пятница, 30 октября 2015 г.

Ключ от всех дверей найден.Разбор стейтмента ФРС.

Прошло более месяца с тех пор, как я закрыл все лонги по акциям(в основном SL)  и занял выжидательную позициям по фондовому рынку. Да, мы видим одну из самых длинных в истории коррекций, и всем ясна причина-оттягивание ФРС момента поднятия ставки.У меня есть уверенность, что бычий тренд продлиться ещё не один год, как это было почти всегда после поднятия ставки, но пока я на заборе по акциям, т.к. не хочу участвовать в этой консолидации и переоценке активов крупными инвесторами,это hard market.
Тем не менее я всегда внимательно слежу за событиями, двигающими индексы, чем вкратце делюсь в твиттере и тамблере, ну, а в эту пятницу, конечно, грех не написать большой обзор.Заседание ФРС прошло на этой неделе, и Джанет Йеллен решила оставить ставку, но предположила, что это могут сделать в декабре, вероятность этого фьючерсные трейдеры в тот момент оценили в 48%. Рынок продолжил рост после этого заявления, продолжает ралли и сейчас.Я в нём не участвую, но как вы знаете я всегда выхожу в начале долгой коррекции.Ловить в ней откаты-не моя игра:
Итак, прошло чуть более месяца с последнего теста дна коррекции, когда были зафиксированы большие объёмы среднесрочных инвестиций.В четверг S&P500 коснулся двухмесячных внутридневных максимумов, и индекс близок к тому, что бы закрыть этот месяц лучшим ростом за 4 года.
Продолжается отчёт сезонов, но главным для решения ФРС по ставке остаются данные по макростатистике. Напомню, что первые несколько сигналов ФЕД дал ещё летом, но после этого шквал затухающих показателей остудил намерение повысить ставку.Рынок это понял, и я мало от кого слышал, что Фед что-то сделал неправильно, алгоритм понятен всем...
Всё же на этой неделе стейтмент ФРС показал условия для повышения ставки в декабре:

In determining whether it will be appropriate to raise the target range at its next meeting, the Committee will assess progress—both realized and expected—toward its objectives of maximum employment and 2 percent inflation. This assessment will take into account a wide range of information, including measures of labor-market conditions, indicators of inflation pressures and inflation expectations, and readings on financial and international developments. The Committee anticipates that it will be appropriate to raise the target range for the federal funds rate when it has seen some further improvement in the labor market and is reasonably confident that inflation will move back to its 2 percent objective over the medium term.

Вкратце я это понял так: повышение ставок в декабре уже "лежит на столе" Йеллен, но для окончательного решения они хотят лучших цифр отчётах по занятости. До декабрьского заседания будут два таких больших отчётов, первый в следующую пятницу, вот тогда то рынок тряхнёт сильно.
Рынок труда-ключ к повышению ставки, это главное, что мы узнали на этой неделе от Феда. Конечно,значение для комитета имеет и инфляция, но она достаточно стабильна последние месяцы и сюрпризов здесь ждать не стоит, на этом условии уже можно поставить галочку. Так же в условиях феда есть  “wide range of information”, ну эта расплывчатая формулировка означает лишь то, что на решение может повлиять какой-нибудь чёрный лебедь, типа обвала китайского рынка в августе, когда за 2 дня SnP потерял 7% (7.0009%,если быть точным).
Как я понимаю, получается, если два следующих отчёта покажут 180000 новых рабочих мест и более,инфляция на месте и не будет какого-нибудь флеш-крэша, то в этом году ставка будет поднята.Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают эту вероятность в 46%,далеко до полной уверенности, но месяц назад это было 6%.
В среду сразу после выхода стейтмента ФРС на Уолл-стрит прошла волна продаж,но чуть позже рынок переосмыслил условия Феда и рынок взлетел до 2090, первый раз с 18.08.Примечательно, что на этом ралли лучше всего выглядели банки.Теперь у нас по-прежнему нет уверенности, что ставку поднимут в этом году, но мы точно знаем условия, а это немного помогает в оценке активов,-так резюмировал заявления Феда рынок, и был как всегда прав.Впереди долгий бычий рынок ребята, и при условии адекватности Йеллен, мы сделаем здесь ещё не одно историческое ралли,-такой вот сантимент.
На следующей неделе мы увидим много ключевых цифр, будет интересно...В понедельник ISM(последние два были слабыми),во вторник автопродажи(всё внимание на FORD), ADP в четверг и закончим неделю большим отчётом по занятости в пятницу.Именно он, как мы выяснили выше, является теперь ключом для ФРС,самое интересное всегда впереди. Постараюсь на этой неделе выложить и "Слуховые заметки ТТ" на ютубе и soundcloud, если будет настроение,конечно,пока плохая погода к этому распологает. Удачи!!!



вторник, 20 октября 2015 г.

Слуховые заметки Тихого Трейдера 19.10.2015.Знакомство с SoundCloud.

Вчера я провёл вечер , разбираясь с сервисом аудиоподкастов SoundCloud, который Ричард Брэнсон назвал ютубом для звука.Всё замечательно, удобно и понятно, только вот в блоггер аудиопосты он может репостить только в виде ссылок. Отлично в твиттере: живая ссылка с кнопкой play, как и для ютуба. Подписаться и послушать первые заметки можете по этой ссылке, иля просто найдя dmatrade,как и люой мой аккаунт, в приложении SoundCloud, естественно оно есть и в апсторе и плэймаркете, да и на винде неплохо работает. Все мои аудиоподкасты будут доступны для скачивания, так что можете их слушать где угодно.
Про ютуб так же забывать не стоит: многие как и я слушают подкасты именно там, т.к. он работает на любом утюге, заменяя ТВ и радио.Именно поэтому, все свои аудиозаметки я буду параллельно заливать на ютуб, ставя на фон накопившиеся за день картинки. И наоборот, видеобзоры с ютуба,где я использую видеозахват экрана для демонстрации терминала и графиков, в аудиоверсии я буду постить на SoundCloud. Надеюсь, это будет интересно и удобно.Жду ваших комментариев и предложений, как сделать мои заметки и обзоры информативней, какие темы следует обсудить...Удачи!!!

понедельник, 19 октября 2015 г.

Crash of 1987:обвал фондовой биржи 28 лет назад.

28 лет назад был такой же понедельник, только "чёрный" для рынка акций.Вот так выглядел тогда прямой эфир новостей.В тот день 19.10.1987 г индекс  DJIA упал на -22.6%. Кстати, вы знаете, что с 1900г 4 из 5 величайших падения произошли в октябре, и 4 из 5 в понедельник? Так вот.

Надеюсь,сегодня подобного не случится, хотя было бы интересно после этой затянувшейся коррекции. Удачи!!!

Оставляю только профитные инструменты.Отчёт ТТ за неделю.

Довольно скучными оказались последние два месяца, как и весь пока 2015г. На SnP мы видим один из самых длинных в истории боковик, да и, если посмотрим на валюты и золото, всё стоит на месте. Пожалуй, достаточную для профита волатильность в этом году покажет лишь нефть, которую я давно уже не торгую по причинам, изложенным в более ранних постах.
На таком рынке не интересно писать еженедельные обзоры по фондовому и валютным рынкам.Собственно, всю аналитику каждую неделю можно свести к трём неопределённостям: ставка ФРС,замедление Китая,Ближний Восток. Стоим на месте, поэтому и еженедельные отчёты я пропускал, пользуясь лишь мобильными приложениями.Тем не менее, мы подходим к концу года, накопилось много материала,есть изменения в инструментах индикативного счёта, и пора бы заняться блогом...
Ниже все закрытые за неделю сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Большой убыток индикативному счёту принесли евровалюты, которые я продолжал отслеживать здесь до этого дня. Эти убытки не коснулись моих инвесторов и подписчиков на "6пар+золото",т.к. там торгуются только профитные инструменты.Больше убыточные пары я не буду отслеживать и здесь, о чём пойдёт  речь ниже, сейчас же посмотрим на результаты по золоту за прошедшую неделю:
Два лонга, два профита, из последнего вышел в начале коррекции в пятницу днём.В связке с шестью профитными парами, золото даёт хороший результат, и подписчики на "6пар+золото" это видят.Это можете видеть и вы в моём инстаграмме и тамблере, где я выкладываю сканы счетов инвесторов, с их, конечно, разрешения.К,примеру, вот один из летом открытых счетов инвестора для этой стратегии, правда,он его частями доливал до нужного объёма, соответственно, и прибыль пока небольшая,ММ я никогда не нарушаю:

На индикативном счёте я уже 3 года отслеживаю все инструменты,для этого он и существует. По мере накопления статистики я отсеивал убыточные инструменты, на которых стратегия показывала отрицательные результаты. Так было, к примеру, с нефтью, которую я убрал отсюда 1.5 года назад и больше её не торгую.Золото же,наоборот, как профитный и краткосрочный инструмент я выделил тогда в отдельную стратегию, результаты которой вы всегда видите на странице STRATT-GL.
До этого дня на индикативном счёте на странице STRATT-NA я отслеживал все основные валютные пары, 3 экзотики (USDMXN,USDSGD и USDZAR) и долгосрочные  акции из индекса DJIA.Тем не менее, на основе статистики  сделок за 3 года я рекомендовал своим клиентам только профитные пары и золото (акции отдельная песня для больших инвесторов), которые и объединил в пакетное предложение "6пар+золото".
В этот раз я убираю с индикативного счёта 3 худших для меня пары: EURUSD,USDCHF и NZDUSD.За 3 года они показали отрицательный результат, в отличии от "6пар" которые всегда приносили профит. Под вопросом USDZAR, по нему ещё мало стаистики, и его я продолжу торговать здесь.
Получается, теперь в отчётах на странице STRATT-NA вы будете видеть результаты "6пар"+USDZAR  и долгосрочных акций.Таким образом, результаты здесь будут почти совпадать с результатами на счетах основного потока моих клиентов... Вернее,они будут совпадать в точности по их инструментам, как это всегда и было, но кроме этого здесь будут акции и USDZAR. Извиняйте за повторения, но хотелось бы в этом посте всё разложить по полочкам.Будут вопросы по сути, с удовольствием отвечу в комментах к этому посту, попозже разъясню всё это в видеообзоре.Удачи!!!