вторник, 31 марта 2015 г.

Краткое пособие по настоящей полной жизни. Ричард Брэнсон "К чёрту Всё!Берись и делай!"

Добавляю в свой шорт-лист книгу Ричарда Брэнсона "К чёрту Всё!Берись и делай!" за краткость, простоту и позитивность. Эксцентричный миллиардер, вся жизнь которого- это одно большое приключение, делится с нами главными принципами бизнеса и просто жизни, подтверждая это новеллами из своей жизни.

Чем он только не занимался, но в большинстве случаев добивался своего, часто какими-то совсем фантастическими способами. Экстремальные полёты на монгольфьере, путешествия по островам с попутным созданием авиакомпании, команда F-1, звукозапись и стремление покорить космос. Всё это было и есть в жизни Брэнсона, и лучшее доказательство его идей-это Virgin.
Будет или нет Ричард отправлять на орбиту космических туристов? Спорный вопрос, и пока в этом мегапроекте не всё удачно складывается, но, прочитав эту книгу, начинаешь верить, что и здесь Virgin добьётся успеха. Удачи!!! Скачать Ричард Брэнсон "К чёрту всё!Берись и делай!"TXT. Эту и другие книги, аудиокниги и мои рецензии вы всегда можете найти на странице "Книги" моего блога.

Что за хитрые "стратеги" скупают золото на 1150$? Кухонные паттерны для третьих стран.

В понедельник мой последний лонг на золоте закрылся стопом. Серия из 4-х профитов опять не удалась, и пока я нейтрален по металлу, подробности увидите в ближайшем отчёте. Пока же, похоже, золото опять стремится пробить 1150$, но без хорошего отката и подтверждения я, конечно, в шорт заходить не буду, поэтому поговорим о более глобальных трендах.

Как отмечал три недели назад, сейчас мы видим 4-ю с 06.2013г попытку пробоя диапазона 1150$-1180$, закрепиться ниже золоту пока не удавалось. Для пробоя нужен хороший откат, я его и ждал, но пока  значительного роста мы не увидели. На последнем двухнедельном откате мне удалось заработать, но вот для глобального тренда, боюсь, его недостаточно, а это чревато пилой, летней пилой.
Пока на этих уровнях, где уже много копий сломали, всегда находятся покупатели, и это, прежде всего, физическое золото. Кто же каждый раз выкупает золото, надеясь, что рано или поздно инфляция вернётся, и период нулевых (читай, отрицательных) ставок закончится?
С января 2000г по март 2009г мировые центральные банки сократили свои золотые резервы в целом на 114 млн. унций. После этого, благодаря восстановлению цен на золото и финансовому кризису ЦБ стали наращивать запасы. Эти данные на своём сайте ежемесячно публикует МВФ:
А вот данные по самым большим странам-держателям золотых запасов, правда, Блумберг уточняет, что в этот график они не включили Китай, т.к. никто точно не знает сколько у них золота. Если взять последний отчёт за 2009г, Китай оказался бы на 8 месте.
Самые большие резервы, как видим, у штатов-$261.5 млн., а 4 лидера этого топа имеют в своих запасах более 50% всего мирового резерва (среди ЦБ, о частных фондах здесь речь не идёт).
Так кто же покупает с момента финансового кризиса, т.е. с 2009г? Правильно, развивающиеся страны. Именно они за это время скупили 60% золота от общего изменения в резервах ЦБ, и в лидерах здесь РФ :
Эти страны не вошли в общий тренд нулевых ставок Запада и, соответственно, отсутствия инфляции. Единственной стратегией для них стало выкупать золото на минимумах. Вот, в июне 2013г они увидели минимумы и теперь покупают в этом диапазоне, как в учебнике по форексу, нашли линию поддержки и покупают.

В одном только такая стратегия ошибочна, объём бумажного золота превышает физический рынок, и такие покупки от минимума только на время откатывают цены вверх. В целом же золото не интересно рынку, оно не приносит доход. Всё это время цены продолжали снижаться, и крупнейшие ETF выходили из золота, о чём писал уже раньше.
Глобальный мой взгляд, как и рынок, по золоту не изменился. Я вижу медвежий тренд на любом ТФ выше дневного, его никто не отменял, и рано или поздно золото пробьёт 1150$ и пойдёт ниже.
На среднесроке я, как помните, в начале года мечтал об откате до 1300-1350$. Именно там бы начались большие продажи на фьючерсах и дно было бы стремительно пробито, никакие покупки ЦБ уже бы золото не удержали. Пока для пробоя инерции маловато, и есть риск стабильности, т.е. пилы на металле, тем более, впереди лето. Мне это меньше всего нужно, мне нужны большие тренды. Тем не менее, в 1 квартале мы отлично заработали на золоте. Сегодня-завтра я составлю отчёт за 1кв.2015г по всем торгуемым мной инструментам, в т.ч. и по золоту, рад за тех, кто уже торговал этот период со мной. Удачи!!!

понедельник, 30 марта 2015 г.

SaxoBank бычит золото. Большой прогноз на 2-й квартал.

В начале каждого квартала SAXOBank рассылает своим клиентам прогнозы и готовые стратегии на следующие три месяца. Сегодня утром мне пришло от них письмо, и за чашкой кофе я внимательно прочитал, что думают аналитики SaxoGroup. Никогда не торгую чужие прогнозы, а то что они называют "стратегиями" всегда сомнительно. Тем не менее, всегда интересно послушать взвешенное мнение прикладных аналитиков, что предлагаю и вам.
Одного я не понял, почему в конце прогноза Мадс Койфойд про поднятие ставки говорит: "с большой долей вероятности можно говорить о том, что это произойдёт в июне, либо сентябре"? Вообще-то, в пятницу Йеллен сказала, что не стоит ждать этого раньше сентября, и если оно будет, то разовым, а не цикличным как было сокращение QE. Ну, да ладно, посмотрим.
Запомним основные тезисы из прогноза саксобанка, а в конце 2-ого квартала оценим. От золота они ждут роста, советую покупать на 2-ой квартал. Нефть, по мнению аналитиков Саксо, продолжит снижение. S&P 500 на конец года ждут около 2074 из-за снижения доходов компаний. Подождём и проверим.Удачи!!!

Ниже нуля.
Стин Якобсен главный экономист «Каждый из нас будет ощущать самые серьёзные последствия мира, в котором царит нулевая процентная ставка. Однако здесь может быть и приятный момент: это положит конец парализующей стратегии «продлевай и притворяйся», которая уже слишком долго является центральным вопросом повестки дня».
Для многих впервые в жизни нулевой или никакой доход от своих вложений теперь выглядит выгодной сделкой. На самом деле, ожидаемая нулевая сделка может оказаться выгодной даже для инвесторов фондового рынка, если мы когда-нибудь снова вернёмся к нормальному бизнес-циклу, а не будем продолжать играть в эту игру «продлевай и притворяйся», оттягивая время и избегая реформ и ответственности. Также ноль является моим главным экономическим рецептом для государственных деятелей и политиков. Если они ничего не будут делать в течение следующего десятилетия, реальная экономика сама позаботится о всех наших проблемах. Это противоречит типичному мышлению.
Большие неприятности.
Сейчас у нас рекордное количество макроэкономических политик, а быстро развивающиеся регулятивные структуры и самая низкая ликвидность соизмерима с размерами рынка. Вместе они создают большие неприятности. В 2015 году наша политическая и экономическая структура больше похожа на структуру Советского Союза 1989 года, чем на свободный рынок. Ценой такой экономической системы, основанной не на рыночных отношениях, являются нулевые ожидания роста, прибыли и количества рабочих мест. Хуже всего, что вера в то, что всё когда-нибудь нормализуется, находится там же – на нуле. В нашей экономической модели и политической системе рост прибыли и производства потребителей и работников всё ещё слишком мал и слишком сильно критикуется для того, чтобы платить компаниям фондового рынка за продажу им продукции. Это связано с рекордно высоким уровнем неравенства и самым низким показателем заработной платы к ВВП за всю историю Соединённых Штатов. Проще говоря, трудно поддерживать рост объёма продаж, если ваши клиенты не участвуют в процессе восстановления! Следует сделать вывод, что экономическая система, которая не распределяет капитал в сторону наибольших маржинальных затрат на привлечение капитала и которая по- прежнему поддерживает 1% по сравнению с 99%, в конечном итоге пройдёт полный цикл до точки, в которой ожидаемый доход по всему вновь будет ноль. Последние восемь лет ничегонеделания, кроме оттягивания времени защищали фондовый рынок за счет расширения мультипликаторов «цена-прибыль», QE, выкупов, падающей инфляции и отсутствия альтернатив.
В царстве самоуспокоения.
Сейчас, в начале 2015 года, мантра остаётся неизменной: доходность рынка акций выше доходности облигаций, альтернативы акциям нет, низкий уровень доходности заставляет инвесторов переходить с облигаций на акции. Повсеместно правление консенсуса и самоуспокоения, поэтому шаг назад может дать свои плоды. Для этого профессор Йельского университета Роберт Шиллер разработал долгосрочную и согласованную модель циклически отрегулированного отношения цены к доходу (CAPE - cyclical adjusted price earning). Эта модель не имеет привязки ко времени, но она сконструирована для того, чтобы понимать, где фондовый рынок соотносится со своим средним значением и доходами. В ней есть некоторые недостатки, но суть в том, чтобы узнать объём и направление будущей доходности рынка акций, учитывая текущие уровни (нулевые процентные ставки и нулевая инфляцию по облигациям). В результате её применения мы получаем нулевое значение ожидаемой прибыли через 3 и 5 лет. Размер ожидаемой прибыли на рынке акций даже через 10 лет весьма похож на нулевую денежную ставку в размере 3,3% (если верить прогнозируемым ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке). Согласно этой модели, фондовый рынок США в феврале превышает показатель CAPE в 27 раз, что выше его пикового значения 2007 года. Но важнее то, что если вы попробуете заглянуть в будущее, то ожидаемая средняя доходность составит 0,27% через 5 лет и 3,39% через 10 лет. Среднее значение составляет 2,92%, а максимальное и минимальное - минус 1,28% против 842%.
Но я знаю, что вы скажете: Это не нормальные показатели. Здесь по-другому. Что же, конечно, кредитно-денежная реакция не типична, но экономические процессы не меняются. Единственная причина, по которой у нас нет экономического роста, производства и растущего оптимизма как раз и заключается в том, что в этот раз все точно так же. Неэффективное инвестирование и неспособность перемещать деньги с бумаги в реальную экономику остаётся главным вопросом и решением этой экономической диллемы. Одним из катализаторов возвращения к реальности может стать переход от нулевых процентных ставок к негативным, который мы наблюдаем в Европе. Сейчас более 35% процентов долга всех европейских государств торгуется с отрицательной доходностью.

Тёмная сторона.
Вот как необходимо думать о таких условиях: с нулевым процентом «модели» финансового рынка находятся в идеальном равновесии. Если вы делаете нулевую скидку (или близкую к нулю из математических соображений), то размер вашей ожидаемой доходности будет стремиться к бесконечности. А теперь, с отрицательными ставками, динамика меняется. Отрицательная доходность и дефляция понижают потребительский спрос, который составляет 2/3 от показателя фактического роста большинства экономик, и это происходит в то время, когда потребители всё ещё выводят заемные средства из собственного капитала. Существует несколько непредвиденных последствий перехода на тёмную сторону кредитно-денежной политики (нулевая или отрицательная доходность). Самым непосредственным образом это влияет на то, что мы вынуждены ожидать замедления роста выручки как компаний, так и стран за счёт более низких показателей инфляции. Компании будут вынуждены более жёстко бороться за рост номинальных объёмов, таким образом связывая себя с отрицательной корректировкой при формировании цены на свою продукцию. Конечно, кое-что они себе вернут за счёт более низких производственных затрат, но «расти» станет тяжелее. Не забывайте о том, что инфляция играет большую роль в росте выручки. Таким образом, мы проходим весь цикл и возвращаемся к болезненному вопросу о расчёте прогноза с нулевыми показателями на всё: в течение 2015 года снижающиеся ожидания роста выручки являются ключевым вопросом в США и, отчасти, в европейских компаниях, без каких- либо последствий для фондового рынка.

Дырка от бублика.
В ноябре S&P500 прогнозировал уровень прибыли в 2015 году в размере $130, а учитывая текущий коэффициент «цена-прибыль» равный 17, к концу 2015 года цена S&P составит 2 210 (против сегодняшней 2 100). Математика очень проста: $130 (общий доход) x 17 («цена/прибыль») = $2 210. А теперь рынок сократил ожидаемую прибыль с $130 до $120, и результат нашего уравнения меняется с $2 210 до $2 074! Падение по сравнению с сегодняшним S&P. В целых числах это дырка от бублика.
Мысли моих коллег по стратегическим и торговым вопросам, скорее всего, во многом будут отличаться о того, что я написал выше, но помните, что вышеуказанные прогнозы и умозаключения справедливы для полного бизнес-цикла в 7-10 лет, а не для ближайших трёх месяцев. Так сказать, для инвестиционного марафона, а не спринта. Для меня суть в том, что этот риск является бинарным. Либо мы получим от «продлевай и притворяйся» доход в 5-10%, либо коррекцию 25% как награду за сниженный риск. Если когда-нибудь и нужно принимать ноль, так это сейчас. Хорошая же новость заключается в том, что, как сказал Стивен Кинг: «Когда чьи-либо ожидания сведены к нулю, то человек действительно начинает ценить то, что имеет»

Вниз по спирали. СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ.
Оле Хансен глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке «Обвал цен на нефть в течение последних шести месяцев ошеломил мировую экономику, в итоге, падение составило почти 50%, - говорит Оле Хансен. - Снижение по основным показателям продолжается, и это предоставляет рынку самые широкие возможности сыграть на контанго. Среди таких возможностей - открытие плавучего нефтехранилища, особенно в США, где рост запасов существенно ослабил позиции нефти WTI».
В марте показатели рынка сырья достигли минимального уровня за последние 12 лет и продолжили своё падение, которое началось ещё в 2011 году. В первом десятилетии этого тысячелетия «заряженный» Китай стимулировал рост спроса на сырьевые товары, провоцируя рост цен на большинство из них. Однако в последние пару лет рост китайской экономики замедлился, а вместе с ней - и спрос на сырьевые материалы, как раз когда объём производства начал догонять экономику. Такие высокие цены выступили для производителей финансовым стимулом к увеличению производства и внедрению других более дорогих производственных технологий, которые, среди прочего, способствовали резкому величению объемов добычи нефти в США за счёт технологии гидравлического разрыва.
Пробуждение нефти.
Последствия этого события привели к существенному смещению фокуса со страха за возникновение перебоев в поставке на наличие избыточного предложения, и это привело к тому, что цены на нефть продолжили падать с началом 2015 года, пока, в конечном счете, не обнаружили поддержку. Тот толчок, который низкие цены на энергоносители и низкие процентные ставки дали глобальным потребителям и компаниям, должен начать трансформироваться в более высокий спрос по мере нашего перехода ко второй половине 2015 года. Но в ближайшем квартале в фокусе по-прежнему будет восстановление надлежащего равновесия между спросом и предложением. А для этого цены на нефть должны сохраняться на более низком уровне ещё какое-то время. Наряду с тем как цены на нефть сорта Brent, похоже, нащупали «твёрдую почву» в районе 50 дол. США за баррель, краткосрочный прогноз по нефти сорта WTI выглядит не таким многообещающим. В результате ожидается, что ставка дисконтирования нефти сорта WTI будет оставаться высокой, что обеспечит некоторую поддержку не американским производителям, которые основывают свои цены на нефти сорта Brent, и несколько меньшую поддержку производителям сланцевой нефти, цена на устье скважины для которых значительно ниже, чем цена нефти сорта WTI.

Золото не глупое.
Фокус золота и далее будет сосредоточен на долларе, направлении движения доходности облигаций США и сроках первого повышения процентных ставок в США. Появление отрицательных показателей доходности облигаций, особенно европейских, добавило объема и поддержки золоту, в результате чего инвесторы в ETP начали возвращаться к золоту. Мы полагаем, что эта тенденция будет продолжительной, но пока мы сомневаемся, что она будет оказывать положительное влияние на цену, мы всё же предпочитаем открывать длинные позиции по золоту. Сельскохозяйственный сектор как всегда чрезвычайно сложно прогнозировать, так как его показатели очень сильно зависят от климатических изменений на планете. С началом второго квартала фокус вновь переместится из Южной Америки к США, так как фермеры будут готовиться вернуться в поле. Все будут пристально следить за ежегодной битвой за урожай, которая поможет определить направление движения культур нового урожая. Объём мировых запасов основных сельскохозяйственных культур, таких как соя, кукуруза и пшеница, остаётся на высоком уровне, поэтому очередное продуктивное лето в странах северного полушария сместит риск вниз, если только мы не станем свидетелями перемены текущих идеальных погодных условий двух последних лет.

На пороге возможностей. МАКРОЭКОНОМИКА.
Мадс Койфойд глава отдела макроэкономической стратегии «Возможно, этого и не произойдет во втором квартале, но вероятно, что на рынке будут доминировать спекулятивные стратегии, основанные на возможных сроках повышения процентных ставок ФРС США, - говорит Мадс Койфойд. - Если в июне ФРС не начнет действовать, я вижу перспективы игры на облигациях США на том, что повышение ставки ФРС будет откладываться до конца года».
И США, и Еврозона начали 2015 год с достаточно хорошего экономического роста, а соответствующие показатели говорят об улучшении состояния экономик этих двух регионов на фоне их умеренного укрепления в конце 2014 года. В четвёртом квартале рост экономики США составил 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом - это самый высокий показатель за три квартала в течение последних 10 лет. В свою очередь, европейская экономика завершила год с приростом в 0,3%, а ее годовой рост составил 0,9 %; однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы убедить большинство специалистов в устойчивости процесса восстановления.
Черные лебеди. 
В то время как рост экономических показателей может указывать на относительно спокойный квартал, первые три месяца этого года были далеки от спокойствия: отказ Швейцарского национального банка от контроля привязки валюты, начало программы количественного смягчения (КС) Европейским центральным банком, продолжающаяся демонстрации терпимости со стороны Федерального комитета по операциям на открытом рынке (ФКООР) и угрозы Греции выйти из Еврозоны. Все эти факторы способствуют повышению волатильности. Останется ли хоть что-нибудь для второго квартала? Здесь необходимо успокоить любителей волатильности - да, останется, и много всего. Возможно, будет тяжело превзойти то обилие рисков, которое наблюдалось в первом квартале, но некоторые наиболее значительные из них останутся актуальными. Канцлер Германии Ангела Меркель и представители других стран Еврозоны настояли на соглашении с Грецией на 4 месяца, вместо предполагаемых ранее 6 месяцев. В конце июня греки могут вновь оказаться в «тупике» и столкнуться с необходимостью заключать новый договор, как раз перед многомиллиардным траншем, который планируется провести в июле. Очень удобно для представителей «Тройки». Тем не менее, моя позиция остаётся неизменной, и я всё ещё вижу возможным согласование долгосрочного соглашения в качестве основного сценария. Также на показатели европейской экономики влияют всеобщие выборы в  Великобритании, которые пройдут в мае; они обеспечивают дополнительную защиту торговцам английским фунтом стерлингов.
Без авантюр.
В США ФКООР готовится к первому с 2004 года повышению процентных ставок, и с большой долей вероятности можно говорить о том, что это произойдёт в июне, либо сентябре. Укрепление рынка труда способствует тому, чтобы поднять ставки в июне, но, учитывая продолжающееся отсутствие значительного ценового давления, можно предположить, что комитет ещё немного подождёт перед окончательным повышением ставок. Во второй половине года инфляционное давление может немного уменьшиться, но в настоящий момент появляется всё больше признаков этого давления, что отчётливо демонстрирует решение компании «Wal-Mart» повысить ставки заработной платы. Тем не менее, в связи с тем, что ФКООР способствовал проведению инфляционных мероприятий, и с учётом базового индекса затрат на личное потребление, который «топчется» у отметки 1%, наш прогноз на июнь, кажется, теряет свою силу по мере нашего приближения к этому месяцу.

В результате снижения цен на энергоносители, более слабого евро и менее слабых экономических индикаторов, показатель роста экономики Еврозоны на 2015 год будет пересмотрен в сторону увеличения на 1,5%. Что касается США, то я буду придерживаться своего прогноза относительно роста в районе 3%, а в отношении Китая я прогнозирую более низкий показатель (в отличие от большинства) на уровне 6,7%. Источник.

суббота, 28 марта 2015 г.

Легко ли быть банковским трейдером? "Повелитель вселенной (Master of the universe)" 2013.(Видео)

Кто же на самом деле уронил рынок  в 2008г, и почему многие офисные здания во Франкфурте после этого опустели? Трейдеры или управляющие банков, разгоняя финансовые мультипликаторы, обвалили тогда рынки и довели многие страны до преддефолтного состояния, из которого не все выбрались и по сей день? Должен ли трейдер нести ответственность за ошибки, которые он совершил, пытаясь выполнить план руководства по постоянному увеличению прибыли?

На все эти вопросы отвечает матёрый немецкий трейдер, приоткрывая перед нами дверь в архив банка. Да, там много скелетов...Этот меланхоличный документальный фильм поможет нам понять, как через хитрые схемы и сложные финансовые продукты банки, практически, любую страну могут довести до грани дефолта, а после, выкупив облигации, манипулировать политиками. Трейдер подробно разобрал эту схему на примере Греции, актуально и сейчас.

Интересен и микроклимат, в котором обитают трейдеры крупных банков. Это, действительно, оторванный от реальности мир, со своими детсадами, развлечениями и отпусками. Ужасно всё это, или режиссёр раздувает проблему, пытаясь настроить зрителя против "жирных котов"? Решать вам, но герой фильма явно выглядит уставшим от финансового мира. Удачи!!! Этот и другие фильмы о рынках с моими рецензиями вы всегда можете найти на странице "Фильмы" моего блога.



Профит и перезаход на золоте+лонг киви.Отчёт ТТ за неделю.

Как помните по прошлым отчётам, в начале коррекции на баксе я зафиксировал прибыль на всех валютных позициях и вовремя вышел из тех больших трейдов. После этого на моём индикативном счёте остались лишь долгосрочные лонги акций.
На этой неделе, во вторник, я добавил лишь одну валютную позу, это лонг NZDUSD, не самый мой профитный инструмент, но того требовала моя стратегия. Закрытых позиций за этот период не было, поэтому ниже вы увидите только трейдлист, с которым начнётся работа в понедельник.
Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Лонг киви закончил неделю в небольшом минусе, но шанс на продолжение восходящего тренда есть. Повторюсь, это не лучшая для меня валютная пара, и статистика показывает на ней много ошибок, здесь редко бывают устраивающие меня тренды, и откаты всегда слишком сильные. Тем не менее, для этого и существует индикативный счёт, на нём я отслеживаю все инструменты и веду статистику по каждому. Рынок всегда меняется, и на долгом промежутке времени любая пара выходит в плюс. Так будет и с киви, вопрос времени.
Коррекция на SnP продолжается, об этом говорил вчера в обзоре фондового рынка, досталось и моим долгосрочным акциям. В плюсе пока только FB, он лишь немного отошёл от максимумов в масштабе недельного графика, а вот открытые в этом квартале MRK и WMT уже дошли до половины стопа. IP и CSCO пока в небольшом минусе. Сильный бакс ударил по всем.
Опасный момент, и как говорил уже, есть большая вероятность, что SnP подтвердит среднесрочный нисходящий тренд, и мы увидим коррекцию более 5%. Пока этого не случилось, дно коррекции не пробито, и сигнала для входа в шорт по фьючу ES пока нет, нейтрален.
На золоте на этой неделе была третья кряду профитная сделка и перезаход в лонг:
Иногда и так бывает. В среду на H4 был большой откат, который мог перерасти в долгую коррекцию, и я зафиксировал профит. Позже золото вышло из отката, поставило на H4 новый максимум, и я перезашёл в лонг. Да, я потерял часть тренда, но иначе сделать не мог, я не нострадамус, а расчёты давали большую вероятность продолжения коррекции.
Закрылась неделя с символическим плюсом на новом лонге золота. Да, кстати, попрошу клиентов не удивляться, стоп и у меня на этом счёте должен быть уже на 1186.3 На счетах клиентов правильно перевёл, сигналы всем правильно разослал, а на своём счёте забыл. Сапожник без сапог, короче. Бывает, перенесу стоп сразу на открытии рынка. 
Трал снизил риски на металле, вероятность хода выше 1200$ без большой коррекции за последние дни снизилась, к тому же, субъективно-до этого лонга была три подряд профита. Если и этот лонг окажется профитным, это будет серия из четырёх прибыльных сделок. Вероятность этого низка, ни разу за почти 2.5 года торговли золотом на этом счёте серии из 4х профитов не было, можете в статистике посмотреть. Тем не менее, мы, конечно, будем доторговывать этот лонг, да и всё когда-то бывает в первый раз, может быть это он и есть. Пора бы и вам присоединиться к моей торговле, с нами интересно,и я рад разделить успех со своими клиентами. Удачи!!!

пятница, 27 марта 2015 г.

Если дело в чувствах, сразу прикиньте цену. Непредвзятый аналитик о деньгах «Игры престолов».

Сорри за копипасту, но не могу не поделиться с вами отличным постом a_nalgin, который он соорудил под выходные в ЖЖ. Это очень даже относится к нашей теме, т.е. к рынку. Один из моих смотримых сериалов, и вот вам резюме от взаимного друга. Мне понравилось, как-то, прям, скрупулёзно деловито и кратко. Удачи!!!

Что видят люди, когда смотрят сагу НВО «Игра престолов»? Стилизованную хронику Средневековой Европы? Вечную историю борьбы за власть, богатство и успех? Поколенческие игендерные конфликты на фоне внешних угроз и климатических перемен?

Экономисты и финансисты смотрят на этот популярный сериал как на пособие по личной эффективности для начинающих биржевых воротил. По их мнению, уроки пятилетней киноэпопеи пригодятся всем, кто хочет преуспеть в плане финансов.
Пять выводов из пяти сезонов «Игры престолов» могли бы звучать так.

1. Думай и поступай рационально. Всегда.
Роб Старк успешно использовал возникшую смуту и накопившееся недовольство для отмщения и борьбы за Железный трон. Его антипод и противник, Тайвин Ланистер терпел неудачу за неудачей, несмотря на превосходство в деньгах и людях. Но затем один необдуманный, эмоциональный и спонтанный проступок всё испортил.

Поддавшись чувству, Робб Старк нарушил клятву, взяв в супруги Талису Мэйгир, чем превратил влиятельного союзника, Уолдера Фрея, в лютого врага. Точно так же пойдя на поводу у эмоций, он отпустил домой Теона Грейджоя, которого его отец держал фактически в заложниках, обеспечивая лояльность соседа, верховного лорда Железных Островов.

Последствия? Они печальны. Теон Грейджой напал на вотчину Старков, Винтерфелл, и разорил его, вынудив бежать младших братьев Роба. Уолдер Фрей заманил Робба и его близких в ловушку, а затем перебил всех на Красной Свадьбе.

Напротив, Тайвин Ланистер почти всегда действовал рационально, подкупая врагов и поддерживая союзников. Поэтому в итоге он победил. Но всего лишь один иррациональный момент, упорная нелюбовь к сыну-карлику Тиреону, погубила в итоге и главу глава дома Ланнистеров.

2. Будь зорким и замечай слабые сигналы перемен.
Чем дольше рынок движется в русле одного сильного тренда, тем выше вероятность, что разворот будет глубже и резче. И тем меньше у людей наблюдательности. «Катание на тренде» успокаивает и убаюкивает, лишь постфактум становится ясно, что сигналы-то были…

Так и в фильме. Робб Старк оказался слеп и глух к тому, о чём его пытался предупредить лютоволк Северный Ветер. В итоге сложил голову на Красной Свадьбе. Джиор Мормонт, лорд-командующий Ночного Дозора, поначалу игнорировал сигналы о появлении белых дикарей. Итог – огромное войско из-за Стены, состоящее изОдичалых и Иных напало на Вестерос, а сам лорд сложил голову в битве. Многие влиятельные люди в Семи Королевствах предпочитали не верить смутным слухам о появлении драконов у Дейнерис Таргариен, и последствия этой слепоты станут проявляться в ближайших сезонах.

3. Приумножай то, что имеешь, задействуй все рычаги.
В начале саги Дейнерис Бурерожденная – всего лишь инструмент примитивной интриги, задуманной её братом, чтобы найти войско для борьбы за Железный Трон. Будучи почти силой выданной замуж за дикаря Дрого, она вполне могла закончить жизнь на грязных циновках в пыльной юрте. Но судьба послала ей один подарок, яйца дракона, и Дени смогла его использовать надлежащим образом.

Именно вылупившиеся птенцы-драконы стали главным орудием Дейнерис в покорении Востока. К середине сериала она овладевает богатыми восточными городами Астапор, Юнкай и Миэрин. Унаследованная от родителей известная фамилия привлекает к ней людей с Севера. Её армия растёт. Кажется, это наилучший пример того, как много можно выжать из ограниченных ресурсов при умном их применении.

4. Атрибуты богатства не тождественны богатству.
На протяжении всего сериала из эпизода в эпизод кочует поговорка Богат, как Ланнистер. Но было ли это семейство в действительности таким богатым, как ему приписывала молва?

Да, многочисленные золотые рудники Западных Земель сделали Ланнистеров главными кредиторами королевской казны. Но в условиях гражданской войны долговые обязательства государства – очень ненадёжный актив. А борьба за сохранение трона сто́ит больши́х денег. Многие подозревают, что в действительности Ланнистеры давно уже оказались в заложниках у Железного банка. А гибель Тайвина Ланнистера от руки сына, бегство Тиреона на Восток, обеты Джейме и неразборчивость Серсеи в любовных связях поставили некогда самый могущественный дом на грань династического краха.
5. Вкладывайся в правильные активы.
История семейства Тирелл – ещё один пример того, как важно правильно распоряжаться имеющимися ресурсами и грамотно использовать рычаги, в том числе финансовые.

Когда-то Тиреллы были всего лишь стюардами на службе у династии королей Простора, но впоследствии сами стали править этим регионом Вестероса, поскольку вовремя примкнули к будущим победителям. В отличие от Ланнистеров, у Тиреллов не было золотых рудников. Но их юго-западные земли отличались плодородием, а население – многочисленностью. Сочетая мощь военного кулака и звание главной житницы Вестероса, это семейство подбирается к самому подножию Железного трона. Маргери Тирелл становится второй женой юного короля Джоффри Баратеона, а затем, после его отравления прямо на свадьбе – супругой его младшего братаТоммена Баратеона.

Учитывая, что в жилах обоих юношей текла и кров Ланнистеров, адепты сериала сходятся в одном. У Тиррелов, не имеющих возможностью похвастаться благородством происхождения и древностью рода, не было бы ни единого шанса породниться с верховными правителями Семи Королевств, когда бы не наличие реальных активов в виде приносящей доход недвижимости и хорошо развитого человеческого капитала.

Многие думают, что «Игра престолов» – это сага о долге, борьбе и мести. Но в действительности она – о собственности, ресурсах и стратегиях. Источник.

БКС украл 60 млн. у клиентов. На кухне завелись мыши.

Нельзя, конечно, в данном случае обвинять БКС в действиях его нечестных на руку сотрудников, это то же самое, что всю церковь в педофилии обличать из-за одиночных попов сластолюбцев, но мне интересна сама схема. Как я понимаю, клиенты, о которых идёт речь в статье ниже размещали уже имеющиеся акции не на брокерский счёт для торговли квиком, а просто пользовались БКС как депозитарием. 
Я видел пару лет назад, может и сейчас висят, на улице баннеры БКС, типа "Купим акции любых компаний". Судя по всему, услуга такая рассчитана на людей, у которых откуда то имеются уже акции, но они понятия не имеют, что с ними делать и как их торговать. Бывает и так, и именно на них покусились мошенники из БКС.
Что же, пока БКС можно только похвалить за то, что не постарались замять ради репутации эту аферу, а сразу обратились куда нужно. Многие мои клиенты работают с БКС, как с брокером, так и с ДЦ, и пока от них больших претензий не слышал. В управлении есть счёт для золота в БКС, котировки и исполнение вполне сносные, золото привязано к актуальному фьючу с CME, а не к мифическому споту как во многих ДЦ. На вывод, вроде, тоже никто не жаловался. Хорошо если это единичный случай, а нам это ещё раз напоминает, что нельзя безропотно доверять даже самым крупным брокерам. Удачи!!!


"Предполагаемые мошенники действовали в составе организованной преступной группы.
Как сообщает прокуратура Череповца, в группу входило три человека: руководитель череповецкого филиала ООО «Брокеркредитсервис» («БКС»), менеджер этой же фирмы и его родственник.
В 2012 году финансовые консультанты придумали схему, по которой и действовали в течение двух лет, рассказал cherinfo.ru первый заместитель прокурора Череповца Андрей Смирнов:
«К данным лицам приходили граждане, чтобы разместить свои акции на депозите компании. Финансисты, не вводя клиентов в курс, переводили данные деловые бумаги на специальный счет третьего участника, который не являлся работником этого предприятия. Потом распоряжались ими на свое усмотрение. Один из вариантов — продажа акций третьим лицам. Чтобы убедить клиентов, что с их бумагами все в порядке, переводили на счета потерпевших определенную сумму денег, как правило, небольшую, мол, акции приносят доход не переживайте, они у нас, мы их никуда не дели. Одновременно с этим, чтобы не быть изобличенными в этой преступной деятельности, подделывали ряд документов, которые подтверждали, что акции и на самом деле проданы третьему участнику преступной группы».
Со временем потерпевшие заподозрили неладное и обратились в головной офис компании «БКС». Была назначены служебная проверка, далее последовало обращение в правоохранительные органы.
За время расследования удалось выяснить, что потерпевших восемь человек, а стоимость акций на момент хищения составила 60 миллионов рублей. Вырученные таким образом средства подозреваемые тратили на собственные нужны. Всего им удалось реализовать 53 миллиона рублей.
Сейчас арест наложен на несколько квартир, земельных участков и транспортные средства, которые принадлежат злоумышленникам.
Предполагаемые участники преступной группы сейчас находятся под подпиской о невыезде, дело передано в Череповецкий городской суд. По ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошеничество» подсудимым может грозить до десяти лет лишения свободы. На момент направления уголовного дела в суд, ключевой обвиняемый уже не являлся директором допофиса «Брокеркредитсервис» в Череповце." Источник.

Strong dollar уже материализуется. Возможен хороший шорт.

Итак, коррекция на американских фондовых рынках продолжается, и, судя по всему, к концу первого квартала выйти из неё индексы уже не смогут.  Скоро выйдут отчёты компаний за 1кв и большого роста здесь ждать не стоит, об этом говорят пересмотренные прогнозы банков и общее настроение рынка. Аналитики опять резко сократили свои ожидания, и винят все в этом, прежде всего, сильный доллар. Пока это не рассматривается как разворот экономики, но на росте корпоративных прибылей, как пить дать, скажется. Скоро мы это увидим, а рынок уже закладывается на плохие отчёты, его не проведёшь.
Сейчас аналитики ожидают средний доход на акцию S&P 500 в 26.75$ (это расчётный показатель для индекса, каждый пункт которого сейчас равен $8.9 млрд). Ещё в начале года этот прогноз был на уровне 30.57$ на акцию, это сильное снижение прогноза. Если они правы, то в 1 кв. мы увидим самую меньшую прибыль со 2 кв. 2013г, и немного меньшую по сравнению с 4 кв.2014г. Не айс, и бизнес об этом предупреждал Йеллен, прося что-то сделать с укрепляющимся баксом, теперь мы увидим последствия мутной риторики ФРС, что и следовало ждать.
Пока это лишь пауза в росте корпоративных прибылей, не перелом тренда, предрекающий рецессию. Пока всё в рамках, да и отчёты могут превзойти прогнозы. Последняя подобная пауза была в 2012-2013. Отчёты за 1 кв будут для рынка индикатором сильного доллара, и ФРС уже это понимает, ослабляя риторику.
Некоторые сектора критично сжались, в то время как другие лишь немного притормозились сильной нацвалютой.  Например, ожидается, что доходы энергетического сектора сократятся на 62%, а здравоохранение покажет рост на 21%. Как мы знаем, на коротком отрезке доходы и цены акций могут сильно разнится, но на долгой дистанции они обязательно придут к общему знаменателю.  Energy Sector ETF (XLE) уже упал на 24% ниже 52-х недельной средней, а Healthcare (XLV) менее 5%. Это рынок, ребята, и когда вам говорят, что акции никак не привязаны к реальному сектору, не верьте-это чушь, ведь доходы компаний берутся не с потолка. Нет, они показывают развитие реальных секторов экономики.
Сейчас же экономика США пришла в ту точку, где сильный доллар перестал всех радовать и реально угрожает внутреннему росту. На этой неделе Блумберг опубликовал исследование: c 1972 г. каждый раз когда доллар рос более 25%, S&P 500 падал в среднем на 6.4% за 6 месяцев.
Ожидается, что доходы высокотехнологичного сектора вырастут в 1 кв. на 18%, но многие фишки на этой неделе понесли большие потери, как и мой долгосрочный лонг FB.  В среду Nasdaq зафиксировал самое большое дневное снижение с прошлого апреля. SnP на этой неделе падал каждый день. Если мы действительно увидим снижение в доходах, то эта коррекция вполне оправдана.
По итогу года аналитики ожидают для S&P 500 средний доход в 135$ на акцию. Вряд ли это можно назвать пузырём, но скорее всего стоит ждать снижения прибылей следующие 3 квартала и возобновление роста в конце года. Соответственно, и индекс может уйти на большую коррекцию, т.е. более 5%.
Интересно, что за 28 дней мы не увидели ни одного день за днём роста, это самая длинная такая серия за 20 лет, если я не ошибся. На этой неделе случился 4-х дневный селофф, первый раз с января этого года. Прошлый максимум закрытия случился 02.03, когда индекс дошёл до 2117.39.
Коррекция на фьючерсе продолжается уже 23 дня, и прошлое дно этой коррекции было 11.03, после начался откат, но уже сегодня $ES может подтвердить нисходящий тренд, закрыв день ниже отметки прошлого минимума 11.03. Это станет поводом для хорошего сетапа в шорт, с очень большой вероятностью продолжения тренда. Пока я по фьючерсу ES нейтрален.
Все долгосрочные лонги акций, кроме FB у меня сейчас в минусе, но пока достойно держат удар. Все 5 из 5 слотов заняты. На всех акциях, кроме фейсбука, лонги я открывал уже в этом году, и жирка нарастить они не успели. Им туго придётся в случае развития нисходящего среднесрочного тренда. Посмотрим, пока мы не получили на него подтверждения. Это рынок, и здесь всё возможно. Удачи!!!

среда, 25 марта 2015 г.

Какими правилами я пользуюсь в торговле? Основные методы Джесси Ливермора.

В своём блоге я не раз говорил, что считаю Ливермора главным моим учителем в биржевой торговле, и речь идёт не только о двух художественных книгах с его жизнью, на которые я писал рецензии на странице "Книги". Нет. Великий трейдер начала прошлого века оставил нам и собственную книгу "Как торговать акциями" и ещё кучу всяких эссе и набросков. Многие из них появляются, например, на сайте jesse-livermore.com
Недавно на этом сайте появилась статья "Patterns in Stock Prices. Jesse Livermore’s Trading Methods", где автор неплохо срезюмировал основу метода торговли Ливермор. Скажете, старо как мир? Да, но правильное понимание тренда и продолжения тенденции даёт возможность торговать в плюс многим трейдерам и по сей день, в т.ч. и мне. Кратко переведу эту статью, а ниже добавлю свои пять копеек, ещё раз вкратце пояснив основной принцип моей стратегии.

Торговые методы Джесси Ливермора.
Основой успеха спекулятивного трейдинга Джесси Ливермора был навык, приобретённый в 14 лет, когда он переносил значения с биржевой ленты на доску котировок. Это был навык оценки вероятности дальнейшего движения цены акции.
Ливермор говорил:
"В успешном инвестировании или спекуляции важно единственное мнение: что следующее движение(рынка, как я понимаю) даст для акции"
"Спекуляция-это ничего более, чем ожидание наступающих движений"
"В состоянии правильного ожидания должно быть единственная чёткая основа для такого ожидания"
Ливермор верил, что если у вас есть точные основания для дальнейшего движения акции-следует немедленно заходить, как только рынок подтвердит ваше предположение.

На какие паттерны смотрел Ливермор?
Джесси Ливермор любил торговать акции, которые движутся в очевидном тренде. Он не торговал акции, которые показывали малые ценовые изменения без чёткого тренда, как на схематической картинке ниже:
Паттерны он пытался опознать в цене акций. Современные трейдеры, да и многие трейдеры во времена Ливермора, накладывают цены и объёмы на графики. Ливермор не пользовался графиками, его интересовали только сами по себе числа.
"Всякий раз я имел терпение дождаться, когда рынок придёт в то, что я называл "Основной точкой"(Pivotal Point) перед тем, как начать торговлю. Я всегда делал деньги на своих операциях"
Цена была в нисходящем тренде до отметки в 40, после чего началось ралли, оно не подтвердилось, и цена вернулась на 40. Эту отметку Ливермор и называл Основной точкой. Ливермор торговал каждое существенное движение от этой Основной точки.
Упади акция ниже 37-Ливермор будет продавать, поднимись выше 43-покупать. Далее он будет внимательно наблюдать за ценой около отметки 49, другой Основной точки, конца прошлого ралли. Если цена не пробьёт этот уровень, Ливермор бы вышел из трейда.

Нормальная реакция.
Рано или поздно акция пробивает торговый диапазон, как на графике ниже, где пробой был вниз. В такой ситуации Ливермор начинал торговлю, в данном случае на акции был бы открыт шорт.
Далее Ливермор следил, что бы тренд вёл себя "нормально", желая сохранять трейд. Он следил за следующими знаками:

В начале тренда должен быть аномально высокий объём на торгуемой акции.

Цены несколько дней в большинстве случаев должны двигаться в одном направлении.

Нормальная реакция должна быть заметна: объём должен сравниваться с объёмом, наблюдаемым до начала тренда, а цена может немного откатываться против тренда.

В течении одно двух дней объём должен возрастать, а цена возвращаться к направлению тренда.

Постоянное соблюдение этих паттернов-основа торговли. Если наметилось отклонение от этих знаков, это был тревожный знак для Ливермора. Если паттерн провалился и цена движется против тренда более обычного-это сигнал на выход из позиции и фиксации профита."

Вот такие советы трейдерам давал Ливермор, не скрывая своих методов торговли. Просто, понятно и достаточно для понимания рынка. Именно на этом основана моя торговля. Я всегда торгую только тренд, не пытаясь ловить откаты. Я всегда наблюдаю за рынком, не ставя конкретный целей и ТП, не пытаясь навязать ему своё мнение. Выхожу из трейда либо по стопу, либо руками фиксируя прибыль при первых признаках начала коррекции, не отката, а полноценной коррекции. Здесь для меня более всего важно время.
Подтверждением для входа для меня является выход актива из коррекции на текущем тренде, поэтому многие обвиняют меня в том, что я захожу на максимумах. По каждому конкретному инструменту я веду статистику недавнего его поведения, здесь к тезисам Ливермора добавляются статистические расчёты, дань времени и современным технологиям. Да, дно я никогда не пытаюсь поймать, считая это глупой затеей. Как говорил дедушка Ливермор: если акция хорошо росла, то почему бы ей не расти дальше. Это правило стало главным и для меня, будь то акции, валюты или золото.
Правильный стоп и своевременный трал спасают от ошибок и снижают риски. Современный рынок намного сложней, чем во времена Ливермора, тут и HFT, и действия госрегуляторов, вливающих ликвидность...Тем не менее, главное, что на большом промежутке времени общий результат остаётся плюсовым. Рынок меняется всегда, а люди и его основные правила-нет. На последок приведу в пример недельный график FB, он уже который день радует меня и клиентов, пробивая новые исторические максимумы.
 Я зашёл в него 22.08.2014, когда после 5-и недельного отката цена вышла из коррекции, закрыв новые максимумы. Сильного тренда не было, была довольно длинная коррекция, но сконсолидировавшись на ней на прошлой неделе акция вышла из диапазона и сейчас неплохо себя чувствует, торгуясь лучше рынка. Своевременный трал на положительном движении снизил риск почти до безубытка. Так держать, Facebook, Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

понедельник, 23 марта 2015 г.

Большая фиксация прибыли на всех валютах.Отчёт ТТ за неделю.

Этот период стал неделей большой фиксации на валютных позициях. Коррекция продолжилась, и пришлось закрыть их все, зафиксировав отличную прибыль. Тренд был взят с небольшими потерями, с чем и поздравляю клиентов. Да, нервы нам пощекотал рынок, но всё было не зря и прошло довольно мягко, в рамках моей стратегии.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Наибольшую прибыль, как видите, принёс лонг USDMXN. Статистика положительных сделок на этом инструменте растёт, не даром я включил его в 
"Пакетное предложение "6 пар+золото". Лучшие торговые сигналы ТТ." Всё больше люблю эту валютную пару.
На остальных двух экзотических парах и иене так же хороший и своевременный плюс, из австралийца, на ожиданиях развития коррекции, пришлось выйти в среду, зафиксировав символическую прибыль.
Теперь же на моём индикативном счёте нет ни одной валютной позиции, жду новых сетапов, и самое время присоединиться к моей торговле. Продолжится ли тренд на баксе или всё закончено? Скоро мы это узнаем, а я, вовремя зафиксировав прибыль, недолго понаблюдаю со стороны. Возможно, новые позы появятся уже на этой неделе.
Все долгосрочные лонги по акциям на месте, 5 из 5 слотов заняты, и растут вместе с рынком. Порадовал Facebook, закрывший неделю на новых исторических хаях.

Эту акцию я держу с августа прошлого времени, и с того времени FB прибавил 12%. Немного, относительно остальных акций торгуемых в то же время, на которых я фиксировал прибыль, но потенциал у фейса есть. Напомню, что акциями я торгую только долгосрок на недельных графиках, и только от лонга. здесь более консервативная инвестиционная стратегия для моих клиентов, где они могут собирать и дивиденды, увеличивая текущую прибыль.
Не скажу, что сильно порадовало меня золото на прошлой неделе. Если вкратце, пытаясь уже 4-й раз с 06.2013г пробить уровень 1150$ , металл неплохо сходил вниз. Стоп на моём шорте, открытом как помните ещё 10.03, перешёл в плюсовую зону.  Это спасло от выноса в пятницу, принеся символический плюс, формально это вторая к ряду профитная сделка после прошлого удачного шорта. В пятницу же я зашёл в лонг, посмотрим удачный ли это сетап, и станет ли это серия из трёх профитов. Удачи!!!

четверг, 19 марта 2015 г.

Разве мы можем осуждать оступившегося? "Финансист" даст любому ответ.

Знаете, я сейчас вспоминаю школьную программу чтения, и с каждой вспомненной книжкой растёт желание стать главным  министром по культуре, без зарплаты. Вспоминаю и понимаю, что много из этих ниочёмных томов вполне можно было бы заменить на полезные для жизни книги. Те книги,что чему-то учат, кроме эфемерной нравственности. Одна на замену.... "Финансист" Теодора Драйзера,которую я поменял бы на многие тома прочитанные по указке министерства летом на даче. Эта книга была бы нужнее, и почему вы мне её не дали тогда...
Критичная книга, с взлётами и успехами, показывающая гнилую сущность этого мира, построенного только на деньгах. Что это? Это книга практическая, это учебник, где каждый найдёт ответ на свой вопрос. Это жизнь. Жизнь та ещё, которая была до эпохи потребления, там, где был подъём и перелом, и в этом её гений. Шикарно и объёмно.
Книга динамична, и очень нравится смена камер, это не присуще тому времени, автор опередил время, сравнивая себя  с создателями лучших современных сериалов. Камера жива. Без прелюдий мы переносимся в глаза разных героев в одной сцене, без хронологических пометок автора, без предварительных абзацев. Читаем про Копервуда, а раз, и уже Элли или её отец. Этот приём в книге оригинален для времени написания. Это круто.
Циничен "Финансист" или либерален? Прав ли он в размышлениях о семье, обществе, любви и деньгах? Это вам решать, а он всего лишь прожил свою жизнь, со всей уверенностью и пафосом, достойным джентльмена той эпохи. Могу ли я его осуждать? Нет. Он был честен, а его изъяны может осуждать только тот, кто прожил такую же жизнь. Это точно не я. Прочитайте эту прекрасно написанную книгу, послушайте аудиокнигу в отличном женском позитивном исполнении, и не судите строго "Финансиста". Удачи!!!

вторник, 17 марта 2015 г.

Как осознать квантовый рынок? "Тайный код жизни" поможет в этом разобраться.(Видео)

В субботу 14.03 в 1:59:26 математики отмечали день числа пи, и мне вспомнился замечательный фильм, которым и решил поделиться с вами. Это документальный фильм "Тайный код жизни" (в оригинале "CODE", переводчики как всегда фантазируют), в котором профессор математики Маркус дю Сотой пытается простым языком и несложными экспериментами донести до нас значение чисел в нашей жизни.

Казалось бы, о том, что всё в мире построено на математике было известно ещё древним грекам, которые впервые противопоставили её божественному началу, о чём писал недавно в рецензии к "Против богов: Укрощение риска". Забывая об этом, многие пытаются найти иррациональные решения в, казалось бы, вполне логичных явлениях, в т.ч. на финансовых рынках. Изучая модели с прекрасными названиями, типа вил, крокодилов, вееров, многие забывают, что вселенная ленива и всегда ищет простейшее решение, как мыльные пузыри, показанные профессором в этом фильме.

Посмотрев "Код", ещё раз вспоминаем, что большинство явлений в этом мире являются хаотическими, но это не значит, что их нельзя изучать. Да мир слишком сложен, и на данном этапе развития его нельзя полностью описать математикой, но это и не нужно. Всё в нём фрактально: облака, деревья, дождь, скалы и , конечно, рынок. Всё существует в квантовой суперпозиции, но нам не обязательно её полностью осознавать. Нам, как наблюдателю, достаточно разобраться только в том, что видим, и с помощью доступных инструментов попытаться оцифровать систему для достижения собственных интересов. Это возможно, и рынок тому яркий пример. Мы никогда не сможем полностью понять и предсказать его, ведь квантовый рынок так же существует во всех возможных состояниях, но с помощью математики мы можем вывести закономерности, которые действительны на данном этапе времени, только это и может принести доход. Подумайте над этим, а фильм "Код" из трёх частей (Числа.Фигуры.Предсказания) вам в этом очень поможет. Удачи!!!


На $USDJPY уже плюсовой стоп. Коррекция на баксе и фиксация прибыли.

Ралли на долларе позволило мне вырастить хорошие позиции на валютных парах, среднесрочный тренд был взят. Вчера на закрытии я зафиксировал прибыль на USDMXN и передвинул стоп на иене в плюсовую зону. В случае продолжения отката, я зафиксирую профит здесь уже сегодня на закрытии дня. Пока лонг USDJPY выглядит так:
А вот так выглядит дневной ТФ на USDMXN уже после фиксации прибыли:
Пара дошла до исторических максимумов и ушла на коррекцию, не желая рисковать более текущей прибылью, я закрыл позицию. Вышло неплохо. Растёт положительная статистика по мексиканцу, и эта пара мне нравится всё больше.
А что же с другими экзотическими парами с моего индикативного счёта? Да, тоже всё отлично, вот USDSGD, стоп почти в БУ:
И, наконец, USDZAR, в который я зашёл сильно опоздав, пропустил вход на один день, но похоже, не зря запрыгнул в тронувшийся поезд. Здесь до трала ещё далеко:
Напомню, что эти три экзотические пары я торгую немногим больше года, и статистики пока мало, но по всем из них она плюсовая. Пары волатильные, трендовые и очень понятные, чётко клонируют индекс доллара.
Напомню, что все эти валюты входят в "Пакетное предложение "6 пар+золото". Лучшие торговые сигналы ТТ.", которое я предлагал вам по спеццене. В него же входит и золото, которое сейчас так же в текущей прибыли на шорте, о нём немного позже. Предложение в силе, и за 50$ вы можете получать сигналы по моим самым профитным инструментам, разгоняя счёт. Удачи!!!

воскресенье, 15 марта 2015 г.

Профит на золоте и растущий бакс.Отчёт ТТ за неделю.

Прошлая неделя, как и ожидал в прошлом отчёте, стала продолжением ралли на индексе доллара, соотвественно, и все позиции плюсовали текущую прибыль. Последняя позиция, направленная против доллара, лонг NZDUSD открытый 26.02, закрылся стопом в понедельник. Теперь на счёте 5 позиций в сторону укрепления бакса, все они в хорошем плюсе, риски заметно снижены, и уже на следующей неделе по некоторым возможна фиксация прибыли.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки и открытые позиции. На страницеSTRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Коррекция на фондовых рынках, конечно, ударила по моим долгосрочным акциям, снизив общую текущую прибыль на индикативном счёте. Тем не менее, лонги неплохо держат удар, FB остаётся в плюсе, остальные 4 позиции пока ждут дальнейшего развития корреции или возобновления тренда. Лонг ES закрылся стопом во вторник с минимальным убытком. Подробности в ближайшем фондовом обзоре и на странице S&P Trade.
В центре внимания для меня и моих клиентов на прошедшей неделе оставалось золото:
Напомню, в понедельник днём на откате я зафиксировал отличный профит на шорте открытом 05.03, как того требовала стратегия, но уже во вторник утром на выходе из коррекции я переоткрылся, неделю позиция закрыла в небольшом плюсе. 
Те, кто торгует по моим сигналам на фортсе, пропустили эту промежуточную фиксацию, собрав весь нисходящий тренд, у них неделя закрылась с плюсовым стопом, по прибыли они обгонят меня, а виной тому нерабочий понедельник в РФ, писал об этом парадоксе здесь
Золото активно начало год, и по зафиксированной прибыли уже принесло нам +35%, несмотря на то, что уровень 1150$ пробить так пока и не получилось, т.е. по сути, металл топчится на месте. Посмотрим, что принесёт новая неделя. Удачи!!!

вторник, 10 марта 2015 г.

Парадокс "Наша Раша":шорт GDH5. Живой пример и пояснения наспех.

Я уже писал, что некоторые подписчики на мои торговые сигналы по золоту торгуют его на FORTS в квике, и я тоже перед НГ начал там торговать, но в силу некоторых причин пока не в теме. Так вот, есть такие ситуации, связанные с разницой в торговых часах и праздниках, которые мы в шутку назвали в чате воцапа "Парадокс "Наша Раша". Допустим мамба закрылась в 23.45 и открылась в 10.00, а GC торгуется и ночью, и в азиатскую сессию откат и сигнал на фиксацию прибыли я рассылаю. До 10.00 цена может уже и ниже(выше стопа) упасть, у всех прибыль, а у клиента Фортс-убыток. А может наоборот, зафиксили, а к 10.00 золото уже вышло из коррекции, и я перезашёл в позу, а клиент фортс в шоколаде, собрал весь тренд, не успев зафиксироваться на сигнале.
Это редко бывает, но бывает, и пока у меня нет статистики лучше это или хуже для торговли. Изучаем этот парадокс. Специально я стратегию для фортса не адаптировал, и вот интересно стоит ли это делать, или на долгом промежутки времени тот же результат будет. Пока никто от этого парадокса не пострадал, а, наоборот, как в примере ниже только оптимизировали прибыль.
Как и обещал живой пример, который произошёл в честь 8 марта))) РФ празднует международный женский день, все остальное "международье" на этот праздник забило и работало в понедельник. Не практикуют они перенос выходных, а наша биржа не работала.
Так вот, в понедельник днём на откате я фиксирую хорошую прибыль на шорте золота, потеряв часть хода. Клиенты фортса не могут это сделать, биржа не работает и нормальные россияне отдыхают. Не успели? Да хрен там, до утра вторника азиаты пробивают коррекцию, я переоткрываюсь и рассылаю сигналы. А как же наши "лентяи" с фортса? А них всё лучше всех, они начали сессию с новых низов, не потеряв как мы на GC откат, т.е. часть тренда. А могло ведь и унести далеко за стоп за сутки почти, и вместо этого они получили бы убыток. Это неудобно, но и интересно, начинаем вести статистику таких парадоксов, которую всегда можно поднять из их квиков. В любом случае, если вы на фортсе, не переживайте, координально торговлю по моим сигналам это не меняет. Единственная поправка для нашей биржи это +10$ к стопу от сигнала, так рекомендую, в силу разницы контрактов GC и GDH5. Не знаю почему маркет-мейкеры с фортс не хотят контракты синхронизировать с ликвидным CME, т.е. на форт сейчас самый ликвид-март, на CME-апрель. Торгующие на ДЦ могут вообще не париться об этом, но интересно же. Ниже графики описанной выше ситуации, график с фортса прислал один из клиентов из группы в воцапе, его квик и привычная ему разметка, и примерно в то же время(20.00) я сканю график у себя и историю сделок при этом парадоксе.
Сделки с четверга:
График на 19.52 с переоткрытой после фиксации прибыли и выхода золота из коррекции позицией:
А это график с Фортса от подписчика на золото и участника чата Петра, отдыхавшего в понедельник, как все нормальные россияне, с поправкой на мартовский. Он в шоколаде, и стоп уже плюсовой. Спасибо ему за помощь в посте:

Сорри за ошибки, писал наскоро, половину в машине,терпя очередную глупую пробку из ничего. Обойдёмся без правки, ведь это больше для своих, кто "в теме". Удачи!!!

Эвенты $APPLE и рынок. Трейдлист ТТ на вторник, трал $ES и шорт золота.

Вчера на амерсессии трейдеры, конечно же, сконцентрировали внимание на очередной презентации APPLE, и в итоге гиганту удалось поддержать рынок после большого пятничного отката. Вначале презентации рынку понравились новости от HBO, которые заявили о партнёрстве с яблоком, рост продаж макбуков по отношению к отрасли в целом и "голденбук". Вот так это выглядело на 15 секундном графике:
Действительно, есть чему порадоваться инвесторам.А вот доля макбуков на рынке ноутбуков:
Всё остальное время было посвящено IWatch, и здесь мнения разошлись. Понятно одно, с помощью "голденбука" и топовой модели часов за 10000$ Apple пытается занять нишу и в luxory сегменте. Получится или нет посмотрим, и, кстати, часы это первый новый гаджет со времени смерти Джобса.
Напомню, что теперь $APPLE войдёт в индекс DJIA, заменив AT&T. Последний раз изменения в индексе были в 2013 году, когда в него добавились Найк, Виза и Голдманы.
Получается, компания будет первой по капитализации в индексе, на втором месте $XOM, недаром Zerohedge вчера в шутку назвал индекс Доу -APPLE Industrial Average, теперь он сильно зависит от Тима Кука.
Тем не менее, коррекция на фондовых рынках продолжается и акциям из моего байлиста пока далеко до своих максимумов. Валютные позиции, направленные в сторону укрепления бакса пока растут как на дрожжах, есть вероятность продолжения среднесрочного тренда. В начале дня трейдлист выглядел так:

После закрытия лишних позиций стопами, счёт опять в хорошем плюсе, риски почти по всем валютам снижены до минимального, дальше только БУ.  Мне нравится.
Вчера днём на откате я фиксировал хорошую прибыль на шорте золота, открытом в четверг, но утром, после выхода металла из коррекции, перезашёл в позицию и жду развития событий. Подробности позже в обзоре по золоту и в отчётах на странице STRATT-GL.

На фьюче $ES, как и на всех индексах, продолжается коррекция, тем не менее я не стал фиксировать прибыль, копейки не нужны, но позиция осталась в небольшом плюсе, а открыта она была 20 торговых сессий назад, что даёт возможность очередного трала. Риск снижен почти до БУ. Да, большого тренда может быть и не получилось, но правила стратегии STRATT-NA и своевременный трал свели риски к минимуму. Ждём-c, следующий ход за рынком.Удачи!!!

понедельник, 9 марта 2015 г.

Кто убивает Землю. "Дом"-взгляд сверху на всю планету (Видео).

Всем советую закончить эти длинные выходные масштабным и зрелищным фильмом Янна Артюра-Бертрана, который целиком и полностью создан с помощью аросъёмки из разных стран планеты. Профессионалы  в 2 часа (здесь обе части в одном видео) сумели запаковать все проблемы нашего мира, не прибегая к сложным рассуждениям; просто гигантские пейзажи под спокойную музыку, сопровождаемые размеренными комментариями автора.
Естественно, главная тема-экология, но фотограф и исследователь, слава богу, не доказывает с пеной у рта, что технический прогресс убивает всё живое, а просто пытается заставить людей задуматься и договориться. 

У меня, например, к Гринпису и другим подобным организациям сложное отношение, и фильм этот ещё раз доказывает мою точку зрения. Привлекая к себе внимание в газетных заголовках, по сути, они не остановили ни один глобальный процесс, уничтожающий природу, все гранты пошли на несколько малозначимых проектов.
"Зелёные" всегда пытаются нам сказать, что глобализация и технический прогресс разрушают планету, но если вдуматься смотря "Дом", получается всё совсем наоборот. Развитые страны с их огромными финансовыми рынками позволяют привлечь инвестиции на любые экологичные проекты, а их жители существуют в довольно-таки приятной атмосфере. Да, пусть смог, пусть мясо с антибиотиками и пестицидами, но это лучше чем умирать от спида и жажды, кормясь гуманитарной помощью на выжженной земле. Это как раз недоразвитые страны более всего уничтожают планету, даже не осознавая этого или виня во всём богатых американцев, в Западном мире с экологией всё довольно неплохо. Про Россию, кстати, тоже упоминается, про  Сибирь, совсем не в плохом ключе, лучше чем про Казахстан. В общем посмотрите: красиво и познавательно. Удачи!!! 

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

_________________________________________________________________________________________



суббота, 7 марта 2015 г.

Новый сезон "STRONG $USD". Отчёт ТТ за неделю.

Да, плохо получилось с фунтом, не зафиксировал профит и он закрылся стопом. По другому поступить не мог, против стратегии не пойдёшь, да и копейки фиксить нет смысла. Мы охотимся за большими трендами, и, похоже, сильный доллар мне их даст. Сетап на укрепление доллара оправдался, против только лонг $NZDUSD, который, видимо, закроется стопом уже в понедельник. Лишних за борт.
Здесь все закрытые за сентябрь сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах месяца я буду давать комментарии по золоту в конце поста.
Неплохо же. Коррекция на SnP, конечно же, ударила по акциям, пока, кроме $MRK все достойно держат оборону, 5 из 5 слотов заняты, новых позиций не ожидается, по правилам стратегии STRATT-NA больше пяти поз по акциям я открывать не могу. Будет ли это очередная 5-и процентная коррекция на сипе? Вопрос открыт, и нужно повесить голосовалку в блоге, ваше мнение по SnP в комментах к этому посту приветствуется.
Три пары открытые в начале года закрыли неделю на новых хаях, $USDMXN закрылся на исторических максимумах. Это было феерично. 
По всем парам при росте текущей прибыли на этой неделе тралом были снижены риски, и на следующей неделе это продолжится, к бабке не ходи. Вчера добавил лонг $USDZAR, и честно скажу, я проспал эту позицию.
 Я должен был открыть этот лонг ещё в четверг, когда пара вышла из коррекции, но, вот, проспал, техническая ошибка. Тем не менее, я открыл этот лонг, сильно рискуя, ведь правильный сетап был потерян. Ну что теперь, бывает, надеюсь не зря запрыгнул в поезд на полном ходу, с $USDZAR у меня особые отношения, ведь он отлично коррелирует с золотом. Посмотрим.
Более всего, конечно, меня и моих клиентов в конце недели порадовало золото:
Во вторник азиаты ночью закрыли мой прошлый лонг стопом. Тралом риск до этого был снижен, поэтому мы понесли минимальные потери. В четверг днём был открыт новый шорт, результат вы видите, посмотрим что принесёт понедельник, пока время жизни этой позиции даже не даёт возможности БУ стопа. В моей торговле главное время, о чём не раз писал.


Золото отлично начало год, оправдывая звание моего любимого инструмента. Всю статистику всегда можно посмотреть на странице STRATT-GL, и я не очень понимаю, как люди читающие это и не являющиеся моими клиентами по сигналам или ДУ могут спокойно реагировать. Судя по всему, кризис даёт психологическую возможность не делать доллары долларами, курс высок, но напомню, что кризис существует только в головах, и только от индивида зависит как он на него повлияет. Теория квантового рынка, опять же.
Ждём понедельника, будет интересно, ведь 09.03 стартует QE от Драги. Продолжатся намеченные в пятницу тенденции или рынок опять сделает всё по своему, забив на логику и прогнозы? Не знаю, но шансы продолжения тренда велики. Напомню, что на этой неделе я сделал спецпредложение "6 пар +золото" для новых клиентов и полностью разъяснил все правила торговли с ТТ в видеообзоре. Да,это была интересная и продуктивная неделя, а март ещё только начался. Рынок интересен, опасен и потенциально прибылен как никогда, надеюсь вы в тренде. Удачи!!!