пятница, 28 марта 2014 г.

Понятный ММ для торговли золотом по Джонсу. Оптимизирован под ТТ.

Я не раз писал о своей твёрдой уверенности в том, что правильный вход-выход это лишь половина успеха. При неправильно подобранных рисках и планировании торговли по мере увелечения депо, результат будет отрицательным и при положительном матожидании.
Многие торгующие пока не придали этому большое значение, вижу это из общения с подписчиками в моей группе воцапа. В этом посте хочу показать от чего отталкиваться на примере золота. Постараюсь не умничать и быстро объяснить основные моменты.
Итак, на индикативном счёте я всегда торгую золотом одним объёмом 0.1 лота(10 унций), чтобы читатель мог оценить правильность входов в чистом виде. Стопы на сделках всегда разной велечины,сложный трал и никаких конкретных целей. Так какой депозит нужен для начала торговли? На странице STRATT-NA я писал уже,что оптимальным сейчас считаю депозит в 150$ на одну унцию,далее считайте пропорционально, на 0.2 лота-3000$,на полный лот в 100 унций-15000$.Это в самом начале торговли, желательно на отдельном счёте ,иначе запутаетесь. Почему 15К на лот? Посмотрите сами сделки на той же странице,оцените убыточные серии и просадки, прикиньте на листочке, тогда станет ясно.С этим разобрались.
Далее возникает вопрос: когда и на сколько увеличивать объём по мере роста депо? Здесь сколько людей, столько и мнений, и если у вас есть проверенная годами схема, привинтите её к торговле и дальше не читайте. Я лишь постараюсь помочь неопределившемся, ок?
Самый распространённый и понятный,но далеко не самый эффективный метод,это кратное пропорциональное увеличение.Т.е. Начали торговать 150$ на унцию, выросли до 300$- стали торговать двумя унциями,на 450$-тремя.

Почему это не лучший подход, здесь объяснять не буду. Это подробно описано в книге Джонса "Биржевая игра". Сейчас  торгую более сложной моделью, основываясь на статистике собственных сделок, но в основе был его метод асимметричного рычага. Я долго торговал его способом в чистом виде, для моих инструментов это довольно эффективно, поэтому и вам советую начать с него, потом сами поймёте в чём фишка и сможете подправить для собственных нужд.

В книге много цифр и примеров, надеюсь осилите, но оно того стоит. Единственная неопределённая величина в его расчётах-это Дельта. Именно ей он призывать регулировать соотношение риск/доходность. Для себя вывел, что при моей торговле оптимальная Дельта-это 750. Запомните эту цифру. Далее привожу торговый план для золота, подсчитав за вас, но советую всё-таки понять смысл, прочитав книгу. Это основы. И так цифры для золота объёмом 0.1 лот(10 унций):

0.1 -1500 -начальный депозит.

0.2. >=2250 (1500+(1х750))

0.3  >=3750 (2250+(2х750))

0.4  >=6000 (3750+(3x750))

0.5  >=9000 (6000+(4х750))

0.6 >=12750 (9000+(5х750))
Для начала хватит, далее посчитаете сами. Повторяю, это метод Джонса в классическом понимании.Его можно и нужно совершенствовать, но для начала он вполне эффективен.Вкратце, поясню его логику торговли. Каждый новый лот должен для перехода на следующий уровень принести столько же прибыли(Дельта), как и все предыдущие до него. Это если на пальцах. При кратном пропорциональном увеличении каждый новый открытый для следующего уровня зарабатывает туже прибыль совместно с уже открытыми, что увеличивает риск.Хотите деталей-читайте оригинал
Главное здесь не хитрить, т.е. >= означает >= до цента. Не хватает цента, торгуйте прежним объёмом, после лося скатились на цент ниже уровня, уменьшайте объём.Это работает, во всяком случае для меня. Надеюсь и вам поможет в торговле. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ещё раз про ДУ на Forex. Правильная инструкция для клиента. -http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_15.html


Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. - 
http://dmatrade.blogspot.ru/2015/12/blog-post_22.html

6 комментариев:

  1. Дельта как половина от стартового депо? Или мне так показалось?

    ОтветитьУдалить
  2. Нет.Просто в данном конкретном случае так совпало.Дельта по Джонсу чётко не привязана к размеру депо.Она не абсолютнати субъективна.Нет чёткой формулы.Исходя из своих сделок прошлого сам трейлер высчитывает и проверяет её.Здесь я привёл конкретно для золота для моей торговли.Т.е. на другом инструменте это 35% депо.Опять же,округляешь,а дальше доезжаешь до совсем точной схемы для каждой сделки.Это очень много цифр,но нужен интерес и полное понимание.Поверьте,это намного интересней обсуждения уровней,но нужна стата собственных сделок.

    ОтветитьУдалить
  3. понятно.
    то то я думаю что не может быть все так просто.
    на выходных читаю

    ОтветитьУдалить

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.