышно.
Люди, в т.ч. и благодаря этой рекламе, поняли в чём преимущества оплаты покупок и трансферов биткоином и проголосовали бит-кошельками. В 2013 году в "чёрную пятницу" на покупки за биткоины потратили лишь 6 млн.$, в этом году в чёрную пятницу-152млн.$ и в киперпонедельник-144$.
За год биткоин добился многого. Розничная сеть банкоматов, дающих доступ к криптовалюте простому обывателю без всяких заморочек растёт бешенными темпами.Вот например свежая заметка про развитие сети в США: "Компания Bitcoin Brands (CEHC) объявила сегодня о подписании соглашения с Midwest Bitcoin, чтобы развернуть дополнительное количество Bitcoin-банкоматов в различных местах по всей США.

Midwest BTC в настоящее время оперирует пять Bitcoin-киосков в Чикаго, Коламбусе, и Канзас-Сити и является одним из пионеров в отрасли Bitcoin ATM. На сайте компании указано: «Наша цель состоит в том, чтобы сделать Bitcoin доступным, быстрым, и удобным для всех. Присоединяйтесь к Bitcoin-революции, посетив один из наших банкоматов Bitcoin. Наши банкоматы предлагают Вам возможность приобрести Bitcoin, продать Bitcoin, и создать Bitcoin-кошелек онлайн».

«Мы рады партнерству с Midwest BTC и новым банкоматам. Они доказали свою репутацию как операторов, которые успешно распространяют автоматизированные решения для потребителей», сказал Питер Кламка, президент Bitcoin Brands Inc.

«Нам очень повезло найти Bitcoin Brands. Мы с нетерпением ждем будущего, и все, что оно нам принесет», сказал Миха Корнинг-Майерс, генеральный директор Midwest Bitcoin.

Ожидается, что, по крайней мере, десять новых машин будут установлены в первом квартале 2015 года в рамках этого нового соглашения. Компании планируют использовать Bitcoin-банкоматы BitAccess.

Bitcoin Brands продолжает искать партнерства с операторами для построения национальной сети Bitcoin-киосков."
Крупные компании начинают принимать биткоин, и "с сегодняшнего дня пользователи платных сервисов Microsoft могут пополнить счёт с помощью цифровой валюты Bitcoin (только для американских аккаунтов). Эти средства используются для покупки приложений, игр и другого цифрового контента из магазинов Windows, Windows Phone, Xbox Games, Xbox Music и Xbox Video.
Большинство платежей совершаются немедленно. В противном случае придётся подождать до двух часов. Нужно иметь в виду, что эти деньги не возвращаются обратно в кошелёк при отказе от перевода. Платёж считается необратимым.
Платежи проходят через процессинговый центр BitPay."Источник.
Криптовалюта сделала прорыв в этом году, найдя подход к обычному потребителю, ведь раньше она была интересна только гикам и майнерам. За 5 лет Bitcoin сделал революцию, и теперь уже сложно сомневаться в дальнейшей экспансии. В стороне останутся только страны с гнилой экономикой, которые боятся, что люди больше доверяют биткоину, чем национальной валюте, и поэтому запрещают её. Это факт. Удачи!!!
Полные инструкции по хранению, заработку и добыче криптовалют вместе с другими полезными материалами по теме вы всегда можете найти на странице BC моего блога.

среда, 10 декабря 2014 г.

Идти по тренду или ловить откат? Бернстайн поможет вам определиться.

Времени не хватает, но дочитываю уже книгу Бернстайна "Против богов.Укрощение риска". Книга очень полезная, и помогает трейдеру и инвестору ещё раз осмыслить свои риски при работе на бирже, а это, как я уже говорил много раз, не менее важно, чем правильные входы и выходы. Как дочитаю, обязательно напишу рецензию на эту книгу, но сегодня речь не об этом...
Как ни крути, рано или поздно любой трейдинг сводится к выбору стратегии, вернее, основы стратегии: тренд или откат. Я-трендовик, веду позиционную торговлю, основываясь на ближайшей статистике поведения рынка. Тем не менее, многие довольно успешно работают против тренда, вчера, кстати, был их день. Я уверен, что невозможно прибыльно торговать, до конца не сделав этот выбор...Невозможно зарабатывать на долгом сроке, меняя эту позицию, не говоря уже о дилетантских замках, локах и мартингейле. Так не бывает.
Приведу ниже небольшой отрывок из его книги, который поможет разобраться на чьей вы стороне, рано или поздно это придётся сделать. Здесь лишь малая часть, с которой начинается третья часть книги. Надеюсь, это краткое описание двух позиций подтолкнёт вас к прочтению этого труда Бернстайна и поможет выбрать то, что больше подходит именно вам.Удачи!!!

Бернстайн."Против богов.Укрощение риска"
Схождение к среднему описывает поведение большинства игроков на фондовом рынке. Фольклор Уолл-стрит усыпан расхожими фразами типа «Дешево купи — дорого продай», «Изымая прибыль из игры, не обнищаешь», «Быку достанется, медведю достанется, а теленку не достанется». Всё это перепевы на одну тему: если ставишь на то, что сегодняшнее положение будет длиться до бесконечности, то можно быстрее и с меньшим риском разбогатеть, чем следуя за толпой. Однако многие инвесторы сплошь и рядом пренебрегают этим правилом, потому что они по складу характера не способны покупать дешево и продавать дорого. Не в силах противостоять алчности и страху, они следуют за толпой вместо того, чтобы подумать своей головой.

Не так уж легко постоянно помнить о горошинах. Никто не знает, что будет завтра, и проще предполагать, что оно будет похоже на сегодня, чем ждать неведомых перемен. Кажется, что выгоднее покупать акции, которые уже имеют опыт роста, чем те, что раньше стояли как вкопанные.

Рост цен внушает нам представление о процветании компании, а падение — о ее затруднениях. Зачем же выходить из общей колеи?

Профессионалы не реже дилетантов пытаются избегать риска в игре. Например, в декабре 1994 года аналитики брокерской фирмы Sanford С. Bernstein & Co. пришли к выводу, что специалисты, которые предсказывали больший чем в среднем рост котировок акций, постоянно завышали прогноз, в то время как пессимисты постоянно занижали его Ч «В среднем, — констатировали аналитики, — прогнозы не сбываются»1.

Последствия понятны: акции с розовыми перспективами взлетают до небес, тогда как акции с мрачными перспективами рушатся в пропасть. Затем вступает в действие принцип схождения к среднему. Наиболее реалистичные и уравновешенные инвесторы покупают, пока большинство других продает, и продают, когда другие спешат купить. Результаты всегда печальны для тех, кто следует общей тенденции.

Биржа помнит многих легендарных инвесторов, сколотивших состояние на том, что ставили на схождение к среднему, т. е. покупали дешево и продавали дорого. В их числе можно назвать Бернарда Баруха, Бенджамина Грэма и Уоррена Баффетта. Обоснованность контрапунктной стратегии подтверждается множеством научных исследований.

Но заслуживают внимания и те немногие, кто сделал приличные деньги, идя вместе с толпой. Нам мало известно о таких инвесторах, которые старались идти по этому пути и проигрывали то ли из-за того, что действовали слишком быстро или вообще никак, то ли потому, что среднее, на схождение к которому они рассчитывали, оказалось не тем, к которому все свелось.

Стоит вспомнить о тех инвесторах, которые опрометчиво покупали акции в начале 1930 года, сразу после Великого краха, когда цены упали на 50%. Цены упали еще на 80%, пока не достигли нижнего уровня в конце 1932 года. Не следует забывать и об осторожных инвесторах, которые продавали акции в начале 1955 года, когда индекс Dow Jones Industrial вырос втрое по сравнению с 1949 годом и наконец-то опять достиг уровня 1929 года. Уже через девять лет цены стали вдвое выше уровня 1929-го и 1955 годов. В обоих случаях ожидаемый возврат к «норме» не состоялся: нормальный уровень сместился на другую позицию.

Обсуждая вопрос, в какой степени схождение к среднему определяет поведение рынка, мы, по сути дела, выясняем, можно ли предсказать цены, и если да, то что для этого надо. Не ответив на этот вопрос, ни один инвестор не может знать, чем он рискует.

Есть факты, что цены некоторых акций поднимаются «слишком высоко» или падают «слишком низко». В 1985 году на ежегодном собрании Американской финансовой ассоциации экономисты Ричард Талер (Thaler) и Вер- нер ДеБондт (DeBondt) представили доклад на тему «Не слишком ли сильна реакция рынка?»2. Чтобы выяснить, не вызывают ли экстремальные отклонения цен на акции в одном направлении реакции схождения к среднему и не сопровождается ли это последующим экстремальным отклонением цен в противоположную сторону, они исследовали трехлетние показатели прибыльности более тысячи акций с января 1926-го по декабрь 1982 года. Они выделили, с одной стороны, акции-«победители», которые в каждом трехлетнем периоде поднимались выше и падали не столь сильно, как рынок в среднем, а с другой — «проигравшие» акции, которые поднимались не так высоко, как рынок в среднем, но падали сильнее, чем рынок в среднем. Потом они подсчитали среднюю доходность каждой группы акций в каждом трехлетнем периоде.

Результаты оказались недвусмысленными: «За последние полстолетия портфели с «проигравшими» акциями уже через тридцать шесть месяцев после формирования портфеля оказывались на 19,6% прибыльнее, чем рынок в среднем. С другой стороны, портфели с акциями-«победителями» по прошествии того же срока оказывались в среднем на 5% менее прибыльными, чем рынок в среднем»…

…Метод анализа, который использовали ДеБондт и Талер, подвергся критике, но их результаты были подтверждены другими аналитиками, использовавшими иные методы. Когда инвесторы слишком бурно реагируют на новую информацию, забывая при этом о долговременных тенденциях, механизм схождения к среднему превращает средних «победителей» в «проигравших» и наоборот. Это превращение осуществляется с известной задержкой, которая создает возможности для извлечения прибыли: можно с уверенностью утверждать, что сначала рынок слишком сильно реагирует на краткосрочные новости, а затем реагирует слишком слабо в ожидании новых краткосрочных новостей противоположного характера.

Причина этого достаточно проста. В целом цены на акции отражают положение дел в компании. Инвесторы, которые слишком сконцентрированы на краткосрочных тенденциях, пренебрегают множеством фактов, свидетельствующих, что взлет прибыльности компаний по большей части недолговечен. С другой стороны, компании, попавшие в затруднительное положение, не могут пассивно скользить в пропасть. Их руководители примут трудные решения и наведут порядок или потеряют работу, а их место займут другие, более расторопные.

Схождение к среднему исключает другой поворот событий. Если победители всегда будут побеждать, а проигравшие всегда будут в проигрыше, наша экономика выродится в жалкий пучок гигантских монополий, а мелкие компании практически исчезнут….

….Но есть две другие возможности. Если гипотеза ДеБондта-Тале-ра о чрезмерной реакции на последние новости применима к рынку в целом, а не только к отдельным акциям, схождение к среднему в поведении основных показателей рынка в целом должна проявляться как ощутимая долговременная реалия. Если, с другой стороны, в одних экономических ситуациях инвесторы бывают напуганы больше, чем в других, — например, в 1932-м или 1974 годах по сравнению с 1968-м или 1986 годами — акции будут падать, пока не пройдет страх, и начнут расти, когда изменятся обстоятельства и появится надежда на будущее.

В обеих ситуациях неплохо пренебречь кратковременной неустойчивостью конъюнктуры и, проявив выдержку, дождаться нового подъема. Скачки и падения рынка не имеют значения, и прибыль инвесторов должна с неизбежностью оказаться равной некоторой нормальной — в долговременной перспективе — величине. Если все действительно так, фондовый рынок можно считать рискованным местом для помещения капитала на несколько месяцев или пару лет, но риск понести на нем существенные убытки за пять лет и более невелик.

Убедительное подтверждение этой точки зрения дает монография двух профессоров Байлорского университета Уильяма Рай-хенштайна (Reichen- stein) и Дювалье Дорсетта (Dorsett), опубликованная в 1995 году Ассоциацией управления и исследования инвестиций (Association for Investment Management & Research) — организацией, к которой принадлежит большинство профессиональных инвесторов6. На основе подробных исследований они пришли к выводу, что плохие периоды на рынке предсказуемо сменяются хорошими и наоборот. Это утверждение противоречит концепции случайных блужданий, которая отрицает предсказуемость изменения котировок. Котировки, подобно горошинам Гальтона, не проявляют склонности к безграничному изменению вверх или вниз.

Математика утверждает, что дисперсия (величина, определяющая, как результаты наблюдений распределяются вокруг среднего значения) серии случайных чисел будет неуклонно возрастать с ростом длины серии. Таким образом, дисперсия результатов наблюдений за три года должна оказаться втрое больше дисперсии результатов наблюдений за год, а за десять лет она должна превысить годичную в десять раз. Если же, с другой стороны, числа не являются случайными, потому что действует механизм схождения к среднему, формулы таковы, что отношение изменения дисперсий к периоду времени окажется меньшим единицы 2).

Райхенштайн и Дорсетт проанализировали динамику S & Р 500 с 1926- го по 1993 год и выяснили, что дисперсия прибылей за трехлетние периоды только в 2,7 раза превышает дисперсию годовых прибылей. Когда они составили портфели из смеси акций и облигаций, выяснилось, что здесь отношение дисперсии к периоду времени даже меньше, чем для портфелей, содержащих только акции.

Ясно, что степень долговременной изменчивости на фондовом рынке меньше, чем если бы экстремальные тенденции имели шанс возобладать. Б конце концов, несмотря на всю свою строптивость, инвесторы предпочитают прислушиваться к Галътону, а не следовать за дудочкой Крысолова.

Этот результат очень важен для долгосрочного инвестирования, потому что отсюда следует, что в длительной перспективе неопределенность доходности акций меньше, чем в короткой. Райхенштайн и Дорсетт используют кучу исторических данных и прогнозов будущих возможностей, но их главные выводы (с учетом поправки на инфляцию) содержатся в следующем от- рывке7:

При покупке акций на год с вероятностью пять процентов инвестор потеряет не меньше 25% вложенных денег и с вероятностью пять процентов его прибыль превысит 40%. Зато при покупке портфеля акций на срок 30 лет с вероятностью всего пять процентов прибыль окажется меньше 20% и с вероятностью пять процентов этот портфель к концу периода принесет прибыль 5000 процентов.

Чрезмерная реакция на новую информацию, которую выявили ДеБондт и Талер в изменении котировок, была результатом общечеловеческой склонности преувеличивать значение последних событий и, как следствие этого, забывать о долгосрочной перспективе. В конце концов, мы намного больше знаем о том, что произошло только что, чем способны знать о том, что произойдет в неопределенном будущем.

Закон о форексе, наконец-то, принят ГДРФ. Вернёт ли деньги ваш ДЦ?

Сегодня госдума приняла закон о форексе, который два года уже мусолили и вносили поправки, считая с первых заявлений ЦБРФ о такой необходимости. В этом случае я на стороне законодателя, и все приведённые поправки считаю обоснованными.
Главное здесь, на мой взгляд, что макс. плечо после вступления закона в силу в 2015г будет 1:50, что ударит по многим шарлатанам, которые показывают на разогнанных с копеек счетов стейтменты с 1000% профита. Так же закон закрывает деятельность оффшорных компаний с банановых островов, все они должны будут перерегестрироваться и  предоставлять финансовую отчётность. Будет создан компенсационный фонд, и единственная СРО, где все кухни должны будут регистрироваться. Во всяком случае так я понял этот закон.

Теперь интересна реакция кухонь.Все они зарегистрированы на данный момент в оффшорах, будут ли они работать после вступления закона в силу? Думаю, далеко не все мелкие кухни имеют 100 млн.руб собственных средств для регистрации, да, и крупные кухни не все захотят создавать отделение для работы с РФ вне привычных островов.
Теперь вопрос: как вы думаете, те кухни, кто не захочет переоформляться вернут деньги клиентам? Что-то я сомневаюсь. Если они здесь больше не будут работать, то нет смысла заботится о репутации, и списать всё можно будет на кровавый режим. Юридически вы к ним никаких претензий не предъявите, потому что на данный момент деятельность ДЦ в РФ не регулируется законодательством, и никакой суд здесь не поможет.Опасный момент, друзья, подумайте как поступит ваш дилер.
В целом для меня как трейдера и управляющего в том числе и форекс-счетами этот закон позитивен, т.к. прибавит доверия к этому виду инвестирования, пусть оно и останется с плечом 1:50 довольно рискованным. Мне этого плеча вполне достаточно, на практике пользуюсь меньшим. Надеюсь, ЦБ РФ будет следить за исполнением этого закона, внося по ходу пьесы нужные поправки. Удачи!!!

 Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о регулировании работы дилеров на форекс-рынке. Ожидается, что закон вступит в силу в 2015 г.


Закон "О рынке ценных бумаг" дополнили статьей "Деятельность форекс-дилера". 

К такой деятельности относится заключение от своего имени и за свой счет договоров на неорганизованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. Обязательства по таким договорам зависят от изменения курса валюты или валютных пар. Условием заключения договора является предоставление форекс-дилером физлицу возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного дилеру этим физлицом обеспечения. Форекс-дилер не вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью, в том числе профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Рамочный договор между форекс-дилером и физлицом определяет общие условия взаимоотношений сторон, текст соглашения должен быть зарегистрирован в саморегулируемой организации (СРО) форекс-дилеров.

Законопроект устанавливает, что соглашение, ограничивающее ответственность форекс-дилера, признается ничтожным. До заключения договора форекс-дилер обязан получить подтверждение, что физлицо ознакомилось с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по договору. Требования, вытекающие из договоров, заключенных форекс-дилерами с физическими лицами, подлежат судебной защите.

Денежные средства физического лица, предоставленные форекс-дилеру, являются обеспечением исполнения обязательств физлица перед форекс-дилером. Соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом форекс-дилеру, и размера обязательств физлица не может быть меньше 1 к 50.

Банк России вправе изменить это соотношение, увеличив размер обязательства физлица не более чем в 2 раза (соотношение 1 к 100). Требования форекс-дилера, неудовлетворенные за счет средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета, считаются погашенными.

Размер собственных средств форекс-дилера должен составлять не менее 100 млн руб. Если размер денежных средств, предоставленных физлицами, превышает 150 млн руб., то размер собственных средств форекс-дилера должен быть увеличен на 5% от размера средств, превышающих 150 млн руб.

Форекс-дилер вправе осуществлять свою деятельность только после вступления в саморегулируемую организацию форекс-дилеров. Эта организация формирует компенсационный фонд для выплат при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств членами объединения. Взнос в этот фонд выплачивается форекс-дилерами единовременно при вступлении в размере 2 млн руб.

На рынке может быть только одна СРО форекс-дилеров - "Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий", отмечается в документе. Финансовая деятельность СРО подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке, а годовой отчет и бухгалтерский баланс подлежат размещению на официальном сайте.

Запрещается заключение в один период времени с разными контрагентами аналогичных договоров на разных условиях. Период времени устанавливается Центробанком. Кроме этого, форекс-дилер не вправе предоставлять займы физическим лицам, не учредителем форекс-дилера не может являться юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, и юрлицо, у которого за нарушение была аннулирована лицензия на осуществление деятельности финансовой организации. ЦБ будет устанавливать порядок и сроки согласования документов СРО, порядок формирования компенсационного фонда СРО и порядок выплаты компенсаций. Кроме того, Центробанк определяет размер обеспечения, предоставляемого физлицом форекс-дилеру.

Поправки в Налоговый кодекс включают форекс-дилеров в перечень лиц, которые могут признаваться налоговыми агентами. При этом налоговый агент определяет налоговую базу по НДФЛ по всем видам доходов от договоров с форекс-дилерами, говорится в законопроекте.

Расходы, понесенные за счет средств компенсационных фондов, предназначенных для возмещения убытков, не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Вносится норма, которая обязывает компании в рекламе, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами, предупреждать граждан о том, что такие договоры и финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Источник.

GC и ES накормили лосей.Валюты и акции пока держатся.

Американская сессия вчера многих застала врасплох, и порадовала ожидающих отката. Статистика из Китая и Греции сильно остудила рынки, и посрывала стопы. Американские индексы забыли о рекордной статистике по рынку труда в прошлую пятницу, и открыли сессию флэшкрэшем.
Мартовский контракт ES(фьюч SnP)  вчера в моменте показал минимум 2026,50, а прошлый день закрылся на 2053,, т.е. за несколько часов сходил на -1.31%. Естественно, на моём лонге при таком падении фьючерс сорвал стоп, а позже откатился обратно. По закрытию сессии фьючерс потерял лишь 0.14%. С начала недели ES откатился на -0.94%(по вчерашнему закрытию), сегодня фьючерс продолжает снижение. Правильный стоп спас меня от больших убытков, и теперь жду нового сетапа.
Валюты на индикативном счёте, как и долгосрочные акции на нём, хорошо перенесли вчерашнюю болтанку. Здесь серьёзно скорректировались евровалюты, в моменте доходили до половины своих стопов. В целом же, по закрытию дня текущая прибыль на счёте скорректировалась на 18%, что неплохо на таком рынке. Заметьте, не смотря на общее падение рынка, PG рос против рынка, и закрыл день в нескольких пунктах от исторических максимумов, а FB остался на месте.Акции для долгосрока были выбраны правильно:
На данный момент трейдлист выглядит так:
Сорвало стоп у меня вчера и на лонге золота, вот так это выглядело на споте:
Это был третий стоп подряд, и в сумме они забрали всю прибыль с двух профитных шортов на последнем снижении до минимумов. Нисходящий тренд затухает, и это видно по сильным откатам. О развороте золота пока говорить рано, и на днях, когда рынок успокоится я выложу подробный обзор по этому инструменту. 
Пока лишь напомню, что декабрьский контракт GCZ4 закрывается 19.12 , и его закрытие даже на текущих уровнях будет означать закрытие года в нулях, а это многим нужно, чтобы загнать инвесторов в очередную золотую ловушку.
На самом деле ситуация с золотом в конце года сложилась не лучшая, но тем она интересней, ведь мы знаем, что чем дольше инструмент консолидируется, тем сильнее будет следующий тренд, вопрос только в какую сторону. Думаю, ждать осталось не долго. Удачи!!!

вторник, 9 декабря 2014 г.

Instagram и канал Youtube Тихого Трейдера. Будет ещё интереснее!!!

В выходные сделал полезное дело, вернее, даже два, помимо рутинных расчётов позиций и рисков. Давно собирался, и, наконец, сделал себе аккаунт Instagram. Обещаю, котиков и надкусанных бургеров постить не буду,ну, возможны конечно, редкие исключения. Там будут графики с моими трейдами, важная инфографика и просто крутые картинки для настроения. Зачем он мне нужен, если я плотно и интересно веду свой твиттер? В Instagram важные для меня графики будут храниться более архивно, и к ним можно подписывать достаточно длинные комментарии, хотя размер, конечно, для графиков не очень подходящий. В общем, подписывайтесь на мой аккаунт DMATRADE, конечно, оффтопом постараюсь сильно не напрягать читателей, и смотрителей, не знаю, какой термин здесь более уместен.
Второе-это канал Youtube ТТ, на котором пока ещё только один ролик и 3 подписчика))) Как писал уже не раз из всего современного медиаконтента, больше всего я люблю аудиокниги. На их фоне приятно торговать или коротать время в пробках. По трейдингу и околорыночным темам в сети очень мало аудиокниг на русском языке, поэтому на своём канале, прежде всего, постараюсь собрать их все. Буду очень благодарен, если пришлёте мне такие книги или ссылку на них в любом формате.
Здесь же, как только научусь, буду выкладывать видео с интересными трейдами в волатильные дни, закрытия важных позиций, рыночные фейки и.т.д. Нужно просто разобраться с программками для захвата видео с экрана, посоветуйте какую-нибудь самую простую и понятную, захват экрана с внешним звуком-это всё, что мне нужно.
В планах ролики с обзорами фондового рынка и золота, привычные читателям моего блога, только в видеоформате, для тех, кому лень или не хватает времени на чтение. Всё это вы увидите первыми, подписавшись. Для начала я выложил первую часть конституционального для трейдера "Атланта" с хорошей ролевой озвучкой. Это только начало. Удачи!!!



понедельник, 8 декабря 2014 г.

Безумный счёт,лонг /ES и обвал австралийца. Ванга 2.0 и крах доллара в студии.

Началась новая неделя, с чем всех и поздравляю, надеюсь, она будет не менее профитная, чем прошлая, и рынок не покажет нам зубы. Как и планировал, на азиатской сессии я открыл шорт GBPUSD на индикативном счёте, и лонг /ES на фьючерсе в ниндзе.
Давно не было сделок на фьючерсе SnP, и теперь сетап для моего лонга готов. За последние семь сессий /ES успел откатиться на 23пп=1.1% и выйти из коррекции в прошлую пятницу. Шансы на НГ ралли велики, риск небольшой, самое время для входа, хотя, конечно, уже сегодня на негативе из Китая фьюч сильно откатился, и всякое может случиться. Здесь, на откате с дисконтом от максимумов я и зашёл в лонг. Риск-36пп, попробовать стоит. Открываю мартовский контракт, так как текущий закроется в середине месяца, а переходить не хочется. Все сделки по фьючерсам вы всегда можете оценить на странице S&P Trade.
Напомню, торговые сигналы на фьючерсы /ES и /NQ стоят 50$ в месяц за инструмент, остальные инструменты с индикативного счёта стоят по 15$/мес. Комплекс-100$. Все валюты-50$ Цена в баксах не менялась, хотя в рублях сигналы значительно подорожали. Условия ДУ не менялись. Присоединяйтесь! Самое время, рынок совсем не скучный и волатильности хватает для отличных трейдов.

Все вы помните, про рисковый счёт,который по желанию клиента с завышенными рисками разгоняю с лета. Начинался он с 2K 22.08.2014. Клиент разрешил мне опубликовать состояние на данный момент:

Как видите, за 3.5 месяца здесь зафиксированная прибыль +54%, а профит по эквити сейчас 153%. Повторюсь, здесь были завышенные риски, при моём нормальном сбалансированном ММ прибыль должна была бы быть около 45%-55%, но так захотел клиент, и долго я его не отговаривал. Для него это, скорее, экспериментальный счёт для проверки моей стратегии на практике, поэтому и результаты дал выложить. Обычно инвесторы не любят их показывать в открытом доступе, и мы сразу об этом договариваемся в начале сотрудничества. Деньги любят тишину, но здесь эксперимент удался, и грех не порадоваться вместе.
Утро сегодня началось с плохих данных по торговому балансу Китая, и австралиец обновил 4-х летние минимумы, увеличив текущую прибыль на моём шорте:

Пока ралли продолжается, а вот золото пока в нулях, шорт держу. На индексе доллара коррекция назрела, давно назрела, но никак не настанет, и сколько ещё это продолжится не знает никто, кроме одного гуру вселенского масштаба, ролик которого выложу в конце поста. Пока индекс бакса дневной график DX на Nybot выглядит так:

Неплохо,да...Я его не торгую, но если бы торговал, то держал, никаких даже сильных откатов пока не происходит. Но есть и другие мнения: доллар ничего не стоит, это бумажки. Как и обещал, привожу вам здесь эти пророчества экономической Кассандры местного розлива, сбывшиеся уже не раз и сохранившие кучу денег российским инвесторам.Америка банкрот, за доллар будут давать ноль. Без слёз только. Удачи!!!




воскресенье, 7 декабря 2014 г.

Джесси, Уайт и все,все,все...В новом сериале Сол встретит старых друзей.

Хорошая новость для меня и всех фанатов "Тяжких".В январе на ТВ выйдет новый сериал "Лучше звоните Солу (Better Call Saul)", приквел самого популярного в штатах сериала за всю историю,по мнению NYT. Для тех, кто как-то умудрился не смотреть до сих пор историю короля синего мета,вкратце напомню содержание предыдущих серий))) Отличный клип, классно сведён звук, а главное идеально срифмовано.

Так вот. "Криминальный адвокат-в смысле не адвокат по уголовным делам,а криминальный адвокат в прямом смысле",-как сам Сол себя представлял Уолту,возвращается.
Действие происходит за 5 лет до знакомства адвоката с Уайтом, что даёт возможность создателям включить в сюжет всех "героев" тяжких. Майк и Джесси точно там будут.

Сериал должен был выйти ещё в ноябре, но премьеру отложили на начало года, 8 февраля, если верить тизерам. Будем ждать, Сол обещал решать все проблемы в привычной для него манере, в крайнем случае, договариваться на ступеньках суда. Тяжбы и апелляции ему чужды, он же "криминальный". НГ будет весёлый,интересный и профитный-это вам обещает Тихий, не "криминальный" трейдер)))Удачи!!!

Роботы XeliosGroup сливают счёт за 500 т.р. Жалоба разумного инвестора.

Скандал на этой неделе заслужила компания XeliosGroup, когда появилась  появился пост от их очередного недовольного клиента. Мне весной ещё от них приходил спам с предложениями торговых роботов, о чём писал и предупреждал в одном из своих постов. Беглой прокрутки их сайта достаточно, чтобы понять, что продают эти ребята. Цифры доходности написаны с потолка, а при желании они пришлют вам один удачный стейтмент, который окончательно убедит вас в покупке киберграаля.
Ситуацию с жалобой, которую приведу ниже, можно по-разному трактовать. Да, с одной стороны это продавцы воздуха, а с другой...Как можно отдать 500 т.р. за пользование роботов, алгоритм которого тебе даже не покажут, он "торгует" с их сервера на вашем подключённом торговом счёте. Опять же, если человек готов был на их условия по просадке, то отдавая деньги за робота мог потребовать договор, в котором бы это было оговорено. Тогда можно было бы пойти в суд и возместить убытки. Если не было такого договора, то как можно было отдать 10K(теперь уже) за воздух, и зачем теперь махать руками?
А ребята эти, конечно, молодцы. Отличный дизайн сайта, интересный ютуб канал и хорошая раскрутка во всех соцсетях. Не нужно прибыльной торговой системы, нужно лишь поверить, что она у нас есть-наверное, такой девиз у этой компании. В ролике под жалобой они честно показывают, на что тратили "заработанные" своими роботами деньги. Отличное видео. Удачи!!!

Блог им. rapid1987 | Вся правда о компании Xelius Group. Их "супер" робот и об отношении к клиентам.

В данной статье хочу поведать о том, как компания Xelius поступает со своими клиентами.
Начну с краткого экскурса о том, как я начал вообще работать с данной компанией:
Всё началось еще несколько лет назад (точную дату не помню). Мне знакомый посоветовал вложить свободные средства в робота от Xelius. Тогда они предоставляли робота Parabolic SAR (вроде так назывался). Условия точно тоже не помню, но точно помню что заплатил фиксированный платеж (в районе 100-150 тыс. руб.) и нужно было отдавать 20% от дохода каждый квартал компании Xelius. В целом про данного робота ничего плохого не могу сказать, поскольку через 3 или 4 месяца мне пришлось забрать деньги для нужд бизнеса. В итоге я ничего не потерял (кроме стоимости самого робота), но и ничего не заработал. Это была моя вина, что дострочно забрал деньги.
Теперь что касается нынешней работы с компанией Xelius:
В начале лета этого года (2014) появились свободные средства, и я решил вернуться к сотрудничеству с Xelius. Теперь предлагался робот Live Trend и Live Trend Black Edition (это были сильно модифицированные роботы относительно Parabolic SAR). В общем я позвонил г-ну Веденееву и узнал всё о новых роботах. Мне подходил робот Live Trend по причине размеров моего капитала. Конечно я удивился новым ценам на данные роботы. Стоимость Live Trend мне обошлась в 500 тыс. руб.!!! Я сначала очень долго обдумывал, нужно ли мне это… Но в итоге решился. Естественно я должен был ещё перечислять 20% от дохода компании Xelius. Еще одним из главных вопросов для меня был РИСК. Г-н Веденеев меня заверил что просадки более 15% у меня не будет (кстати на сайте максимальную просадку уже изменили на 20%). И если будем подбираться к просадке в 15%, то меня об этом предупредят заранее и можно будет остановить торговлю, а там уже будем думать, как дальше работать.
Итак 23 июня 2014 года я пополнил счет у брокера “Открытие” на сумму 2 млн. руб. и робот начал торговать. Начал с минимально возможной суммы, чтобы просто протестировать робота (в планах была совершенно другая сумма, но благо я решил оттестировать робота). Вот скрин из моей бухгалтерии, где можно видеть итоги работы данного робота за 500 тыс. руб. помесячно:
Скрин бухгалтерии
А вот скрины отчетов брокера. Первый скрин – это начало работы (загрузка депозита), второй скрин – итоги работы робота за период в 4 месяца:
Отчет брокера - начало
Отчет брокера - итоги
Из скринов очень хорошо видны итоги работы робота на протяжении 4-х месяцев. На мой взгляд, явно этот алгоритм не тянет на 500 тыс. руб…
Это конечно была подготовка к отзыву, для того чтобы все понимали, о чем идет речь. Теперь самое интересное:
Основная причина написания отрицательного отзыва – это невыполнение договоренностей со стороны компании Xelius!
В общем ближе к делу. Когда к концу октября сего года на бирже началась паника, связанная с девальвацией рубля, робот Live Trend просто тупо начал сливать депозит нарастающими темпами! Как можно было подсчитать, максимальная просадка, которая допускалась на моем счете – 300 тыс. руб. Так вот, когда планка по просадке была пройдена, мне просто никто не позвонил из компании и не сказал, что торговлю нужно либо останавливать, либо что-то делать дальше… В это время г-н Веденеев разъезжал по Америке и изредка отвечал на мои сообщения в скайпе, ссылаясь на то, что у него плохой интернет и он позвонит, как только сможет (причем в это же самое время, когда я писал сообщения ему в скайп он загружал фотографии и ВИДЕО о его путешествии по Америке в Инстаграм!!! Это называется интернета не было…). В итоге мне пришлось в спешке созваниваться с брокером и с головным офисом Xelius  в Москве, чтобы отключить срочно робота! Брокер не мог этого сделать, поскольку при закрытии позиций, они бы снова открывались. Дозвонившись в офис в Москву я понял, что там работают абсолютно не компетентные люди. Вот скажите, если г-н Веденеев уехал за границу, нужно ли чтобы его кто-то дублировал в Москве, особенно если у него “нет” интернета? Такое ощущение, что весь бизнес держится на г-не Веденееве, а остальные не знаю для чего наняты. В общем утром я наехал на сотрудников в Московском офисе и только к вечеру мне отключили робота! Слава богу в этот день не было сильной волатильности и мне просто повезло, что не потерял еще больше (на следующий день я бы точно потерял приличную сумму, если экстренно не остановил робота). Итог – просадка минус 19,2%.
После отключения системы, мне всё же отписался г-н Веденеев (он не знал что я отключил робота). У нас был долгий диалог на несколько дней в скайпе. Выкладывать весь диалог здесь не вижу смысла, т.к. он очень объемный. Вкратце по пунктам напишу главные моменты (неприемлемые для меня), которые мне писал г-н Веденеев:
  1. Оказывается программисты Xelius уже как два месяца решают вопрос с оптимизацией роботов в связи с напряженной внешнеэкономической ситуацией… Вопрос: а почему я только сейчас узнаю, что уже как 2 месяца проблемы с роботами?
  2. Г-н Веденеев постоянно мне рассказывает про свою просадку в 50 и более процентов. Вопрос: а меня волнует его просадка, когда речь идет о чужих деньгах в управлении с определенными условиями по риску? Как-будто мне легче станет что просадка у него уже 50%!!! Да хоть весь депозит пускай сливает – это не мои проблемы.
  3. Ни в коем случае не нужно отключать сейчас систему и по возможности увеличивать капитал! Вопрос: это вообще нормально, что когда они сами не понимают как будет работать система, мне нужно увеличивать капитал? Это что казино что ли? И самое интересное, потом выясняется, что роботов сама компания Xelius отключила (и это через несколько дней после рекомендации увеличить капитал…)
  4. Выясняется, что теперь виновата биржа из-за проблем с софтом, были глюки с MT5 и укрывательство этих проблем брокерами. Вопрос: а причем тут опять я? Я дал компании деньги, которая позиционирует себя на рынке – как профи, и у меня не должна болеть голова какие там риски с биржей и т.д.
Во время данного диалога, я предложил г-ну Веденееву разумный выход из данной ситуации – пускай компания мне вернет потери свыше моей просадки в 15% (порядка 80 тыс. руб.). На мой взгляд – это очень разумные требования, поскольку другие люди на моем месте потребовали бы вернуть 500 тыс. руб. за робота, которому красная цена 1 тыс. руб.! На мое предложение г-н Веденеев отреагировал положительно, и мы согласились с тем, что это очень правильное решение в данной ситуации. Но я сразу предупредил, что если не будет выполнено моё требование, то мне придется написать отзыв о нашей работе и пускай люди узнают, как вы ведете свои дела.
Ждал ответа я около недели… В итоге мне было отказано, и г-н Веденеев сослался на форс мажор со стороны биржи и т.д. (в общем на технические проблемы, что привело к такой просадке).
По итогам работы с компанией Xelius у меня сложилось определенное впечатление о том, что когда деньги я еще не вложил, то всё так красиво обрисовывалось – какие у них крутые роботы, супер крутые программисты и т.д. Ну стандартная замануха. А вот когда вложил деньги и дошли до просадки, то просто пофиг всем было – даже не отзвонились и не сказали что делать. Я бы на их месте в первую очередь предложил вернуть все деньги свыше просадки оговоренной! Но и тут просто слили клиента. К сожалению очень многие компании так работают в России… Им не важна их репутация, ведь деньги от меня получили в размере 500 тыс., что еще нужно… И дело не в потерянных деньгах (если я вложил деньги на биржу, значит для меня был комфортен риск в 15%), а дело в принципиальности вопроса! Так что делайте выводы господа и не наступайте на те же грабли, что и я.

Всем удачных торгов и больших профитов! ))) Источник.

суббота, 6 декабря 2014 г.

Декодируя Интерстеллар,мечтаем о будущем и смеёмся над собой.Видосы субботы.

Благодаря такому бурному закрытию бирж вчера, на выходные у меня осталось полно работы, и субботу провёл с цифрами, графиками, калькулятором и кофе. Кроме того, занимался банковскими переводами на брокерский счёт для фонда и до конца вспомнил квик, разобрался с ЛК Лайф-брокера. Всё, вроде, встало на свои места, и теперь я торгую золото и на фортсе, что интересно некоторым инвесторам.
Работы много, так я и не дочитал "Против Богов" Бернстайна на этой неделе, но отложенным на выходные видосики всё-таки уделил время, и лучшими спешу поделиться. Время мало, поэтому все они подобрались короткие, что не умаляет их кайфности. Все они, конечно, же в тему главного события этой недели для любителей космоса: удачного испытания капсули Орион для межпланетных перелётов. Первый видос как раз о том, к чему стремится NASA, создавая такие проекты. Дай Бог дожить до этих времён:
Второй ролик весёлый. Лучший астрофизик-популяризатор Нил Деграсс Тайсон ещё раз объясняет, почему нам ни при каком раскладе не стоит ждать и, тем более, бояться пришельцев. Nothing to see here,-говорят они про нашу "великую" расу:
И третье видео, это возвращение к моему посту про Интерстеллар в позапрошлые выходные, где, я, конечно, был слишком категоричен после ухода на половине фильма из кинотеатра. Фильм,конечно, ничего общего не имеет с научной фантастикой, а для космотриллера слишком скучен. Это вам и не "Солярис" Тарковского, и не "Прометей"  Ридли Скотта.
Тем не менее, фильм вызвал много споров, и на ютубе появилось полно видосов, где чуваки обосновывают свою точку зрения. Из нескольких просмотренных по диагонали, привлекла внимание теория изложенная ниже, её внимательно пересмотрел. Да, наверное, это самая правдоподобная теория с роботами, создавшими кротовую нору для прохода уже умершего населения Земли.
Возможно, на это действительно намекали создатели фильма, а банальный сюжет исполнили лишь для привлечения большего числа зрителей...А может это именно такой случай, когда написанная по фильму книга лучше оригинала. Это редко, но бывает. В общем, сами разбирайтесь и пишите своё мнение, а я фильм, пожалуй, досмотрю всё-таки до конца, когда его в HD скачать можно будет. Пока мне этот ролик кажется интересней и динамичней фильма))) Удачи!!!


Новые позиции и рекордная текущая прибыль. Отчёт ТТ за неделю.

Конец недели, конечно, оказался жарким, а началась она с падения SnP на -0.68%, о чём подробно говорил вчера в обзоре. Закрытых сделок у меня не было как  на общем индикативном счёте, так и на золоте. Не было смысла в фиксации прибыли, наоборот, я добавил новые позиции в сторону укрепления бакса, и сейчас, как видите ниже, все сделки накапливают текущую прибыль.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Из отчёта видно, что на этой неделе я открыл три новые сделки: лонги USDCHF, USDSGD и шорт USDCHF. Евровалюты прибавили немного, неделю закрыли почти в нулях, а вот USDSGD моментально вышел в хороший плюс, присоединившись к сильному тренду на азиатских валютах, к которым, несмотря на некоторые упрёки, я причисляю и AUDUSD.
Шорт австралийца, наконец-то, ожил и сделал почти две фигуры. Напомню, его я открыл на пробое коррекции 25.11, когда многие ждали от него разворота, увидев на месячном графике сопротивление на 84.50 и раньше, по вкусу. Австралиец про все эти палочки сопротивлений, конечно, не знал, и, подумав, продолжил снижение.
 
По-прежнему, в лидерах на индикативном счёте PG и USDMXN. Последний по накалу страстей и волатильности можно, пожалуй, сравнить только с рублём, которым я не торгую. Пока не торгую. Фьючерс золота на Фортсе я, создав небольшой фонд со своими инвесторами и подписчиками, уже начал торговать, и результаты так же скоро сможете видеть на странице STRATT-GL. Мы развиваемся, и я всегда ищу что-то новое для своих клиентов, но до адаптации стратегии под фьюч рубля руки пока не дошли. Присоединяйтесь у нас всегда профитно и интересно.
Так вот, USDMXN закрылся ровно на майских максимумах 2012 года. Да, конечно, коррекция назрела, но чем чёрт не шутит...Выращенная текущая прибыль позволяет мне это проверить, стоп уже в плюсовой зоне и правильным тралом я доведу эту позицию до конца без лишних эмоций.
Фейсбук пока остаётся на месте, и на следующей неделе я значительно сокращу риски на этом долгосрочном лонге. PG не смог закрыть неделю новыми хаями, несмотря на то, что индекс SnP уже вышел из коррекции, осталось закрепиться.
По фьючерсу ES я пока нейтрален, давно не открывал в ниндзе позиций, и писал уже почему. Ждал откат для подтверждения тренда. На следующей неделе, возможно, я зайду в него, и попытаюсь поучаствовать в НГ ралли, шансы на которое велики.
С золотом ситуация сложная, но, тем не менее, глобальный тренд вниз пока никто не отменял . Вчера новый краткосрочный нисходящий тренд, начавшийся в понедельник, подтвердился, и я зашёл в шорт. Надеюсь, этот шорт станет профитным, после двух неудачных лонгов на откате. Золото это отдельная песня, и, когда ситуация прояснится, я посвящу ему, как обычно, отдельный обзор. Пока долгосрочный прогноз я не пересматривал, несмотря на референдум и угрозы вывоза запасов из штатов.Удачи!!!

  

пятница, 5 декабря 2014 г.

Успешный старт.

После рекордных данных по новым рабочим местам ралли на баксе продолжается. Все позиции в плюсе, трал включен. USDMXN взлетел вместе с Орионом.Полёт нормальный.

Драги, нефть, потребители и рубль.Всё смешалось в фондовом обзоре ТТ.

Хотя это и пятничный обзор фондового рынка, в этот раз я коснусь не только акций и фьючерсов, да и новостей здесь мало, индексы пока стоят на месте, трамбуя основание для НГ ралли. Вчера всех, конечно, "порадовал" Драги с очередным этапом стратегии "Blah,blah,blah..." Экономика ЕС продолжает сползать в рецессию, и многие ждали полноценного QE от ЕЦБ, как проверенный ФРС метод, но речь Драги, как всегда, была нудна и обща.
Кстати, напомню, что первый раз о необходимости смягчения в ЕЦБ заговорили ещё в далёком ноябре 2013, а воз и ныне там. ЕС не США, это вообще не страна, поэтому такие бюрократические проволочки-это, скорее, закономерность, чем личная осторожность Марио Драги.
Понемногу американский рынок всё-таки растёт, и в среду SnP показал новые исторические максимумы, хотя и не смог на них удержаться. В понедельник же индекс показал самое большое падение за 6 недель, но это никого не пугает, т.к. это было всего лишь -0.68%. Это копейки, и при гиперволатильности несколько лет назад никто бы и не поверил, что в декабре 2014 откаты будут выглядеть так. С начала года S&P 500 прибавил более 12%, что совсем неплохо при такой низкой волатильности, растущих дивидендах и сумасшедшем гринбеке в конце года.
Вот так пока выглядит фьючерс SnP, пока я в него не заходил, но при хорошем раскладе есть большая вероятность поучаствовать в ралли. Случиться оно может и в декабре, когда большие дядьки захотят фиксировать акции на балансах фондов по высокой цене, а может и в январе. Пока сложно сказать, и сегодня нужно дождаться реакции на большой отчёт по работе в штатах. Тренд там положительный, но случится может всякое.
Сильнейшие драйверы сейчас для любого рынка, в том числе и для добывающих компаний в индексе SnP, это нефть и доллар. Нефть сползала умеренными темпами с весны этого года, а в прошлую пятницу провалилась на 10% за день. До этого за пять месяцев цена упала на 27%, так что нельзя сказать, что ОПЕК во всём виноваты.

Можно, конечно, видеть во всём глобальный заговор против РФ, но я не сторонник конспирологии, больше верю цифрам. Цена добычи упала до самого низкого уровня за 4 года. В Северной Дакоте эта цифра достигла 46.6$ за баррель, а цена бензина во многих штатах упала ниже 1.99$ за галлон.
От этого пострадали все сырьевые валюты, но больше всего, конечно, рубль, т.к. здесь наложилась и политика, и местное замедление экономики. Ещё в июле рубль стоил 2.9 цента, сейчас 1.8 цента, а в докризисном 2008-4.3 цента. С конца июня рубль подешевел на рекордные 48.6%. В то же время российский фондовый рынок (Russia ETF (RSX) с июля упал на 30%. Это против 12% на сипе в этом году. Стоит кому-то заново перечитать мой пост от 04.09.2013
На самом деле падающая нефть ударила не только по компаниям РФ. Большинство акций энергетических компаний откатились от своих хаёв:  Apache (APA) упал на 39%, Haliburton (HAL)-на 45%. Вкупе с растущим баксом нефть привела к большой переоценке рынка, чего я и ждал в начале осени. Например, индекс акций авиакомпаний, главных потребителей нефти, с середины октября вырос на 35%. Спекулятивные акции, типа FB и твиттера, хорошо откатились:
Тем не менее, индексы растут, хоть и более мелкими шагами. Помимо авиакомпаний, нивелируют падение энергетического сектора компании ориентированные на розничного потребителя. Здесь всё понятно: на бензине люди экономят деньги, кризиса на дворе нет, поэтому их надо тратить где-то ещё. Одна из таких компаний, это PG, она всегда резко растёт вместе с расходами потребителя. Лонг держу с конца августа, пока акция остаётся на исторических хаях, и нет причин для фиксации прибыли:
Да, это простая инвестиция с понятными ожиданиями. Цены в штатах упали до уровней 2010 года.  Walmart (WMT) рос ещё стремительней, 20% за 6 месяцев, жаль не успел и его прикупить.
Сильный доллар сохраняет низкую инфляцию между 1.5-2%, что на руку ФРС и даёт возможность для новых стимулов в экстренном случае. Так же и с поднятием ставки можно не торопиться, а это большой козырь в руках Йеллен, который можно и не прятать в рукаве. Как результат, доходность по 30-леткам упала ниже 3%, а ипотечные ставки на 18-месячных минимумах. Это играет на руку строительному сектору и рынку акций, т.к. доходность по ним выше, чем по бондам.  Наверное, такой выход из QE Фед и планировал, а Драги смотрит на это и ждёт чем всё закончится, не решаясь повторить эксперимент. Возможно, в январе, когда инфляция в ЕС продолжит снижаться, рынок и дождётся полномасштабных стимулов от ЕЦБ. Удачи!!!